Торговый робот. Работа в канале. Канал вычисляется во внешней программа

Необходимо разработать торгового робота осуществляющего операции купли/продажи на основании информации о канале в рамках которого движется цена.

Под каналом подразумевается линия вдоль которой осуществляется движение валюты.  Канал ограничивается верхней и нижней линиями отстоящими от основной линии канала на расстоянии 3*сигма, где сигма – среднее квадратическое отклонение.

На рисунке ниже серым цветом обозначена основная линия канала. Красным и синим цветом обозначены линии отстоящие на расстоянии 1 сигма и 3 сигма.  Верхняя цветная линия обозначает верхнюю границу канала.

Общий алгоритм работы:

Робот посредством сохранения информации в текстовый файл, передает исторические данные во внешнюю программу, где осуществляются вычисления параметров канала. Результат работы внешней программы передается через текстовый файл. Внешняя программа формирует пустой файл если канала не обнаружено.

Если канал обнаружен, то робот прекращает запрашивать данные у внешней программы и приступает к реализации торговой стратегии внутри выявленного канала – формирует ордера на покупку или продажу в соответствии с предоставленной информацией. По факту закрытия ордеров, робот снова начинает запрашивать информацию о канале у внешней программы.

Робот и внешняя программа (далее  -ВП) синхронизируют свою работу посредством формирования файлов имеющих определенное имя:

Hist – файл содержащий исторические данные (время, цена открытия,  наибольшая , наименьшая, закрытия).  Глубина выгружаемых исторических данных должна задаваться в настройках

Wait – файл появляющийся когда робот сформировал файл hist и ожидает результатов расчетов от ВП.

Ready – формируется ВП. ВП удаляет файл Wait. Означает готовность нового файла Channel

Channel – файл содержащий сведения о канале: 

- две точки задающие линию канала  координаты точек передаются как время и цена)

- сигма

- знак канала = 1 если растущий, -1 если падающий 

ВП вызывается роботом через shell. Команда передаваемая от робота операционной система, должна задаваться в настройках робота.

Пример команды :  “C:\prg\ChannelCalculator.exe”

Стратегия торговли в случае обнаружения канала:

Если открыто ноль ордеров и цена между значений на  enterToMarket1 (параметр задается пользователем)*сигма и enterToMarket2*сигма, то открывается новый ордер. Покупка если текущая цена ниже линии канала, Продажа – если выше.

Если один ордер уже открыт и цена отстоит на 3*сигма от линии канала, то открывается второй ордер. Покупка если текущая цена ниже линии канала, Продажа – если выше.

Одновременно может быть открыто ноль, один или два ордера.

Если цена удалилась на stopLossLevel*сигма и общая прибыль по двум открытым ордерам отрицательная, то оба ордера закрываются.

Если открыто 2 ордера и их суммарная прибыль больше нуля, то оба ордера закрываются.

Если открыт 1 ордер , его прибыль больше нуля и цена отстоит на takeProfitLevel, то ордер закрывается.