내가 만든 수많은 EA를 백테스트 했습니다. 나는 저자이지만 코딩을 할 프로그래머를 고용합니다. 나는 무언가에 대해 24시간 연중무휴로 백테스트를 진행하고 있으며 MetaTrader를 사용한 백테스트에 매우 경험이 있다고 생각합니다. 나는 $250,000,000 이상의 이익을 가져온 백테스트를 수행했지만 내 데이터가 좋지 않다는 것을 깨달았습니다. 그런 다음 품질 데이터를 다운로드하고 동일한 테스트를 실행했는데 계정이 "0"이 되었습니다. 데이터가 양질의 데이터인지 확인해야 합니다. 또한 실행한 테스트의 Modling 품질이 25%에 불과하여 결과가 의심스럽습니다. 나는 또한 5개의 EA를 만들었는데, 백테스트를 통해 우수한 결과를 얻었지만 순방향 테스트에서는 실패했습니다. 라이브 데모 앞으로 테스트는 실제로 더 나은 결과를 제공하지만 여전히 자신의 돈을 사용하는 것과 동일하지 않습니다. 지금 나는 2007년 1월 1일부터 2009년 7월 10일까지 $12,000,000 이상을 생산한 내가 만든 EA를 가지고 있으며 이제 백테스팅이 옳았다는 증거를 위해 앞으로 테스트하고 있습니다. 성배를 찾은 것처럼 보이는 백테스트 결과에 대해 매우 의심하는 법을 배웠습니다.
만약/때 당신이 (일반 브로커와 함께) 포워드 테스트를 할 때 나는 당신이 매우 실망할 것이라고 장담할 것입니다... EA는 심지어 어떤 이익도 보여주지 않을 수 있습니다.
백테스트의 EA는 고의로, 또는 우연히 큰 수익을 올릴 수 있습니다... 백테스트에는 많은 '위험'이 있습니다.
예를 들어 EA는 더 높은 TF의 bar0을 사용할 수 있습니다. 이는 미래를 엿보고 있음을 의미합니다... 모든 더 높은 TF의 bar0이 다음과 같은 백테스트에서 잘 작동합니다.
사용 가능하지만 분명히 앞으로 테스트에서 비참하게 실패할 것입니다.
나는 실제로 그런 EA를 만들었고 규모를 벗어났을 때 이익을 얻었습니다... 테스터는 이익 열의 모든 숫자를 위한 공간이 없었습니다!
나는 이제 백테스트를 모든 증거로 완전히 무시하는 법을 배웠습니다. 오직 포워드 테스트 또는 라이브 거래 문제입니다.
내가 찾은 또 다른 사실은 지표 기반 시스템이나 전략이 장기적으로 수익성이 없을 가능성이 높다는 것입니다... 한동안은 그렇게 작동할 수 있습니다.
그런 다음 그들은 잃기 시작합니다.
나는 당신의 게시물/댓글 특히 마지막 문장을 좋아합니다. 모든 지표 또는 오실레이터만 부정하고 있습니까? 개인적으로 나는 어떤 오실레이터도 믿지 않습니다. 이동 평균 기반 전략과 같은 가격 추종 지표도 장기적으로 실패합니까? 또한 앞으로 테스트하는 경우 테스트 기간이 몇 일이면 충분하지만 이는 사용된 전략/tf에 따라 다릅니다. 그러나 5분에 대한 전략이 있는 경우 전구를 보기 전에 테스트를 전달해야 하는 시간은 어떻게 됩니까? :)
나는 당신의 게시물/댓글 특히 마지막 문장을 좋아합니다. 모든 지표 또는 오실레이터만 무효화하고 있습니까? 개인적으로 나는 어떤 오실레이터도 믿지 않습니다. 이동 평균 기반 전략과 같은 가격 추종 지표도 장기적으로 실패합니까? 또한 앞으로 테스트하는 경우 테스트 기간은 충분하지만 사용된 전략/tf에 따라 다릅니다. 그러나 5분에 대한 전략이 있는 경우 전구를 보기 전에 테스트를 전달해야 하는 시간은 어떻게 됩니까? :)
답변에 미리 감사드립니다.
글쎄요, EA 코딩에서 가장 큰 두 가지 실수(백테스트에서 멋지게 보입니다)는 위에서 언급한 미래 데이터를 사용하고 가격이 맞으면 테스터가 주문을 발동한다는 사실을 무시하는 것입니다. 짧은 틱 스파이크 ...
실제 거래에서 대부분의 스파이크는 주문을 열거나 닫지 않는다는 것을 알 수 있습니다(오프 견적, 재 견적, 슬리피지 등). 나는 가격이 몇 분 동안 TP보다 10.0핍이 높았음에도 불구하고 주문이 마감되지 않는 것을 여러 번 보았습니다.
되돌림 또는 반전이 있고 주문이 아직 마감되지 않았습니다. 이것은 단기 스캘퍼에게 특히 나쁩니다. 상당히 짧은 포워드 테스트(예: 50개 거래)는 전략에 끔찍한(프로그래밍) 결함이 있는지 보여주지만 실제로는 포워드 테스트가 필요합니다.
몇 달 동안 100번의 거래를 통해 합리적으로 좋은 상황을 파악할 수 있습니다.
지표에 관해서는 기본적으로 EMA와 Pivots를 제외하고 모두 버렸을 것입니다. 우리 모두 알고 있듯이 가격 추종자만이 강한 추세에서 잘 작동하고 오실레이터만 범위 조정에서 잘 작동합니다. 슬픈 사실은 가격이 짧은 것을 제외하고는 둘의 조합이라는 것입니다.
범위 또는 추세가 지배적인 기간.
주요 목표가 프로그래밍이 아니라 수익성이 되려면 다음을 수행하십시오.
-차트에서 모든 지표를 제거하면 오도하고 파괴할 뿐입니다!
-낮은 TF에는 무작위 노이즈가 많이 포함되어 있으므로 최소 1H TF, 4H 및 1D에서 작업하는 것이 훨씬 좋습니다.
-CANDLE-차트를 주의 깊게 연구하십시오. 가장 중요한 것은 당신이 찾을 수 있는 지지와 저항 수준을 식별하는 것입니다... 예, 여기에 표시가 없습니다...차트를 주시하고 H선을 그립니다.
- 특히 반전 직전에 관심 지점의 양초 패턴을 연구합니다.
-탈진과 왜/어디서 발생하는지 연구하십시오.
당신은 당신이 무엇을 찾을 수 있는지 놀랄 것입니다!
이것은 지표 괴물에게 나쁜 소식이지만 저는 거기에 있었고 프로그래밍과 지표 테스트 에 수백 시간을 보냈습니다. 제 결론은 수익성 있는 거래로 가는 길이 아니라는 것입니다.
1. 현재 약간 다른 설정을 가진 3개의 브로커에서 EA 라이브를 테스트하고 있습니다. 스프레드가 높은 브로커는 대부분의 스캘핑 전략과 마찬가지로 이 전략을 깨는 것 같습니다.
2. M1 데이터라 모델링 품질이 25%로 이보다 좋을 수 없습니다. 다른 시간대는 M1 데이터를 사용하여 90% 모델링 품질을 달성하지만 그럼에도 불구하고 동일한 데이터입니다.
3. 내가 사용하는 유일한 지표는 EMA입니다. 나머지는 모든 가격 조치입니다. EMA는 필요하지도 않습니다. 단지 전략을 보완하고 이익을 늘리고 손실을 아주 약간 낮출 뿐입니다.
.
나는 거의 모든 틱 이 있는 일부 양질의 백테스팅 데이터에 매우 관심이 있을 것입니다. 유용한 정보를 알려주시면 감사하겠습니다. 내가 지금 가지고 있는 유일한 실제 데이터는 내 중개인의 지난 주 또는 2주와 같으며 단 100:1 레버리지로 큰 마진으로 수익성이 있는 것으로 판명되었습니다.
.
또한 내 전략은 대부분 자금 관리에 관한 것이며 미세 조정된 진입점은 아닙니다. 이 방법을 사용하면 반쪽짜리 승리 후에도 30회 이상 연속으로 잃을 여유가 있습니다. 열려 있는 모든 거래는 100:1 레버리지 계정의 잔액을 정기적으로 4배로 늘리는 대박이 될 가능성이 있습니다( 그러면 손익분기점에 도달하려면 수백 명의 패자가 연속적으로 필요합니다.) 500:1 레버리지로 백테스팅에서 한 번의 거래로 최대 12배의 잔액을 보았습니다. 자금 관리는 백테스트나 라이브에서 동일하므로 최소한 라이브로 발생할 수 있는 가능성은 항상 있습니다. 나는 그 일이 일어날 것이라고 믿고 싶지는 않지만 그것이 아무리 작더라도 일어날 수 있는 기회는 항상 있습니다.
또한 실행한 테스트의 Modling 품질이 25%에 불과하여 결과가 의심스럽습니다.
귀하의 의견은 그렇지 않으면 괜찮습니다. 그러나 위의 진술은 너무 단순합니다. 이것을 잘못된 방식으로 받아들이지 마십시오. 그러나 %가 어떻게 계산되고 그것이 실제로 무엇을 의미하는지 완전히 이해하지 못하는 것 같습니다.
또한 요구 사항은 EA와 결정을 내리는 데 필요한 데이터에 따라 다릅니다.
- 일부 EA는 매우 적은 데이터(예: D1 OHLC)로 정확하게 테스트할 수 있습니다.
- 다른 EA는 대표 테스트의 기회를 얻기 위해 실제 틱 데이터가 필요합니다.
당신의 전략에 따라 매우 정확한 세분화된 데이터가 필요하다면 묻고 싶습니다. 정말로 "품질"의 모델링을 원하십니까?
CB
조언 - 이 로봇은 13개월 만에 £10,000에서 £2million 이상으로 증가했습니다.
팬더 클로
아직 너무 빠져나가지 마세요. 몇 가지 일반적인 규칙:
- bactest에서 작동하면 앞으로 테스트에서도 작동할 수 있습니다...
- 정방향 테스트에서 작동한다면 백테스트에서도 작동할 가능성이 큽니다.
만약/때 당신이 (일반 브로커와 함께) 포워드 테스트를 할 때 나는 당신이 매우 실망할 것이라고 장담할 것입니다... EA는 심지어 어떤 이익도 보여주지 않을 수 있습니다.
백테스트의 EA는 고의로, 또는 우연히 큰 수익을 올릴 수 있습니다... 백테스트에는 많은 '위험'이 있습니다.
예를 들어 EA는 더 높은 TF의 bar0을 사용할 수 있습니다. 이는 미래를 엿보고 있음을 의미합니다... 모든 더 높은 TF의 bar0이 다음과 같은 백테스트에서 잘 작동합니다.
사용 가능하지만 분명히 앞으로 테스트에서 비참하게 실패할 것입니다.
나는 실제로 그런 EA를 만들었고 규모를 벗어났을 때 이익을 얻었습니다... 테스터는 이익 열의 모든 숫자를 위한 공간이 없었습니다!
나는 이제 백테스트를 모든 증거로 완전히 무시하는 법을 배웠습니다. 오직 포워드 테스트 또는 라이브 거래 문제입니다.
내가 찾은 또 다른 사실은 지표 기반 시스템이나 전략이 장기적으로 수익성이 없을 가능성이 높다는 것입니다... 한동안은 그렇게 작동할 수 있습니다.
그런 다음 그들은 잃기 시작합니다.
나는 당신을 실망시키는 것을 좋아하지 않지만 적어도 10년 동안 백테스팅 을 한 후에 무엇이든 게시하십시오.
어제 나는 2009년 내내 마법처럼 작동했지만 1999년 데이터에 대해서는 획을 긋는 EA를 코딩했습니다. 실망하지 않도록 너무 기뻐하지 마
아직 너무 빠져나가지 마세요. 몇 가지 일반적인 규칙:
- bactest에서 작동하면 앞으로 테스트에서도 작동할 수 있습니다...
- 정방향 테스트에서 작동한다면 백테스트에서도 작동할 가능성이 큽니다.
만약/때 당신이 (일반 브로커와 함께) 포워드 테스트를 할 때 나는 당신이 매우 실망할 것이라고 장담할 것입니다... EA는 심지어 어떤 이익도 보여주지 않을 수 있습니다.
백테스트의 EA는 고의로, 또는 우연히 큰 수익을 올릴 수 있습니다... 백테스트에는 많은 '위험'이 있습니다.
예를 들어 EA는 더 높은 TF의 bar0을 사용할 수 있습니다. 이는 미래를 엿보고 있음을 의미합니다... 모든 더 높은 TF의 bar0이 다음과 같은 백테스트에서 잘 작동합니다.
사용 가능하지만 분명히 앞으로 테스트에서 비참하게 실패할 것입니다.
나는 실제로 그런 EA를 만들었고 규모를 벗어났을 때 이익을 얻었습니다... 테스터는 이익 열의 모든 숫자를 위한 공간이 없었습니다!
나는 이제 백테스트를 모든 증거로 완전히 무시하는 법을 배웠습니다. 오직 포워드 테스트 또는 라이브 거래 문제입니다.
내가 찾은 또 다른 사실은 지표 기반 시스템이나 전략이 장기적으로 수익성이 없을 가능성이 높다는 것입니다... 한동안은 그렇게 작동할 수 있습니다.
그런 다음 그들은 잃기 시작합니다.
나는 당신의 게시물/댓글 특히 마지막 문장을 좋아합니다. 모든 지표 또는 오실레이터만 부정하고 있습니까? 개인적으로 나는 어떤 오실레이터도 믿지 않습니다. 이동 평균 기반 전략과 같은 가격 추종 지표도 장기적으로 실패합니까? 또한 앞으로 테스트하는 경우 테스트 기간이 몇 일이면 충분하지만 이는 사용된 전략/tf에 따라 다릅니다. 그러나 5분에 대한 전략이 있는 경우 전구를 보기 전에 테스트를 전달해야 하는 시간은 어떻게 됩니까? :)
답변에 미리 감사드립니다.
나는 당신의 게시물/댓글 특히 마지막 문장을 좋아합니다. 모든 지표 또는 오실레이터만 무효화하고 있습니까? 개인적으로 나는 어떤 오실레이터도 믿지 않습니다. 이동 평균 기반 전략과 같은 가격 추종 지표도 장기적으로 실패합니까? 또한 앞으로 테스트하는 경우 테스트 기간은 충분하지만 사용된 전략/tf에 따라 다릅니다. 그러나 5분에 대한 전략이 있는 경우 전구를 보기 전에 테스트를 전달해야 하는 시간은 어떻게 됩니까? :)
답변에 미리 감사드립니다.
글쎄요, EA 코딩에서 가장 큰 두 가지 실수(백테스트에서 멋지게 보입니다)는 위에서 언급한 미래 데이터를 사용하고 가격이 맞으면 테스터가 주문을 발동한다는 사실을 무시하는 것입니다. 짧은 틱 스파이크 ...
실제 거래에서 대부분의 스파이크는 주문을 열거나 닫지 않는다는 것을 알 수 있습니다(오프 견적, 재 견적, 슬리피지 등). 나는 가격이 몇 분 동안 TP보다 10.0핍이 높았음에도 불구하고 주문이 마감되지 않는 것을 여러 번 보았습니다.
되돌림 또는 반전이 있고 주문이 아직 마감되지 않았습니다. 이것은 단기 스캘퍼에게 특히 나쁩니다. 상당히 짧은 포워드 테스트(예: 50개 거래)는 전략에 끔찍한(프로그래밍) 결함이 있는지 보여주지만 실제로는 포워드 테스트가 필요합니다.
몇 달 동안 100번의 거래를 통해 합리적으로 좋은 상황을 파악할 수 있습니다.
지표에 관해서는 기본적으로 EMA와 Pivots를 제외하고 모두 버렸을 것입니다. 우리 모두 알고 있듯이 가격 추종자만이 강한 추세에서 잘 작동하고 오실레이터만 범위 조정에서 잘 작동합니다. 슬픈 사실은 가격이 짧은 것을 제외하고는 둘의 조합이라는 것입니다.
범위 또는 추세가 지배적인 기간.
주요 목표가 프로그래밍이 아니라 수익성이 되려면 다음을 수행하십시오.
-차트에서 모든 지표를 제거하면 오도하고 파괴할 뿐입니다!
-낮은 TF에는 무작위 노이즈가 많이 포함되어 있으므로 최소 1H TF, 4H 및 1D에서 작업하는 것이 훨씬 좋습니다.
-CANDLE-차트를 주의 깊게 연구하십시오. 가장 중요한 것은 당신이 찾을 수 있는 지지와 저항 수준을 식별하는 것입니다... 예, 여기에 표시가 없습니다...차트를 주시하고 H선을 그립니다.
- 특히 반전 직전에 관심 지점의 양초 패턴을 연구합니다.
-탈진과 왜/어디서 발생하는지 연구하십시오.
당신은 당신이 무엇을 찾을 수 있는지 놀랄 것입니다!
이것은 지표 괴물에게 나쁜 소식이지만 저는 거기에 있었고 프로그래밍과 지표 테스트 에 수백 시간을 보냈습니다. 제 결론은 수익성 있는 거래로 가는 길이 아니라는 것입니다.
...지표광들에게 이것은 나쁜 소식이지만 저는 거기에 있었고 프로그래밍과 지표 테스트에 수백 시간을 보냈습니다... 제 결론은 그것이 수익성 있는 거래로 나아가는 길이 아니라는 것입니다.
DT
나는 그 모든 것을 두 번째로 할 것입니다 - 나는 진입을 위해 indis를 거의 사용하지 않지만, 예를 들어 분기 필터링의 일부일 수 있습니다.
인디 기반 EA의 증가하는 문제는 더 많은 사람들이 지표에 매우 심각한 부정적인 영향을 미치는 STP/ECN 유형 브로커 피드를 사용하고 있다는 것입니다.
-BB-
DT
나는 그 모든 것을 두 번째로 할 것입니다 - 나는 진입을 위해 indis를 거의 사용하지 않지만, 예를 들어 분기 필터링의 일부일 수 있습니다.
인디 기반 EA의 증가하는 문제는 더 많은 사람들이 지표에 매우 심각한 부정적인 영향을 미치는 STP/ECN 유형 브로커 피드를 사용하고 있다는 것입니다.
-BB-
나는 내 전략에 지표를 전혀 사용하지 않습니다. 대학 수준의 통계 및 확률론적 수학일 뿐입니다.
마이크
실제 라이브 계정으로 골드를 쳤을 때만 결과를 게시하면 더 좋습니다. 내 경험에 따르면 라이브 테스트와 관련하여 골든 백 테스트와 데모 테스트조차도 쉽게 무너질 수 있습니다.
ECN에 딜링데스크나 은행이 있는 브로커들은 히스토리 백 테스트는 물론이고 데모 테스트와 완전히 다른 주문을 수락하고 주문을 마감하기 때문입니다.
따라서 EA 두피가 짧은 시간에 몇 핍만 사용한다면 라이브 테스트에서 작동하지 않을 수 있습니다.
위의 라이브 거래 결과를 보여주는 사람이 있습니까?
나에게 보낸 답변:
.
1. 현재 약간 다른 설정을 가진 3개의 브로커에서 EA 라이브를 테스트하고 있습니다. 스프레드가 높은 브로커는 대부분의 스캘핑 전략과 마찬가지로 이 전략을 깨는 것 같습니다.
2. M1 데이터라 모델링 품질이 25%로 이보다 좋을 수 없습니다. 다른 시간대는 M1 데이터를 사용하여 90% 모델링 품질을 달성하지만 그럼에도 불구하고 동일한 데이터입니다.
3. 내가 사용하는 유일한 지표는 EMA입니다. 나머지는 모든 가격 조치입니다. EMA는 필요하지도 않습니다. 단지 전략을 보완하고 이익을 늘리고 손실을 아주 약간 낮출 뿐입니다.
.
나는 거의 모든 틱 이 있는 일부 양질의 백테스팅 데이터에 매우 관심이 있을 것입니다. 유용한 정보를 알려주시면 감사하겠습니다. 내가 지금 가지고 있는 유일한 실제 데이터는 내 중개인의 지난 주 또는 2주와 같으며 단 100:1 레버리지로 큰 마진으로 수익성이 있는 것으로 판명되었습니다.
.
또한 내 전략은 대부분 자금 관리에 관한 것이며 미세 조정된 진입점은 아닙니다. 이 방법을 사용하면 반쪽짜리 승리 후에도 30회 이상 연속으로 잃을 여유가 있습니다. 열려 있는 모든 거래는 100:1 레버리지 계정의 잔액을 정기적으로 4배로 늘리는 대박이 될 가능성이 있습니다( 그러면 손익분기점에 도달하려면 수백 명의 패자가 연속적으로 필요합니다.) 500:1 레버리지로 백테스팅에서 한 번의 거래로 최대 12배의 잔액을 보았습니다. 자금 관리는 백테스트나 라이브에서 동일하므로 최소한 라이브로 발생할 수 있는 가능성은 항상 있습니다. 나는 그 일이 일어날 것이라고 믿고 싶지는 않지만 그것이 아무리 작더라도 일어날 수 있는 기회는 항상 있습니다.
.
존