На этих графиках показаны разбивки по последним открытым позициям для основных валютных пар, взятые из книг OANDA. Выборка информации осуществляется каждые 20 минут. Как интерпретировать эти графики (Смотреть видео-учебник) Соотношения позиций. Показывает процент открытых позиций, удерживаемых для каждой из основных валютных пар. Для каждой...
Yuriy Asaulenko : 이 소음을 제거하는 것은 전혀 어렵지 않습니다. 그러나 이 문제(틱 노이즈 제거)를 해결할 필요가 전혀 없다는 데 동의합니다.
이것이 사실이라면 우리 스캘퍼는 이 엘도라도에서 부자가 될 것입니다... 그러나 연습에 따르면 정보 잡음 + DC의 문제는 스캘퍼가 완전히 돌아서는 것을 허용하지 않으며, 다음과 같은 경우에는 앞으로 허용하지 않을 것입니다. 정말 상당한 양입니다.. .. 그리고 주목받을 가치가 없는 작은 일이 아닙니다 ...
Строится прогнозная модель среднего выборочного значения нестационарного временного ряда на основе системы уравнений эволюции моментов выборочного распределения ряда первых разностей...
관심이 생겨 검색도 해봤습니다. 나는 그 책을 찾지 못했고, Keldysh Institute의 많은 preprint와 이 저자와 공동 저자의 다른 사람들을 찾았습니다. 그 중에는 Orlov의 감독하에 2008년 10월 말에 옹호된 Ph.D. Osminina "비정상 시계열 예측을 위한 알고리즘"이 있습니다. 2009년 Orlov는 "Vovk V.S., Novikov A.I., Glagolev A.I., Orlov Yu.N., Bychkov V.K., Udalov V.A. 글로벌 산업 및 LNG 시장: 예측 모델링 . - M .: Gazpromexpo LLC, 2009. - 312 p. ", 2012 년 Osminin과 함께 양심적으로 다른 하나 : "Orlov Yu.N., Osminin K.P. 문학 텍스트의 통계 분석 방법. - M .: 사설 URSS, 2012. - 312 p.". 그와 오스미닌은 때때로 그들의 노력의 방향을 바꾼다고 결론지을 수 있고, 그들이 찾고 있는 책은 이미 오스미닌의 논문에 나온 결과를 반영하고 있다. 그래서 논문 원문을 첨부합니다.
Alexander_K, 귀하와 귀하가 적극적으로 사용하는 VisSim 소프트웨어 시스템에 대해 말씀해 주십시오. Osminin의 논문 4페이지에 나와 있는 인용문에 대한 고전적 확률 이론의 적용 불가능성을 고려하십니까?
"정상적인 경우에 하나 또는 다른 통계량 추정치의 점근적 일관성에 대한 증거 기반 신뢰가 있다면, 비정상적 경우에는 일반 인구 자체에 대한 개념이 없으므로 개발된 현대 수학적 장치 전체가 프로세스 모델의 기능적 제휴가 선험적으로 주어지는 경우를 제외하고는 통계를 적용할 수 없습니다."
나는 당신이 한 번 확인된 유형의 확률 분포(고전적인 것 중 하나인 Student's)에 끌린다는 인상을 받았습니다. 여기에 선입견된 방법론적 오류가 있습니까?
관심이 생겨 검색도 해봤습니다. 나는 그 책을 찾지 못했고, Keldysh Institute의 많은 preprint와 이 저자와 공동 저자의 다른 사람들을 찾았습니다. 그 중에는 Orlov의 감독하에 2008년 10월 말에 옹호된 Ph.D. Osminina "비정상 시계열 예측을 위한 알고리즘"이 있습니다. 2009년 Orlov는 "Vovk V.S., Novikov A.I., Glagolev A.I., Orlov Yu.N., Bychkov V.K., Udalov V.A. 글로벌 산업 및 LNG 시장: 예측 모델링 . - M .: Gazpromexpo LLC, 2009. - 312 p. ", 2012 년 Osminin과 함께 양심적으로 다른 하나 : "Orlov Yu.N., Osminin K.P. 문학 텍스트의 통계 분석 방법. - M .: 사설 URSS, 2012. - 312 p.". 그와 오스미닌은 때때로 그들의 노력의 방향을 바꾼다고 결론지을 수 있고, 그들이 찾고 있는 책은 이미 오스미닌의 논문에 나온 결과를 반영하고 있다. 그래서 논문 원문을 첨부합니다.
Alexander_K, 귀하와 귀하가 적극적으로 사용하는 VisSim 소프트웨어 시스템에 대해 말씀해 주십시오. Osminin의 논문 4페이지에 나와 있는 인용문에 대한 고전적 확률 이론의 적용 불가능성을 고려하십니까?
"정상적인 경우에 하나 또는 다른 통계량 추정치의 점근적 일관성에 대한 증거 기반 신뢰가 있다면, 비정상적 경우에는 일반 인구 자체에 대한 개념이 없으므로 개발된 현대 수학적 장치 전체가 프로세스 모델의 기능적 제휴가 선험적으로 주어지는 경우를 제외하고는 통계를 적용할 수 없습니다."
나는 당신이 한 번 확인된 유형의 확률 분포(고전적인 것 중 하나인 Student's)에 끌린다는 인상을 받았습니다. 여기에 선입견된 방법론적 오류가 있습니까?
또한 "그리고 한 번 식별된 평균 WMA 유형에", "그리고 한 번 식별된 샘플 시퀀스 샘플링 방법에"를 추가합니다.
구매 및 판매 투쟁의 시장 볼륨에서.
그들은 싸우지 않습니다. 시장에서 얼마를 샀는지, 정확히 얼마를 팔았는지. 항상 완벽한 균형을 유지합니다.
응...
지금!
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios
이제 세 가지 항으로 구성된 Fokker-Planck 방정식의 우변을 고려하십시오.
1. 드리프트 M(x,t)은 특정 표본 크기에 대한 가격 변동의 중심 경향을 측정한 것입니다. 우리의 경우 이것은 가중 이동 평균 WMA이며, 여기서 각 틱 가격 값의 가중치 w는 다음 공식을 사용하여 특정 통화 쌍에 대한 수익률 증분의 확률 밀도에서 결정됩니다.
확률 밀도:
저자 - Mikhail Dovbakh :
s^2/[2*제곱((s^2+x^2)^3)]
다음 지정 사항이 적용되었습니다.
X - 가격 증분
S는 스케일 팩터입니다(일반적으로 표준 편차와 같지 않음).
그러나 이것은 점근적 공식이라고 해야 하며, 돈에 관해서는 우리 모두는 정확성을 좋아합니다. 그렇죠?
따라서 계산할 때 보관된 데이터를 기반으로 각 통화 쌍에 대해 계산한 확률 밀도의 정확한 값을 사용합니다.
EURJPY 쌍의 경우 다음과 같습니다.
여기서 CASE 블록의 각 증분 값 반환에 대해 이동 가중 평균을 계산할 때 가중치로 사용되는 Bid와 Ask에 대해 특정 확률 값을 별도로 설정합니다.
다시 말하지만 시장에는 중간이 없고 거래 과정은 혼란스럽다
그리고 이 이론은 정확히 중간으로부터의 편차 위에 세워졌습니다.
항상 파는 것보다 사는 게 더 많아요!!!이 소음을 제거하는 것은 전혀 어렵지 않습니다. 그러나 이 문제(틱 노이즈 제거)를 해결할 필요가 전혀 없다는 데 동의합니다.
그리고 오늘의 마지막 은 분석에 필요한 틱 데이터 샘플의 양을 결정하는 것입니다.
매우 중요!
일반적으로 길에서 만난 모든 작업 중 가장 어려운 작업이었습니다. 시장에는 자체 유사성이 있으며 TS는 단순히 샘플 크기에 관계없이 작업할 의무가 있습니다. 그러나 수익 수준이 최대값에 도달하는 다른 통화 쌍에 대해 다른 특정 샘플 크기가 있습니다.
이 스레드에서 이 문제를 해결하기 위한 첫 번째 시도를 했습니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page2
하지만 실제 거래에는 맞지 않았고 그게 다였습니다 ... 그리고 공식은 맞는 것 같지만 뭔가가 옳지 않습니다 ...
가장 중요한 것은 이 선택이 특정 통화 쌍에 대한 거의 모든 수익 증가분을 포함해야 한다는 것입니다.
나는 일련의 실험을 수행했고 필요한 샘플 크기를 찾는 공식은 다음과 같다는 것을 깨달았습니다.
N=(Z^2*(S/E)^2)/2 , 여기서
Z - 특정 통화 쌍의 증분에 대한 분포 분위수 수익률
S는 표준 편차입니다.
E - 측정 정확도
예를 들어 EURJPY 쌍의 경우 0.999 신뢰 분위수는 5.337746244, 표준 편차는 2.99751979 , 표본 크기는 12.800입니다. 나는 실험적으로 확인했습니다-최대 이익 값이 실제로 얻어집니다.
이 사실을 설명하기 위해 다음과 같은 가설을 제안할 수 있습니다.
가격 증분 수준에서 형성된 스튜던트의 t2-분포는 어디에서나 사라지지 않으며, 특히 이동 가중 평균에서 가격의 선형 편차에 대해 중심 추세의 측정값을 중심으로 형성되고 도달합니다. 표본 크기가 t2-분포를 거의 완전히 덮을 때의 최대 유사성.
오늘 - 모든 것.
모두에게 행운을 빕니다!
나는 책을 찾고 있어요:
Orlov Yu.N., Osminin K.P. 비정상 시계열: 방법
금융 및 상품 시장 분석의 예와 함께 예측. - 중.:
북 하우스 "LIBROKOM", 2011. - 384 p.
그건 그렇고, 사전 인쇄에이 주제에 가까운 자료가 있습니다.
http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3
가격 증분 수준에서 형성된 스튜던트의 t2-분포는 어디에서나 사라지지 않으며, 특히 이동 가중 평균에서 가격의 선형 편차에 대해 중심 추세의 측정값을 중심으로 형성되고 도달합니다. 표본 크기가 t2-분포를 거의 완전히 덮을 때의 최대 유사성.
프랑과 파운드에서 살아남은 사람들에게 이것을 말하십시오 ...
나는 책을 찾고 있어요:
Orlov Yu.N., Osminin K.P. 비정상 시계열: 방법
금융 및 상품 시장 분석의 예와 함께 예측. - 중.:
북 하우스 "LIBROKOM", 2011. - 384 p.
그건 그렇고, 사전 인쇄에이 주제에 가까운 자료가 있습니다.
http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3
관심이 생겨 검색도 해봤습니다. 나는 그 책을 찾지 못했고, Keldysh Institute의 많은 preprint와 이 저자와 공동 저자의 다른 사람들을 찾았습니다. 그 중에는 Orlov의 감독하에 2008년 10월 말에 옹호된 Ph.D. Osminina "비정상 시계열 예측을 위한 알고리즘"이 있습니다. 2009년 Orlov는 "Vovk V.S., Novikov A.I., Glagolev A.I., Orlov Yu.N., Bychkov V.K., Udalov V.A. 글로벌 산업 및 LNG 시장: 예측 모델링 . - M .: Gazpromexpo LLC, 2009. - 312 p. ", 2012 년 Osminin과 함께 양심적으로 다른 하나 : "Orlov Yu.N., Osminin K.P. 문학 텍스트의 통계 분석 방법. - M .: 사설 URSS, 2012. - 312 p.". 그와 오스미닌은 때때로 그들의 노력의 방향을 바꾼다고 결론지을 수 있고, 그들이 찾고 있는 책은 이미 오스미닌의 논문에 나온 결과를 반영하고 있다. 그래서 논문 원문을 첨부합니다.
Alexander_K , 귀하와 귀하가 적극적으로 사용하는 VisSim 소프트웨어 시스템에 대해 말씀해 주십시오. Osminin의 논문 4페이지에 나와 있는 인용문에 대한 고전적 확률 이론의 적용 불가능성을 고려하십니까?
"정상적인 경우에 하나 또는 다른 통계량 추정치의 점근적 일관성에 대한 증거 기반 신뢰가 있다면, 비정상적 경우에는 일반 인구 자체에 대한 개념이 없으므로 개발된 현대 수학적 장치 전체가 프로세스 모델의 기능적 제휴가 선험적으로 주어지는 경우를 제외하고는 통계를 적용할 수 없습니다."
나는 당신이 한 번 확인된 유형의 확률 분포(고전적인 것 중 하나인 Student's)에 끌린다는 인상을 받았습니다. 여기에 선입견된 방법론적 오류가 있습니까?
관심이 생겨 검색도 해봤습니다. 나는 그 책을 찾지 못했고, Keldysh Institute의 많은 preprint와 이 저자와 공동 저자의 다른 사람들을 찾았습니다. 그 중에는 Orlov의 감독하에 2008년 10월 말에 옹호된 Ph.D. Osminina "비정상 시계열 예측을 위한 알고리즘"이 있습니다. 2009년 Orlov는 "Vovk V.S., Novikov A.I., Glagolev A.I., Orlov Yu.N., Bychkov V.K., Udalov V.A. 글로벌 산업 및 LNG 시장: 예측 모델링 . - M .: Gazpromexpo LLC, 2009. - 312 p. ", 2012 년 Osminin과 함께 양심적으로 다른 하나 : "Orlov Yu.N., Osminin K.P. 문학 텍스트의 통계 분석 방법. - M .: 사설 URSS, 2012. - 312 p.". 그와 오스미닌은 때때로 그들의 노력의 방향을 바꾼다고 결론지을 수 있고, 그들이 찾고 있는 책은 이미 오스미닌의 논문에 나온 결과를 반영하고 있다. 그래서 논문 원문을 첨부합니다.
Alexander_K , 귀하와 귀하가 적극적으로 사용하는 VisSim 소프트웨어 시스템에 대해 말씀해 주십시오. Osminin의 논문 4페이지에 나와 있는 인용문에 대한 고전적 확률 이론의 적용 불가능성을 고려하십니까?
"정상적인 경우에 하나 또는 다른 통계량 추정치의 점근적 일관성에 대한 증거 기반 신뢰가 있다면, 비정상적 경우에는 일반 인구 자체에 대한 개념이 없으므로 개발된 현대 수학적 장치 전체가 프로세스 모델의 기능적 제휴가 선험적으로 주어지는 경우를 제외하고는 통계를 적용할 수 없습니다."
나는 당신이 한 번 확인된 유형의 확률 분포(고전적인 것 중 하나인 Student's)에 끌린다는 인상을 받았습니다. 여기에 선입견된 방법론적 오류가 있습니까?
또한 "그리고 한 번 식별된 평균 WMA 유형에", "그리고 한 번 식별된 샘플 시퀀스 샘플링 방법에"를 추가합니다.