그래서 그렇습니다. 그러나 아주 그렇지는 않습니다. (그런데 자물쇠가 없습니다. 위에서 썼습니다)
그리고 나는 당신이 묻는 질문에 대한 해결책과 대답이 없다는 것을 보았습니다. 이유는 무엇입니까?
여기에서 스스로 생각하십시오.
그것이 일입니다 - 그러한 올바른 질문에 대한 답을 찾는 것입니다.
여기에서 모든 것을 취하고 설명하면 - 외환에서 누가 귀하의 이익을 협상할 수 있습니까?
페어 트레이더의 가장 큰 두려움은 자산 역상관입니다. 이 사람들은 평균을 내는 것을 매우 좋아하기 때문에 델타가 그들에게 불리할 때, 한 시점에서 마진 콜(또는 파멸 중지)이 오고 전체 non-sour 크기가 시장에 쏟아집니다. 따라서 더 많은 델타를 찢습니다. 예를 들어 2007년 미국에서 모기지 위기가 발생하여 많은 페어 트레이더가 매장되었습니다. 언론은 25시그마의 사건을 언급했습니다. 델타는 25 표준 편차 로 발산했습니다!
페어 트레이더의 가장 큰 두려움은 자산 역상관입니다. 이 사람들은 델타가 자신에게 불리할 때 평균을 내는 것을 매우 좋아하기 때문에 어느 좋은 시점에 마진 콜(또는 파멸 중지)이 발생하고 전체 non-sour 크기가 시장에 쏟아집니다. 따라서 더 많은 델타를 찢습니다. 예를 들어 2007년 미국에서 모기지 위기가 발생하여 많은 페어 트레이더가 매장되었습니다. 언론은 25시그마의 사건을 언급했습니다. 델타는 25 표준 편차로 발산했습니다!
상관없어. 상관 관계를 지속적으로 관찰하고 FSE를 관찰해야 합니다. 물론 약간 동시에 무익합니다. 일반적으로 손실 없이 자연스럽게 발생하지 않습니다.
페어 트레이더의 가장 큰 두려움은 자산 역상관입니다. 이 사람들은 델타가 자신에게 불리할 때 평균을 내는 것을 매우 좋아하기 때문에 어느 좋은 시점에 마진 콜(또는 파멸 중지)이 발생하고 전체 non-sour 크기가 시장에 쏟아집니다. 따라서 더 많은 델타를 찢습니다. 예를 들어 2007년 미국에서 모기지 위기가 발생하여 많은 페어 트레이더가 매장되었습니다. 언론은 25시그마의 사건을 언급했습니다. 델타는 25 표준 편차로 발산했습니다!
이해 없이 인용하지 마십시오. 페어 트레이딩의 상관관계는 전혀 중요하지 않습니다.
동일한 출처의 또 다른 명백한 실수는 베타 중립성과 자체 자금 조달의 차이점에 대한 오해입니다. 또한, 둘 다 시장 중립성이라고 하며, 첫 번째 접근 방식의 구현은 두 번째 방식을 사용하여 수행할 것을 제안합니다. 일반적으로 p@#$%^입니다.
더 나아가 - 2007년은 불일치 때문이 아니라 유사한 위험 패턴과 결과적으로 동일한 잔여 위험(자신을 느끼게 한) 때문에 나쁜 해였습니다.
ps 포트폴리오 모델의 "평균화"는 위험을 증가시키지 않고 오히려 감소시킬 수 있습니다. 또한, 그것은 제한적이며 꽤 타당한 근거를 가지고 있습니다.
한 쌍의 헤지 - 어때요? 그리고 삼각형 등. 불가항력은 비대칭적으로 발생합니다.
누가 하나씩 말했어? 로키는 완전 쓰레기...
누가 하나씩 말했어? 로키는 완전 쓰레기...
그리고 잠금 장치가 한 쌍이 아닌 경우 불가항력이 사용 된 것을 대칭으로 칠 것이라고 생각하는 이유는 무엇입니까? 그는 대칭을 깨고 예금을 병합합니다.
그래서 그렇습니다. 그러나 아주 그렇지는 않습니다. (그런데 자물쇠가 없습니다. 위에서 썼습니다)
그리고 나는 당신이 묻는 질문에 대한 해결책과 대답이 없다는 것을 보았습니다. 이유는 무엇입니까?
여기에서 스스로 생각하십시오.
그것이 일입니다 - 그러한 올바른 질문에 대한 답을 찾는 것입니다.
여기에서 모든 것을 취하고 설명하면 - 외환에서 누가 귀하의 이익을 협상할 수 있습니까?
그래서 그렇습니다. 그러나 아주 그렇지는 않습니다. (그런데 자물쇠가 없습니다. 위에서 썼습니다)
그리고 나는 당신이 묻는 질문에 대한 해결책과 대답이 없다는 것을 보았습니다. 이유는 무엇입니까?
여기에서 스스로 생각하십시오.
그것이 일입니다 - 그러한 올바른 질문에 대한 답을 찾는 것입니다.
여기에서 모든 것을 취하고 설명하면 - 외환에서 누가 귀하의 이익을 협상할 수 있습니까?
페어 트레이더의 가장 큰 두려움은 자산 역상관입니다. 이 사람들은 평균을 내는 것을 매우 좋아하기 때문에 델타가 그들에게 불리할 때, 한 시점에서 마진 콜(또는 파멸 중지)이 오고 전체 non-sour 크기가 시장에 쏟아집니다. 따라서 더 많은 델타를 찢습니다. 예를 들어 2007년 미국에서 모기지 위기가 발생하여 많은 페어 트레이더가 매장되었습니다. 언론은 25시그마의 사건을 언급했습니다. 델타는 25 표준 편차 로 발산했습니다!
페어 트레이더의 가장 큰 두려움은 자산 역상관입니다. 이 사람들은 델타가 자신에게 불리할 때 평균을 내는 것을 매우 좋아하기 때문에 어느 좋은 시점에 마진 콜(또는 파멸 중지)이 발생하고 전체 non-sour 크기가 시장에 쏟아집니다. 따라서 더 많은 델타를 찢습니다. 예를 들어 2007년 미국에서 모기지 위기가 발생하여 많은 페어 트레이더가 매장되었습니다. 언론은 25시그마의 사건을 언급했습니다. 델타는 25 표준 편차로 발산했습니다!
상관없어. 상관 관계를 지속적으로 관찰하고 FSE를 관찰해야 합니다. 물론 약간 수익성이 없습니다. 일반적으로 손실 없이 자연스럽게 발생하지 않습니다.
저것들. 이와 같이? 시스템에 드로우다운이 없습니다. 간증에서 당신이 혼란스러워하는 것.
무엇이 당신을 아프게 했습니까? 나는 당신에게 모든 것을 서둘러 말할 것입니다.
페어 트레이더의 가장 큰 두려움은 자산 역상관입니다. 이 사람들은 델타가 자신에게 불리할 때 평균을 내는 것을 매우 좋아하기 때문에 어느 좋은 시점에 마진 콜(또는 파멸 중지)이 발생하고 전체 non-sour 크기가 시장에 쏟아집니다. 따라서 더 많은 델타를 찢습니다. 예를 들어 2007년 미국에서 모기지 위기가 발생하여 많은 페어 트레이더가 매장되었습니다. 언론은 25시그마의 사건을 언급했습니다. 델타는 25 표준 편차로 발산했습니다!
이해 없이 인용하지 마십시오. 페어 트레이딩의 상관관계는 전혀 중요하지 않습니다.
동일한 출처의 또 다른 명백한 실수는 베타 중립성과 자체 자금 조달의 차이점에 대한 오해입니다. 또한, 둘 다 시장 중립성이라고 하며, 첫 번째 접근 방식의 구현은 두 번째 방식을 사용하여 수행할 것을 제안합니다. 일반적으로 p@#$%^입니다.
더 나아가 - 2007년은 불일치 때문이 아니라 유사한 위험 패턴과 결과적으로 동일한 잔여 위험(자신을 느끼게 한) 때문에 나쁜 해였습니다.
ps 포트폴리오 모델의 "평균화"는 위험을 증가시키지 않고 오히려 감소시킬 수 있습니다. 또한, 그것은 제한적이며 꽤 타당한 근거를 가지고 있습니다.
이해 없이 인용하지 마십시오. 페어 트레이딩의 상관관계는 전혀 중요하지 않습니다.
중요하지 않은 이유는 무엇입니까?
페어 트레이딩은 모든 교차 상관 관계에서 수익성이 있을 수 있기 때문입니다. 물론 계산이 맞다면(후훗, 정확한 계산 방법에 대해 포럼에서 논란이 많았습니다.:D).
스프레드 변동성 - 예, 중요할 것입니다. 그리고 이제는 교차 상관(정확하게 계산됨)에만 의존합니다. 그러나 변동성이 0인 전략은 수익성이 없는 것이 아니라 수익을 중단할 뿐입니다.