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基于即时报价的高质量EA回测

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Suibo Wen
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Suibo Wen 2011.12.23 08:52 

EA 高质量回测

2011-12-23 15:34:51| 分类: 默认分类|字号 订阅

Hi, 当你根据自己的策略写了1EA或者从网上找到了年翻几倍的EA, 很想知道它们到底能不能用来实盘赚钱?

这时候有以下方法:

EA挂到实盘上观察效果。那要挂多久呢,3个月不够长?那么挂半年?但是假如半年都盈利也不代表更长的时间不会亏损。 那么挂3年?挂3年以后效果好才用它来赚钱? 所以将EA挂到实盘上观察是耗时耗力的。

众所周知,我们也可以使用MT4历史数据对EA进行回测。但是使用该方法回测有以下2个缺点:

.MT4在回测时,也很想做到“精确”,每次回测时都要收集1分钟的历史数据,然后进行模拟插值,尽量与真实数据一致。然而这个模拟插值毕竟不是真实的值,仅仅根据1分钟的开盘价、收盘价、最高价、最低价及对应的时间来模拟真实走势,很显然是不行的,在回测中必然会造成很大的误差。

. MT4 的回测是基于你电脑中已有的下载历史报价。所以,如果你电脑MT4在整个月中只有15 天历史报价(可能其他天没有开MT4导致没有下载当天报价),那么MT4回测这个月时使用的历史报价就只有15天了,历史报价的大量缺失导致测试结果失去意义(例如测试报告中的“复盘模型质量”就说明用来回测的数据质量很差 只有25%)。


现在实现了使用银行即时报价对EA进行回测, 解决了上述2个问题。其原理是使用银行过去了的即时报价代替MT4中的模拟插值数据进行回测,银行即时报价比MT4中的模拟插值数据更准确, 其实就相当于将EA从过去的时间挂到实盘上,让已经过去的报价再重新走一遍。EA是好是坏,过去能不能赚钱,一测便知。同时回测是基于多年的过去银行的即时报价,报价数据完全真实并且海量,回测的结果基本等同于EA挂在实盘上。

不能放图,请看:

http://mt4me.blog.163.com/blog/static/123345276201111233317625/

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