将分时报价历史记录复制到矩阵或向量

与柱线一样，你可以将分时报价复制到向量或矩阵。通过 CopyTicks 和 CopyTicksRange 方法重载即可实现。它们的工作原理依据类似于 CopyTicks 和 CopyTicksRange 函数，但它们将数据接收到调用方中。这些函数将在第五章中关于 真实分时报价数组 （MqlTick 结构体）一节中详述。在这里我们将仅描述原型和要点。

bool matrix<T>::CopyTicks(const string symbol, uint flags, ulong from_msc, uint count)

bool vector<T>::CopyTicks(const string symbol, uint flags, ulong from_msc, uint count)

bool matrix<T>::CopyTicksRange(const string symbol, uint flags, ulong from_msc, ulong to_msc)

bool matrix<T>::CopyTicksRange(const string symbol, uint flags, ulong from_msc, ulong to_msc)

symbol 参数设置为其请求分时报价的金融工具的名称。分时报价范围可以不同的方式指定：

• 在 CopyTicks 中，可以指定为分时报价数（count 参数），从毫秒单位的某一刻 (from_msc) 开始。
• 在 CopyTicksRange 中，它可以是两个时间点的范围（从 from_msc 到 to_msc）。

至于复制的数据要包含每个分时报价的哪些组成部分，可在 flags 参数中以 ENUM_COPY_TICKS 枚举值的位掩码指定。

前三位（低字节）确定请求的分时报价集，而其余位（高字节）确定这些分时报价的特性。

高字节标志只能用于矩阵组合，因为仅具有来自所有分时报价的特定字段的值的一行放在向量中。因此，应仅选择最高有效字节的一位来填充向量。

在填充矩阵的过程中选择分时报价的若干特性时，其中的行顺序将对应于枚举中元素的顺序。例如，Bid 价格将始终出现在高于具有 Ask 价格的行的具有更低索引的行中。

处理分时报价和向量的一个示例将在关于 机器学习的章节中提供。