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MetaQuotes Software Corp. 2015.12.02 08:40 

新文章 如何在莫斯科交易所安全地使用您的 EA 进行交易已发布:

本文深入研究了交易方式, 通过莫斯科交易所衍生产品市场的例子来说明如何确保在股票和低流动性市场中交易操作的安全性。它带来了一些实践方法, 其交易原理在文章 "Principles of Exchange Pricing through the Example of Moscow Exchange's Derivatives Market - 莫斯科交易所衍生产品市场为例的定价原则" 里描述。

所有在金融市场里交易的人都要承受经济损失的风险。这些风险的性质不同, 但结局一致 - 赔了钱, 浪费了时间以及持久的挫败感。为了避免这些不愉快的事情, 我们应该遵循一些简单的规则: 管理我们的风险 (资金管理), 制定可靠的交易算法, 并使用有利可图的交易系统。这些规则涉及到不同的交易领域, 我们应该将它们结合起来, 令我们有可能希望可靠的正面交易结果。

目前, 您可以找到大量涵盖资金管理问题的书籍和文章, 以及可以在日常交易活动中使用的交易系统。不幸的是, 在市场交易安全规则的基础上这些全是不真实的。

本文旨在通过说明上述在市场进行交易时必须遵守的安全规则, 来改变这种状况。这些规则由方法和交易实施组成, 可令您避免因价格尖刺、流动性缺乏和其它不可抗力导致的巨额经济损失。本文的重点在于技术风险, 撇开交易策略的开发与风险管理的话题。

它带来了一些实践方法, 其交易原理在文章 "Principles of Exchange Pricing through the Example of Moscow Exchange's Derivatives Market - 莫斯科交易所衍生产品市场为例的定价原则" 里描述。尽管所提到的文章涉及交易所定价原理, 本文描述的是当一些危险的交易价格要素导致偶然的金融崩溃时, 保护您和您的 EA 的机制。

1.2. 价格尖刺

由于缺乏流动性, 价格缺口可能到达很高的数值而产生 价格尖刺 (在距市场偏离很高的价位成交)。无论对于手工交易者或自动交易系统, 它们都是很危险的。这样的尖刺会在非常不利的价位触发停止挂单的执行。

然我们来想象一个简单的情况: 假设我们交易一笔 RUB/USD 期货合约, 且在 64 200 之处放置一笔高位买订单。止损放置于 64 100。我们期望价格上移, 即使它没有发生, 我们的止损在 64 100, 限定我们的亏损为 100 点。我们的风险好似受控, 但实际上这不是真的。让我们观察发生价格尖刺的情况, 我们的挂单在十分不同的价位被激活:


图示. 4. 分时价图表示一个尖刺, 以及高位买订单执行

作者:Vasiliy Sokolov

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