확률 이론의 전문가. 10개의 주식 포트폴리오가 있습니다. 내 10개 회사 중 2개가 내년에 망할 확률은 얼마입니까? - 페이지 4

[Andrei01]

Maxim Dmitrievsky :

서비스 부문(대량 제외)에서는 대규모 고객 기반도 없고 AI로 인한 소진도 많지 않을 것

관련 분야나 기술을 찾아 AI와 접목한다.

[Maxim Kuznetsov]

Maxim Kuznetsov :

증권 거래소는 쓰레기통이 아닙니다. 회사는 왔다가 사라집니다. 가져오고 반환되지 않은 공에 대한 설명은 해당하지 않습니다. 공이 다시 던진 것을 고려하십시오.

비유적으로: 연초에는 50,000개의 회사가 있었고 결국 같은 숫자였지만 50개가 파산했습니다 :-)

나는 문제를 잘 연구하기로 결정하기 전에 조건에 대해 대중의 관심을 다시 한 번 끌 것입니다.

1. 해당 연도 중 특정 기업이 망할 선험적 확률은 상장기업 수에 의존하지 않음

2. 확률은 독립적입니다 - 회사의 파산은 어떤 식으로든 다른 회사의 파산 확률을 변경하지 않습니다.

및 몇 가지 하위 작업: 첫 번째 회사의 선험적 파산 확률 찾기(퍼지 조건 읽기에 따라 "지난해 미국 시장에서 5,000개 회사 중 50개 회사가 파산했습니다") 따라서 파산 확률은 1/10입니다. 연초와 각각 2개.

[Edgar Akhmadeev]

아마도 그것은 진공 상태의 구형 회사에 대한 순전히 수학적 재미였을 것입니다.

그리고 실제 관심이 있다면 특정 회사 또는 최소한 해당 유형 및 활동 영역을 평가해야 합니다.

[Nikolai Semko]

Maxim Kuznetsov :

증권 거래소는 쓰레기통이 아닙니다. 회사는 왔다가 사라집니다. 가져오고 반환되지 않은 공에 대한 설명은 해당하지 않습니다. 공이 다시 던진 것을 고려하십시오.

비유적으로: 연초에는 50,000개의 회사가 있었고 결국 같은 숫자였지만 50개가 파산했습니다 :-)

이것은 완전히 다른 작업입니다. 구체적인 질문이 있었습니다. 나는 그것에 답하고 실험적으로 확인했다.

[Nikolai Semko]

Aleksey Nikolayev :

내 추정에 따르면 귀하의 공식은 1.002를 제공합니다. 꽤 좋은 근사치. 그러나 포트폴리오가 100주(거의 1.02주)이고 1000주(주)가 거의 1.2주로 구성된 포트폴리오에서는 전혀 좋지 않습니다.

공식은 내 것이 아니며 1보다 큰 결과를 줄 수 없습니다.

계산을 제시하십시오 - 나는 당신에게서 오류를 찾을 것입니다.

[Aleksey Nikolayev]

Nikolai Semko :
공식은 내 것이 아니며 1보다 큰 결과를 줄 수 없습니다.

확인하다. R의 코드:

n <- 10 ; k <- 0 :n
sum1 <- sum(dhyper(k, 50 +k, 4950 +n-k,n)) # ваша формула
sum2 <-sum(dhyper(k, 51 , 4959 ,n)) # число шариков разных цветов постоянно 
sum1; sum2

합계1=1.002, 합계2=1

하이퍼 도움말

[Maxim Kuznetsov]

Nikolai Semko :
이것은 완전히 다른 작업입니다. 구체적인 질문이 있었습니다. 나는 그것에 답하고 실험적으로 확인했다.

그냥 같은 작업입니다.

그러나 당신은 주장 된 실험 (실제로 시뮬레이터)에 의해 결정했습니다. 당신에게 더 편리한 것이 무엇입니까? 확률은 의존적입니다.

제 아이들은 이렇게 합니다. 잃어버릴 수 있는 곳이나 찾을 수 있는 곳이 아니라 찾기가 더 편리한 곳에서 잃어버린 것을 찾습니다 :-)

[Nikolai Semko]

Maxim Kuznetsov :

그냥 같은 작업입니다.

그러나 당신은 주장 된 실험 (실제로 시뮬레이터)에 의해 결정했습니다. 당신에게 더 편리한 것이 무엇입니까? 확률은 의존적입니다.

제 아이들은 이렇게 합니다. 잃어버릴 수 있는 곳이나 찾을 수 있는 곳이 아니라 찾기가 더 편리한 곳에서 잃어버린 것을 찾습니다 :-)

작업이 실용적이지 않은 것은 분명합니다. 그러나 생각은 분명히 들렸다. 5,000개의 회사가 있었고 50개의 회사가 파산했으며 문제의 조건에 따라 내년에도 동일한 통계가 예상됩니다.

시뮬레이터에 대한 모든 것은 매우 선언적입니다. 구체적인 사항이 없습니다. 내 버전의 시뮬레이터에서 귀하의 버전을 제공하거나 특정 오류를 지적하십시오. 왜 이러한 공기 떨림이 발생합니까?

그리고 시뮬레이터가 더 적절한 단어라는 사실에 동의합니다.

이 경우 우리는 종속 확률을 다루고 있습니다.

[Nikolai Semko]

Aleksey Nikolayev :

확인하다. R의 코드:

n <- 10 ; k <- 0 :n
sum1 <- sum(dhyper(k, 50 +k, 4950 +n-k,n)) # ваша формула
sum2 <-sum(dhyper(k, 51 , 4959 ,n)) # число шариков разных цветов постоянно 
sum1; sum2

합계1=1.002, 합계2=1

하이퍼 도움말

R에서는 강하지 않습니다.

다음 사항을 설명하십시오.

k <- 0 :n 은 분위수의 벡터입니다. 이 개념을 설명할 수 있습니까?

두 번째 값은 파산한 회사의 수(50개여야 함)입니다. 그러면 벡터 k를 50에 추가하는 이유는 무엇입니까?

세 번째 값은 파산하지 않은 회사의 수입니다(4950이어야 함). 4950-n+k 있나요?

네 번째 값은 주식 수 = 10입니다. 여기에서는 모든 것이 정상인 것 같습니다.

[Nikolai Semko]

Aleksey Nikolayev :

확인하다. R의 코드:

합계1=1.002, 합계2=1

하이퍼 도움말

R에 대한 액세스 권한이 없습니다.
다음 옵션을 사용하여 R이 생성하는 값을 확인하십시오.

n <- 10 ; k0 <- 0 :n; k1 <- 1 :n; k2 <- 2 :n
p0 <- sum(dhyper(k0, 50 , 4950 ,n))
p1 <- sum(dhyper(k1, 50 , 4950 ,n))
p2 <- sum(dhyper(k2, 50 , 4950 ,n))
p0; p1; p2