• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение (17)
  • Что нового

Spread Hunter

Торговля спредом (Spread Trading)

Основной принцип торговли спредом (парного трейдинга) заключается в поиске двух активов (акций, индексов, товаров), которые хорошо коррелируют друг с другом на исторических данных. Несмотря на такую долгосрочную корреляцию, иногда цена актива А может существенно падать или расти по сравнению с активом Б. Это может случиться после выхода важных новостей или в результате рыночных колебаний, приводящих к дивергенции цен на активы А и Б.

Наиболее популярной стратегией в рамках парного трейдинга является "возврат к среднему значению" ("Revert to mean"). Эта стратегия исходит из того, что цены двух активов рано или поздно снова вернутся к своему среднему значению и опять начнут коррелировать друг с другом.

Таким образом, если актив А резко дешевеет по отношению к активу Б, мы покупаем А и одновременно продаем Б в том же объеме. Соответственно, если актив A резко дорожает по отношению к активу Б, мы продаем А и покупаем Б. Таким образом мы хеджируем позицию, и нам уже не важно направление рынка. Нам важно, что ситуация с активом А развивается лучше, чем с Б. Даже если оба актива падают в цене, в этом нет ничего страшного при условии, что Б дешевеет сильнее, чем А. Говоря "в том же объеме", я имею в виду, что средства, задействованные при открытии обеих позиций, должны быть одинаковыми. Например, если вы купили актив А на 10 000 долларов, то продать актив Б вы должны на те же 10 000 долларов.

Для оценки отклонения от среднего значения используется полоса Боллинджера. Когда спред выходит за пределы полосы, а затем возвращается, Spread Hunter посылает сигнал.

Качество сигнала зависит от периода полосы Боллинджера и коэффициента отклонения относительно истории и корреляции двух активов.

SPREAD HUNTER проводит необходимые расчеты АВТОМАТИЧЕСКИ, вам необходимо лишь выбрать два актива!

SPREAD HUNTER отображает результаты обратного тестирования с наиболее оптимальными настройками, найденными за соответствующий период (параметр DaysBack), и производит перерасчет каждый день.


Параметры

  • SubSymbol - второй символ, первый отображается на графике.
  • DaysBack - количество дней для отображения спреда.
  • MinProfPercent - фильтр прибыли: если потенциальная прибыль меньше значения параметра, сигнал не отображается.
  • AutoBBPeriod - при true период полосы Боллинджера рассчитывается автоматически.
  • BBPeriod - установить период полосы Боллинджера вручную, если AutoBBPeriod = false.
  • AutoKstd - при true стандартное отклонение полосы Боллинджера рассчитывается автоматически.
  • Kstd - установить стандартное отклонение вручную, если AutoKstd = false.
  • Risk - если > 0, Spread Hunter рассчитывает размер лота активов в % от баланса на счету.
  • R_R_Ratio - соотношение риск/вознаграждение.
  • Invested_Money - инвестируемая сумма при Risk = 0.
  • Alert_ - при true Spread Hunter показывает всплывающее уведомление при появлении сигнала.
  • SendMail_ - при true Spread Hunter отправляет электронное письмо при появлении сигнала.
Нет отзывов
Версия 2.1 - 2015.06.17
- Добавлена функция отправки push-уведомлений на мобильное устройство.
- Исправлена ошибка в отрисовке стрелок.