BlueCore DAX

BlueCore DAX는 유럽에서 가장 높은 유동성과 기관 참여도를 보유한 독일 DAX 지수에만 집중하는 재량형 트레이딩 전략입니다.

이 전략은 다음과 같은 두 가지 상호 보완적인 접근 방식을 결합합니다.

• DCA 기반의 통제된 포지션 관리
• 사전에 정의된 손절매와 비대칭 손익비를 사용하는 단기 방향성 트레이드

전략의 목표는 엄격한 리스크 관리와 익스포저 통제를 유지하면서 장기적으로 안정적인 자본 성장을 달성하는 것입니다.

BlueCore DAX는 공격적인 투기 시스템과 달리 선택적인 진입, 통제된 포지션 확장, 그리고 자본 보존에 중점을 둡니다.

거래 시장

이 전략은 DAX 지수만 거래합니다.

DAX를 선택한 이유는 다음과 같습니다.

• 높은 유동성
• 발달된 파생상품 시장
• 강력한 기관 투자자 참여
• 효율적인 가격 형성 구조
• 안정적인 인트라데이 변동성 구조

단일 시장에 집중함으로써 전략은 시장 구조에 대한 깊은 이해와 일관된 실행 품질을 우선시합니다.

투자 프로세스

BlueCore DAX는 완전한 재량형 트레이딩 프로세스를 따릅니다.

모든 포지션은 다음 요소를 기반으로 수동으로 진입 및 관리됩니다.

• 시장 구조 분석
• 유동성 흐름 분석
• 변동성 환경
• 인트라데이 및 상위 타임프레임 시장 컨텍스트

이 전략은 다음을 사용하지 않습니다.

• 자동매매 시스템
• 마틴게일 기법
• 고빈도 매매(HFT)
• 통제되지 않은 물타기 시스템

모든 트레이딩 결정은 변화하는 시장 상황에 맞춰 유연하게 조정됩니다.

포지션 관리

이 전략은 두 가지 서로 다른 포지션 관리 방식을 사용합니다.

DCA 익스포저 관리

일부 포지션은 구조화된 DCA(Dollar Cost Averaging) 방식으로 관리됩니다.

추가 진입은 사전에 정의된 가격 구간에서 실행될 수 있으며, 이를 통해 평균 진입 가격을 개선하면서도 전체 리스크 노출을 통제합니다.

이 접근 방식은 다음을 목표로 합니다.

• 진입 타이밍 리스크 감소
• 포지션 운용 유연성 향상
• 변동성에 대한 효율적 대응

모든 추가 포지션은 사전에 정의된 리스크 한도 내에서만 이루어집니다.

단기 방향성 트레이드

동시에 전략은 사전에 정의된 손절매와 비대칭 리스크 대비 수익 구조를 활용한 단기 방향성 트레이드도 실행합니다.

이러한 트레이드는 일반적으로 낮은 타임프레임의 시장 구조를 기반으로 하며, 대부분 동일 거래일 내에 청산됩니다.

이 트레이드의 목표는 엄격한 손실 통제를 유지하면서 단기 시장 움직임을 포착하는 것입니다.

거래 기간

BlueCore DAX는 시장 상황에 따라 단기 인트라데이 실행과 중기 포지션 관리를 결합합니다.

단기 방향성 트레이드는 일반적으로 동일 거래일 내에 진입 및 청산됩니다.

반면 DCA 기반 포지션은 시장 구조가 점진적인 포지션 구축과 통제된 익스포저를 지원하는 경우 더 오랜 기간 유지될 수 있습니다.

포지션 보유 기간은 다음 요소에 따라 동적으로 변합니다.

• 변동성 환경
• 유동성 흐름
• 시장 구조
• 방향성 확신 수준

자본 배분

권장 자본 규모는 전략 제공자가 현재 운용 중인 자본 규모와 대체로 유사합니다.

유사한 자본 규모를 유지하면 카피 트레이딩 환경에서 보다 정확한 거래 복제가 가능하며 전략 본래의 리스크 구조를 유지하는 데 도움이 됩니다.

계좌 규모가 크게 다른 경우 거래 복제 정확도 및 실행 효율성에 차이가 발생할 수 있습니다.

사용자에게는 다음이 권장됩니다.

• 비례적인 리스크 배분 유지
• 과도한 리스크 배수 사용 지양
• 전략 제공자와 유사한 익스포저 유지

실행 환경

현재 전략은 Tickmill 거래 환경에서 운영되고 있습니다.

계좌 간 성과 차이는 다음 요소로 인해 발생할 수 있습니다.

• 스프레드
• 슬리피지
• 실행 속도
• 브로커 인프라
• 유동성 조건

따라서 다른 브로커를 사용하는 경우 진입 및 청산 가격에 소폭 차이가 발생할 수 있습니다.

레버리지 프레임워크

BlueCore DAX는 사용 가능한 자본 대비 보수적인 익스포저 관리를 적용합니다.

브로커 레버리지는 과도한 포지션 확대 수단이 아니라 마진 효율성을 위한 도구로 사용되어야 합니다.

비례적 스케일링을 초과하여 포지션 규모를 확대하면 전략의 원래 리스크 프로파일이 크게 변경됩니다.

리스크 관리

리스크 관리는 다음 요소를 기반으로 합니다.

• 전체 익스포저 통제
• 사전 정의된 손실 제한
• 규율 있는 자본 배분
• 지속적인 시장 재평가

전략은 의도적으로 다음을 피합니다.

• 통제되지 않은 레버리지 확대
• 공격적인 복리 운영
• 고위험 recovery 시스템
• 무제한 그리드 확장

장기 목표는 통제된 드로우다운 내에서 지속 가능한 자본 성장을 달성하는 것입니다.

모니터링

시장은 매일 모니터링되며 모든 거래 결정은 재량적으로 이루어집니다.

이 유연한 접근 방식은 시장 변화에 동적으로 대응하면서도 엄격한 리스크 및 익스포저 관리를 유지할 수 있도록 합니다.

리스크 고지

금융시장 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다.

과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다.

전략은 자본 보존과 리스크 관리를 우선시하지만 정상적인 시장 변동성으로 인해 드로우다운이 발생할 수 있습니다.

투자자는 자금을 배분하기 전에 레버리지 거래, 카피 트레이딩 및 비례적 익스포저 관리 구조를 충분히 이해해야 합니다.