Требуется разработка советника с использованием нейросети

Здравствуйте, коллеги. Извините, много букфф.

Требуется разработка (доработка из существующего моновалютного или разработка нового уже мультивалютного) советника, основанного на нейросети.

Рынок – первоначально форекс (весь диапазон инструментов\символов), хеджевый тип счета. МТ5. Рабочие ТФ: М15, М30, Н1.

Короткая версия ТЗ. Мониторим 10-15 и более символов на одном счете. Используем индикаторы волатильности. Их конфигурация (в т.ч. с использованием трех экранов) дает вполне определенные сигналы. Ищем эти сигналы: тренда, контрового отката, широкого флэта – ставим на это соответствующий вариант пираммидинговой сетки с шагом и мартином (пример присутствует). Сетка так устроена, что сама "ловит" тренд. Избегаем узкого флэта (сделки не открываем). Если где-то открылись неудачно или против тренда – перекрываемся текущей прибылью ордеров на других инструментах. Можно, конечно, ограничиться чистой математикой (типа там - формируем сигнальную линию на графиках индикаторов и, соответственно, то, что на обоих одновременно выше нее и формируется более крутая линия графика – уже сигнал.То, что ниже сигнальной линии - узкий флэт. Например…. Но видимо лучше использовать нейросеть. Хотя, если есть уверенное решение без нее – предлагайте.

Таким образом, далее - душная версия ТЗ.

Нейросеть должна обучиться (оптимизироваться) на исторических данных метатрейдера (историческая глубина данных, качество тиков, тайм фреймы и т.п. – по рекомендации разработчика) и продолжать самообучаться далее в процессе экcплуатации советника.

 Базовый принцип обучения нейросети – сопоставление соответствующих исторических данных с конфигурацией данных индикаторов (разметка полей индикаторов, сигнальные линии, кривизна графиков, взаимное подтверждение сигналов, в т.ч. с использованием разных ТФ и т.п.)

Цель обучения – эффективное выявление и применение в торговой стратегии в разрезе каждого из выбранных инструментов\символов и их комбинации (10-15 или более, задается в настройках) эффективных паттернов волатильности для входа\выхода по рынку. Направление тренда при этом усиленно определять не надо. Базовыми индикаторами волатильности для обучения нейросети являются: ATR и Standard Deviation, стандартный общий период – 20, в подборе могут более длинные периоды (рекомендации разработчика по улучшению списка также приветствуются). Необходимо получать и реализовывать устойчивые сигналы по следующим паттернам: сильное трендовое движение, сильное контр-трендовое откатное движение, пологое трендовое движение, широкий флэт, узкий флэт, ошибочное выставление ордера (не угадан паттерн или паттерн резко изменил свой характер после выставления ордера). Применение конкретных паттернов в текущем трейдинге выбирается пользователем в настройках советника и\или в вариантах его оптимизации. Торговая стратегия базово основана на вариациях сетки с применением мартингейла. Есть исходный советник. Примеры вариантов работы сетки присутствуют. Готов ознакомить. 

Мультивалютность. Советник мониторит символы, заданные в настройках на предмет выявления сигнала на каком-то из них или на нескольких. Сделки открываются на графике(ах) символа(ов) в соответствии со сценарием паттерна (кроме узкого флэта) с наибольшим весом сигнала (формирования паттерна) или на нескольких графиках с похожим весом сигнала (количество рабочих графиков для открытия ордеров задается в настройках советника и\или подбирается оптимизацией). Есть специфика открытия ордеров (направление открытия) в условиях сильного трендового или контр-трендового движения цены, а также в условиях широкого флэта. Одна из основных целей игнорировать узкий флэт (не открывать ордера). На широком флэте необходимо иметь возможность считать и динамически изменять ширину торгового канала (параметры сетки) в зависимости от текущего значения ATR и динамики цены на участке.  А также – динамически менять направление открытия следующего ордера если сформировался трендовый паттерн. Ошибочно выставленный ордер на узком флэте закрывается (перекрывается) за счет прибыли ордера(ов) ближайшего успешного паттерна. Размеры лотов (объемы) также подбираются оптимизацией нейросети от первоначального депозита по принципам максимального дохода или консервативной стратегии (вариант задается в настройках).

В трейдинге после обучения советник должен подробно документировать события формирования типов паттернов и выставления ордеров (по всем значимым параметрам события). 

Негативная специфика существующего бота – возможная большая просадка (или слив) на узком флэте. А также невозможность динамически изменять параметры сетки (в частности, ширину торгового канала и направление открытия следующего ордера в цикле). 

Критерием успешности работы нейросети будет являться высокое качество и плотность отработки паттернов. Минимизация (ликвидация) просадок. Максимизация прибыли. За основу для сравнения в т.ч. будет браться результат стандартной оптимизации на генетическом алгоритме метатрейдера.

По сути, это ТЗ. Плюс от меня демонстрация работы существующего бота (алгоритмов сетки). Готов ответить на встречные вопросы. 

Просьба предложить цену и сроки.