글쎄, 우리는 한 순간에 다른 상관 관계에서 동일한 신호를 찾고 있습니다.상관 관계가 다르기 때문에 더 많은 자산을 사용하여 수익을 다각화/증가할 수 있습니다.
우리는 어떻게 든 같은 목표에 도달하지만 다른 방식으로))) 서로 독립적이고 외부 요인과 다르게 행동하는 도구를 포트폴리오에 포함시키면 충분한 확률로 모두 함께 가격이 떨어지지 않습니다.
의미가 있는 것 같습니다. 수학적 방법으로 영역(모든, 완전, 불완전)의 상관 관계를 평가하는 것은 그 자체로 아무 의미가 없습니다. 참-음성 또는 거짓-양성 오류는 수학적 방법으로 감지할 수 없습니다. 그러나 목표는 포트폴리오가 외부 요인에 대해 이질적으로 행동할 것이라는 희망/예측입니다. 그리고 어느 시점에서 작동하지 않을 수 있습니다.
나는 버핏에 동의합니다. 과정의 본질을 이해하지 않고 집에 있고 시장에 가지 않는 것이 좋습니다))))
글쎄, 우리는 한 순간에 다른 상관 관계에서 동일한 신호를 찾고 있습니다.상관 관계가 다르기 때문에 더 많은 자산을 사용하여 수익을 다각화/증가할 수 있습니다.
우리는 어떻게 든 같은 목표에 도달하지만 다른 방식으로))) 서로 독립적이고 외부 요인과 다르게 행동하는 도구를 포트폴리오에 포함시키면 충분한 확률로 모두 함께 가격이 떨어지지 않습니다.
의미가 있는 것 같습니다. 수학적 방법으로 영역(모든, 완전, 불완전)의 상관 관계를 평가하는 것은 그 자체로 아무 의미가 없습니다. 참-음성 또는 거짓-양성 오류는 수학적 방법으로 감지할 수 없습니다. 그러나 목표는 포트폴리오가 외부 요인에 대해 이질적으로 행동할 것이라는 희망/예측입니다. 그리고 어느 시점에서 작동하지 않을 수 있습니다.
나는 버핏에 동의합니다. 과정의 본질을 이해하지 않고 집에 있고 시장에 가지 않는 것이 좋습니다))))
이 조건에서 두 개의 세그먼트를 제시하려고 합니다. 수직으로 배치되어 상관 관계가 0.0과 같습니까?
그렇다면 이와 같은 것이 예를 들어 크로스 및 메이저로 이동하지만 항상 그런 것은 아닙니다.
물리적으로 프로세스는 다음과 같습니다(이에 대해 반복적으로 작성했습니다).
- 메이저가 추세라면 크로스는 플랫
- 크로스가 추세라면 메이저는 플랫입니다.
따라서 이러한 경우 상관 관계는 0에 접근합니다.
분명히 그는 서로 독립적이고 본질적으로 다른 도구를 찾고 있습니다. 그러나 그는 그가 찾은 것을 찾습니다)))
예, 요점은 크기가 크다는 것이 아니라 각 개별 알고리즘에 대해 숫자 특성에 불과하다는 것입니다. 그리고 이것은 임의의 수식을 여러 난수에 적용하면 더 이상 두개골을 흐리게 할 수 있다는 것을 의미합니다.
일반적으로 임의의 시리즈는 상상하기 어렵습니다.
간단히 말해서, RNG 알고리즘이 있고 난수를 생성 하기 위한 규칙적인 작업 시퀀스가 있으며 실제로는 무작위로 밝혀지지 않으며 정규 생성 분포 가 반드시 나타납니다.
예를 들어, 1에서 10까지의 숫자를 생성합니다. RNG 알고리즘 1번의 경우 5번이 더 자주 빠지고 알고리즘 2번의 경우 10번이 더 자주 나옵니다. 더욱이, 그러한 분포의 반복성은 100%가 될 것입니다.
그리고 오르버에 대한 고질적인 문제를 던지기 전에 각 알고리즘에 대해 백만 세대를 수행하여 실제로 확인하고 말한 내용을 확인하는 것이 좋습니다.
PRNG와 RNG를 혼동하지 마십시오. PRNG만 알고리즘을 기반으로 하고 RNG는 하드웨어(예: 양자 기반)를 기반으로 합니다.
잘 알려진 "생일 패러독스" 또는 PRNG에 대한 표준 확률 테스트에 대해 읽고 이해하려고 노력하고 말도 안되는 이야기를 하지 마십시오. RNG와 좋은 PRNG의 차이는 거의 볼 수 없습니다.
포트폴리오 편집은 주로 최적화 작업입니다. 그것은 마코위츠 이론의 형태로 공식화될 때 상관관계를 찾는 것으로 축소된다. 포트폴리오에 대한 *** 포럼에 흥미로운 초월자 스레드가 있습니다.
글쎄요, 제 생각에는 상품 자체가 아니라 거래 시스템에서 포트폴리오를 만드는 것이 더 좋습니다.
PRNG와 RNG를 혼동하지 마십시오. PRNG만 알고리즘을 기반으로 하고 RNG는 하드웨어(예: 양자 기반)를 기반으로 합니다.
잘 알려진 "생일 패러독스" 또는 PRNG에 대한 표준 확률 테스트에 대해 읽고 이해하려고 노력하고 말도 안되는 이야기를 하지 마십시오. RNG와 좋은 PRNG의 차이는 거의 볼 수 없습니다.
양자와 논쟁할 수 없습니다. 제어되지 않은 고주파수의 저주파 샘플과 같은 종류도 작동해야하지만 고주파 프로세스의 시작에 대한 역설))) 슬롯 머신은 이것이 또한 불가능하다는 것을 입증했습니다)
멋진 역설, 나는 Kvant에서 읽은 5 또는 7 학년))
포트폴리오 편집은 주로 최적화 작업입니다. 그것은 마코위츠 이론의 형태로 공식화될 때 상관관계를 찾는 것으로 축소된다. 포트폴리오에 대한 *** 포럼에 흥미로운 초월자 스레드가 있습니다.
글쎄요, 제 생각에는 상품 자체가 아니라 거래 시스템에서 포트폴리오를 만드는 것이 더 좋습니다.
그게 그의 모습이야
이론은 실제와 거리가 멀다
이상하게도 최적의 외환 포트폴리오는 13쌍으로 구성됩니다.
포트폴리오 편집은 주로 최적화 작업입니다. 그것은 마코위츠 이론의 형태로 공식화될 때 상관관계를 찾는 것으로 축소된다. 포트폴리오에 대한 *** 포럼에 흥미로운 초월자 스레드가 있습니다.
글쎄요, 제 생각에는 상품 자체가 아니라 거래 시스템에서 포트폴리오를 만드는 것이 더 좋습니다.
이 조건에서 두 개의 세그먼트를 제시하려고 합니다. 수직으로 배치되어 상관 관계가 0.0과 같습니까?
그렇다면 이와 같은 것이 예를 들어 크로스 및 메이저로 이동하지만 항상 그런 것은 아닙니다.
물리적으로 프로세스는 다음과 같습니다(이에 대해 반복적으로 작성했습니다).
- 메이저가 추세라면 크로스는 플랫
- 크로스가 추세라면 메이저는 플랫입니다.
따라서 이러한 경우 상관 관계는 0에 접근합니다.
네 맞습니다. 현재 시간의 다른 정세, 다른 사건.