|
7+ лет
опыт работы
|
0
продуктов
|
0
демо-версий
|
|
0
работ
|
0
сигналов
|
0
подписчиков
|
Ibrohimjon Rayimjonov
Добавил тему экспорт данных на web сервер
Здравствуйте как можно создать рейтинг счетов ? и в каким с пособим у меня есть 10 счетов хочу создать рейтинг
1
Ibrohimjon Rayimjonov
Пластилин или кирпич? (или как лучше трейдеру планировать свою работу?)
Мой взгляд есть несколько вариантов построения своей модели работы в трейдинге.
Депозит 100.000$.
Первая модель ( мягкая, без жесткого контроля и ограничений ) - У нас есть стратегия, есть правила управления капиталом ( 0.2% - 0.5% риска на сделку ) , есть примерное соотношение риск-прибыль от 1 к 1,5. , есть ориентировочная цель на год ( от 10% до 30% ) Нет строго лимита количества сделок в день, неделю, месяц. Нет строгого ограничения потерь и прибыли в течении месяца ( допустим, потеряли 5% в месяц и все равно продолжаем торговать )
Вторая модель поведения ( жесткий контроль торговли ) - У нас есть стратегия, правила управления капиталом.
Мы строим свою торговлю от риска - я четко знаю, сколько буду торговать по времени (год) , Я готов потерять $3 000 (30% от изначального размера капитала) и торговать будет год. Соотношение риск-прибыль 1 к 2. ( Закрытие строго по лосу или тейк профиту )
Далее идем от риска и представляем, что произойдет самое худшее, что только только возможно – все 12 месяцев будут убыточными. Следовательно, в месяц можно терять $3 000/12 = $250.
Интенсивность трейдинга = 3 сделки в неделю = 12 сделок в месяц. В одной сделке можно терять $250/12 = $20, то есть 0.2% капитала. Если 12 месяцев подряд мы будем терять в каждой сделке, то в итоге потеряем сумму, которую сами для себя установили как допустимую.
Во-первых, описанный сценарий маловероятен. Во-вторых, мы создали психологическую устойчивость. Скорее всего, прибыльные сделки тоже будут, и риск-менеджмент начнет смещаться в нашу сторону от худшего сценария. Если первый месяц будет хотя бы 0, то $3 000 потенциального убытка распределятся уже не на 12, а на 11 месяцев, увеличив риск на сделку до $22.72. Это в свою очередь увеличит потенциальную прибыль, не увеличивая суммарно допустимый риск. В итоге трейдер получает реальный опыт, анализируя который , корректирует свои действия в сторону повышения эффективности трейдинга.
Начиная действовать по описанной схеме, мы не знаем, каков будет плюсовой результат, потому что изначально отталкиваемся от потенциальных убытков. Но со временем мы получим понимание того, сколько позволяет заработать данный уровень риска. Например, торгуя с риском на сделку 0.2%, мы в среднем зарабатываем 2% в месяц. Если хотим увеличить потенциальную прибыль до 4%, надо поднять риск на сделку до 0.4%. Подняли риск на 0.4%. Торгуем. Смотрим на результат – действительно ли он стал равен 4%, или вмешалась психология и начались «сюрпризы». Прописанный риск-менеджмент дает нам понимание, какую доходность ожидать при заданном уровне риска.
P.s Некоторые говорят: «Как можно планировать в трейдинге, если мы не знаем, куда пойдет цена?». В жизни мы тоже не знаем, что произойдет завтра, однако, это не мешает нам ставить цели и достигать их.
Мой взгляд есть несколько вариантов построения своей модели работы в трейдинге.
Депозит 100.000$.
Первая модель ( мягкая, без жесткого контроля и ограничений ) - У нас есть стратегия, есть правила управления капиталом ( 0.2% - 0.5% риска на сделку ) , есть примерное соотношение риск-прибыль от 1 к 1,5. , есть ориентировочная цель на год ( от 10% до 30% ) Нет строго лимита количества сделок в день, неделю, месяц. Нет строгого ограничения потерь и прибыли в течении месяца ( допустим, потеряли 5% в месяц и все равно продолжаем торговать )
Вторая модель поведения ( жесткий контроль торговли ) - У нас есть стратегия, правила управления капиталом.
Мы строим свою торговлю от риска - я четко знаю, сколько буду торговать по времени (год) , Я готов потерять $3 000 (30% от изначального размера капитала) и торговать будет год. Соотношение риск-прибыль 1 к 2. ( Закрытие строго по лосу или тейк профиту )
Далее идем от риска и представляем, что произойдет самое худшее, что только только возможно – все 12 месяцев будут убыточными. Следовательно, в месяц можно терять $3 000/12 = $250.
Интенсивность трейдинга = 3 сделки в неделю = 12 сделок в месяц. В одной сделке можно терять $250/12 = $20, то есть 0.2% капитала. Если 12 месяцев подряд мы будем терять в каждой сделке, то в итоге потеряем сумму, которую сами для себя установили как допустимую.
Во-первых, описанный сценарий маловероятен. Во-вторых, мы создали психологическую устойчивость. Скорее всего, прибыльные сделки тоже будут, и риск-менеджмент начнет смещаться в нашу сторону от худшего сценария. Если первый месяц будет хотя бы 0, то $3 000 потенциального убытка распределятся уже не на 12, а на 11 месяцев, увеличив риск на сделку до $22.72. Это в свою очередь увеличит потенциальную прибыль, не увеличивая суммарно допустимый риск. В итоге трейдер получает реальный опыт, анализируя который , корректирует свои действия в сторону повышения эффективности трейдинга.
Начиная действовать по описанной схеме, мы не знаем, каков будет плюсовой результат, потому что изначально отталкиваемся от потенциальных убытков. Но со временем мы получим понимание того, сколько позволяет заработать данный уровень риска. Например, торгуя с риском на сделку 0.2%, мы в среднем зарабатываем 2% в месяц. Если хотим увеличить потенциальную прибыль до 4%, надо поднять риск на сделку до 0.4%. Подняли риск на 0.4%. Торгуем. Смотрим на результат – действительно ли он стал равен 4%, или вмешалась психология и начались «сюрпризы». Прописанный риск-менеджмент дает нам понимание, какую доходность ожидать при заданном уровне риска.
P.s Некоторые говорят: «Как можно планировать в трейдинге, если мы не знаем, куда пойдет цена?». В жизни мы тоже не знаем, что произойдет завтра, однако, это не мешает нам ставить цели и достигать их.
