文章 "交易中的神经网络:搭配预测编码的混合交易框架(终篇)"

 

新文章 交易中的神经网络:搭配预测编码的混合交易框架(终篇)已发布:

我们继续研习 StockFormer 混合交易系统,其结合了预测编码和强化学习算法,来分析金融时间序列。该系统基于三个变换器分支,搭配多样化多头注意力(DMH-Attn)机制,能够捕获资产之间的复杂形态、和相互依赖关系。之前,我们已领略了该框架的理论层面,并实现了 DMH-Attn 机制。今天,我们就来聊聊模型架构和训练。

在上一篇文章中,我们详细研习了混合交易系统 Stockformer 的理论层面,其结合了预测编码、和强化学习算法,来预测市场趋势和金融资产的动态。StockFormer 是一个混合框架,汇集了若干种关键技术和方式,以应对金融市场中的复杂挑战。其核心功能是使用三个修改后的变换器分支,每条分支负责捕捉市场动态的不同层面。第一条分支提取资产之间隐藏的相互依赖关系,而第二和第三条分支则侧重于短期和长期预测,令系统能够审计当前和未来的市场趋势。

这些分支的集成是经由一系列注意力机制达成的,其强化了模型从多头模块中学习的能力,改进了其对数据中潜在形态的处理和检测。如是结果,该系统不仅能够基于历史数据分析和预测趋势,还能参考多种资产之间的动态关系。这对于制定能够适应快速变化市场条件的交易策略尤其重要。

下面提供了 StockFormer 框架的原始可视化。


作者:Dmitriy Gizlyk