• Обзор
  • Отзывы (8)
  • Обсуждение (212)
  • Что нового

TriArb Trader

Советник реализует "треугольный" арбитраж - стратегию, успешно используемую многими хедж-фондами.

"Треугольный" арбитраж относится к классу рыночно-нейтральных стратегий, доходность которых зависит не от направления движения рынка в целом, а от относительного изменения цен активов.

Советник измпользуетприбыли за счет ценовых несоответствий между парами и их кроссами.


Достоинства стратегии

  • отсутствие риска разворота рынка против вас;
  • отсутствие риска "сбора" стопов брокером / маркет-мейкером;
  • нейтральность стратегии к новостным свингам и гэпам.


Риски стратегии

  • арбитраж использует хеджирование, стоимость которого может превышать прибыль стратегии;
  • арбитражные позиции могут долгое время оставаться в минусе;
  • запаздывание в исполнении сделок может привести к потерям.

Арбитражные стратегии труднореализуемы на практике. Именно поэтому, они активно используются хедж-фондами.


Принципы стратегии

На межбанковском рынке, кросс-курс (например EURGBP или EURJPY) может отклоняться от отношения (или произведения) курсов двух валют к доллару США (например отношения EURUSD / GBPUSD или произведения EURUSD x USDJPY /далее по тексту такое отношение (произведение) будем называть смнтетическим кросс-курсом/).

Кросс-курс может отклоняться от синтетического кросса, так как первый зависит от спроса и предложения двух валют относительно друг друга, а последний - от спроса и предложения этих валют к USD.

В результате таких отклонений возникает возможность арбитража, который назвали "треугольным", поскольку для реализации арбитражной возможности, необходимо покупать и продавать валюты по треугольнику (купить EUR - продать USD, купить USD продать GBP, купить GBP продать EUR - треугольник замкнулся).

Маркет-мейкер старается ликвидировать любые отклонения курсов на рынке. Тем не менее, он может не успевать "выравнивать" отклонения в моменты сильных движений рынка. В результате, возможности для "треугольного" арбитража появляются на рынке более или менее регулярно (наличие арбитражных ситуаций подтверждается множеством эмпирических исследований).


Советник TriArb Trader

  • Использует алгоритм высокочастотной торговли (High Frequency Trading).
  • Оптимизирован под рыночное исполнение (но работает и в остальных режимах).
  • Устойчив к задержкам в исполнении до 200 мс.
  • Самостоятельно корректирует "треугольник" в случае случайного закрытия (не открытия) одной из позиций.
  • Настраивается на торговлю любыми комбинациями валют как в прямой, так и в обратной котировке.
  • Способен "подхватить" позицию, открытую на другой платформе.
  • Допускает совместную работу других советников и ручной торговли.
  • Корректирует уровень Take Profit, в зависимости от девиации и проскальзывания при открытии позиции.


Описание параметров и рекомендации по настройке

  • Cross pair symbol - символ кросс-пары. Например EURJPY или EURGBP.
  • First cross pair symbol - первый символ кросс-пары. И для EURJPY и для EURGBP - это EUR (EURUSD).
  • Second cross pair symbol - второй символ кросс-пары. Для EURJPY - это JPY (USDJPY). Для EURGBP - это GBP (GBPUSD).
  • Second symbol is in direct quotation - true, если второй символ дан в прямой (direct) котировке. GBPUSD - в прямой котировке => true. false, если второй символ дан в обратной (indirect) котировке. USDJPY - в обратной котировке => false.
  • Expert Advisor ID (Magic Number) - штамп эксперта, уникальное число для каждого советника на счете.
  • Arb. period (ms) - период проверки арбитражного условия в миллисекундах. Оптимальное значение в диапазоне 300-500 мск.
  • Min. deviation (points) - пороговая девиация для открытия позиций. Оптимальное значение в диапазоне 8-15 пунктов для пятизначного счета.
  • Take Profit (USD) - целевая прибыль (в валюте депозита) по всем трем позициям, при которой советник закроет позиции треугальника. Оптимальное значение ~ Min. deviation x Trading volume.
  • Trading volume - размер торгового лота. Оптимальное значение зависит от ликвидности брокера. При низкой ликвидности ордер исполняется по средневзвешенной цене.

Детальное описание принципов работы и настройки параметров советника - в блоге на русском и английском языках.

Мониторинг работы советника доступен на витрине сигналов - сигнал ActiveTrades Live.

avtal
10153
2017.05.22 20:07   

Revision 2017/05/22.

Going back to test EA with new configurations suggested by the author.

..........

Evaluation after weeks of testing with version 8.5 in real account and demo account simultaneously, with 5 ms latency (ActivTrades broker).

The result in demo account is very good and resembles the backtest. However, the actual account result is totally different. While the demo closes profitably on the actual account almost always closes at a loss. Even altering the parameters, the actual account result is always negative.

Before buying EA i suggest renting and testing on real account.

If EA becomes profitable in the future I will review the comment.

Yury Gavrilov
74
2017.03.17 13:29 
 

Это единственный робот, который может делать 100 % в месяц. при депозите 300-500 долларов и мин.лоте.

Мне удалось подобрать параметры, при которых робот зарабатывает.

Нужен брокер с хорошим исполнением и VPS.

За две недели заработано (и выведено) лотом 0.05 $541.75.

Обычно при таком лоте в течение недели он зарабатывает немного, долларов 10, но раз-два в неделю, на новостях, проявляет себя в полной красе.

Особенно хорошо показал себя на последнем NFP (10 марта 2017), ~170 долл. за 5 минут

Это отличная штука, но нужно подбирать параметры для каждого брокера.

Stef Smeers
27
2017.01.27 19:49 
 

Very good results in the backtest. Also had great assistance from Oleg (the author of the script).

I'm going to test it on a demo account now and afterwards on my real account. Will keep you guys updated with the results.

Mahmoudibarmas Mehdi
1106
2017.01.27 18:30 
 

this works very good on backtest and demo account. but in real account, all trades close with loss and can eat all your deposit during 1-2 weeks.

THIS IS BEACAUSE THE SLIPAGE OF BROKERS IN ARBITRAGE TIMES INCREESE FROM 10~500 ms to 1~5 Seconds and THUS ALL POSITIONS OPEN WITH WRONG PRICES.

Tommaso Santarelli
229
2017.01.18 19:28 
 

I'm testing this EA, both in test mode and in real account. The first results are good. Great assistance from the developer, in finding best input parameters and in resolving some my mistakes. Keep going like this!

alexk151
41
2017.01.17 14:08 
 

Don´t buy this EA it will destroy your Tradingaccount,maybe not immediately but definitely.

It doesn´t matter if it looks good in the tester.

Airat Zainetdinov
300
2017.01.15 10:48 
 

Работает хорошо , но не зарабатывает!(((( жалко потраченных денег((( еще один вывод: Реал всегда отличается от демо или тестера. Может быть вмешательство брокера???!!!!

Nikolay Mikhnev
66
2017.01.03 13:36 
 

Моё мнение. СУПЕР.

Версия 8.5 - 2017.01.13
Внесены незначительные изменения в алгоритм параллельной работы нескольких экспертов.
Сокращен и оптимизирован объем записей в логе эксперта.
Версия 8.4 - 2016.12.30
В новую версию (8.4) советника внесены следующие изменения:
- Скорость исполнения торговых приказов значительно увеличена за счет применения алгоритмов высокочастотной торговли (HFT).

- Реализация более эффективного алгоритма проверки целостности треугольника позволила исключить паузы между размещением торговых приказов и проверкой.
Соответственно из входных переменных исключен параметр "Pause before integrity check (ms)".

- Значительная оптимизация кода позволила дополнительно уменьшить время исполнения торговых операций, что позволяет советнику справляться с задержкой 300 мс.

Параметры советника и их рекомендуемые значения
-----------------------------------------------------------------------------
- Cross pair symbol - введите символ кросс-пары (например EURJPY)
- First cross pair symbol - введите символ стоящий первым в кросс-паре (в нашем случае это EUR, то есть EURUSD)
- Second cross pair symbol - введите символ, стоящий вторым в кросс-паре (в нашем случае это JPY, то есть USDJPY)
- Second symbol is in direct quotation - установите в положение true, если второй символ в прямой (direct) котировке и false, если в обратной (в примере с EURJPY второй символ в обратной (indirect) котировке, значит выбрать значение false)
- Expert Advisor ID (Magic Number) - любое целое число менее 2,147,483,647, уникальное для каждого советника на счете.
- Max deviation (slipage) - так как важно гарантированное открытие сделок, выбирайте значение параметра достаточно большое (100-200).
- Arb. period (ms) - период проверки арбитражного условия в миллисекундах (советник работает оптимально при периоде проверки в 100-500 мск).
- Max. number of trade retries - максимальное количество попыток размещения торгового приказа (хватает 3-4 но надежнее поставить 30-40).
- Minimum deviation for in-trade (points) - минимальная девиация цен треугольника для открытия позиций (хорошо работает на 5-15 пунктах для пятизначного счета, однако при увеличении параметра Take Profit, лучше увеличить до 20-40. Снижение параметра до 2 с одновременным снижением Take Profit задает режим рискованного скальпирования).
- Minimum deviation for out-trade (points)- минимальное отклонение цен треугольника для закрытия позиции, когда суммарный убыток по позиции треугольника превысил значение параметра Max. Loss (лучше ставить в 1.5-2 раза меньше, чем Minimum Deviation for in-trade).
- Take Profit (USD) - суммарная прибыль (в валюте депозита) по трем позициям треугольника, при которой советник даст сигнал закрыть позицию (оптимально выходит из позиции при значении 2-4 при лоте 0.1, для других лотов, значение параметра изменить пропорционально, т.е. при лоте 1 оптимальный Take Profit составит 20-40).
- Max. Loss (USD) - максимальный суммарный убыток (в валюте депозита) по всем трем позициям, при котором советник будет использовать выход при обратной девиации цен треугольника больше значения параметра Minimum deviation for out-trade (лучше ставить значение в 4-5 раз больше, чем Take Profit, но не больше, чем USD200, иначе на сильных импульсах будет закрывать значительный убыток).
- Trading volume - все рекомендованные значения выводились из лота 0.1 (для других лотов Take Profit и Stop Loss изменить пропорционально).
Прежде чем ставить на реальный счет, убедитесь, что понимаете механизм работы и смысл параметров советника!!!
Версия 7.2 - 2016.12.14
Изменения, внесенные в версию 7.2:

- Добавлена проверка нулевых тиков. Таким образом решена проблема отсутствующих тиков, которая возникала в тестере (ТОЛЬКО в тестере) при тестировании на реальных тиках.

- Добавлена возможность повторной посылки торгового приказа в случае неудачи. Количество повторных попыток задается входным параметром "Max. number of trade retries". Таким образом, повышена надежность проведения торговых операций.

- Введена пауза между моментом получения сообщения торгового сервера о принятии торгового приказа к исполнению и стартом проверки целостности "треугольника". Длительность паузы регулируется входным параметром "Pause before integrity check (msc)". Такая пауза необходима в случае запаздывания отчетов торгового сервера об открытии позиций. Если советник начинал проверку целостности "треугольника" до отчета сервера об открытии или закрытии последней позиции, он "видел" отсутствующую/лишнюю позицию и тут же пытался исправить ситуацию, что приводило к повторным открытиям/закрытиям позиций.

- Изменена логика закрытия позиций. В штатной ситуации позиции закрываются при достижении уровня суммарной прибыли по всем трем позициям "треугольника", превышающего значение входного параметра "Take-Profit (USD)" (задается в единицах валюты депозита).

Однако, если позиция не выходит в плюс, и убыток по позиции (по модулю) превысил значение входного параметра "Max. Loss (USD)" (также в единицах валюты депозита), для закрытия позиции используется входной параметр "Minimum deviation for out-trade (points)". То есть, при превышении уровня убытков, позиция закроется в случае девиации цен "треугольника".

Таким образом, минимальная девиация цены (ранее порог арбитража) теперь задается отдельно для открытия и для закрытия позиций. Входной параметр "Minimum deviation for IN-trade (points)" задает минимальный порог срабатывания для открытия позиций. Входной параметр "Minimum deviation for OUT-trade (points)" задает минимальный порог срабатывания для закрытия позиций.

- Существенно повышена надежность работы советника на счетах с хеджированием.

ВНИМАНИЕ! Советник загружен на Маркет с не оптимальными параметрами.
Рекомендуемые параметры настройки советника приведены ниже:
Параметр | Рекомендуемое значение
-----------------------------------------------------------------------------
- First major pair (vs USD) | EURUSD
- Second major pair (vs USD) | GBPUSD
- Cross pair (as First major vs Second major) | EURGBP
Both majors are in direct quotation | true
-----------------------------------------------------------------------------
- Expert Advisor ID (Magic Number) | 666
- Max deviation (slipage) | 30
- Arb. period (msec) | 500
- Pause before integrity check (msc) | 10
- Max. number of trade retries | 10
- Minimum deviation for in-trade (points) | 10 (счет 5 знаков)
- Minimum deviation for out-trade (points) | 20 (счет 5 знаков)
- Take Profit (points) | 20
- Msx. Loss (points) | 30
- Trading volume | 0.1

Конкретные значения оптимальных параметров зависят от торговых условий вашего брокера.