• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение (24)

Pairs Trading FreeVersion

Советник Pairs Trading FreeVersion представляет собой бесплатную версию торгового робота Pairs Trading с ограничением на размер лота в 0.1.

Вплоть до настоящего момента тестер стратегий MetaTrader 4 можно использовать только на одном символе за раз. Это значит, что, к сожалению, эксперт Pairs Trading нельзя протестировать в тестере стратегий. Только на демо-счете. Данный бесплатный советник создан для тестирования функционала Pairs Trading.

Эксперт Pairs Trading автоматизирует исполнение и управление позициями очень популярной инвестиционной стратегии, использующейся на Wall Street, под названием парный трейдинг.

Эксперт Pairs Trading автоматизирует исполнение и управление позициями очень популярной инвестиционной стратегии, использующейся на Wall Street, под названием парный трейдинг.


Входные параметры

Допустим, что мы определили долгосрочные отношения между Derwent London plc (DLN) и Great Portland Estates plc (GPOR) на период между 2015/01/01 и 2015/06/30. Более того, предположим, что после проведения эконометрического исследования, мы выявили, что долговременные отношения между Derwent и Great Portland можно выразить с помощью следующего уравнения:

Derwent=-576.41+4.964*Great Portland+error

Цена, рассчитанная Pair’s Trading на основе уравнения, составляет: Pair’s Spread = Derwent-(-576.41+4.964*Great Portland) = error (скриншот 1)

Термин error (ошибка) подразумевает стационарный временной ряд, т.е. он колеблется вокруг своего долгосрочного среднего и нашего компонента формирования прибыли. Для приведенного выше примера и на основании наших наблюдений статистические характеристики ошибки следующие (скриншот 2):

Среднее: 0.189, стандартное отклонение: 50.186, ассиметрия: 0.578, эксцесс: 2.818

  • Stocka: символ первого компонента пары. В нашем примере DLN для Derwert London plc.
  • Stockb: символ второго компонента пары. В нашем примере GPOR для Great Portland Estates plc.

Прежде чем указывать любой символ, пожалуйста, убедитесь, что соответствующие финансовые инструменты доступны в окне навигатора. Чтобы добавить инструмент, необходимо нажать правой кнопкой мыши на окно навигатора, перейти к "Символам", выбрать необходимый инструмент и нажать на кнопку "Показать".

  • Lotsize: размер ставки в лотах. Например, при значении 1 комбинированная позиция для пары будет составлять 1 lot Long/Short на Stocka и 1* IntegratingCoef Short/Long на Stockb.
  • Intercept: соответствует свободному члену уравнения наших длительных отношений. В нашем примере они составляет -576.41.
  • Integrating Coefficient: интегрирующий коэффициент. В нашем примере 4.964.
  • Residual_Mean: теоретически, ошибка - это случайная величина, имеющая нормальное распределение со средним 0 и стандартным отклонением 1. В действительности же среднее значение ошибки моет отличаться от нуля. Residual_Mean является выборочным средним наших ошибок (0.189) и ценой, к которой развернется спред пары.
  • Threshold: расстояние выше и ниже Residual_Mean (0.189), при нарушении которого (*) открывается позиция по паре.

(*) Для того, чтобы эксперт Pairs Trading открыл позицию, спред должен быть между уровнями входа и стоп-лосса.

Residual_Mean+Threshold<=Pair's Spread<Residual_Mean+StopLoss или Residual_Mean-Threshold>=Pair's Spread>Residual_Mean-StopLoss

  • StopLoss: расстояние выше и ниже Residual_Mean (0.189), при нарушении которого открытая позиция закрывается.
  • Magicnoumbe: значение, используемое экспертом Pairs Trading для различения открытых позиций по каждой паре. Крайне необходимо указать разное значение магического номера для каждой пары. К тому же, если по какой-либо причине окно с экспертом Pairs Trading закрывается, то при повторном открытии окна и применении эксперта необходимо указать тот же магический номер, иначе управление открытыми позициями не осуществится.

Обратите внимание на следующее:

  • Текущая версия эксперта Pairs Trading не совершает предварительную проверку доступных средств.
Ovidiu Caslariu
7808
2016.05.08 17:25 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке