Craig: 수익성을 위해 최적화해야 하는 시스템은 보이지 않는 데이터에서 제대로 작동하지 않는다는 것을 항상 발견했습니다. 보이지 않는 데이터에서 잘 작동하는 시스템은 최적화가 거의 필요하지 않은 것 같습니다. 고장난 시스템에 대한 응답으로 또 다른 자유도를 추가하는 것은 이 경험에 근거하여 의심스러운 것처럼 보일 수 있지만 내가 틀릴 수 있습니다! 과도한 최적화의 예를 들어 MQL 거래 경쟁에서 Firebird의 성능을 목격하십시오. 시작은 좋았지만 몇 주 후에 엉망이 되었습니다(그러나 여전히 3위를 차지했습니다!).
문제는 조정 없이 장기적으로(수년 동안) 보이지 않는 데이터에 대해 잘 작동하는 시스템을 아직 만나지 못했다는 것입니다. 나는 그런 시스템이 존재한다고 믿지 않는다. 모든 시스템은 분명히 어느 정도 최적화되어 있습니다.
흠, 누군가가 백테스트 중에 내 모든 EA가 0이 되는 이유를 찾았으면 하는 바램입니다. 불행히도 그렇지 않습니다... Craig가 말했듯이 Visual Mode의 백테스트 중 '종가'는 그 순간의 가격, 즉 현재 가격이 됩니다. 막대가 완료될 때만 '닫기'가 최종 값을 취합니다. 그리고 위에 올려드린 링크에서 EA가 '바'를 제대로 안쓰고 있어서 문제가 없다고 생각합니다.
- 한 다운로드당 최대 10,000개의 바만 다운로드할 수 있습니다. 원하는 모든 데이터를 다운로드할 수 있지만 10,000 단위로 분할해야 합니다.
좋은:
- 무료입니다.
-그리고 무료입니다.
확인: csv 형식(Excel 등)을 통해 다운로드해야 합니다. 메타트레이더에서 사용하려면 헤더를 제거하고 xls가 아닌 csv 아래에 저장해야 합니다. 그런 다음 기록 창을 사용하여 Metatrader에서 내보낼 수 있습니다.
여기 우리 모두를 괴롭히는 문제가 있습니다. 손상된 데이터. 기록 차트를 스캔하면 누락된 데이터의 격차나 최고점과 최저점의 차이를 알 수 있습니다. 그러나 실제 데이터를 가져올 때 누락된 부분이 실제로 누락된 것은 아닙니다. 차트에 표시되지 않을 정도로 엉망입니다. 내가 알아차린 주요 문제는 높은 값과 낮은 값이 전환되어 높은 값을 실제로 낮게 만드는 것처럼 보입니다. 따라서 컴퓨터는 막대를 건너뜁니다. 당신에게 공백을 제공합니다.
또 다른 문제는 휴일입니다. 나는 Xmas와 New Years에서 바가 실제로 나타났을 때 실제로는 그 기간 동안 아무 일도 일어나지 않는다는 것을 알아차렸습니다. 왜요? 어쨌든 다음은 정리할 수 있는 몇 가지 솔루션입니다.
잘못된 hi와 low의 경우 10초 데이터로 정리할 생각이었습니다. 고가와 저가를 제거하고 시가 및 종가로 바꾸면 됩니다. 이러한 오류를 찾아 자동으로 수정할 수 있는 프로그램을 개발할 수 있는 사람이 없는 한 모든 막대에 대해 이 작업을 수행하십시오. 어쨌든 hi 및 lo를 대체하는 틱 데이터로 M1 이상에 사용하려는 경우 데이터를 너무 많이 엉망으로 만들어서는 안됩니다. 틱 바이 틱 트레이딩에서도 하이와 로우는 시가와 종가가 크게 다르지 않습니다.
휴일 틱의 경우 종가의 종가인 한 가격으로 대체할 것을 제안합니다. 그러므로 우리는 보다 현실적인 시장을 가지고 있습니다. 이러한 주요 공휴일을 건너뛰는 것을 백테스트하면 더 정확한 결과를 얻을 수 있을지 궁금합니다.
그런데 위의 문제는 Metatrader에서 Alpari, 아래 링크에 이르는 모든 데이터에서 발견했습니다. 청소하는 방법이 있지만 약간의 작업이 필요합니다.
- 한 다운로드당 최대 10,000개의 바만 다운로드할 수 있습니다. 원하는 모든 데이터를 다운로드할 수 있지만 10,000 증분 단위로 세분화해야 합니다.
좋은:
- 무료입니다.
-그리고 무료.
확인: csv 형식(Excel 등)을 통해 다운로드해야 합니다. 메타트레이더에서 사용하려면 헤더를 제거하고 xls가 아닌 csv 아래에 저장해야 합니다. 그런 다음 기록 창을 사용하여 Metatrader에서 내보낼 수 있습니다.
여기 우리 모두를 괴롭히는 문제가 있습니다. 손상된 데이터. 기록 차트를 스캔하면 누락된 데이터의 격차나 최고점과 최저점의 차이를 알 수 있습니다. 그러나 실제 데이터를 가져올 때 누락된 부분이 실제로 누락된 것은 아닙니다. 차트에 표시되지 않을 정도로 엉망입니다. 내가 알아차린 주요 문제는 높은 값과 낮은 값이 전환되어 높은 값을 실제로 낮게 만드는 것처럼 보입니다. 따라서 컴퓨터는 막대를 건너뜁니다. 당신에게 공백을 제공합니다.
또 다른 문제는 휴일입니다. 나는 Xmas와 New Years에서 바가 실제로 나타났을 때 실제로는 그 기간 동안 아무 일도 일어나지 않는다는 것을 알아차렸습니다. 왜요? 어쨌든 다음은 정리할 수 있는 몇 가지 솔루션입니다.
잘못된 hi와 low의 경우 10초 데이터로 정리할 생각이었습니다. 고가와 저가를 제거하고 시가 및 종가로 바꾸면 됩니다. 이러한 오류를 찾아 자동으로 수정할 수 있는 프로그램을 개발할 수 있는 사람이 없는 한 모든 막대에 대해 이 작업을 수행하십시오. 어쨌든 hi 및 lo를 대체하는 틱 데이터로 M1 이상에 사용하려는 경우 데이터를 너무 많이 엉망으로 만들어서는 안됩니다. 틱 거래로 틱을 해도 하이와 로우는 시가와 종가가 크게 다르지 않습니다.
휴일 틱의 경우 종가의 종가인 하나의 가격으로 대체할 것을 제안합니다. 그러므로 우리는 보다 현실적인 시장을 가지고 있습니다. 이러한 주요 공휴일을 건너뛰는 것을 백테스트하면 더 정확한 결과를 얻을 수 있을지 궁금합니다.
그런데 위의 문제는 Metatrader에서 Alpari, 아래 링크에 이르는 모든 데이터에서 발견했습니다. 청소하는 방법이 있지만 약간의 작업이 필요합니다.
수익성을 위해 최적화해야 하는 시스템은 보이지 않는 데이터에서 제대로 작동하지 않는다는 것을 항상 발견했습니다. 보이지 않는 데이터에서 잘 작동하는 시스템은 최적화가 거의 필요하지 않은 것 같습니다. 고장난 시스템에 대한 응답으로 또 다른 자유도를 추가하는 것은 이 경험에 근거하여 의심스러운 것처럼 보일 수 있지만 내가 틀릴 수 있습니다! 과도한 최적화의 예를 들어 MQL 거래 경쟁에서 Firebird의 성능을 목격하십시오. 시작은 좋았지만 몇 주 후에 엉망이 되었습니다(그러나 여전히 3위를 차지했습니다!).
문제는 조정 없이 장기적으로(수년 동안) 보이지 않는 데이터에 대해 잘 작동하는 시스템을 아직 만나지 못했다는 것입니다. 나는 그런 시스템이 존재한다고 믿지 않는다. 모든 시스템은 분명히 어느 정도 최적화되어 있습니다.
예전에는 그들도 그렇지 않다고 생각했지만 그들은 그렇게 합니다.
분명히 모든 TA 기반 시스템에는 어느 정도의 최적화가 있습니다. 문제는 얼마나 많은 조정을 수행해야 하느냐는 것입니다. 나는 WNW의 포스트가 그것을 요약한다고 생각한다. 시스템은 조정하기 전에 이익을 입증해야 한다.
흠, 누군가가 백테스트 중에 내 모든 EA가 0이 되는 이유를 찾았으면 하는 바램입니다.
불행히도 그렇지 않습니다... Craig가 말했듯이 Visual Mode의 백테스트 중 '종가'는 그 순간의 가격, 즉 현재 가격이 됩니다. 막대가 완료될 때만 '닫기'가 최종 값을 취합니다. 그리고 위에 올려드린 링크에서 EA가 '바'를 제대로 안쓰고 있어서 문제가 없다고 생각합니다.
정확한 백테스팅을 위한 틱 데이터 다운로드
누군가 Metatrader 4에 대한 Tick 데이터를 수집하는 유지 관리 웹사이트가 있는지 알고 싶었습니다.
나는 그것을 수집할 수 있는 멋진 작은 도구가 있다는 것을 이해하고 다른 사람의 진드기 데이터를 수집하고 업로드하고 다운로드하고 싶습니다.
Tick 데이터 수집기는 여기 에서 찾을 수 있습니다.
https://www.mql5.com/en/code/8659
이제 틱 데이터를 사용하여 스크립트에 대한 정확한 백테스트를 얻을 수 있는 것 같습니다. 틱 데이터의 다운로드 및 업로드를 허용하는 곳을 아는 사람이 있습니까?
정확한 백테스팅을 위한 틱 데이터 다운로드
누군가 Metatrader 4에 대한 Tick 데이터를 수집하는 유지 관리 웹사이트가 있는지 알고 싶었습니다.
나는 그것을 수집할 수 있는 멋진 작은 도구가 있다는 것을 이해하고 다른 사람의 진드기 데이터를 수집하고 업로드하고 다운로드하고 싶습니다.
Tick 데이터 수집기는 여기 에서 찾을 수 있습니다.
https://www.mql5.com/en/code/8659
이제 틱 데이터를 사용하여 스크립트에 대한 정확한 백테스트를 얻을 수 있는 것 같습니다. 틱 데이터의 다운로드 및 업로드를 허용하는 곳을 아는 사람이 있습니까?
어제 방금 찾은 장소를 알고 있습니다. 그러나 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.
-10초 막대는 가장 작은 증분입니다(틱은 아니지만 충분히 가깝습니다).
-대부분의 쌍에서 약 2004년으로 거슬러 올라갑니다.
- 한 다운로드당 최대 10,000개의 바만 다운로드할 수 있습니다. 원하는 모든 데이터를 다운로드할 수 있지만 10,000 단위로 분할해야 합니다.
좋은:
- 무료입니다.
-그리고 무료입니다.
확인: csv 형식(Excel 등)을 통해 다운로드해야 합니다. 메타트레이더에서 사용하려면 헤더를 제거하고 xls가 아닌 csv 아래에 저장해야 합니다. 그런 다음 기록 창을 사용하여 Metatrader에서 내보낼 수 있습니다.
여기 우리 모두를 괴롭히는 문제가 있습니다. 손상된 데이터. 기록 차트를 스캔하면 누락된 데이터의 격차나 최고점과 최저점의 차이를 알 수 있습니다. 그러나 실제 데이터를 가져올 때 누락된 부분이 실제로 누락된 것은 아닙니다. 차트에 표시되지 않을 정도로 엉망입니다. 내가 알아차린 주요 문제는 높은 값과 낮은 값이 전환되어 높은 값을 실제로 낮게 만드는 것처럼 보입니다. 따라서 컴퓨터는 막대를 건너뜁니다. 당신에게 공백을 제공합니다.
또 다른 문제는 휴일입니다. 나는 Xmas와 New Years에서 바가 실제로 나타났을 때 실제로는 그 기간 동안 아무 일도 일어나지 않는다는 것을 알아차렸습니다. 왜요? 어쨌든 다음은 정리할 수 있는 몇 가지 솔루션입니다.
잘못된 hi와 low의 경우 10초 데이터로 정리할 생각이었습니다. 고가와 저가를 제거하고 시가 및 종가로 바꾸면 됩니다. 이러한 오류를 찾아 자동으로 수정할 수 있는 프로그램을 개발할 수 있는 사람이 없는 한 모든 막대에 대해 이 작업을 수행하십시오. 어쨌든 hi 및 lo를 대체하는 틱 데이터로 M1 이상에 사용하려는 경우 데이터를 너무 많이 엉망으로 만들어서는 안됩니다. 틱 바이 틱 트레이딩에서도 하이와 로우는 시가와 종가가 크게 다르지 않습니다.
휴일 틱의 경우 종가의 종가인 한 가격으로 대체할 것을 제안합니다. 그러므로 우리는 보다 현실적인 시장을 가지고 있습니다. 이러한 주요 공휴일을 건너뛰는 것을 백테스트하면 더 정확한 결과를 얻을 수 있을지 궁금합니다.
그런데 위의 문제는 Metatrader에서 Alpari, 아래 링크에 이르는 모든 데이터에서 발견했습니다. 청소하는 방법이 있지만 약간의 작업이 필요합니다.
링크는 다음과 같습니다.
http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php
또한 Oanda는 $1000.00 계정 잔액이 있거나 학계에 있는 경우 틱별로 무료 틱을 제공합니다. 하지만 2년만 갑니다. 2년 이상 다니려면 돈을 내야 합니다. 그들이 사용하는 틱 데이터는 자체 데이터에서 가져오기 때문에 꽤 안정적입니다.
Holyguy 이것이 도움이 되길 바라며 이 프로젝트에서 협력할 수 있기를 바랍니다.
어제 방금 찾은 장소를 알고 있습니다. 그러나 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.
-10초 막대는 가장 작은 증분입니다(틱은 아니지만 충분히 가깝습니다).
-대부분의 쌍에서 약 2004년으로 거슬러 올라갑니다.
- 한 다운로드당 최대 10,000개의 바만 다운로드할 수 있습니다. 원하는 모든 데이터를 다운로드할 수 있지만 10,000 증분 단위로 세분화해야 합니다.
좋은:
- 무료입니다.
-그리고 무료.
확인: csv 형식(Excel 등)을 통해 다운로드해야 합니다. 메타트레이더에서 사용하려면 헤더를 제거하고 xls가 아닌 csv 아래에 저장해야 합니다. 그런 다음 기록 창을 사용하여 Metatrader에서 내보낼 수 있습니다.
여기 우리 모두를 괴롭히는 문제가 있습니다. 손상된 데이터. 기록 차트를 스캔하면 누락된 데이터의 격차나 최고점과 최저점의 차이를 알 수 있습니다. 그러나 실제 데이터를 가져올 때 누락된 부분이 실제로 누락된 것은 아닙니다. 차트에 표시되지 않을 정도로 엉망입니다. 내가 알아차린 주요 문제는 높은 값과 낮은 값이 전환되어 높은 값을 실제로 낮게 만드는 것처럼 보입니다. 따라서 컴퓨터는 막대를 건너뜁니다. 당신에게 공백을 제공합니다.
또 다른 문제는 휴일입니다. 나는 Xmas와 New Years에서 바가 실제로 나타났을 때 실제로는 그 기간 동안 아무 일도 일어나지 않는다는 것을 알아차렸습니다. 왜요? 어쨌든 다음은 정리할 수 있는 몇 가지 솔루션입니다.
잘못된 hi와 low의 경우 10초 데이터로 정리할 생각이었습니다. 고가와 저가를 제거하고 시가 및 종가로 바꾸면 됩니다. 이러한 오류를 찾아 자동으로 수정할 수 있는 프로그램을 개발할 수 있는 사람이 없는 한 모든 막대에 대해 이 작업을 수행하십시오. 어쨌든 hi 및 lo를 대체하는 틱 데이터로 M1 이상에 사용하려는 경우 데이터를 너무 많이 엉망으로 만들어서는 안됩니다. 틱 거래로 틱을 해도 하이와 로우는 시가와 종가가 크게 다르지 않습니다.
휴일 틱의 경우 종가의 종가인 하나의 가격으로 대체할 것을 제안합니다. 그러므로 우리는 보다 현실적인 시장을 가지고 있습니다. 이러한 주요 공휴일을 건너뛰는 것을 백테스트하면 더 정확한 결과를 얻을 수 있을지 궁금합니다.
그런데 위의 문제는 Metatrader에서 Alpari, 아래 링크에 이르는 모든 데이터에서 발견했습니다. 청소하는 방법이 있지만 약간의 작업이 필요합니다.
링크는 다음과 같습니다.
http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php
또한 Oanda는 $1000.00 계정 잔액이 있거나 학계에 있는 경우 틱별로 무료 틱을 제공합니다. 하지만 2년만 갑니다. 2년 이상 다니려면 돈을 내야 합니다. 그들이 사용하는 틱 데이터는 자체 데이터에서 가져오기 때문에 꽤 안정적입니다.
Holyguy 이것이 도움이 되길 바라며 이 프로젝트에서 협력할 수 있기를 바랍니다.
자신의 데이터를 수집
이것은 다음 견적이 도착하는 데 걸리는 시간을 나타내는 diffTime을 연구하는 데 도움이 된 지표입니다. 내가 생각하는 diffTime은 데이터 제공자마다 다릅니다.
입력 제목은 데이터 세트의 파일 이름을 나타내고 버퍼는 각 파일의 크기를 나타냅니다.
자신의 데이터를 수집
이것은 다음 견적이 도착하는 데 걸리는 시간을 나타내는 diffTime을 연구하는 데 도움이 된 지표입니다. 내가 생각하는 diffTime은 데이터 제공자마다 다릅니다.
입력 제목은 데이터 세트의 파일 이름을 나타내고 버퍼는 각 파일의 크기를 나타냅니다.