페어 트레이딩과 다중 통화 차익거래. 대결. - 페이지 15

[Roman Poshtar]

mytarmailS #:

제 질문이 정확하지 않아서 죄송합니다. 수익 곡선 계산에 어떤 스프레드(수수료)를 넣으시나요....?

실수 또는 상수.

두 자산(클래식) 사이의 선형 회귀를 플롯합니다.

예를 들어주세요. 이 지표가 어떤 원리로 계산되는지 정확히 모르겠습니다. 자세히 살펴보지 않았습니다.

[mytarmailS]

Roman Poshtar #:

예를 들어주세요. 이 지표가 어떤 원리로 계산되는지 정확히 모르겠습니다. 이에 대해 많이 배우지 못했습니다.

한 번에 모든 것에 대해 이야기하지 말자.

내 질문은 여전히 관련이 있습니다.

[Sergiy Podolyak]

Roman Shiredchenko #:

괜찮으시다면 볼륨 밸런싱 공식을 적어주세요....

기존 지표의 차이는 무엇이며 이를 식별하는 방법은 무엇인가요?

기능 - MT4

-------------------------------------

//+-----------------------------+
enum BalLot {     // Balance Lot Size
     BLS1 = 0,    // BalanceVolatility
     BLS2 = 1     // BalancePrice
}; 

extern string    DIFF_PairI           = "EURUSD"; 
extern string    DIFF_PairII          = "GBPUSD";  

extern string    LOT_OPTIONS          = "===================================";
extern double    LotSize              = 0.1;
extern BalLot    BalanceLotSize       = BLS1;
extern int       VOL_PeriodATR        = 144; 

//+==================================================================+
//|     Возвращает сбалансированный / уравновешенный размер лота     |
//+==================================================================+
double getLotSize(string CurrentPair)  {

      //+-------------------------------+
      // Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
      double kVol1 = SymbolInfoDouble(DIFF_PairI, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)  / SymbolInfoDouble(DIFF_PairI, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
      double kVol2 = SymbolInfoDouble(DIFF_PairII, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) / SymbolInfoDouble(DIFF_PairII, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);

      //--------------------------------------------------------------------  
      // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные
      // к первому инструменту. 
  
      double Lot_Volat1 = LotSize, Lot_Volat2 = 0,     // Объем, рассчитанный по волатильности
             Lot_Price1 = LotSize, Lot_Price2 = 0,     // Объем, рассчитанный по цене открытия
             var1;
  
      //+=======================================+
      //| рассчитываем объемы по волатильности  |
      //+---------------------------------------+
      if ( iBars(DIFF_PairI, 0) < VOL_PeriodATR+1 )   {
           if  (Language == Lang1) Message("LOT: Calculation Not possible, Download quotes - "+DIFF_PairI);
           else                    Message("LOT: Расчет Невозможен, Подкачайте котировки-"+DIFF_PairI);        
           return(0);
      }
      if ( iBars(DIFF_PairII, 0) < VOL_PeriodATR+1 )   {
           if  (Language == Lang1) Message("LOT: Calculation Not possible, Download quotes - "+DIFF_PairII);
           else                    Message("LOT: Расчет Невозможен, Подкачайте котировки-"+DIFF_PairII);        
           return(0);
      }

      if (BalanceLotSize == BLS1)  { 
          var1  = Lot_Volat1*kVol1*iATR(DIFF_PairI,0,VOL_PeriodATR,1);
          if (kVol2 != 0 && iATR(DIFF_PairII,0,VOL_PeriodATR,1) != 0)  {
              Lot_Volat2 = var1/kVol2/iATR(DIFF_PairII,0,VOL_PeriodATR,1);
          }else{
              LotMessage();
              return(0);
          }
          //+---------------------+
          if (Lot_Volat2 < LotSize)  {
              if (Lot_Volat2 != 0)   {
                  Lot_Volat1 *= Lot_Volat1/Lot_Volat2; 
              }else{
                  LotMessage();
                  return(0);              
              }
              Lot_Volat2  = LotSize;
          }
          //+---------------------+
          if (CurrentPair == DIFF_PairI) return( NormalizeDouble(Lot_Volat1, 2) );//return( normalizeLotSize(DIFF_PairI,  Lot_Volat1) );
          else                           return( NormalizeDouble(Lot_Volat2, 2) );//return( normalizeLotSize(DIFF_PairII, Lot_Volat2) );
      }
   
      //+=======================================+
      //| рассчитываем объемы по цене открытия  |
      //+---------------------------------------+
      if (BalanceLotSize == BLS2) {
          var1  = Lot_Price1*kVol1*iOpen(DIFF_PairI,0,0);
          if (kVol2 != 0 && iOpen(DIFF_PairII,0,0) != 0)   {
              Lot_Price2 = var1/kVol2/iOpen(DIFF_PairII,0,0);
          }else{
              LotMessage();
              return(0);          
          }
          //+----------------------+
          if (Lot_Price2 < LotSize)  {
              if (Lot_Price2 != 0)   {
                  Lot_Price1 *= Lot_Price1/Lot_Price2; 
              }else{
                  LotMessage();
                  return(0);              
              }
              Lot_Price2  = LotSize;
          }  
          //+----------------------+
          if (CurrentPair == DIFF_PairI) return( NormalizeDouble(Lot_Price1, 2) );//return( normalizeLotSize(DIFF_PairI,  Lot_Price1) );
          else                           return( NormalizeDouble(Lot_Price2, 2) );//return( normalizeLotSize(DIFF_PairII, Lot_Price2) );
      }

      //+-------------------------------+
      return(0);
}

[Roman Poshtar]

Sergiy Podolyak #:

기능 - MT4

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질문의 해당 용어에 익숙하지 않습니다. 로트에 대해서는 이해합니다. 스프레드는 어떻게 되나요?

[Roman Shiredchenko]

Sergiy Podolyak #:
기능 - MT4

감사합니다 - 제 업무에 복사해 두겠습니다.

[Roman Poshtar]

세르기 포돌약의 답변을 기다리는 동안 확률론에 부엉이를 추가하고 버전 3을 완성하겠습니다. 지금은 수익에 대한 종가를 추가하고 어떤 결과가 나올지 보겠습니다. 진행자에게는 헤더에 버전 3을 넣어주세요.

[Roman Poshtar]

버전 3에 따르면 분명히 이것이 끝이 아니며 키트의 두 번째 표시기로 작업해야합니다. 계속 진행하겠습니다. 한 시간 안에 수익에 대한 마감과 함께 버전 V3_1이 될 것입니다.

또한 모든 참가자에게 불일치, 번들, 스프레드 계산 등을 결정하는 변형을 제공하도록 요청합니다.

우리는 오랫동안 씹지 않고 올빼미를 쓰고 테스터에 던지고 지켜 볼 것입니다.

[Vladislav Vidiukov]

Roman Poshtar #:

버전 3에 따르면 분명히 이것이 끝이 아니며 키트의 두 번째 표시기로 작업해야합니다. 계속 진행하겠습니다. 한 시간 안에 이익에 대한 마감과 함께 버전 V3_1이 될 것입니다.

또한 모든 참가자에게 불일치, 번들, 스프레드 계산 등을 결정하는 변형을 제공하도록 요청합니다.

우리는 오랫동안 씹지 않고 올빼미를 쓰고 테스터에 던져보고 볼 것입니다.

트레이딩 크로스는 메이저 트레이딩과 동일합니다. 내가 말했잖아! 그리고 갈라진 쌍은 다시 합쳐지지 않을 수도 있지만 더 많이 갈라질 수 있습니다. 한 쌍을 거래하고 완전히 다르지만 지리적으로 가까운 나라에서 온 두 쌍의 안내를 받아야 합니다.

[Roman Poshtar]

Vladislav Vidiukov #:
크로스 트레이딩은 메이저 트레이딩과 동일합니다. 말했잖아요! 그리고 갈라진 쌍은 다시 합쳐지지 않고 더 갈라질 수 있습니다. 한 쌍을 거래하고 완전히 다르지만 지리적으로 가까운 나라에서 온 두 쌍의 안내를 받아야합니다.

두 쌍으로 테스트했는데 교차로 결과가 다릅니다. 두 쌍이 더 좋지만 그 이유가 무엇인지 모르겠습니다. 아마도 외래종에 너무 큰 스프레드가있을 수 있습니다. 신속성에 대해 중재자에게 감사드립니다. 나는 더 생각한다 )

[Vladislav Vidiukov]

Roman Poshtar #:

두 쌍으로 테스트했는데 십자가의 결과가 다릅니다. 두 개가 더 나은데 그 이유가 무엇인지 모르겠습니다. 아마도 외래종에 너무 큰 스프레드가있을 수 있습니다. 신속성에 대해 중재자에게 감사드립니다. 나는 더 생각한다 )

그 이유는 "먹지"않기 때문에 2 쌍에 더 많은 움직임이 있기 때문입니다.