즉, FV가 "0"이면 최소 숫자(예: 0.000001)로 바꿔야 한다고 가정할 수 있습니다.
사실입니까, 아니면 다시 계산해야 합니까?
그 반대가 사실입니다 :)
요컨대, 당신이 말했듯이 가능한 최대로 교체해야하지만 교체하는 것이 아니라 약간의 뉘앙스가 있어야합니다.
나는 인본주의자들을 괴롭히지 않을 것이며 회복 계수와 관련된 공식의 해당 부분에 대해 제안된 솔루션을 제시할 것입니다.
면책 조항 1: 구성 요소를 변경하고 싶지 않고 공식에서 계수(1; 1.5; 0.5)의 유효성에 대해 논의하지 않는 경우에 대한 솔루션을 제공합니다. 왜냐하면 현재로서는 이유를 모르기 때문입니다. 이러한 계수가 도입됩니다. 계수가 정확할 수 있습니다.
면책 조항 2: 이러한 결정은 다양한 참가자 간의 지표 차이 정도가 공식적 수치 차이가 아니라 실제 거래 결과의 차이 정도를 반영해야 한다는 원칙에 기반합니다.
그래서,
1. 회복 계수는 최대 역사적 하락 후 거래 시스템이 어떻게 회복할 수 있는지 보여줍니다. 사실, 공식의 드로우다운은 공식에 있는 드로다운을 의미하는 것이 아니라 잔액의 최대 드로우다운, 즉 거래 손실 금액. 따라서 거래 손실이 한 번도 없는 참가자의 경우(높은 확률로 "오버스테이"를 나타냄) 회복 계수 를 계산할 수 없습니다 . 그러나 현재 테이블에 대한 데이터를 가져온 MQL 웹사이트에서는 이 경우 0입니다. 불확실성이 발생하므로 의미가 없습니다. 사람들은 "0으로 나눌 수 없습니다"라고 말합니다)
2. 동시에 다른 모든 수익성 있는 거래와 1개의 작은 손실을 내는 거래는 500, 1000 또는 5000과 같은 매우 큰 회복 계수를 제공할 수 있습니다. 그러나 이것이 시스템을 크게 구별하고 서로에 대한 품질에 대해 말할 수 있습니까? 별말씀을요. EF 지표(Rec.Fact)를 사용하여 거래 시스템/전략을 어떻게 평가할 수 있습니까? 비록 소수점 10자리까지 정확하지는 않지만 단기 경쟁과 관련하여 큰 오산 없이? 이를 위해 거래 시스템 지표가 논의되는 수많은 리소스를 살펴보면 하나 또는 다른 신뢰성 등급의 거래 시스템을 특징짓는 특정 범위의 CF 값 이 있음을 알 수 있습니다. 상당히 안정적인 거래 시스템은 EF = 15이고 전문 거래 시스템은 EF = 20 이상입니다. 이 수치는 내가 우리 대회의 결과를 계산할 때 고려하는 EF의 최대값에 대한 특정 제한을 도입하는 것을 제안하는 이유를 명확히 하기 위해 제공됩니다. 계산 결과에 영향을 미칠 PV의 상한선을 만들자고 제안한 숫자 20입니다. 무슨 뜻인가요? 이는 참가자의 EF가 >=20인 경우 계산을 위해 20과 동일하게 만든다는 것을 의미합니다. 손실 거래가 없는 참가자의 경우 EF도 20으로 설정합니다. CF 점수가 높은 모든 사람(MQL 신호 사이트에서 0점을 받은 사람 포함)은 공식의 이 부분에서 최대값을 얻습니다. 0.5점. 나머지 참가자는 0.5점의 공정한 몫을 받게 되며, 이는 설정 막대에서 다른 참가자와 비교하여 얼마나 멀리 떨어져 있는지에 해당합니다. 특정 수치를 최대 20개까지로 정당한 이의가 있는 경우 다른 값을 논의할 수 있지만 상한선 도입이 필요하고 기본적 이다.
따라서 기존 공식을 사용하여 계산하기 전에 신호 서비스에서 PV를 대체할 뿐만 아니라 이 값을 정규화 해야 합니다.
즉, FV가 "0"이면 최소 숫자(예: 0.000001)로 바꿔야 한다고 가정할 수 있습니다.
사실입니까, 아니면 다시 계산해야 합니까?
정의상 회수율은 이익이 0인 경우를 제외하고는 절대로 0이 될 수 없습니다. 이익은 한 가지 경우에만 0이 될 수 있습니다 . 포지션을 열고 시장이 스프레드의 양만큼 당신의 방향으로 움직일 때입니다. 모든 것이 다른 경우는 없으며 이 경우는 매우 드물며 고려할 가치가 없습니다. PV의 문제는 너무도 당연하며, 이제 당신의 문맹과 기본적인 것들에 대한 오해를 폭로하는 것을 멈출 때입니다.
Yousufkhodja Sultonov : 정의상 회수율은 이익이 0인 경우를 제외하고는 절대로 0이 될 수 없습니다. 이익은 한 가지 경우에만 0이 될 수 있습니다 . 포지션을 열고 시장이 스프레드의 양만큼 당신의 방향으로 움직일 때입니다. 모든 것이 다른 경우는 없으며 이 경우는 매우 드물며 고려할 가치가 없습니다. PV의 문제는 너무도 당연하며, 이제 당신의 문맹과 기본적인 것들에 대한 오해를 폭로하는 것을 멈출 때입니다.
카우보이에 대한 다음과 같은 일화가 있습니다.
두 카우보이가 초원을 질주합니다. 한 사람이 다른 사람에게 말합니다.
- 조, 당신이 내 똥을 먹지 않을 것이라고 100달러를 걸겠습니다.
"먹어라." 그가 대답한다.
우리는 다 퉜다. Joe는 먹고 Bill은 100달러를 지출해야 했습니다.
그들은 더 점프합니다. 조는 스스로를 불쌍히 여기며 이렇게 말합니다.
- 빌, 내 똥을 안 먹겠다고 100달러 걸겠어.
- 먹다.
우리는 다 퉜다. Bill은 먹고 Joe는 100달러를 지불했습니다.
그들은 더 점프합니다. 갑자기 빌이 말합니다.
- 조, 너랑 내가 공짜로 먹은 것 같아.
이 카우보이가 Joe와 Bill이 아니라 Trader와 Broker라고 가정하면 모든 두 번째 논쟁은 두 영웅의 이익이 0이 되는 것으로 끝납니다.
도덕:
스레드에서 무언가를 크고 단호하게 선언하고 누군가를 문맹이라고 부르고 기본 사항을 이해하지 못하기 전에 자신의 누드를 가리고 위험에 처한 것이 무엇인지, 어떤 공식이 사용되며 어떤 가치가 있는지 파악해야 합니다. 그러면 혼란의 가능성이 줄어듭니다.
요컨대, 당신이 말했듯이 가능한 최대로 교체해야하지만 교체하는 것이 아니라 약간의 뉘앙스가 있어야합니다.
나는 인본주의자들을 괴롭히지 않을 것이며 회복 계수와 관련된 공식의 해당 부분에 대해 제안된 솔루션을 제시할 것입니다.
면책 조항 1: 구성 요소를 변경하고 싶지 않고 공식에서 계수(1; 1.5; 0.5)의 유효성에 대해 논의하지 않는 경우에 대한 솔루션을 제공합니다. 왜냐하면 현재로서는 이유를 모르기 때문입니다. 이러한 계수가 도입됩니다. 계수가 정확할 수 있습니다.
면책 조항 2: 이러한 결정은 다양한 참가자 간의 지표 차이 정도가 공식적 수치 차이가 아니라 실제 거래 결과의 차이 정도를 반영해야 한다는 원칙에 기반합니다.
그래서,
1. 회복 계수는 최대 역사적 하락 후 거래 시스템이 어떻게 회복할 수 있는지 보여줍니다. 사실, 공식의 드로우다운은 공식에 있는 드로다운을 의미하는 것이 아니라 잔액의 최대 드로우다운, 즉 손실 거래 금액. 따라서 거래 손실이 한 번도 없는 참가자의 경우(높은 확률로 "오버스테이"를 나타냄) 회복 계수 를 계산할 수 없습니다 . 그러나 현재 테이블에 대한 데이터를 가져온 MQL 웹사이트에서는 이 경우 0입니다. 불확실성이 발생하므로 의미가 없습니다. 사람들은 "0으로 나눌 수 없습니다"라고 말합니다)
2. 동시에 다른 모든 수익성 있는 거래와 1개의 작은 손실을 내는 거래는 500, 1000 또는 5000과 같은 매우 큰 회복 계수를 제공할 수 있습니다. 그러나 이것이 시스템을 크게 구별하고 서로에 대한 품질에 대해 말할 수 있습니까? 별말씀을요. EF 지표(Rec.Fact)를 사용하여 거래 시스템/전략을 어떻게 평가할 수 있습니까? 비록 소수점 10자리까지 정확하지는 않지만 단기 경쟁과 관련하여 큰 오산 없이? 이를 위해 거래 시스템 지표가 논의되는 수많은 리소스를 살펴보면 하나 또는 다른 신뢰성 등급의 거래 시스템을 특징짓는 특정 범위의 CF 값 이 있음을 알 수 있습니다. 상당히 안정적인 거래 시스템은 EF = 15이고 전문 거래 시스템은 EF = 20 이상입니다. 이 수치는 내가 우리 대회의 결과를 계산할 때 고려하는 EF의 최대값에 대한 특정 제한을 도입하는 것을 제안하는 이유를 명확히 하기 위해 제공됩니다. 계산 결과에 영향을 미칠 PV의 상한선을 만들자고 제안한 숫자 20입니다. 무슨 뜻인가요? 이는 참가자의 EF가 >=20인 경우 계산을 위해 20과 동일하게 만든다는 것을 의미합니다. 손실 거래가 없는 참가자의 경우 EF도 20으로 설정합니다. PV 점수가 높은 모든 사람(0인 사람 포함)은 공식의 이 부분에서 최대값을 얻습니다. 0.5점. 나머지 참가자는 0.5점의 공정한 몫을 받게 되며, 이는 설정 막대에서 다른 참가자와 비교하여 얼마나 멀리 떨어져 있는지에 해당합니다. 특정 수치를 최대 20개까지로 정당한 이의가 있는 경우 다른 값을 논의할 수 있지만 상한선 도입이 필요하고 기본적 이다.
따라서 기존 공식을 사용하여 계산하기 전에 신호 서비스에서 PV를 대체할 뿐만 아니라 이 값을 정규화 해야 합니다.
Vitaly, 솔직히 말해서 첫 번째 지명 참가자의 최종 계산과 뉘앙스가 무엇인지에 대한 질문은 여전히 불분명합니다.
1. 무엇인가로 시작하라
대회 조건에 따라 모든 거래는 최종 종료되어야 합니다. 참여자가 거래를 마감한다는 사실은 어떻게 통제됩니까? 경쟁이 끝나면 스스로 거래를 성사시킬 시간이 있습니까? 그가 문을 닫을 시간이 없다면 어떻게 될까요? 이 경우 채점은 어떻게 됩니까(유지되고 실격이 없는 경우).
2. 여기서 우리는 거래를 마감했습니다.
왜 그리고 왜 계산이 스포일러 아래에 표시됩니다.
도달한 최대 드로우다운에 따라
30%를 초과하지 않을 경우 - 자기자본으로 계산, 초과될 경우 잔액으로 계산
모든 거래를 성사했다면 Balance = Equity입니다.
감소 크기에 대한 계산 된 지표의 의존성을 보지 못합니다. 결과가 일치합니다...
3. 일반적으로 내가 사용 가능한 정보에서 이해하는 한, 이제 참가자들이 첫 번째 지명을 위한 싸움에서 약간의 손실을 유지하도록 권장하는 것은 없습니다. 결국, 10%와 70% 손실을 모두 주장할 수 있다면 가장 중요한 것은 완전한 0으로 병합되지 않기 위해 위험을 감수하는 것입니다.
사실인가요?
4. 소원.
명확성을 위해 각 후보에 대해 메인 페이지에 2개의 표를 별도로 만드십시오. - 전시용입니다.
첫 번째 테이블에서 모든 지표는 균형에 따라 고려되고 정렬됩니다(미래의 최종 지표로). 유능한 거래자는 드로다운 및 에퀴티를 통해 최종 거래를 마감한 후 참가자가 포지션을 유지할 가능성을 평가합니다.
두 번째 테이블에서 참가자는 현재 점수를 기준으로 정렬되며 두 번째 지명에서 여전히 상을 받을 수 있습니다. 여기서 다시 계산할 필요가 없으며 첫 번째 테이블에서 데이터를 가져오기만 하면 됩니다.
5. 토론을 위한 제안
나머지 참가자 중 누구도 10% 추첨 요건을 충족하지 못하고 두 번째 후보의 상품을 제공하고자 하는 경우, 그 중 가장 높은 점수를 받은 사람에게 상품이 수여됩니다. 최소 드로우다운이 있는 참가자의 20%. 이 경우 2등상을 수여해서는 안 된다고 생각되는 경우에도 명확합니다. 결국, 두 번째 지명에서 잡을 것이 없다는 것을 깨닫고 두 번째 후보를 주장한 사람들은 예금에 대한 부담을 증가시킬 수 있을 것이며 그들의 슈퍼 전략으로 첫 번째 후보의 모든 사람을 단순히 "찢을" 것입니다. 지명 :)
이 카우보이가 Joe와 Bill이 아니라 Trader와 Broker라고 가정하면 두 영웅의 이익이 0이 되는 두 번째 분쟁이 끝납니다.
도덕:
스레드에서 무언가를 크고 단호하게 선언하고 누군가를 문맹이라고 부르고 기본 사항을 이해하지 못하기 전에 자신의 누드를 가리고 위험에 처한 것이 무엇인지, 어떤 공식이 사용되며 어떤 가치가 있는지 파악해야 합니다. 그러면 혼란의 가능성이 줄어듭니다.
정통한 이론가인 당신에게 묻고 싶습니다. PV = 순이익 / 최대 손실률 공식에서 어떤 경우에 0으로 나누는 것에 대해 이야기할 수 있습니까? 참고로 최대 드로우다운은 이론상으로도 0이 될 수 없습니다 . 포지션을 열 자마자 이미 스프레드 형태의 드로우다운이 있으며, 마감될 때까지 시장이 원하는 방향으로 움직이더라도 이 거래의 최대 드로우다운은 1-2이며, 오픈 당시 스프레드의 크기에 따라 고정 포인트입니다. 이제 PV에 대한 추론의 가치가 무엇인지 스스로 이해하게 되었습니다. 모든 위치가 검은색으로 마감된 경우에도 "시그널" 리소스는 거래 과정에서 발생한 최대 손실, 이른바 "숨겨진 손실"을 올바르게 수정합니다.
그것은 의미가 없으며 경쟁이 끝날 때까지 물리적으로 포지션을 청산할 필요가 없으며 가상 포지션 청산 을 달성하고 그 순간의 거래 상태를 고정하는 것으로 충분합니다. 결국, 우리는 실제 거래를 다루고 있습니다. 대회 종료 후에도 계속되고 TS 규정에 위배되는 조기 종료는 계정의 향후 실적에 해를 끼칠 수 있습니다.
Yousufkhodja Sultonov : 정통한 이론가인 당신에게 묻고 싶습니다. PV = 순이익 / 최대 손실률 공식에서 어떤 경우에 0으로 나누는 것에 대해 이야기할 수 있습니까? 참고로 최대 드로우다운은 이론상으로도 0이 될 수 없습니다 . 포지션을 열 자마자 이미 스프레드 형태의 드로우다운이 있으며, 마감될 때까지 시장이 원하는 방향으로 움직이더라도 이 거래의 최대 드로우다운은 1-2이며, 오픈 당시 스프레드의 크기에 따라 고정 포인트입니다. 이제 PV에 대한 추론의 가치가 무엇인지 스스로 이해하게 되었습니다. 모든 위치가 검은색으로 마감된 경우에도 "시그널" 리소스는 거래 과정에서 발생한 최대 손실, 이른바 "숨겨진 손실"을 올바르게 수정합니다.
나는 이익이 0과 같을 수 있다는 것을 보여주는 일화를 한 번도 아니고 가끔이 아니라 자주 했습니다. 저것들. 시끄럽고 유익한 단어를 사용하기 전에(이번에는 "이론가를 이해함", "당신의 정보를 위해", "이론적으로도", "당신의 주장의 가치는 무엇입니까?") 위태로운 것이 무엇인지 스스로 이해하기 위해 부드럽게 암시하는 것처럼: 적용된 공식 , 어떤 값 에 대해. 토론에 참여하고 싶다면 감정적으로 교훈적인 말에서 효과적인 것으로 바꾸고 먼저 진정으로 이해하려고 노력하십시오. 그래야 나중에 자신이 틀렸고 부적절하게 논쟁했을 때 당황하지 않아도 됩니다. 나는 이해할 수 있습니다 - 젊고 피가 끓는 것과 그 모든 것 ...
모두의 이익을 위해 다음은 사용된 공식에 대한 배경 정보입니다.
1. "Recovery Factor"라는 지표를 계산하기 위해 실제로 다른 결과를 제공하는 몇 가지 다른 공식이 있습니다(Google에서 구조).
최대 드로다운의 개념을 사용할 때 항상 어떤 종류의 드로우다운에 대해 이야기하는지 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 불확실성이 생성됩니다. 예를 들어, MQL 신호 서비스의 툴팁은 문제의 최대 드로다운을 나타내지 않으며 그림의 왼쪽에 있는 최대 드로우다운 값을 해당 공식에 대입하면 거기에 지정된 복구 계수 값을 얻을 수 없습니다. (순 약/최대 드로우다운) (이러한 계산을 위해서는 이 드로다운의 값을 달러로 가져와야 합니다. 이 값은 왼쪽의 최대 드로우다운 필드 위로 마우스를 이동하면 나타납니다.)
2. 대회 주최자는 지표를 계산하기 위해 MQL 신호 사이트에서 공식으로 대체하기 위해 기성품 값을 구문 분석(분석)합니다. 지표에 포함 회복 계수
가치에 대해, 다음을 포함합니다. 논의된 0은 어디에서 왔습니까
3. 이제 손실 거래를 포함하지 않는 신호의 통계를 열면 한 가지 더 발견할 수 있습니다. 어떤 이유로 이러한 신호의 회복 계수는 0입니다. 두 가지 진술을 처리하는 방법 Yusuf , 팩터 회복은 0과 같을 수 없으며 "신호" 자원은 거래 과정에서 발생한 최대 하락, 이른바 "숨겨진 하락"을 수정하는 것이 맞습니까?
Alexey Volchansky의 거래를 잃지 않고 균형 측면에서 두 번째 리더의 신호를 열어 봅시다 (Alexey가 광고에 신경 쓰지 않기를 바랍니다)
아마도 다음과 같이 파악해야 할 것입니다.
1) 이론상으로 복구 계수는 실제로 0이 아니어야 하며 프로그래머의 실수가 있습니다. 비밀 공식에 어떤 비밀 요소가 적용되지 않는 한 :)
2) 왼쪽의 "최대 드로다운" 아래에 있는 "신호" 리소스는 자본에 의한 최대 상대 드로우다운을 의미합니다(이 지표는 실제로 " 참고 용"과 "최대" 사이에 작성 하는 내용을 고려합니다. PV "에 대한 귀하의 추론 가치는 무엇입니까 ? 사실, "뉘앙스"가 있습니다. 불행히도 자본에 의한 최대 상대 손실 은 PV 계산에 포함되지 않습니다 . 어색한 상황이 어떻게 되었는지 상상해보십시오. 이제 이해하기를 바랍니다. .. 내 아이러니를 마음에 두지 마십시오.
PV 계산과 관련된 최대 손실은 얼마입니까? - 잔액별 최대 상대 감소. 물론 계산식이 있지만 순수한 형태(별도의 매개변수로)에서는 MQL 사이트의 Signal 부분에 값이 표시되지 않습니다.
여기에 "꽃다발"이 형성되었으며 보시다시피 처음부터가 아닙니다. 값 0은 사이트에서 가져올 수 없습니다. 결과 계산 공식에 0을 대입할 때 거래를 잃지 않은 참가자는 자동으로 0.5포인트로 계산되지 않기 때문입니다.
현재 저는 임시 솔루션을 제안했으며, 이 솔루션은 변경되고 확정될 것입니다.
그러나 공식을 변경하지 않고 약간의 유혈 사태로 상황을 바로잡을 수 있습니다(파라미터 "a la Recovery Factor"의 예비 정규화만).
추신 나는 "뉘앙스"에 대한 일화를 제공하지 않았습니다. 다른 변형을 Google에서 찾을 수 있습니다.
이 공식을 사용하여 이익의 백분율을 계산하는 제안도 있습니다.
퍼센트 이익 = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (예금 - 인출)) / (EquityBeginingTour + 예금) x 100(%),
어디
EquityBeginingTour – 초기 예치금(계정 등록 당시의 자산);
EquityDaily – 현재 시점의 자금(주식);
보증금 - 투어 중 계좌에 입금된 자금;
인출 – 투어 중 계정에서 인출된 자금(절대 가치)
즉, FV가 "0"이면 최소 숫자(예: 0.000001)로 바꿔야 한다고 가정할 수 있습니다.
사실입니까, 아니면 다시 계산해야 합니까?
그 반대가 사실입니다 :)
요컨대, 당신이 말했듯이 가능한 최대로 교체해야하지만 교체하는 것이 아니라 약간의 뉘앙스가 있어야합니다.
나는 인본주의자들을 괴롭히지 않을 것이며 회복 계수와 관련된 공식의 해당 부분에 대해 제안된 솔루션을 제시할 것입니다.
면책 조항 1: 구성 요소를 변경하고 싶지 않고 공식에서 계수(1; 1.5; 0.5)의 유효성에 대해 논의하지 않는 경우에 대한 솔루션을 제공합니다. 왜냐하면 현재로서는 이유를 모르기 때문입니다. 이러한 계수가 도입됩니다. 계수가 정확할 수 있습니다.
면책 조항 2: 이러한 결정은 다양한 참가자 간의 지표 차이 정도가 공식적 수치 차이가 아니라 실제 거래 결과의 차이 정도를 반영해야 한다는 원칙에 기반합니다.
그래서,
1. 회복 계수는 최대 역사적 하락 후 거래 시스템이 어떻게 회복할 수 있는지 보여줍니다. 사실, 공식의 드로우다운은 공식에 있는 드로다운을 의미하는 것이 아니라 잔액의 최대 드로우다운, 즉 거래 손실 금액. 따라서 거래 손실이 한 번도 없는 참가자의 경우(높은 확률로 "오버스테이"를 나타냄) 회복 계수 를 계산할 수 없습니다 . 그러나 현재 테이블에 대한 데이터를 가져온 MQL 웹사이트에서는 이 경우 0입니다. 불확실성이 발생하므로 의미가 없습니다. 사람들은 "0으로 나눌 수 없습니다"라고 말합니다)
2. 동시에 다른 모든 수익성 있는 거래와 1개의 작은 손실을 내는 거래는 500, 1000 또는 5000과 같은 매우 큰 회복 계수를 제공할 수 있습니다. 그러나 이것이 시스템을 크게 구별하고 서로에 대한 품질에 대해 말할 수 있습니까? 별말씀을요. EF 지표(Rec.Fact)를 사용하여 거래 시스템/전략을 어떻게 평가할 수 있습니까? 비록 소수점 10자리까지 정확하지는 않지만 단기 경쟁과 관련하여 큰 오산 없이? 이를 위해 거래 시스템 지표가 논의되는 수많은 리소스를 살펴보면 하나 또는 다른 신뢰성 등급의 거래 시스템을 특징짓는 특정 범위의 CF 값 이 있음을 알 수 있습니다. 상당히 안정적인 거래 시스템은 EF = 15이고 전문 거래 시스템은 EF = 20 이상입니다. 이 수치는 내가 우리 대회의 결과를 계산할 때 고려하는 EF의 최대값에 대한 특정 제한을 도입하는 것을 제안하는 이유를 명확히 하기 위해 제공됩니다. 계산 결과에 영향을 미칠 PV의 상한선을 만들자고 제안한 숫자 20입니다. 무슨 뜻인가요? 이는 참가자의 EF가 >=20인 경우 계산을 위해 20과 동일하게 만든다는 것을 의미합니다. 손실 거래가 없는 참가자의 경우 EF도 20으로 설정합니다. CF 점수가 높은 모든 사람(MQL 신호 사이트에서 0점을 받은 사람 포함)은 공식의 이 부분에서 최대값을 얻습니다. 0.5점. 나머지 참가자는 0.5점의 공정한 몫을 받게 되며, 이는 설정 막대에서 다른 참가자와 비교하여 얼마나 멀리 떨어져 있는지에 해당합니다. 특정 수치를 최대 20개까지로 정당한 이의가 있는 경우 다른 값을 논의할 수 있지만 상한선 도입이 필요하고 기본적 이다.
따라서 기존 공식을 사용하여 계산하기 전에 신호 서비스에서 PV를 대체할 뿐만 아니라 이 값을 정규화 해야 합니다.
Score(Rec.Factor) = (Rec.FactorNormalized( K ) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N)) - min(Rec.FactorNormalized(1:N) ) * 0.5
K - 테이블의 참가자 번호
N - 계산이 이루어진 총 참가자 수
Rec.FactorNormalized ( K ) = FV[참가자]normal=
신호 사이트 EF[participant]=0 또는 EF[participant]>=20인 경우 EF[participant]normal =20
신호 사이트 [참가자] EF<20인 경우 [참가자] EF는 정상입니다=[참가자] EF
min(Rec.FactorNormalizied(1:N)) - 모든 참가자 중 회복 계수의 정규화 값의 최소값
max(Rec.FactorNormalizied(1:N)) - 모든 참가자 중 회복 계수의 정규화 값의 최대 값
이러한 작고 간단한 변형은 의미를 추가하고 발생한 불확실성을 제거합니다. 저것들. 공식을 변경하지 않고 대체를 위해 PV 값을 준비합니다. 하나의 돌을 가진 두 마리의 새.
즉, FV가 "0"이면 최소 숫자(예: 0.000001)로 바꿔야 한다고 가정할 수 있습니다.
사실입니까, 아니면 다시 계산해야 합니까?
회복 계수 - 현재 이익 비율 값의 비율을 반영하는 지표
최대 상대 드로우다운의 백분율 값입니다.
직접 계산할 것을 제안합니다. 계산 데이터가 이미 테이블에 있으면 값이 신호 탭보다 정확합니다. 여기에 계산 공식이 있습니다.
배상 계수 = 퍼센트 이익 / MaxRelativeDrawdown,
어디
퍼센트 이익 – 이익의 퍼센트;
MaxRelativeDrawdown – 최대 상대 드로우다운 비율 .
배상이라는 단어를 부적절하게 사용했습니다. 누가 형법 또는 국제법 분야의 개념을 무역 시스템 평가에 밀어넣었는지 흥미로워졌습니다. Alpari의 러시아어 번역가가 똑똑한 것으로 나타났습니다. :)
기본적으로 제안:
Sergey, 다른 모든 것과 연결하지 않고 무언가를 변경할 수는 없습니다.
설명하겠습니다:
이제 전체 점수에 3개의 지표가 있습니다.
Score = Score(Balance)+Score(Drawdown)+Score(Rec.Factor)
Score(Balance)는 다른 참가자의 상대적 성장과 관련하여 참가자의 균형의 상대적 성장을 나타냅니다.
Score(Drawdown)는 다른 참가자의 최대 상대 드로우다운 비율에 대한 참가자 의 최대 상대 드로우다운 비율을 나타냅니다.
Score(Rec.Factor)는 다른 참가자에 대한 이 지표와 관련하여 참가자의 손실 거래를 마감할 때 자금의 총(최대) 인출에 대한 잔액의 상대적 증가 비율을 나타냅니다.
최종 지표에서 같은 것을 두 번 고려하는 것은 논리적이지 않습니다.
정의상 회수율은 이익이 0인 경우를 제외하고는 절대로 0이 될 수 없습니다. 이익은 한 가지 경우에만 0이 될 수 있습니다 . 포지션을 열고 시장이 스프레드의 양만큼 당신의 방향으로 움직일 때입니다. 모든 것이 다른 경우는 없으며 이 경우는 매우 드물며 고려할 가치가 없습니다. PV의 문제는 너무도 당연하며, 이제 당신의 문맹과 기본적인 것들에 대한 오해를 폭로하는 것을 멈출 때입니다.
카우보이에 대한 다음과 같은 일화가 있습니다.
두 카우보이가 초원을 질주합니다. 한 사람이 다른 사람에게 말합니다. - 조, 당신이 내 똥을 먹지 않을 것이라고 100달러를 걸겠습니다. "먹어라." 그가 대답한다. 우리는 다 퉜다. Joe는 먹고 Bill은 100달러를 지출해야 했습니다. 그들은 더 점프합니다. 조는 스스로를 불쌍히 여기며 이렇게 말합니다. - 빌, 내 똥을 안 먹겠다고 100달러 걸겠어. - 먹다. 우리는 다 퉜다. Bill은 먹고 Joe는 100달러를 지불했습니다. 그들은 더 점프합니다. 갑자기 빌이 말합니다. - 조, 너랑 내가 공짜로 먹은 것 같아.이 카우보이가 Joe와 Bill이 아니라 Trader와 Broker라고 가정하면 모든 두 번째 논쟁은 두 영웅의 이익이 0이 되는 것으로 끝납니다.
도덕:
스레드에서 무언가를 크고 단호하게 선언하고 누군가를 문맹이라고 부르고 기본 사항을 이해하지 못하기 전에 자신의 누드를 가리고 위험에 처한 것이 무엇인지, 어떤 공식이 사용되며 어떤 가치가 있는지 파악해야 합니다. 그러면 혼란의 가능성이 줄어듭니다.
그 반대가 사실입니다 :)
요컨대, 당신이 말했듯이 가능한 최대로 교체해야하지만 교체하는 것이 아니라 약간의 뉘앙스가 있어야합니다.
나는 인본주의자들을 괴롭히지 않을 것이며 회복 계수와 관련된 공식의 해당 부분에 대해 제안된 솔루션을 제시할 것입니다.
면책 조항 1: 구성 요소를 변경하고 싶지 않고 공식에서 계수(1; 1.5; 0.5)의 유효성에 대해 논의하지 않는 경우에 대한 솔루션을 제공합니다. 왜냐하면 현재로서는 이유를 모르기 때문입니다. 이러한 계수가 도입됩니다. 계수가 정확할 수 있습니다.
면책 조항 2: 이러한 결정은 다양한 참가자 간의 지표 차이 정도가 공식적 수치 차이가 아니라 실제 거래 결과의 차이 정도를 반영해야 한다는 원칙에 기반합니다.
그래서,
1. 회복 계수는 최대 역사적 하락 후 거래 시스템이 어떻게 회복할 수 있는지 보여줍니다. 사실, 공식의 드로우다운은 공식에 있는 드로다운을 의미하는 것이 아니라 잔액의 최대 드로우다운, 즉 손실 거래 금액. 따라서 거래 손실이 한 번도 없는 참가자의 경우(높은 확률로 "오버스테이"를 나타냄) 회복 계수 를 계산할 수 없습니다 . 그러나 현재 테이블에 대한 데이터를 가져온 MQL 웹사이트에서는 이 경우 0입니다. 불확실성이 발생하므로 의미가 없습니다. 사람들은 "0으로 나눌 수 없습니다"라고 말합니다)
2. 동시에 다른 모든 수익성 있는 거래와 1개의 작은 손실을 내는 거래는 500, 1000 또는 5000과 같은 매우 큰 회복 계수를 제공할 수 있습니다. 그러나 이것이 시스템을 크게 구별하고 서로에 대한 품질에 대해 말할 수 있습니까? 별말씀을요. EF 지표(Rec.Fact)를 사용하여 거래 시스템/전략을 어떻게 평가할 수 있습니까? 비록 소수점 10자리까지 정확하지는 않지만 단기 경쟁과 관련하여 큰 오산 없이? 이를 위해 거래 시스템 지표가 논의되는 수많은 리소스를 살펴보면 하나 또는 다른 신뢰성 등급의 거래 시스템을 특징짓는 특정 범위의 CF 값 이 있음을 알 수 있습니다. 상당히 안정적인 거래 시스템은 EF = 15이고 전문 거래 시스템은 EF = 20 이상입니다. 이 수치는 내가 우리 대회의 결과를 계산할 때 고려하는 EF의 최대값에 대한 특정 제한을 도입하는 것을 제안하는 이유를 명확히 하기 위해 제공됩니다. 계산 결과에 영향을 미칠 PV의 상한선을 만들자고 제안한 숫자 20입니다. 무슨 뜻인가요? 이는 참가자의 EF가 >=20인 경우 계산을 위해 20과 동일하게 만든다는 것을 의미합니다. 손실 거래가 없는 참가자의 경우 EF도 20으로 설정합니다. PV 점수가 높은 모든 사람(0인 사람 포함)은 공식의 이 부분에서 최대값을 얻습니다. 0.5점. 나머지 참가자는 0.5점의 공정한 몫을 받게 되며, 이는 설정 막대에서 다른 참가자와 비교하여 얼마나 멀리 떨어져 있는지에 해당합니다. 특정 수치를 최대 20개까지로 정당한 이의가 있는 경우 다른 값을 논의할 수 있지만 상한선 도입이 필요하고 기본적 이다.
따라서 기존 공식을 사용하여 계산하기 전에 신호 서비스에서 PV를 대체할 뿐만 아니라 이 값을 정규화 해야 합니다.
Score(Rec.Factor) = (Rec.FactorNormalized( K ) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N)) - min(Rec.FactorNormalized(1:N) ) * 0.5
K - 테이블의 참가자 번호
N - 계산이 이루어진 총 참가자 수
Rec.FactorNormalized ( K ) = FV[참가자]normal=
신호 사이트 EF[participant]=0 또는 EF[participant]>=20인 경우 EF[participant]normal =20
신호 사이트 [참가자] EF<20인 경우 [참가자] EF는 정상입니다=[참가자] EF
min(Rec.FactorNormalizied(1:N)) - 모든 참가자 중 회복 계수의 정규화 값의 최소값
max(Rec.FactorNormalizied(1:N)) - 모든 참가자 중 회복 계수의 정규화 값의 최대 값
이러한 작고 간단한 변형은 의미를 추가하고 발생한 불확실성을 제거합니다. 저것들. 공식을 변경하지 않고 대체를 위해 PV 값을 준비합니다. 하나의 돌을 가진 두 마리의 새.
여기서 나는 쓰여진 것에 동의 할 수 있습니다
여기서 나는 쓰여진 것에 동의 할 수 있습니다
괜찮은.
Vitaly, 솔직히 말해서 첫 번째 지명 참가자의 최종 계산과 뉘앙스가 무엇인지에 대한 질문은 여전히 불분명합니다.
1. 무엇인가로 시작하라
대회 조건에 따라 모든 거래는 최종 종료되어야 합니다. 참여자가 거래를 마감한다는 사실은 어떻게 통제됩니까? 경쟁이 끝나면 스스로 거래를 성사시킬 시간이 있습니까? 그가 문을 닫을 시간이 없다면 어떻게 될까요? 이 경우 채점은 어떻게 됩니까(유지되고 실격이 없는 경우).
2. 여기서 우리는 거래를 마감했습니다.
왜 그리고 왜 계산이 스포일러 아래에 표시됩니다.
모든 거래를 성사했다면 Balance = Equity입니다.
감소 크기에 대한 계산 된 지표의 의존성을 보지 못합니다. 결과가 일치합니다...
3. 일반적으로 내가 사용 가능한 정보에서 이해하는 한, 이제 참가자들이 첫 번째 지명을 위한 싸움에서 약간의 손실을 유지하도록 권장하는 것은 없습니다. 결국, 10%와 70% 손실을 모두 주장할 수 있다면 가장 중요한 것은 완전한 0으로 병합되지 않기 위해 위험을 감수하는 것입니다.
사실인가요?
4. 소원.
명확성을 위해 각 후보에 대해 메인 페이지에 2개의 표를 별도로 만드십시오. - 전시용입니다.
첫 번째 테이블에서 모든 지표는 균형에 따라 고려되고 정렬됩니다(미래의 최종 지표로). 유능한 거래자는 드로다운 및 에퀴티를 통해 최종 거래를 마감한 후 참가자가 포지션을 유지할 가능성을 평가합니다.
두 번째 테이블에서 참가자는 현재 점수를 기준으로 정렬되며 두 번째 지명에서 여전히 상을 받을 수 있습니다. 여기서 다시 계산할 필요가 없으며 첫 번째 테이블에서 데이터를 가져오기만 하면 됩니다.
5. 토론을 위한 제안
나머지 참가자 중 누구도 10% 추첨 요건을 충족하지 못하고 두 번째 후보의 상품을 제공하고자 하는 경우, 그 중 가장 높은 점수를 받은 사람에게 상품이 수여됩니다. 최소 드로우다운이 있는 참가자의 20%. 이 경우 2등상을 수여해서는 안 된다고 생각되는 경우에도 명확합니다. 결국, 두 번째 지명에서 잡을 것이 없다는 것을 깨닫고 두 번째 후보를 주장한 사람들은 예금에 대한 부담을 증가시킬 수 있을 것이며 그들의 슈퍼 전략으로 첫 번째 후보의 모든 사람을 단순히 "찢을" 것입니다. 지명 :)
카우보이에 대한 다음과 같은 일화가 있습니다.
이 카우보이가 Joe와 Bill이 아니라 Trader와 Broker라고 가정하면 두 영웅의 이익이 0이 되는 두 번째 분쟁이 끝납니다.
도덕:
스레드에서 무언가를 크고 단호하게 선언하고 누군가를 문맹이라고 부르고 기본 사항을 이해하지 못하기 전에 자신의 누드를 가리고 위험에 처한 것이 무엇인지, 어떤 공식이 사용되며 어떤 가치가 있는지 파악해야 합니다. 그러면 혼란의 가능성이 줄어듭니다.
그것은 의미가 없으며 경쟁이 끝날 때까지 물리적으로 포지션을 청산할 필요가 없으며 가상 포지션 청산 을 달성하고 그 순간의 거래 상태를 고정하는 것으로 충분합니다. 결국, 우리는 실제 거래를 다루고 있습니다. 대회 종료 후에도 계속되고 TS 규정에 위배되는 조기 종료는 계정의 향후 실적에 해를 끼칠 수 있습니다.
정통한 이론가인 당신에게 묻고 싶습니다. PV = 순이익 / 최대 손실률 공식에서 어떤 경우에 0으로 나누는 것에 대해 이야기할 수 있습니까? 참고로 최대 드로우다운은 이론상으로도 0이 될 수 없습니다 . 포지션을 열 자마자 이미 스프레드 형태의 드로우다운이 있으며, 마감될 때까지 시장이 원하는 방향으로 움직이더라도 이 거래의 최대 드로우다운은 1-2이며, 오픈 당시 스프레드의 크기에 따라 고정 포인트입니다. 이제 PV에 대한 추론의 가치가 무엇인지 스스로 이해하게 되었습니다. 모든 위치가 검은색으로 마감된 경우에도 "시그널" 리소스는 거래 과정에서 발생한 최대 손실, 이른바 "숨겨진 손실"을 올바르게 수정합니다.
나는 이익이 0과 같을 수 있다는 것을 보여주는 일화를 한 번도 아니고 가끔이 아니라 자주 했습니다. 저것들. 시끄럽고 유익한 단어를 사용하기 전에(이번에는 "이론가를 이해함", "당신의 정보를 위해", "이론적으로도", "당신의 주장의 가치는 무엇입니까?") 위태로운 것이 무엇인지 스스로 이해하기 위해 부드럽게 암시하는 것처럼: 적용된 공식 , 어떤 값 에 대해. 토론에 참여하고 싶다면 감정적으로 교훈적인 말에서 효과적인 것으로 바꾸고 먼저 진정으로 이해하려고 노력하십시오. 그래야 나중에 자신이 틀렸고 부적절하게 논쟁했을 때 당황하지 않아도 됩니다. 나는 이해할 수 있습니다 - 젊고 피가 끓는 것과 그 모든 것 ...
모두의 이익을 위해 다음은 사용된 공식에 대한 배경 정보입니다.
1. "Recovery Factor"라는 지표를 계산하기 위해 실제로 다른 결과를 제공하는 몇 가지 다른 공식이 있습니다(Google에서 구조).
최대 드로다운의 개념을 사용할 때 항상 어떤 종류의 드로우다운에 대해 이야기하는지 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 불확실성이 생성됩니다. 예를 들어, MQL 신호 서비스의 툴팁은 문제의 최대 드로다운을 나타내지 않으며 그림의 왼쪽에 있는 최대 드로우다운 값을 해당 공식에 대입하면 거기에 지정된 복구 계수 값을 얻을 수 없습니다. (순 약/최대 드로우다운) (이러한 계산을 위해서는 이 드로다운의 값을 달러로 가져와야 합니다. 이 값은 왼쪽의 최대 드로우다운 필드 위로 마우스를 이동하면 나타납니다.)
2. 대회 주최자는 지표를 계산하기 위해 MQL 신호 사이트에서 공식으로 대체하기 위해 기성품 값을 구문 분석(분석)합니다. 지표에 포함 회복 계수
가치에 대해, 다음을 포함합니다. 논의된 0은 어디에서 왔습니까
3. 이제 손실 거래를 포함하지 않는 신호의 통계를 열면 한 가지 더 발견할 수 있습니다. 어떤 이유로 이러한 신호의 회복 계수는 0입니다. 두 가지 진술을 처리하는 방법 Yusuf , 팩터 회복은 0과 같을 수 없으며 "신호" 자원은 거래 과정에서 발생한 최대 하락, 이른바 "숨겨진 하락"을 수정하는 것이 맞습니까?
정답은 사진 아래에 있습니다.
참가자 엘레나의 잔고에서 선두 참가자의 시그널을 열어보고 싶었지만, 어째서인지 시그널이 숨겨져 있어서…
Alexey Volchansky의 거래를 잃지 않고 균형 측면에서 두 번째 리더의 신호를 열어 봅시다 (Alexey가 광고에 신경 쓰지 않기를 바랍니다)
아마도 다음과 같이 파악해야 할 것입니다.
1) 이론상으로 복구 계수는 실제로 0이 아니어야 하며 프로그래머의 실수가 있습니다. 비밀 공식에 어떤 비밀 요소가 적용되지 않는 한 :)
2) 왼쪽의 "최대 드로다운" 아래에 있는 "신호" 리소스는 자본에 의한 최대 상대 드로우다운을 의미합니다(이 지표는 실제로 " 참고 용"과 "최대" 사이에 작성 하는 내용을 고려합니다. PV "에 대한 귀하의 추론 가치는 무엇입니까 ? 사실, "뉘앙스"가 있습니다. 불행히도 자본에 의한 최대 상대 손실 은 PV 계산에 포함되지 않습니다 . 어색한 상황이 어떻게 되었는지 상상해보십시오. 이제 이해하기를 바랍니다. .. 내 아이러니를 마음에 두지 마십시오.
PV 계산과 관련된 최대 손실은 얼마입니까? - 잔액별 최대 상대 감소. 물론 계산식이 있지만 순수한 형태(별도의 매개변수로)에서는 MQL 사이트의 Signal 부분에 값이 표시되지 않습니다.
여기에 "꽃다발"이 형성되었으며 보시다시피 처음부터가 아닙니다. 값 0은 사이트에서 가져올 수 없습니다. 결과 계산 공식에 0을 대입할 때 거래를 잃지 않은 참가자는 자동으로 0.5포인트로 계산되지 않기 때문입니다.
현재 저는 임시 솔루션을 제안했으며, 이 솔루션은 변경되고 확정될 것입니다.
그러나 공식을 변경하지 않고 약간의 유혈 사태로 상황을 바로잡을 수 있습니다(파라미터 "a la Recovery Factor"의 예비 정규화만).
추신 나는 "뉘앙스"에 대한 일화를 제공하지 않았습니다. 다른 변형을 Google에서 찾을 수 있습니다.