랜덤 워크(RW) 모델을 논의할 때 이해되지 않는 것과 고려되지 않는 것

 

일반적으로 그들은 원래 전제에 대해 논의합니다.

그러나 그들은 텍스트의 연속을 전혀 고려하지 않습니다.

모든 토론자가 고려하지 않는 주요 사항은 다음과 같습니다.

SB는 독립적인 STATIONARY 증분을 갖는 이산 랜덤 프로세스입니다.

고정 증분은 기대치가 0인 랜덤 변수입니다.

그리고 그들의 분산은 제한적입니다.

따라서 SB는 항상 통화 쌍의 시세의 움직임과 일반적으로 모든 금융 자산의 가격 움직임과 유사하며 다음을 포함한 모든 금융 자산의 가격 움직임에 대한 모델로 과학적으로 항상 사용할 수 있습니다. Forex에서 통화 쌍의 따옴표.

현재 가장 적절한 가격 변동 모델은 STATIONARY 랜덤 증분을 갖는 NON-STATIONARY 랜덤 프로세스로 간주될 수 있습니다.

 
Gainmaker :

나는 일반적으로 원래 전제에 대해 논의합니다.

그러나 그들은 텍스트의 연속을 전혀 고려하지 않습니다.

모든 토론자가 고려하지 않는 주요 사항은 다음과 같습니다.

SB는 독립적인 STATIONARY 증분을 갖는 이산 랜덤 프로세스입니다.

고정 증분은 기대치가 0인 랜덤 변수입니다.

그리고 그들의 분산은 제한적입니다.

따라서 SB는 항상 통화 쌍의 시세의 움직임과 일반적으로 모든 금융 자산의 가격 움직임과 유사하며 다음을 포함한 모든 금융 자산의 가격 움직임에 대한 모델로 과학적으로 항상 사용할 수 있습니다. Forex에서 통화 쌍의 따옴표.

금융 시리즈 증분의 분산은 일정하지 않습니다.

또한 정상적인 조건하에서의 금융자산 가격의 누계액은 음수가 될 수 없으며 SB에 대해서는 그러한 제한이 없습니다.

 
Дмитрий :

금융 시리즈 증분의 변동은 일정하지 않습니다.

이걸 직접 계산하셨나요? 지금 계산 결과를 발표할 수 있습니까?

 
Gainmaker :

이걸 직접 계산하셨나요?

틀림없이.

임의의 시간 프레임에서 첫 번째 가격 증분을 취하고 시리즈의 다른 부분에서 차이를 계산하는 데 문제가 있습니까?

 
Дмитрий :

틀림없이.

임의의 시간 프레임에서 첫 번째 가격 증분을 취하고 시리즈의 다른 부분에서 차이를 계산하는 데 문제가 있습니까?

자, 계산하셨나요? 계산 결과를 보여주세요.

 
Gainmaker :

자, 계산하셨나요? 계산 결과를 보여주세요.

여기에 그들은 이미 쓰고 확률 이론이 무엇인지 생각조차하지 않으며 확률 이론의 극한 정리가 있습니다.

랜덤 프로세스 합계의 산포 = 랜덤 프로세스 분산 합계.

무슨 뜻인가요?

온갖 반론을 쓰는 것보다 먼저 생각하는 것이 이치에 맞습니다.

 
Gainmaker :

자, 계산하셨나요? 계산 결과를 보여주세요.

뭐, 니콜라예프-2?

EURJPY 시리즈, 공개 H1, 2018년 1월 2일부터 2019년 9월 6일까지 증분, 2614개 관찰.

MO는 0이 아닌 -0.0067을 증가시킵니다.

전반부의 분산 은 0.047153이고, 계열의 후반부는 0.030413입니다.

 
Дмитрий :

뭐, 니콜라예프-2?

EURJPY 시리즈, 공개 H1, 2018년 1월 2일부터 2019년 9월 6일까지 증분, 2614개 관찰.

MO는 0이 아닌 -0.0067을 증가시킵니다.

전반부의 분산 은 0.047153이고, 계열의 후반부는 0.030413입니다.

그리고 당신의 MO는 0과 매우 다릅니다.

확률 이론에는 MO와 분산의 절대적으로 정확한 값이 없습니다.

MO는 무작위 변수의 실험 또는 측정 횟수가 무한대가 되는 경향이 있는 재분배에서만 0과 같습니다(MO=0).

증분 일정을 만들어 여기에 게시하면 프로세스가 고정적이라는 것이 모든 사람에게 분명해질 것입니다.

 
Дмитрий :

금융 시리즈 증분의 분산은 일정하지 않습니다.

또한 정상적인 조건하에서의 금융자산 가격의 누계액은 음수가 될 수 없으며 SB에 대해서는 그러한 제한이 없습니다.

나는 " 그들의 VARIANCE is LIMITED"라고 썼지만 분산이 상수라고 쓰지 않았습니다.

또한 어떤 이유로 인해 "누적 합계"라고 부르는 증분 합계가 반드시 음수가 되어야 한다는 아이디어는 어디서 얻었습니까?

모든 금융 자산에 대해 분산이 제한되고 엄격하게 유지되는 한도 내에서 다양하며 이는 금융 자산 가격의 증가분 합계의 현재 값을 양의 영역에 유지합니다.

무작위 프로세스에서는 증분의 개별 값이 다른 모든 값보다 훨씬 클 때 소위 "방출"이 발생하는 경우가 있습니다.

그러나 이것이 전체 그림을 바꾸지는 않습니다.

 
Gainmaker :

나는 " 그들의 VARIANCE is LIMITED"라고 썼지만 분산이 상수라고 쓰지 않았습니다.

또한 어떤 이유로 인해 "누적 합계"라고 부르는 증분 합계가 반드시 음수가 되어야 한다는 아이디어는 어디서 얻었습니까?

모든 금융 자산에 대해 분산이 제한되고 엄격하게 유지되는 한도 내에서 다양하며 이는 금융 자산 가격의 증가분 합계의 현재 값을 양의 영역에 유지합니다.

무작위 프로세스에서는 증분의 개별 값이 다른 모든 값보다 훨씬 클 때 소위 "방출"이 발생하는 경우가 있습니다.

그러나 이것이 전체 그림을 바꾸지는 않습니다.

1. TV에는 '분산 제한'이라는 개념이 없습니다. 무엇에 의해 제한됩니까? 마이너스 무한대에서 플러스 무한대로? 아니면 마이너스 백만에서 플러스 백만으로? 정상 과정의 분산은 일정해야 합니다.

2. 1차원 이산 랜덤 워크에는 OUTPUT이 없습니다. 증분을 보십시오. 증분이 플러스 또는 마이너스 1일 수 있는 경우 이상치는 무엇입니까?

3. "필연적으로 부정적이다"라고 쓴 적이 없습니다. SB 증분의 합은 음수일 수 있으며 정상 조건에서 여러 시장 가격의 증분 합은 음수가 될 수 없습니다.

 
Gainmaker :

증분 일정을 만들어 여기에 게시하면 프로세스가 고정적이라는 것이 모든 사람에게 분명해질 것입니다.

누구에게도 명확하지 않을 것입니다. 고정성은 눈으로 결정되지 않습니다.

계열 섹션의 분산 및 MO가 비교됩니다.

사유: