• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

Portfolio

Все мы привыкли к торговым системам (ТС), которые регулярно выполняют открытие и закрытие торговых сделок. Можно одновременно купить один инструмент и продать другой. Тогда, будет открыто 2 позиции одновременно.

Сколько позиций можно открыть одновременно?

Столько - сколько доступных инструментов у дилерского центра (ДЦ).

А можно ли открыть сразу несколько позиций по разным инструментам однажды и не закрывая позиции стабильно получать прибыль?

Да. Это возможно! Нужно только подобрать такие символы, которые на протяжении нескольких дней будут, в совокупности с остальными позициями, давать наименьшую просадку (DrowDown) при наибольшей прибыли (Profit).
Рассмотрим график EURUSD с периодом 1 день за 100 дней (рис.1)

Сверху - обычный график инструмента, снизу - собственно сам индикатор, показывающий как будет изменяться эквити (баланс счёта + прибыль и убыток всех открытых позиций). Синяя тонкая линия именно это и показывает. В данном портфеле всего 1 инструмент. Здесь видно, если купить валютную пару EURUSD 15.05.2015 и продать 02.10.2015, то прибыль составит примерно минус 2000 пунктов. При этом просадка составит 6215 пунктов, своп (плата за перенос позиции на следующие торговые сутки) будет 221 пункт, а если разделить прибыль на просадку - то получится ProfitFactor = Profit / DrowDown = -2000 / 6215 = -0.321.

Если кроме валютной пары EURUSD в портфеле использовать ещё несколько (например: EURGBP, EURCHF, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD), то получится достаточно выровненная динамика стабильного роста прибыли (рис.2).

На рисунке в левом верхнем углу показаны валютные пары. Красным цветом обозначаются длинные позиции, а синим цветом - короткие. Красные инструменты купили, а синие - продали в объёме 1 лот каждый.


Параметры:

  • Lengh - Количество свечей, участвующих в анализе,
  • FileName - Имя файла со списком валютных пар и направлением торговли, если оптимизация отключена (0 - buy, 1 - sell).
  • Formula - Необязательный параметр. Используется, если файл FileName не найден в папке "каталог_данных_терминала\MQL4\Files\". Здесь указывается строка с набором символов в торговом портфеле. Перед каждым символом, кроме первого необходимо ставить знак "+", если это покупка или "-" - если это продажа рыночного инструмента.
  • ConsiderSwap - Учитывать свопы
  • OptimizeProfit - Оптимизировать по прибыли (быстрая оптимизация)
  • OptimizeDrowDown - Оптимизировать по просадке.

Пример содержимого файла FileName:

  • Symbol;Type
  • EURUSD;1
  • EURGBP;0
  • EURCHF;1
  • EURJPY;1
  • GBPUSD;1
  • USDCHF;1
  • USDJPY;1
  • AUDUSD;0
  • USDCAD;1
  • NZDUSD;0

Удачи!

Нет отзывов