igrok333 : 포트폴리오는 자본의 10%를 잃게 됩니다. 하지만 나머지 9개 기업은 올해 9%의 이익을 낼 예정이다. 올해 결과는 -1%입니다. 그렇게 무섭지 않습니다.
주당 예상 수익을 계산합니다. 가정에 따라 약간 음수인 것으로 판명되었습니다. 확률이 0.01이면 이익은 -100%이고 확률이 0.99 = 1-0.01이면 +1%입니다. 우리는 М = (-100%)*0.01+(1%)*0.99 = -0.01%를 얻습니다. 분명히, 모든 포트폴리오의 기대 수익은 동일할 것입니다.
주당 예상 수익을 계산합니다. 가정에 따라 약간 음수인 것으로 판명되었습니다. 확률이 0.01이면 이익은 -100%이고 확률이 0.99 = 1-0.01이면 +1%입니다. 우리는 М = (-100%)*0.01+(1%)*0.99 = -0.01%를 얻습니다. 분명히, 모든 포트폴리오의 기대 수익은 동일할 것입니다.
조금 혼란 스럽습니다. 특정 연도에 -1%, 나머지 연도에는 더 큰 플러스입니다.
일반적으로 내가 말했듯이 특정 회사에 대한 평가 방법이 있습니다. 이 쓰레기는 아마도 포트폴리오를 컴파일할 때 펀드에서 고생할 것입니다. 찾으면 더 실감납니다.
igrok333 , 목욕을 전혀 하지 않기 위해 자본 보호 기능이 있는 기성품 포트폴리오를 사용할 수도 있습니다. 아니면 수익성이 훨씬 낮습니까? 계산하셨나요?
아니요, 기억합시다. 이벤트는 독립적입니다.
젠장, 어떻게 더 명확하게 설명할 수 있을까요... 방사성 붕괴와 같습니다. 희귀한 "누이나흐치아"의 원자가 10개 있습니다. 대략 5000개의 원자 중 50개가 1년에 붕괴되는 것으로 알려져 있습니다.
다른 모델. 당신은 원자의 자체 분해를 가정하고 내 것은 외부에서 발사됩니다. 이벤트는 여전히 독립적이지만 50,000개의 이웃이 아니라 이벤트에 속해야 합니다.
우리는 왜곡하지 않을 것입니다 - 우리는 작업을 추상화할 것입니다
"절대"라는 단어에서 흥미롭지 않습니다.
이벤트는 독립적입니다.
그리고 이 가정은 터무니없는 것입니다. 특히 주제(회사, 주식, 투자)를 고려합니다.
어떤 이유로 Topikstarter는 "Nuinachtsiy"에 대해 묻지 않았지만 주식 포트폴리오에 대해 묻지 않았습니까?
아니면 내가 테오버를 가지고 노는 데 관심이 없는 걸까요?
다른 모델. 당신은 원자의 자체 분해를 가정하고 내 것은 외부에서 발사됩니다. 이벤트는 여전히 독립적이지만 50,000개의 이웃이 아니라 이벤트에 속해야 합니다.
문제는 문제의 조건에서 선언하기 편리한 모델을 사용자 지정한다는 것입니다. 그리고 그들은 그들이 안다고 생각하는 것을 합니다.
count - 50,000개의 회사로 구성된 벡터에서 임의의 10개를 선택하고 50개를 촬영합니다. 선택된 10개 중 몇 개를 선택하지 않았습니까?
문제는 문제의 조건에서 선언하기 편리한 모델을 사용자 지정한다는 것입니다. 그리고 그들은 그들이 안다고 생각하는 것을 합니다.
count - 50,000개의 회사로 구성된 벡터에서 임의의 10개를 선택하고 50개를 촬영합니다. 선택된 10개 중 몇 개를 선택하지 않았습니까?
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포트폴리오는 자본의 10%를 잃게 됩니다. 하지만 나머지 9개 기업은 올해 9%의 이익을 낼 예정이다. 올해 결과는 -1%입니다. 그렇게 무섭지 않습니다.
주당 예상 수익을 계산합니다. 가정에 따라 약간 음수인 것으로 판명되었습니다. 확률이 0.01이면 이익은 -100%이고 확률이 0.99 = 1-0.01이면 +1%입니다. 우리는 М = (-100%)*0.01+(1%)*0.99 = -0.01%를 얻습니다. 분명히, 모든 포트폴리오의 기대 수익은 동일할 것입니다.
주당 예상 수익을 계산합니다. 가정에 따라 약간 음수인 것으로 판명되었습니다. 확률이 0.01이면 이익은 -100%이고 확률이 0.99 = 1-0.01이면 +1%입니다. 우리는 М = (-100%)*0.01+(1%)*0.99 = -0.01%를 얻습니다. 분명히, 모든 포트폴리오의 기대 수익은 동일할 것입니다.
조금 혼란 스럽습니다. 특정 연도에 -1%, 나머지 연도에는 더 큰 플러스입니다.
일반적으로 내가 말했듯이 특정 회사에 대한 평가 방법이 있습니다. 이 쓰레기는 아마도 포트폴리오를 컴파일할 때 펀드에서 고생할 것입니다. 찾으면 더 실감납니다.
igrok333 , 목욕을 전혀 하지 않기 위해 자본 보호 기능이 있는 기성품 포트폴리오를 사용할 수도 있습니다. 아니면 수익성이 훨씬 낮습니까? 계산하셨나요?
조금 혼란 스럽습니다. 특정 연도에 -1%, 나머지 연도에는 더 큰 플러스입니다.
일반적으로 내가 말했듯이 특정 회사에 대한 평가 방법이 있습니다. 이 쓰레기는 아마도 포트폴리오를 컴파일할 때 펀드에서 고생할 것입니다. 찾으면 더 실감납니다.
igrok333 , 전혀 목욕하지 않도록 자본 보호 기능이 있는 기성품 포트폴리오를 사용할 수도 있습니다. 아니면 수익성이 훨씬 낮습니까? 계산하셨나요?
-1%는 무엇입니까?
-1%는 무엇입니까?
Krivo님이 게시물을 수정했습니다. 나는 말하고 싶었습니다-회사가 연간 1 %의 가치 증가를 제공한다면 그 이유는 무엇입니까?))
재투자와 배당금을 고려하지 않으면 MO가 공식적으로 음수이므로 연 1%이므로 인플레이션도 고려해야 합니다.
회사가 연간 가치 1% 증가를 제공하는 경우 필요한 이유는 무엇입니까?)
동의하기 어렵습니다.)
연간 1%의 경우 MO는 공식적으로 음수입니다. 재투자와 배당금이 고려되지 않으면 인플레이션도 고려해야 합니다.
내가 사용한 모델이 매우 원시적이라는 것을 완벽하게 이해하지만 이것이 "0 근사화"의 표준 방법입니다.
또한 (Maxim Kuznetsov가 위에서 쓴 것처럼) 문제의 조건을 생각해서는 안됩니다.
지난해 미국 시장에서 5000개 기업 중 50개 기업이 파산했다. 따라서 회사가 파산할 확률은 1/100입니다.
10개의 주식 포트폴리오가 있습니다.
10개 회사 중 1개 회사가 1년 안에 망할 확률은 얼마입니까? 계산하기 쉽습니다.
한 기업이 파산할 확률은 1/100이다. 그리고 우리는 10개의 회사를 선택합니다. 즉, 이벤트의 기회가 10배 증가합니다.
따라서 확률은 1/100 * 10 = 1/10입니다.
10개 회사 중 2개가 1년에 망할 확률은 얼마입니까? 그것을 계산하는 방법?
확률이 아니라 추세입니다.
상승 / 하락 추세의 강도가 결정됩니다
그런 다음 모든 논리, 확률까지
;)