Торговый алгоритм, реагирующий на отклонение от сигмы

Нужен торговый алгоритм, включающий в себя следующие параметры:

t — временной промежуток алгоритма (например с 10-00 до 12-00 и т.д.), при этом должна быть возможность установить 3 временных промежутка. То есть должно быть t1, t2, t3.
Lb — кол-во лотов на покупку
Ls — кол-во лотов на продажу
Ds — положительная дельта
Db — отрицательная дельта (по умолчанию равна Ds)
n — время в минутах до стоп ордера

Алгоритм должен работать следующим образом: во временном промежутке t, в начале каждой минуты (на первой секунде) устанавливаются заявки на продажу и на покупку в количестве L, по ценам Open-Db ( Open - цена закрытия предыдущей минуты) для покупки и Open+ds для продажи. В случае, если цена не была достигнута, в конце минуты заявки снимаются и ставятся снова на новой минуте. При осуществлении сделки выставляется ордер на закрытия по цене Open, если она не закрывается за n минут, то кроется по рынку. Пока количество исполненных лотов равно максимальному количеству лотом на покупку/продажу, алгоритм работает только на закрытие текущих позиций.

При остановке алгоритма, все заявки должны сниматься, позиция оставаться открытой.