이론부터 실습까지 - 페이지 804

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Martin Cheguevara :
왜요 ? 연간 100~150%, 때로는 반년 또는 8개월..
300이라고 생각했는데도 위험은 100%
 
Renat Akhtyamov :
300이라고 생각했는데도 위험은 100%
위험 없음 최대 30% 및 평균 약 2-5%
 
Martin Cheguevara :
그리고 예를 들어 -20$가 최대 에퀴티에 의해 "중단"되는 방법. 그리고 무엇을 할까요? 내 몫은 동일하고 항상 최소라는 사실에도 불구하고 위험을 증가시키지 않으면 어떻게 이 -20$를 커버할 수 있습니까?
기적은 일어나지 않는다, 시장의 최소 20%에는 추세 시장이 없고 앞으로도 없을 것이다 유가 증권 의 경우 최대 5%…
그리고 해마다 이 비율은 점점 낮아지고 있습니다.

아주.

이미 오래전부터 거의 모든 지점에서 첫 번째 질문은 드로다운 작업의 문제이고 세 번째는 진입 방향을 대략적으로 결정한다는 사실에 대해 글을 써왔습니다.

물론 글의 맥락으로 볼 때 이 문제를 제대로 풀고 있지는 않습니다. 힌트를 요구하지 마십시오. 어쨌든 당신에게 말하지 않을 것입니다.

 
Martin Cheguevara :
아니, 글쎄, 많이 늘리는 것은 선택 사항이 아닙니다 ...이 문제를 해결하기위한 모든 옵션을 알고 있으므로 사용하지 않도록 확실히 시도했습니다.
그리고 일반적으로 원칙적으로 가능한 옵션은 세 가지뿐이며 나머지는 모두 견고한 조합입니다)

이상하게도, 하지만 단 한 명의 작업자

나머지는 이익을 크게 감소

 
Martin Cheguevara :
손익분기점이 항상 작동하는 것은 아닙니다)
손익분기점은 전혀 아무것도 아니야, 시간낭비
 
Renat Akhtyamov :
손익분기점은 전혀 아무것도 아니야, 시간낭비

왜, 손익분기점은 단순한 스프레드 환불이 아니라 수익성 있는 거래이기도 합니다.

 
aleger :

왜, 손익분기점은 단순한 스프레드 환불이 아니라 수익성 있는 거래이기도 합니다.

이 맥락에서 동의합니다
 
Martin Cheguevara :
하지만 . 글쎄요.. 물론 평준화 문제는 어떻게 해결하셨는지 모르겠는데, 해결하고 해결이 안정되면 정말 멋져요!)
나는 당신에 대해 모르지만 위험 통제로 거리 변화를 사용합니다. 두 번째 옵션은 로트의 변동이고 세 번째 옵션은 하드 손익분기점 및 무한 손실입니다.
가격이 이동한 거리는 사후 이벤트이기 때문에 거리가 성공의 열쇠입니다. 가격이 어떤 방향으로든 거리를 통과할 것이라는 희망으로 제비를 늘리는 것은 선험적입니다. 첫 번째 경우 이벤트의 확률은 다음과 같습니다. -100%, 두 번째 50/50.

네 기억합니다

당신은 이미 위에서 이것에 대해 썼습니다

일종의 키시, 선반에 올려 놓고 적어도 수학적으로 이 문제를 해결하십시오 ... 말하자면 끝에서.
 
Renat Akhtyamov :
이 맥락에서 동의합니다.

따라서 손익분기점을 정확하게 달성하기 위해 (결국) 노력하는 것 - 매우 영광스러운 작업 - 거의 가능한 최대의 이익을 위해!

 
aleger :

따라서 손익분기점을 정확하게 달성하기 위해 (결국) 노력하는 것 - 매우 영광스러운 작업 - 거의 가능한 최대의 이익을 위해!

차이점은 무엇입니까? 프로세스는 하나이며 분리할 수 없습니다! 접근 방식은 다를 수 있지만 누가 무엇을 많이 하거나 누가 할 수 있느냐가 중요합니다 ...

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