Разработка советника

Техническое задание.

Торговая стратегия основана на выставлении отложенных ордеров или входах с рынка на пробое уровней с заранее установленным стопом и тейком.

Волновой график.

Уровень установки отложенных ордеров или вход с рынка определяется, используя волновой график. Волновой график представляет собой точки экстремумов, соединенных линиями, которые называются волнами. Строится следующим образом:

Исходные данные:

• Дата начала волнового графика

• период образования волны (максимальное количество баров, за которое волна должна достичь своего нового экстремума)

Первая волна строится так: берем первые N баров (где N = период образования волны), получаем на этом отрезке максимум и минимум курса, соединяем эти точки.

Окончанием волны (назовем ее волна-1) могут служить следующие критерии:

• следующая за ней волна-2 достигла начала волны-1

• с момента достижения предыдущего экстремума волны 1 прошло количество баров равное периоду образования волны

Требуется индикатор волнового графика, чтобы было удобно отлаживать советника.

Уровень открытия ордеров.

Представим две волны: волна-1, волна-2. Пусть в примере волна-1 будет нисходящая. Тогда волна-2 будет восходящая. Волна-2 должна обязательно не превысить уровень начала волны-1.

Если волна-2 завершилась по достижению периода образования волны, то устанавливаем отложенный ордер на уровень окончания волны-1 в ее направлении. В случае на картинке этого не произошло, поскольку последний максимум был в 2.36, и к моменту достижения начала волны-2 еще не прошло количество баров, равное периоду образования волны.

Если волна-2 не завершилась, то она должна завершится при пересечении уровня окончания волны-1 (это происходит на картинке). Открываемся с рынка, если такое пересечение происходит. В данном случае открывается позиция на продажу в 2.56.

То есть смысл в том, что первая волна, это основа направления тренда. Далее следует откат, который не должен превысить начало трендовой волны. Далее при достижении уровня окончания первой волны открываемся в ее направлении. Не важно нисходящая или восходящая волна-1.

Уровни стопа и тейка устанавливаются в пунктах заранее.

Фильтры входа в рынок.

Фильтр по времени входа в рынок. Задается путем перечисления отрезков времени периодичностью полчаса. Например, если список хранит только значение 13.30, то это значит, что вход в рынок должен осуществляться только с 13.30.00 по 13.59.59 включительно.

Фильтр по отношению длительности волны-2 к длительности волны-1. Значения округляются до десятых. Устанавливаются списком (не интервалом).

Фильтр по отношению длины волны-2 к длине волны-1. Значения округляются до десятых. Устанавливаются списком (не интервалом).

Управление объемом позиции.

Объем позиции рассчитывается, исходя из риска на одну позицию, выраженному в процентах от депозита или средств на текущий момент.

Параметры советника.

• Дата начала волнового графика

• Период образования волны (по умолчанию 60)

• Уровень тейка в количестве пунктов (по умолчанию 100)

• Уровень стопа в количестве пунктов (по умолчанию 100)

• Фильтр по времени входа (список, по умолчанию пуст = не использовать фильтр)

• Фильтр по отношению длительности (список, по умолчанию пуст = не использовать фильтр)

• Фильтр по отношению длины (список, по умолчанию пуст = не использовать фильтр)

• Риск (процентов) — риск на одну сделку, выраженный в процентах от депозита (по умолчанию 1)

• База риска: депозит или средства (по умолчанию: депозит)