EA Pair Trading - Correlation - Long/Short

- Compra (ativo A) e Venda (ativo B) simultânea;

- Entrada será pré-definida por spread em ticks (bid/ask) comprando a ponta mais barata e vendendo a ponta mais cara;

- Deve observar a profundidade do book de ofertas e só emitir as operações se os books dos ativos suportarem a compra e a venda simultânea;

- Calcular o lote de cada ativo  de modo que a operação long short seja "cash neutral", ou seja a diferença entre volume de cada ponta(compra e venda) deverá ser próxima de zero. Considerar proporção de lote mínimo de 25 contratos mini para cada 5 contratos cheio;

- A saida será por ticks, sendo o gain quando spread =0 

NÃO HAVERÁ LIMITE DE GANHO OU LIMITE DE PERCA, A PROPOSTA É O CÓDIGO FONTE SER O MAIS LEVE POSSÍVEL PARA NÃO ATRASAR AS EXECUÇÕES.

OBS: LATÊNCIA INFERIOR A 1MS

INTERNET VIA CABO 1Gb/s PODENDO SER EXPANDIDO A 10Gb/s