Александр Нескажу : 피보나치 마틴은 "내가 다음 거래량을 설정하면 실패 후 거래는 이전 두 손실의 합과 같다"는 의미입니다.
아.. 당신이 그것을 의미합니다.
글쎄, 내 생각에는 모든 것이 특정 목표에 대한 모든 매개 변수를 최적화하려는 시도의 결과에 달려 있습니다. 가장 수익성이 좋아 보이는 것 - 사용을 수락하는 것이 합리적입니다. 피보나치 - 그래서 피보나치; 아니오 - 그래서 아니오 . "메커니즘"의 작동 원리는 이것을 변경하지 않습니다 ...
Yuriy Asaulenko : 사용하지 않습니다. 일반적으로 나는 TA에 관한 책에 쓰여진 것을 사용하지 않습니다. 아마도 TA의 유일한 합리적인 조항은 "시장이 모든 것을 고려한다"는 것입니다. 그렇다면 나머지는 건너뛸 수 있습니다.
뭐..사실 원래 전달하고 싶었던건 이건데... 모델은 몇 가지 가정에 기반한 현실의 단순화입니다. 그리고 물론, sat 모델은 단순화이기 때문에 현실과 정확히 일치하지 않는데 사람들이 이걸 왜 탓하는지 이상하다.. 효율적인 시장 이론 완벽한 모델은 없지만 아무도 아직 더 정확한 모델을 제시하지 못했기 때문에 오늘날의 효율적인 시장 시장 변동에 대한 신뢰할 수 있는 유일한 모델 ... 진정으로 신뢰할 수 있는 유일한 것 거래에서 .... 다른 모든 모델은 유지 불가능하고 환상적이며 현실에 큰 왜곡을 도입합니다 ...
뭐..사실 원래 전달하고 싶었던건 이건데... 모델은 몇 가지 가정에 기반한 현실의 단순화입니다. 그리고 물론, sat 모델은 단순화이기 때문에 현실과 정확히 일치하지 않는데 사람들이 이걸 왜 탓하는지 이상하다.. 효율적인 시장 이론 완벽한 모델은 없지만 아무도 아직 더 정확한 모델을 제시하지 못했기 때문에 오늘날의 효율적인 시장 시장 변동에 대한 신뢰할 수 있는 유일한 모델 ... 진정으로 신뢰할 수 있는 유일한 것 거래에서 .... 다른 모든 모델은 유지 불가능하고 환상적이며 현실에 큰 왜곡을 도입합니다 ...
과학적이라면 차트에 패턴이 있습니다. - 토가 아니라 패턴이 없습니다. - 토. 그러나 당신은 그것을 다음과 같이 상상할 수 있습니다. 시장은 언뜻 보기에 작고 감지할 수 없는 규칙성이 있는 무작위 걷기입니다. 완전히 과학적이지는 않지만 매우 편리합니다.
이것은 우리보다 쿨한 사람들에 의해 이루어졌습니다.)) 그리고 그들은 전문 상인에게 그것을 확인했습니다. 그들 중 누구도 아직 SB와 실제 그래픽을 구별하지 못했습니다.
지금 :
소년이 아닌 남편의 말)
그런 것은 없습니다. 그러한 진술이 포함된 적어도 하나의 문서를 가져오십시오. 나는 시장과 RNG의 변동성에 따라 정렬된 분 수익률의 5-10k 샘플의 무작위 조각의 95% 확률로 오랫동안 이것을 테스트했습니다. 시장 분포에 맞게 조정되어 쉽게 구별됩니다. 물론 눈으로 볼 수는 없습니다.
AlphaGraal : 그런 것은 없습니다. 그러한 진술이 포함된 적어도 하나의 문서를 가져오십시오. 나는 시장과 RNG의 변동성에 따라 정렬된 분 수익률의 5-10k 샘플의 무작위 조각의 95% 확률로 오랫동안 이것을 테스트했습니다. 시장 분포에 맞게 조정되어 쉽게 구별됩니다. 물론 눈으로 볼 수는 없습니다.
예, 예, 물론 .... 말하지 마세요 ... 세계의 누구도 아직 구별하지 못했습니다. 그리고 당신은 지구상에서 가장 먼저 천재입니다. 예 ... 그리고 왜 아무도 없는지 압니다 구별할 수 있습니다, 차이가 없습니다)
Cool은 수익을 추출하기 위해 통화 쌍의 움직임만 사용하고 기술적 분석은 사용하지 않는 것에 대해 "생각하게 했습니다"(그에게 감사드립니다). 그리고 여기 첫 번째 결과가 있습니다. 전략은 엄청나게 간단합니다. 그리고 그것은 Cool의 전략과 아무 관련이 없습니다. 유일한 공통점은 거래 결과의 결과를 사용하여 로트를 조작한다는 것입니다. 결과에서 알 수 있듯이 2월 1일부터 6월 1일까지 4개월 간격으로 테스트를 진행했다. 2개월 간격(3월+4월)에서 손절매와 이익실현이 최적화되었습니다. 2월과 5월은 최적화된 지역이 아닙니다.
danminin : 과학적이라면 다음과 같습니다. 차트에 패턴이 있습니다. Sat가 아니라 패턴이 없습니다. Sat. 그러나 당신은 그것을 다음과 같이 상상할 수 있습니다. 시장은 언뜻 보기에 작고 감지할 수 없는 규칙성이 있는 무작위 걷기입니다. 완전히 과학적이지는 않지만 매우 편리합니다.
나는 피보나치를 존경하지 않는다. 당신이 엉망이 된 것이 ...
피보나치 마틴은 "내가 다음 거래량을 설정하면 실패 후 거래는 이전 두 손실의 합과 같다"는 의미입니다.
아.. 당신이 그것을 의미합니다.
글쎄, 내 생각에는 모든 것이 특정 목표에 대한 모든 매개 변수를 최적화하려는 시도의 결과에 달려 있습니다. 가장 수익성이 좋아 보이는 것 - 사용을 수락하는 것이 합리적입니다. 피보나치 - 그래서 피보나치; 아니오 - 그래서 아니오
. "메커니즘"의 작동 원리는 이것을 변경하지 않습니다 ...
사용하지 않습니다. 일반적으로 나는 TA에 관한 책에 쓰여진 것을 사용하지 않습니다. 아마도 TA의 유일한 합리적인 조항은 "시장이 모든 것을 고려한다"는 것입니다. 그렇다면 나머지는 건너뛸 수 있습니다.
뭐..사실 원래 전달하고 싶었던건 이건데...
모델은 몇 가지 가정에 기반한 현실의 단순화입니다. 그리고 물론, sat 모델은 단순화이기 때문에
현실과 정확히 일치하지 않는데 사람들이 이걸 왜 탓하는지 이상하다..
효율적인 시장 이론
완벽한 모델은 없지만 아무도 아직 더 정확한 모델을 제시하지 못했기 때문에 오늘날의 효율적인 시장
시장 변동에 대한 신뢰할 수 있는 유일한 모델 ... 진정으로 신뢰할 수 있는 유일한 것
거래에서 .... 다른 모든 모델은 유지 불가능하고 환상적이며 현실에 큰 왜곡을 도입합니다 ...
이것은 우리보다 쿨한 사람들에 의해 이루어졌습니다.)) 그리고 그들은 전문 상인에게 그것을 확인했습니다. 그들 중 누구도 아직 SB와 실제 그래픽을 구별하지 못했습니다.
소년이 아닌 남편의 말)
분명히, 스캘핑은 의미합니다. 나는 아마도 중간이라고 생각했다. 그리고 스캘핑이 더 어렵습니다. 평균적으로 거래당 몇 핍입니까? 그건 그렇고, 당신은 얼마나 많은 악기를 거래합니까?
삼촌... 외환에는 스캘핑이 없습니다! 교환 서클에서 당신이 그런 말을 하면 그들은 당신을 비웃을 것입니다 ... 이것은 미시적 모멘텀에서 거래되고 있습니다 ... 또는 변동에 대한 초단기 투기 .. 그러나 스캘핑은 아닙니다!
스캘핑은 스프레드 거래 이고 그게 다야..이 단어에 대한 다른 정의는 없습니다.
뭐..사실 원래 전달하고 싶었던건 이건데...
모델은 몇 가지 가정에 기반한 현실의 단순화입니다. 그리고 물론, sat 모델은 단순화이기 때문에
현실과 정확히 일치하지 않는데 사람들이 이걸 왜 탓하는지 이상하다..
효율적인 시장 이론
완벽한 모델은 없지만 아무도 아직 더 정확한 모델을 제시하지 못했기 때문에 오늘날의 효율적인 시장
시장 변동에 대한 신뢰할 수 있는 유일한 모델 ... 진정으로 신뢰할 수 있는 유일한 것
거래에서 .... 다른 모든 모델은 유지 불가능하고 환상적이며 현실에 큰 왜곡을 도입합니다 ...
그러나 당신은 그것을 다음과 같이 상상할 수 있습니다. 시장은 언뜻 보기에 작고 감지할 수 없는 규칙성이 있는 무작위 걷기입니다. 완전히 과학적이지는 않지만 매우 편리합니다.
Yuriy Asaulenko :
이것은 우리보다 쿨한 사람들에 의해 이루어졌습니다.)) 그리고 그들은 전문 상인에게 그것을 확인했습니다. 그들 중 누구도 아직 SB와 실제 그래픽을 구별하지 못했습니다.
지금 :
소년이 아닌 남편의 말)
그런 것은 없습니다. 그러한 진술이 포함된 적어도 하나의 문서를 가져오십시오. 나는 시장과 RNG의 변동성에 따라 정렬된 분 수익률의 5-10k 샘플의 무작위 조각의 95% 확률로 오랫동안 이것을 테스트했습니다. 시장 분포에 맞게 조정되어 쉽게 구별됩니다. 물론 눈으로 볼 수는 없습니다.
예, 예, 물론 .... 말하지 마세요 ... 세계의 누구도 아직 구별하지 못했습니다. 그리고 당신은 지구상에서 가장 먼저 천재입니다. 예 ... 그리고 왜 아무도 없는지 압니다 구별할 수 있습니다, 차이가 없습니다)
Cool은 수익을 추출하기 위해 통화 쌍의 움직임만 사용하고 기술적 분석은 사용하지 않는 것에 대해 "생각하게 했습니다"(그에게 감사드립니다). 그리고 여기 첫 번째 결과가 있습니다. 전략은 엄청나게 간단합니다. 그리고 그것은 Cool의 전략과 아무 관련이 없습니다. 유일한 공통점은 거래 결과의 결과를 사용하여 로트를 조작한다는 것입니다. 결과에서 알 수 있듯이 2월 1일부터 6월 1일까지 4개월 간격으로 테스트를 진행했다. 2개월 간격(3월+4월)에서 손절매와 이익실현이 최적화되었습니다. 2월과 5월은 최적화된 지역이 아닙니다.
과학적이라면 다음과 같습니다. 차트에 패턴이 있습니다. Sat가 아니라 패턴이 없습니다. Sat.
그러나 당신은 그것을 다음과 같이 상상할 수 있습니다. 시장은 언뜻 보기에 작고 감지할 수 없는 규칙성이 있는 무작위 걷기입니다. 완전히 과학적이지는 않지만 매우 편리합니다.