그것은 되풀이되는 토론이며, 패배한 전략이 필연적 으로 승리하는 전략이 될 것이라고 생각하는 사람들은 모두 틀렸습니다(일부 기여자들은 최적의 조건에서도 지적했습니다).
나는 이 말에 동의하지 않는다. 나 역시 처음부터 이런 믿음을 갖고 있다.
알랭 벌리앙 :
잃어버린 EA를 되돌릴 수는 없습니다. 작동하지 않습니다.
내가 동의하지 않는 것은 지는 전략이 역전되면 필연적으로 여전히 지는 전략이 될 것이라고 생각한다는 것입니다. 아마도 대부분의 전략일 수 있지만 전부는 아닙니다(내 의견).
이 시점에서 나는 이것이 정확히 당신이 의미한 바라고 생각하지 않습니다(그러나 컨텍스트에서 제외되기는 매우 쉽습니다). 이것에 아주 좋은 점이 있습니다. 그렇지 않으면 모든 사람이 (역) 단순 이동 평균 거래 전략 으로 돈을 벌 수 있습니다.
알랭 벌리앙 :
결론: 이기는 것이 지는 것이 된다. 이것은 사실이다.
결론 : 그것은 모두 SL & TP에 도달할 확률에 달려 있습니다. 우리는 역매수 손실에 대해 확신을 가지고 아무 말도 할 수 없다는 것을 알았습니다 . 그것으로 이것은 확률입니까? 또 다른 토론.
이것은 또한 두 결론이 일치하지 않는 이유를 설명합니다. 이 경우 결론 #1은 항상 사실이지만 결론 #2에는 약간의 "흔들릴 여지"가 있습니다. 실제 세계(스프레드 포함)에서 원래 거래가 SL에 도달하면 시장이 반등하고 반대 거래에 대해 약 78핍을 이동하고 해당 반대 거래의 SL에 도달하는 것이 항상 뒤따르는 것은 아닙니다. 카운터 트레이드의 TP를 맞추기 위해 다른 방향으로 2핍을 추가로 이동합니다. 예, 발생하지만 항상 그런 것은 아닙니다.
위의 예를 감안할 때 한 거래의 TP는 항상 다른 거래의 SL 범위 내에 있으므로 전략이 역전될 때 승리한 거래는 항상 패배하는 거래가 됩니다. 한 거래의 SL이 다른 거래의 TP보다 먼저 적중됩니다. 그러나 원래 전략에서 잃는 거래의 경우 반전되면 수익성이 있을 수도 있고 여전히 잃을 수도 있습니다.
그러나 이 설정을 사용하면 주어진 전략에서 약 99%의 거래가 손실되는 경우 순수한 호기심 때문에 이 전략을 뒤집는 것을 막겠습니까? OP는 세부 정보를 제공하지 않았으므로 궁금할 수 있습니다.
따라서 OP의 원래 질문에 대답하려면 다음을 수행하십시오.
단순히 전략을 반대로 하여 수익성 있는 EA를 만드는 것은 불가능하지만 불가능한 것은 아닙니다.
보장은 없지만 시도해도 나쁠 것은 없습니다. "어떻게"에 관해서는 EA의 전체 전략을 뒤집는 방법은 단 하나입니다. 신호나 필터의 일부를 부분적으로 역전시키거나 다른 변경 사항을 도입한다면 이미 완전히 다른 전략입니다.
주요 논의는 다음과 같은 점에 관한 것입니다. 전략은 결코 " 대칭"적이지 않습니다. 패배한 전략을 뒤집고 승리한 전략으로 변환할 수 있기를 바랄 수 없습니다.
필자를 포함한 이전 게시물에서 SL=TP인 매우 구체적인 전략을 이미 가정하고 있는데, 이는 확실히 일반적인 경우가 아닙니다. 불가능하지 않다고 말하고 싶다면 잠시 동안 전략을 뒤집고 긍정적 인 결과를 얻는 것이 불가능하지 않습니다. 이 모든 것이 이론적인 것이기 때문에 시장은 결코 같지 않습니다. 실제 세계에서는 거래가 열리거나 닫힐 때 되돌릴 수 없습니다...너무 늦습니다.
그래서 내 결론은 : 모두가 원하는대로 시간을 낭비할 수 있지만 환상을 방송하지 마십시오.
어떤 조건에서 손실을 발생시키는 전략을 고려해야 합니다. 따라서 전략을 뒤집으려면 승리 전략을 세우기 위해 모든 브로커 컴퓨터 조건을 역전시켜야 합니다. 전략을 반대로 하고 모든 조건이 동일하게 유지된다면 EA 손실이 의미가 없습니다. 이것이 EA가 역으로 작동할 수 없다는 사실입니다.
대부분의 전략은 거래 조건 때문에 승리할 수 없기 때문에 백 테스트는 항상 포워드 테스트와 차이가 있습니다. 예를 들어 큰 차트 갭이 발생하면 차트 갭을 자신에게 유리하게 되돌릴 수 있는 전략이 필요합니다.
역방향은 과거 역방향으로의 회귀를 의미하지 않습니다. 역방향은 EA가 미래에 손실을 입는 경우 역방향 작업을 수행한다는 것을 의미합니다.
안녕 얘들 아, 나는이 개념을 생각하고 나는 그것이 작동 가능하다고 생각합니다. 지속적으로 @ "나쁜 항목"을 만드는 LOSING EA를 찾을 수 있으면 해당 항목을 스캘핑합니다. 사람들은 리버스 트레이딩을 반대합니다. 아니요 나는 스캘핑이 완벽하다고 말하며 스캘퍼는 나쁜 항목을 만들어야합니다. 엔트리가 가장 중요합니다. 시장에 진입하고 처음 10분 만에 지는 EA를 찾을 수 있는 경우..(예: 4-5핍을 만듭니다) 주어진 것을 반대로 하면 1:1 RR로 SL/TP가 수정됩니다. 즉: 10 SL 10 티피. 그러면 이 반전 개념이 가능합니다. 스프레드는 ECN mt4 중개인에서 1핍에 불과하기 때문에 스프레드에 대한 BS를 제공하지 마십시오. 리버스 EA로 10 PIP를 만들고 있다면 여전히 순이익 9 ok 슬리피지.. 7 pips.. 그런 나쁜 EA를 찾을 수 있다면 이 프로젝트 를 공동으로 시작할 수 있습니다.
먼저 10 SL 10 TP로 거래에서 잃는 80%의 승률을 가진 BAD EA를 찾을 수 있습니다.
그것은 되풀이되는 토론이며, 패배한 전략이 필연적 으로 승리하는 전략이 될 것이라고 생각하는 사람들은 모두 틀렸습니다(일부 기여자들은 최적의 조건에서도 지적했습니다).
나는 이 말에 동의하지 않는다. 나 역시 처음부터 이런 믿음을 갖고 있다.
잃어버린 EA를 되돌릴 수는 없습니다. 작동하지 않습니다.
내가 동의하지 않는 것은 지는 전략이 역전되면 필연적으로 여전히 지는 전략이 될 것이라고 생각한다는 것입니다. 아마도 대부분의 전략일 수 있지만 전부는 아닙니다(내 의견).
이 시점에서 나는 이것이 정확히 당신이 의미한 바라고 생각하지 않습니다(그러나 컨텍스트에서 제외되기는 매우 쉽습니다). 이것에 아주 좋은 점이 있습니다. 그렇지 않으면 모든 사람이 (역) 단순 이동 평균 거래 전략 으로 돈을 벌 수 있습니다.
결론: 이기는 것이 지는 것이 된다. 이것은 사실이다.
결론 : 그것은 모두 SL & TP에 도달할 확률에 달려 있습니다. 우리는 역매수 손실에 대해 확신을 가지고 아무 말도 할 수 없다는 것을 알았습니다 . 그것으로 이것은 확률입니까? 또 다른 토론.
이것은 또한 두 결론이 일치하지 않는 이유를 설명합니다. 이 경우 결론 #1은 항상 사실이지만 결론 #2에는 약간의 "흔들릴 여지"가 있습니다. 실제 세계(스프레드 포함)에서 원래 거래가 SL에 도달하면 시장이 반등하고 반대 거래에 대해 약 78핍을 이동하고 해당 반대 거래의 SL에 도달하는 것이 항상 뒤따르는 것은 아닙니다. 카운터 트레이드의 TP를 맞추기 위해 다른 방향으로 2핍을 추가로 이동합니다. 예, 발생하지만 항상 그런 것은 아닙니다.
위의 예를 감안할 때 한 거래의 TP는 항상 다른 거래의 SL 범위 내에 있으므로 전략이 역전될 때 승리한 거래는 항상 패배하는 거래가 됩니다. 한 거래의 SL이 다른 거래의 TP보다 먼저 적중됩니다. 그러나 원래 전략에서 잃는 거래의 경우 반전되면 수익성이 있을 수도 있고 여전히 잃을 수도 있습니다.
그러나 이 설정을 사용하면 주어진 전략에서 약 99%의 거래가 손실되는 경우 순수한 호기심 때문에 이 전략을 뒤집는 것을 막겠습니까? OP는 세부 정보를 제공하지 않았으므로 궁금할 수 있습니다.
따라서 OP의 원래 질문에 대답하려면 다음을 수행하십시오.
단순히 전략을 반대로 하여 수익성 있는 EA를 만드는 것은 불가능하지만 불가능한 것은 아닙니다.
보장은 없지만 시도해도 나쁠 것은 없습니다. "어떻게"에 관해서는 EA의 전체 전략을 뒤집는 방법은 단 하나입니다. 신호나 필터의 일부를 부분적으로 역전시키거나 다른 변경 사항을 도입한다면 이미 완전히 다른 전략입니다.
나는 이 말에 동의하지 않는다. 나 역시 처음부터 이런 믿음을 갖고 있다.
...누구나 자신이 원하는 모든 것을 시도할 수 있습니다. 문제나 토론이 아닙니다.
주요 논의는 다음과 같은 점에 관한 것입니다. 전략은 결코 " 대칭"적이지 않습니다. 패배한 전략을 뒤집고 승리한 전략으로 변환할 수 있기를 바랄 수 없습니다.
필자를 포함한 이전 게시물에서 SL=TP인 매우 구체적인 전략을 이미 가정하고 있는데, 이는 확실히 일반적인 경우가 아닙니다. 불가능하지 않다고 말하고 싶다면 잠시 동안 전략을 뒤집고 긍정적 인 결과를 얻는 것이 불가능하지 않습니다. 이 모든 것이 이론적인 것이기 때문에 시장은 결코 같지 않습니다. 실제 세계에서는 거래가 열리거나 닫힐 때 되돌릴 수 없습니다...너무 늦습니다.
그래서 내 결론은 : 모두가 원하는대로 시간을 낭비할 수 있지만 환상을 방송하지 마십시오.
전략을 반대로 만든다는 것은 동전의 다른 면을 보는 것을 의미하며 결과는 같을 것입니다.
어떤 조건에서 손실을 발생시키는 전략을 고려해야 합니다. 따라서 전략을 뒤집으려면 승리 전략을 세우기 위해 모든 브로커 컴퓨터 조건을 역전시켜야 합니다. 전략을 반대로 하고 모든 조건이 동일하게 유지된다면 EA 손실이 의미가 없습니다. 이것이 EA가 역으로 작동할 수 없다는 사실입니다.
대부분의 전략은 거래 조건 때문에 승리할 수 없기 때문에 백 테스트는 항상 포워드 테스트와 차이가 있습니다. 예를 들어 큰 차트 갭이 발생하면 차트 갭을 자신에게 유리하게 되돌릴 수 있는 전략이 필요합니다.
역방향은 과거 역방향으로의 회귀를 의미하지 않습니다. 역방향은 EA가 미래에 손실을 입는 경우 역방향 작업을 수행한다는 것을 의미합니다.
안녕 얘들 아, 나는이 개념을 생각하고 나는 그것이 작동 가능하다고 생각합니다. 지속적으로 @ "나쁜 항목"을 만드는 LOSING EA를 찾을 수 있으면 해당 항목을 스캘핑합니다. 사람들은 리버스 트레이딩을 반대합니다. 아니요 나는 스캘핑이 완벽하다고 말하며 스캘퍼는 나쁜 항목을 만들어야합니다. 엔트리가 가장 중요합니다. 시장에 진입하고 처음 10분 만에 지는 EA를 찾을 수 있는 경우..(예: 4-5핍을 만듭니다) 주어진 것을 반대로 하면 1:1 RR로 SL/TP가 수정됩니다. 즉: 10 SL 10 티피. 그러면 이 반전 개념이 가능합니다. 스프레드는 ECN mt4 중개인에서 1핍에 불과하기 때문에 스프레드에 대한 BS를 제공하지 마십시오. 리버스 EA로 10 PIP를 만들고 있다면 여전히 순이익 9 ok 슬리피지.. 7 pips.. 그런 나쁜 EA를 찾을 수 있다면 이 프로젝트 를 공동으로 시작할 수 있습니다.
먼저 10 SL 10 TP로 거래에서 잃는 80%의 승률을 가진 BAD EA를 찾을 수 있습니다.
우리는 무역 관리 EA를 배포해야 할 수도 있지만 지금은 이것을 제쳐두고 있습니다.