文章: 创建非滞后数字滤波器

MetaQuotes 2014.05.27 11:07

本文介绍在流数据中确定有效信号（趋势）的一种方法。应用至市场报价的小滤波（平滑）测试表明创建未在最后的柱上重绘的非滞后数字滤波器（指标）的潜力。

群集滤波器是接近初始序列的一组数字滤波器。不要将群集滤波器与群集指标混淆。

群集滤波器在实时分析非稳态时间序列 - 换言之，流数据 - 时十分方便。这意味着，这些滤波器的主要任务是实时获得接收到的新数据的最有可能的平滑值，而非平滑已知时间序列值。

与各种分解方法或所需频率的滤波器不同的是，群集滤波器创建初始序列的可能值的一个组合或一个范围，然后进一步分析以接近初始序列。输入序列在分析中更像是一个参考而不是目标。主分析涉及在处理接收到的数据后由一组滤波器计算得到的值。

图 1. 简单群集滤波器图解

一般情况下，群集中包含的每个滤波器有其各自的特性，并且不以任何方式相关。这些滤波器有时候定制用于分析它们自己的平稳时间序列，这描述了初始非平稳时间序列的个体属性。在最简单的情况下，如果初始非稳态序列改变其参数，滤波器则“切换”。因此，群集滤波器在本质上追踪实时更改。