Alexandr / Профиль

Собственно интересует следующий модуль: ограничения на открытие позиции относительно ценового периметра. То есть если цены не было на этом новом уровне(месте) то не открываем позицию, даже если сигналит эксперт. параметры: часы - то есть за это время

Как определить тестирование происходит или пробой канала

Хоть и говорим мы что цена шумит(M1 фрейм), но и сам ценовой шум должен иметь закономерные свои свойста. Кто нибудь что нибудь высмотрел? =)

Какие ограничения на CME у крупных игроков по времени исполнения , комиссия на покупки например 1 лота евродоллара? =) Чем отличаются они(кр игрооки) от нас)))

в неких ДЦ каждую пятницу за 1 час до закрытия торговой сессии по понедельник (до открытия торговой сессии) для всех открытых и вновь открываемых позиций по валютным парам (Forex) устанавливается кредитное плечо 1:100. why

интересуют ДЦ с минимальным стопаутом до 10% при плече 1 к 500 подскажите

советник "MASD" (расширенное описание - изменённое)

Какие машки раньше всего показывают разворот

выставляем в N часов и M минут два заложника) со своими отступами от имеющийся цены плюс трал(шаг и уровень) N,M оптимизируются есть у кого? спасиб)

как многим известно фьючерсы определяют цену инструмента(валютные пары) есть ли разница в качестве(полезности)? между futures и spot? PS: для поиска закономерностей)

Эксперты которые торгуют с трейлингами, при открытой позиции пропускают другие "входы" тем самым пропуская ситуации. Тогда надо открывать по более поз)

просёк одну штуку< закономерностей нета есть ситуации в которые входит некая фазочка, причём во всех ситуация эта фазочка в разных местах(абстрактно)

выставление одновременно ордеров выше цены на N пунктов и ниже на M пунтков время выставления час(минуты)-оптимизируемый тоже, трал) спасибо

Рынок как "хаотичное виляние хвостом" что вы думаете насчёт разных закономерностей? Вы их видите?)

Ребят, поделитесь экспертами которые ставят отложки на хай и лоу свечек. или что нибудь похожее

Можно ли вместо объёмов проставлять фьючерсные объёмы (к примеру e6h9) или рядом? необязательно тиковые(минутные и более пойдёт))

Только тонкая закономерность является субстанцией хорошего ПФ (1,5 или 2 или более)? Как вы считаете от чего зависит ПФ

Назовите пожалуйста плюсы и минусы оптимизированной автоматической портфельной(диверсифиц.) торговли

Сколько должно быть пар в портфеле с одинаковыми МТС'ми(но отдельными оптимальными настройками на пару)? Или каокв портфель на ваш вгляд может быть рабочим

Как можно лучше оптимизировать без выходного ГЕП'а? Это ценовое изменение может рисовать какую-нибудь несуществующую закономерность я ряд тестовых сделок. Или что в дырку запихать?)