Свойства сделок

Сделка является отражением факта совершения торговой операции на основании ордера.

Один ордер может породить несколько сделок за счет исполнения по частям или встречного закрытия позиций.

Сделки характеризуются свойствами трех базовых типов: целочисленные (и совместимые с ними), вещественные, строковые. Каждое свойство описывается собственной константой в одном из перечислений: ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER, ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE, ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING.

Для чтения свойств сделок используются HistoryDealGet-функции. Все они предполагают, что необходимый участок истории был предварительно запрошен с помощью специальных функций выборки ордеров и сделок из истории.

Целочисленные свойства описаны в перечислении ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER.

Идентификатор	Описание	Тип
DEAL_TICKET	Тикет сделки — уникальное число, которое присваивается каждой сделке	ulong
DEAL_ORDER	тикет ордера, на основании которого выполнена сделка	ulong
DEAL_TIME	Время совершения сделки	datetime
DEAL_TIME_MSC	Время совершения сделки в миллисекундах	ulong
DEAL_TYPE	Тип сделки	ENUM_DEAL_TYPE (см. ниже)
DEAL_ENTRY	Направление сделки — вход в рынок, выход из рынка или разворот	ENUM_DEAL_ENTRY (см. ниже)
DEAL_MAGIC	Magic-число для сделки (на базе ORDER_MAGIC)	ulong
DEAL_REASON	Причина или источник проведения сделки	ENUM_DEAL_REASON (см.ниже)
DEAL_POSITION_ID	Идентификатор позиции, в открытии, изменении или закрытии которой участвовала сделка	ulong

Возможные типы сделок представляет перечисление ENUM_DEAL_TYPE.

Идентификатор	Описание
DEAL_TYPE_BUY	Покупка
DEAL_TYPE_SELL	Продажа
DEAL_TYPE_BALANCE	Начисление баланса
DEAL_TYPE_CREDIT	Начисление кредита
DEAL_TYPE_CHARGE	Дополнительные сборы
DEAL_TYPE_CORRECTION	Корректирующая запись
DEAL_TYPE_BONUS	Перечисление бонусов
DEAL_TYPE_COMMISSION	Дополнительные комиссии
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY	Комиссия, начисляемая в конце торгового дня
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY	Комиссия, начисляемая в конце месяца
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY	Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY	Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца
DEAL_TYPE_INTEREST	Начисления процентов на свободные средства
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED	Отмененная сделка покупки
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED	Отмененная сделка продажи
DEAL_DIVIDEND	Начисление дивиденда
DEAL_DIVIDEND_FRANKED	Начисление франкированного дивиденда (освобожденного от уплаты налога)
DEAL_TAX	Начисление налога

Варианты DEAL_TYPE_BUY_CANCELED и DEAL_TYPE_SELL_CANCELED отражают ситуацию, когда ранее совершенная сделка отменяется. В таком случае тип ранее совершенной сделки (DEAL_TYPE_BUY или DEAL_TYPE_SELL) меняется на DEAL_TYPE_BUY_CANCELED или DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, а ее прибыль/убыток обнуляется. Ранее полученная прибыль/убыток начисляется/списывается со счета отдельной балансовой операцией.

Сделки различаются по способу изменения позиции. Это может быть простое открытие позиции (вход в рынок) или наращивание объема ранее открытой позиции, закрытие позиции сделкой противоположного направления соответствующим объемом (выход из рынка) или переворот позиции в том случае, когда объем сделки в противоположном направлении перекрывает объем ранее открытой позиции. Последняя операция поддерживается только при неттинговом учете.

Все эти ситуации описаны элементами перечисления ENUM_DEAL_ENTRY.

Идентификатор	Описание
DEAL_ENTRY_IN	Вход в рынок
DEAL_ENTRY_OUT	Выход из рынка
DEAL_ENTRY_INOUT	Разворот
DEAL_ENTRY_OUT_BY	Закрытие встречной позицией

Причины проведения сделки сведены в перечисление ENUM_DEAL_REASON.

Идентификатор	Описание
DEAL_REASON_CLIENT	Срабатывание ордера, выставленного из десктопного терминала
DEAL_REASON_MOBILE	Срабатывание ордера, выставленного из мобильного приложения
DEAL_REASON_WEB	Срабатывание ордера, выставленного из веб-платформы
DEAL_REASON_EXPERT	Срабатывания ордера, выставленного советником или скриптом
DEAL_REASON_SL	Срабатывание ордера Stop Loss
DEAL_REASON_TP	Срабатывание ордера Take Profit
DEAL_REASON_SO	Наступление события Stop Out
DEAL_REASON_ROLLOVER	Перенос позиции между сутками
DEAL_REASON_VMARGIN	Начисление/списание вариационной маржи
DEAL_REASON_SPLIT	Сплит (понижение цены) инструмента, по которому имелась позиция

Свойства вещественного типа представлены перечислением ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE.

Идентификатор	Описание
DEAL_VOLUME	Объем сделки
DEAL_PRICE	Цена сделки
DEAL_COMMISSION	Комиссия по сделке
DEAL_SWAP	Накопленный своп при закрытии
DEAL_PROFIT	Финансовый результат сделки
DEAL_FEE	Оплата за проведение сделки, начисляется сразу после совершения сделки
DEAL_SL	Уровень Stop Loss
DEAL_TP	Уровень Take Profit

Два последних свойства заполняются по такому принципу. Для сделки входа или разворота берется значение Stop Loss/Take Profit из ордера, которым была открыта или развернута позиция. Для сделки выхода берется значение Stop Loss/Take Profit из позиции на момент её закрытия.

Строковые свойства сделок доступны по константам перечисления ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING.

Идентификатор	Описание
DEAL_SYMBOL	Имя символа, по которому произведена сделка
DEAL_COMMENT	Комментарий к сделке
DEAL_EXTERNAL_ID	Идентификатор сделки во внешней торговой системе (на бирже)

Чтение свойств мы протестируем в разделе о HistoryDealGet-функциях, где будут представлены классы DealMonitor и DealFilter.

Функции для чтения свойств позиций

Выборка ордеров и сделок из истории