• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

Portfolio Index

Параметры

  • S1,S2,...,S10: активы в составе портфеля. Могут быть любыми (например, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, AUDJPY, USDCAD, DAX30, DJ30, S&P500,WTI, GOLD, ...). Значение по умолчанию – NA (активы для включения в портфель не выбраны).
  • W1,W2,...,W10: веса активов в составе портфеля. В качестве значения может выступать любое действительное число. Положительное значение означает покупку актива. Отрицательное – продажу. Веса знаменателей не могут быть равны 0.0.

Индикатор=W1*S1/W2*S2 + W3*S3/W4*S4 +...+W9*S9/W10*S10

Таймфрейм: Индекс строится с помощью цены закрытия каждой свечи на том же таймфрейме, на котором запущен индикатор.

Вы можете выбрать для отображения любую комбинацию ценных бумаг для дальнейшей работы с ними.

Например:

  • # Gold/Oil
  • # USDCAD + нефтяные фьючерсы
  • # 0.4 EURUSD - 0.2 USDJPY - 0.8 AUDUSD + 0.2 Gold
  • # 0.4 Oil/EURUSD + 0.6 S&P500 + 0.3 Nikkey225

Цель управляющих фондами – подобрать стабильный портфель, который нужно как можно реже пересматривать. Данный индикатор позволяет вам проверить активы перед их добавлением портфель. Для большей эффективности также рекомендуем вам приобрести индикатор Correlation Index, рассчитывающий корреляцию между двумя активами. Согласно теории, в портфель рекомендуется добавлять любой актив с низкой корреляцией относительно всего портфеля.

Например: USDCAD+Oil

W1=1.0

S1=USDCAD

W2=1.0 (внимание: это знаменатель первой части уравнения)

S2=NA (внимание: это знаменатель первой части уравнения)

W3=1.0

S3=WTI (Oil)

... остальные параметры остаются с их числом по умолчанию

(то есть W4=W6=W8=W10=1.0, S4=S5=..=S10=NA, W5=W7=W9=0.0)

Нет отзывов