• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение (1)

Dominant Strategy

Советник Dominant Strategy — призер чемпионата Automated Trading Championship 2012 торгует по трендовой стратегии, основанной на кластерном индикаторе Сomplex Indicator собственной разработки. Торгует на одной из валютных пар кластера.

Эксперт способен работать на всех таймфреймах и оставаться прибыльным. Выбор рабочего таймфрейма – на ваше усмотрение. Торговый робот создавался с учетом торговли на реальном счете и характеризуется высокой надежностью – существует обработка ошибок. Во внешних переменных стоп-лосс представлен. Его значение также можно оптимизировать.

Торговая стратегия основана на создании и использовании валютного кластера из следующих валютных пар: "EURUSD", "GBPUSD", “EURGBP", "EURJPY", "USDJPY", "GBPJPY".

Из валютного кластера франк убрали, т.к. он был привязан к евро, во время проведения чемпионата.

Для каждой валютной пары, входящей в кластер, для её цен открытия, закрытия, максимальной, минимальной с использованием двух скользящих средних и весового коэффициента этой валютной пары в кластере создаётся уникальная кривая-синусоида, нормированная относительно 0.

В итоге, в индикаторе строится результирующая кривая-синусоида всех валют кластера, пересечение нуля которой снизу вверх даёт сигнал на покупку, сверху вниз – на продажу. Этот принцип использует советник для входа в рынок. Единовременно в рынке может находится только одна позиция. Система переворотная, т.е. сигнал на вход в рынок является выходом из предыдущей позиции. Вход в рынок осуществляется рыночными ордерами.

Для чемпионата был взят дальний ТР, а стоп-лосс отсутствовал для максимизации возможной прибыли. Для работы на реальном счёте его можно выставлять, предварительно оптимизировав его значение на истории.

Рабочий таймфрейм также можно оптимизировать, но я проводил оптимизацию значений параметров эксперта на заданном изначально таймфрейме. После чего менял таймфрейм и вновь проводил оптимизацию.


Параметры эксперта

  • StartLot — размер начального лота;
  • MaxLots — размер максимального лота;
  • SizeOfDepo — размер депозита для расчета начального лота;
  • TP — размер Take Profit (в пунктах);
  • SL — размер Stop Loss (в пунктах);
  • MA_Slow — период медленной скользящей средней;
  • ENUM_TIMEFRAMES MA_Slow_TF — таймфрейм для расчета медленной скользящей средней;
  • MA_Fast — период быстрой скользящей средней;
  • ENUM_TIMEFRAMES MA_Fast_TF — таймфрейм для расчета быстрой скользящей средней;
  • kUSD — kUSD коэффициент в валютном кластере;
  • kGBP — kGBP коэффициент в валютном кластере;
  • kJPY — kJPY коэффициент в валютном кластере;
  • kEUR — kEUR коэффициент в валютном кластере.


Система управления капиталом

Торговый объем зависит от результатов предыдущих сделок. Для торговли постоянным лотом указываете его значение в переменной MaxLots при этом значение переменной StartLot делаете равным «0». Рекомендованное значение начального депозита 10000 USD. Оно может быть изменено в результате оптимизации параметров.

Время проведения чемпионата 3 мес. (25% периода оптимизации), оптимизировал советник на истории в 2 года, чтобы выйти на 25% форварда.

В ходе чемпионата было показано, что этим советником, основанным на моей авторской идее, на валютной паре GBPJPY возможно получить профит. При тестировании на том же временном интервале с теми же значениями внешних переменных эксперта, но на другом инструменте EURUSD, также была показана прибыль.

Различия в итогах тестирования и торгах в ходе чемпионата связаны с особенностями тестера стратегий.

На скриншотах представлена информация об установках значений параметров внешних переменных для одиночного тестирования, оптимизации, результаты тестирования эксперта за период проведения чемпионата. На двух крайних скриншотах можно посмотреть на соответствие направлений сделок перед завершением чемпионата.

Нет отзывов