우리는 정량적 분석이란 무엇인지 그리고 주요 거래 주체들은 이를 어떻게 활용하고 있는지에 대해 분석해 볼 것입니다. 우리는 MQL5 언어로 정량적 분석 알고리즘 중 하나를 만들 것입니다.
금융 시장에서 정량적 분석이란 무엇인가요? 정량적 분석은 머신 러닝의 일종의 선구자로 등장했으며 사실 통계적 학습의 하위 섹션입니다. 컴퓨터가 막 등장하여 방 하나를 통째로 차지하고 펀치카드로 작업하던 시절에 진보적인 사람들은 빅 데이터와 통계 분석에 컴퓨터를 적용하려고 노력했습니다. 당시에는 가격을 실행할 수 있는 통계 연산과 함수 집합이 극히 적었고 함수 자체도 매우 단순했으며 발견되는 패턴도 특별히 복잡하지 않았습니다.
이러한 연구는 데이터에서 특정 관계를 파악하기 위한 간단한 계산들이었고 대부분 선형적이었습니다.
금융 시장에서 가장 간단하고 쉽게 배울 수 있는 정량적 분석 방법은 관련 자산 간의 스프레드 분석입니다. 예를 들어 상관관계가 있는 두 자산 간의 스프레드를 표시하고 정량적 분석을 사용하여 이 스프레드의 평균, 최대, 중앙값 편차를 구할 수 있습니다. 우리가 데이터에 대한 정량적 설명을 알게 되면 한 자산이 다른 자산에서 얼마나 벗어났는지를 파악할 수 있으며 두 자산의 불일치가 제거되면(자산이 서로를 향해 움직일 때) 두 자산이 확실히 반환하는 곳인 균형 상태를 대략적으로 이해할 수 있습니다. 일반적으로 페어(pair) 트레이딩에서 정량적 분석의 사용은 매우 흥미로운 주제이므로 향후의 기사에서 이 점을 확실히 다룰 것입니다.
새로운 기고글 MQL5의 정량적 분석: 유망한 알고리즘 구현하기 가 게재되었습니다:
금융 시장에서 정량적 분석이란 무엇인가요? 정량적 분석은 머신 러닝의 일종의 선구자로 등장했으며 사실 통계적 학습의 하위 섹션입니다. 컴퓨터가 막 등장하여 방 하나를 통째로 차지하고 펀치카드로 작업하던 시절에 진보적인 사람들은 빅 데이터와 통계 분석에 컴퓨터를 적용하려고 노력했습니다. 당시에는 가격을 실행할 수 있는 통계 연산과 함수 집합이 극히 적었고 함수 자체도 매우 단순했으며 발견되는 패턴도 특별히 복잡하지 않았습니다.
이러한 연구는 데이터에서 특정 관계를 파악하기 위한 간단한 계산들이었고 대부분 선형적이었습니다.
금융 시장에서 가장 간단하고 쉽게 배울 수 있는 정량적 분석 방법은 관련 자산 간의 스프레드 분석입니다. 예를 들어 상관관계가 있는 두 자산 간의 스프레드를 표시하고 정량적 분석을 사용하여 이 스프레드의 평균, 최대, 중앙값 편차를 구할 수 있습니다. 우리가 데이터에 대한 정량적 설명을 알게 되면 한 자산이 다른 자산에서 얼마나 벗어났는지를 파악할 수 있으며 두 자산의 불일치가 제거되면(자산이 서로를 향해 움직일 때) 두 자산이 확실히 반환하는 곳인 균형 상태를 대략적으로 이해할 수 있습니다. 일반적으로 페어(pair) 트레이딩에서 정량적 분석의 사용은 매우 흥미로운 주제이므로 향후의 기사에서 이 점을 확실히 다룰 것입니다.
작성자: Yevgeniy Koshtenko