jommerbot
jommerbot
Я обычный русский программист со средней зарплатой. С рынком forex знаком довольно давно, меня заинтересовала возможность алгоритмического трейдинга, перспектива обеспечить себе стабильный доход на торговле, используя АТС. Я ни в коем случае не берусь утверждать, что в чем-то лучше других, что знаю больше других, у меня свой путь с множеством ошибок и неудач, у меня есть свои стереотипы и принципы, в соответствии с которыми я поступаю. За весь свой путь мне пришлось пережить множество разочарований, порой, мне даже кажется, что весь forex - это обычный "мыльный" пузырь, созданный с целью, чтобы выкачивать из простых людей деньги. За весь свой опыт я пришел к выводу, что если и смогу обеспечить себе доход от АТС, то только не пользуясь изощренными методиками торговли, поэтому признаюсь, что я не поддерживаю и не верю в мартингейл, усреднения, сетки, лавины и прочие подобные ухищрения. Для меня forex представляет собой прежде всего сложную задачу, решение которой я вижу в сложном математическом аппарате, поэтому я сторонник машинного обучения, data mining'а и всего, что с этим связано. По мере развития и накопления своих знаний относительно алготрейдинга, у меня появилась необходимость в блоге. Я ни в коем случае не ставлю задачей своего блога обретение какой-либо популярности, нет. Я здесь прежде всего для того, чтобы развивать свои, а, возможно, и ваши знания. Фиксировать для себя некие ключевые этапы своей работы и наблюдения, умозаключения, получать по ним критику и обратную связь.
jommerbot
jommerbot
Я попробовал найти корреляцию между определенной валютной парой и некоторыми известными индексами. А именно, я попробовал взять набор данных тайм-серии и подать их на вход регрессионного алгоритма, на выходе получить прогноз направления движения цены в следующем баре, затем, к полученной модели применить кросс-валидацию и зафиксировать показатель верных ответов модели в процентах, вот что у меня получилось:
jommerbot
jommerbot 2017.05.04
Результаты не очень впечатляющие, но, возможно, следует посмотреть на задачу в ином ракурсе: нет необходимости прогнозировать следующий бар, т.к. достоверно этого никто и никогда не скажет, что если выходом такого алгоритма должно быть заключение о совершении сделки, ведь в конечном итоге задача получить профит, а не спрогнозировать следующий бар.
jommerbot
Добавил тему В чем отличие GRNN и PNN нейронных сетей?
Топологию указанных нейронных сетей я знаю. Мне известны алгоритмы их работы в достаточной степени, чтобы их понимать. Меня интересуют различия в области применения. Т. е. для каких задач используется вероятностная нейросеть, а для каких нейросеть с
jommerbot
Зарегистрировался в MQL5.community