• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение (2)
  • Что нового

Dazi MTF smoothed MA Channel

Обнаружение тренда с помощью канала из двух скользящих средних с более крупных таймфреймов (мультитаймфрейм) со сглаженным отображением.

Индикатор создан для работы на небольших таймфреймах, в то время как значения рассчитываются на более крупных периодах (рабочие таймфреймы). Результат сглаживается на активном таймфрейме (полу-мультитаймфрейм).

Три преимущества индикатора:

  • ускоренная реакция на движения цены как при настоящем мультитаймфрейме
  • визуализация при обратном тестировании
  • возможен любой таймфрейм (например, H12 или D2)


Краткое описание

Цель индикатора – обнаружение трендового рынка. Индикатор формирует канал из двух скользящих средних (на максимуме и минимуме) моделируемых баров на выбранном рабочем таймфрейме, отображая их на активном таймфрейме (=полу-мультитаймфрейм). Таким образом график сглаживается.

Для уменьшения рыночного шума ширина канала может быть увеличена динамическим значением, которое рассчитывается на базе ATR (Average True Range). Значение ATR взвешенное для придания последним барам большей значимости.

Также можно указать конкретное значение для подтверждающих баров (confirmation bars): только когда за пределами канала закрывается указанное количество баров, тренд считается обнаруженным.


Параметры

  • Timeframe where the indicator shall work (MTF)
    Рабочий таймфрейм выбирается из предустановленных периодов. Он не должен быть меньше таймфрейма, на котором запущен индикатор. При установке меньшего значения, оно автоматически изменится на значение текущего таймфрейма.
  • Timeframe Factor
    Множитель выбранного таймфрейма. Минимальное значение равно 1.
  • maPeriod (стандартное значение для скользящей средней)
  • maShift (стандартное значение для скользящей средней)
  • maMethod (стандартное значение для скользящей средней)
  • dynamic Factor
    Определяет степень расширения канала. Значение варьируется от 0 до 1. Меньшие значения автоматически приравниваются к 0, большие – к 1.
    При 0.5 к каналу добавляется полудинамическое значение.
  • confirmation Bars
    Количество дополнительных баров, которые последовательно закрываются за пределами канала, при котором тренд считается обнаруженным.
    0 означает только текущий бар. 1 означает один дополнительный бар (=при закрытии двух баров за пределами канала, тренд считается обнаруженным) и т.д.
  • count inside Bars
    Параметр напоминает confirmation Bars, но имеет противоположный характер. Он фильтрует ценовые выбросы, попадающие внутрь канала. Когда указанное количество баров последовательно закрывается внутри канала, сигнал о начале тренда удаляется.
  • break Out Arrow Code (значение Wingdings Font) для визуализации тренда.
    Отображение на верхней (восходящий тренд) или нижней MA (нисходящий тренд) для всех баров является сигналом начала тренда.
    Значение по умолчанию равно 116 (ромб). 0 – нет визуализации.  


Возвращаемые значения

Имеются 4 возвращаемых значения (буфера).

Буферы 2 и 3 возвращают максимальное и минимальное значения канала MA.

Буфер 1 показывает силу бара и варьируется от -2 до +2. Значения между -1 и +1 означают цену внутри канала, 0 означает, что цена находится посередине, а значения выше +1 или ниже -1 означают, что цена находится за пределами канала. Наиболее важным является буфер 0, предоставляющий данные о тренде или диапазоне. Учитывая параметры Confirmation of Bars и Count Inside Bars, он возвращает значение MA (максимальное или минимальное) при тренде или 0 – при движении внутри канала.


Сдвиг буфера

Индикатор вызывается с iCustom (NULL, 0, "di_MTF-G-MA-Kan", ..., buffer, shift).

Буферы соответствуют описанным выше. Так как перед нами полу-мультитаймфрейм, сдвиг соответствует бару таймфрейма активного графика.

Пример: при таймфрейме M1 индикатор будет работать на M15. Сдвиг 0 (shift 0) возвращает текущее значение рабочего таймфрейма (M1), сдвиг 1 (shift 1) возвращает предыдущее значение M1 (значение последнего закрытого бара на M1), сдвиг 2 (shift 2) – значение второго закрытого бара на M1 и т.д.


Визуализация при обратном тестировании

Индикатор может работать в тестере стратегий в режиме визуализации, отображая значения индикатора и позволяя оценивать работу советников.


Любой таймфрейм

Таймфрейм параметра можно выбрать только из предустановленных периодов. Однако к нему применяется множитель, так что работать можно на любом таймфрейме.

Пример: при таймфрейме M1 индикатор будет работать на M10. В этом случае работает сочетание параметров "timeframe=M1, factor=10" или "timeframe=M5, factor=2".

Это может быть интересно при работе с крупными таймфреймами, например, H12, D2 или D3.

Нет отзывов
Версия 1.2 - 2015.06.03
Небольшая оптимизация времени исполнения