基于即时报价的高质量EA回测

[Suibo Wen]

EA 高质量回测

2011-12-23 15:34:51| 分类： 默认分类|字号 订阅

Hi, 当你根据自己的策略写了1个EA或者从网上找到了年翻几倍的EA, 很想知道它们到底能不能用来实盘赚钱？

这时候有以下方法：

将EA挂到实盘上观察效果。那要挂多久呢，3个月不够长？那么挂半年？但是假如半年都盈利也不代表更长的时间不会亏损。 那么挂3年？挂3年以后效果好才用它来赚钱？ 所以将EA挂到实盘上观察是耗时耗力的。

众所周知，我们也可以使用MT4历史数据对EA进行回测。但是使用该方法回测有以下2个缺点：

一.MT4在回测时，也很想做到“精确”，每次回测时都要收集1分钟的历史数据，然后进行模拟插值，尽量与真实数据一致。然而这个模拟插值毕竟不是真实的值，仅仅根据1分钟的开盘价、收盘价、最高价、最低价及对应的时间来模拟真实走势，很显然是不行的，在回测中必然会造成很大的误差。

二. MT4 的回测是基于你电脑中已有的下载历史报价。所以，如果你电脑MT4在整个月中只有15 天历史报价（可能其他天没有开MT4导致没有下载当天报价），那么MT4回测这个月时使用的历史报价就只有15天了，历史报价的大量缺失导致测试结果失去意义（例如测试报告中的“复盘模型质量”就说明用来回测的数据质量很差 只有25%）。

现在实现了使用银行即时报价对EA进行回测， 解决了上述2个问题。其原理是使用银行过去了的即时报价代替MT4中的模拟插值数据进行回测，银行即时报价比MT4中的模拟插值数据更准确, 其实就相当于将EA从过去的时间挂到实盘上，让已经过去的报价再重新走一遍。EA是好是坏，过去能不能赚钱，一测便知。同时回测是基于多年的过去银行的即时报价，报价数据完全真实并且海量，回测的结果基本等同于EA挂在实盘上。

不能放图，请看:

http://mt4me.blog.163.com/blog/static/123345276201111233317625/