그리고 무엇의 속도? 가격은 얼마입니까? 입찰, 매도, 거래량 가중 평균 밴드 가격, 최종 가격 등? 속도는 얼마입니까? 포인트, 백분율, 숫자로 된 거리? 양초, 틱, DOM 변경 시간, 터미널 시작 시도 시간?
언어 쓰레기.
체 즉시 뭔가를 호출? :) 거리가 (예를 들어) 백분율과 같이 가격에 상대적으로 정규화되어야 하기 때문에 "기본적으로" 여기에 모인 바보는 없습니다. 시간 - 시간 단위에 상관없이 - 쉽고 명확하게 재계산됩니다. "무엇"(Bid, Ask, 볼륨 가중 평균 밴드 가격, 마지막 가격 등)은 처음에는 중요하지 않습니다. 정의가 성공적으로 (정보적으로) 공식화되면 위의 모든 사항에 적합합니다.
더 좋은 아이디어로 오세요. 당신은 똑똑하고 수완이 있습니다. 나는 확실히 알고 있습니다. )
시장이 비효율적입니다. <=> 인접 호가의 상호 정보가 0이 아닙니다. <=> 인접 호가가 통계적으로 독립적이지 않습니다.
상호 정보에 대한 주제에서 이 의존성 중 가장 큰 비중을 차지하는 것이 변동성의 일일 의존성이라는 사실이 밝혀졌습니다. 이 의존성으로부터 많은 이익을 얻는 방법을 배운 사람은 아무도 없는 것 같습니다. 이 주제들 중 내가 참여한 주제가 한 번 있었습니다(아직 검색에서 찾을 수 없고 완전히 잊어버렸습니다. 아마도 이것은 유료 정보가 아니라 비슷한 것입니다). 거기에서 나는 이 구성 요소를 걸러내고 그 후에도 남아 있는 것이 있는지 확인하는 방법을 제안했습니다. 하지만 그때는 아무도 하지 않았습니다.
시장은 비효율적입니다 -> 당신은 벌 수 있습니다. 비효율적일수록 돈을 버는 방법을 찾기가 더 쉽습니다.
시장의 효율성을 평가하는 것은 음... 유토피아입니다. 평균 스프레드를 측정할 수 있지만 :)
수익성은 거의 쓸모없는 지표입니다.
이제 그 "중단된" 방법에 따르면 가장 강력하지만 명백히 쓸모가 없는( 성배의 의미에서 ) 매일 의존성을 배제한 후 가장 강한 의존성(내 검증되지 않은 가정에 따르면)은 반복될 것입니다. 나는 확산 / 커미션에 의해 살해당한 것이 그녀라고 생각합니다. 보다 정확하게는 돈을 벌 기회를 죽입니다. 그리고 이것은 매우 고귀한 것입니다 :))), 왜냐하면 재발이 없다면 코스가 있는 완전한 혼돈은 일정할 것이고 가끔은 그렇지 않을 것이기 때문입니다 :).
추신: 수익성에 관해서는 그것을 어떻게 준비하느냐가 아마도 중요할 것입니다. 우리가 "자연스러운" 지그재그(HZZ를 의미함)를 취하고 브레이크아웃(또는 브레이크아웃) 전략을 위한 시간 대비 수익성을 어리석게도 플롯팅한다고 가정해 보겠습니다. 결과는 거의 0(스프레드 없음)이 될 것이지만 변동이 있을 것입니다. 정의에 따르면 이는 H-변동성의 변동일 뿐입니다. 그리고 무작위성 - 비무작위성의 경우 이러한 변동은 이미 분석될 수 있습니다.
상호 정보에 대한 주제에서 이 의존성 중 가장 큰 비중을 차지하는 것이 변동성의 일일 의존성이라는 사실이 밝혀졌습니다. 이 의존성으로부터 많은 이익을 얻는 방법을 배운 사람은 아무도 없는 것 같습니다. 이 주제들 중 내가 참여한 주제가 한 번 있었습니다(아직 검색에서 찾을 수 없고 완전히 잊어버렸습니다. 아마도 이것은 유료 정보가 아니라 비슷한 것입니다). 거기에서 나는 이 구성 요소를 걸러내고 그 후에도 남아 있는 것이 있는지 확인하는 방법을 제안했습니다. 그러나 그때는 아무도 하지 않았습니다.
사실 "이 의존성 중 가장 큰 부분은 변동성의 일일 의존성"이라는 사실이 바로 인접한 막대와 관련이 있다는 것입니다. 일종의 *ARCH 효과인데, 이는 전체 시세 흐름이 일괄 분석된다는 사실 때문에 통계에서 다른 모든 것을 막습니다. . 방향의 종속성을 식별하려면 더 미묘한 분석이 필요합니다. 내 깊은 확신에 따르면 첫 번째 단계는 흐름을 상호 정보가 있는 부분과 없는 부분으로 나누는 것입니다. 비효율적인 영역을 식별한다고 말할 수 있습니다.
의미(목적)를 정의하지 않고 품질을 정의하는 것은 불가능합니다. 시장의 목적은 무엇입니까?
당신은 "효과적인"이라는 단어를 일상적인 의미로만 매우 좁게 해석합니다. 과학에서 이 단어를 "연기", "실제"의 동의어로 사용하는 것도 일반적입니다. 예를 들어 "유효상수"라는 개념을 알고 계십니까?
물론 한 쌍의 효율성 품질에는 목표의 존재가 암시됩니다. 그리고 그것은 매일의 "좋은-나쁜"에 관한 것이 아닙니다. 그리고 아주 과학적인 "대응 - 비대응". 그리고 이것은 이미 특정 그라데이션을 도입합니다. 그러나 너무 광범위한 해석은 "시장 효율성 / 비효율성"이라는 문구 자체의 의미를 박탈합니다.))
주제를 몇 번이고 다시 읽어도 여전히 이해가 되지 않는데 속도는 어디서 나오는 걸까요?
그리고 무엇의 속도? 가격은 얼마입니까? 입찰, 매도, 거래량 가중 평균 밴드 가격, 최종 가격 등? 속도는 얼마입니까? 포인트, 백분율, 숫자로 된 거리? 양초, 틱, DOM 변경 시간, 터미널 시작 시도 시간?
언어 쓰레기.
체 즉시 뭔가를 호출? :) 거리가 (예를 들어) 백분율과 같이 가격에 상대적으로 정규화되어야 하기 때문에 "기본적으로" 여기에 모인 바보는 없습니다. 시간 - 시간 단위에 상관없이 - 쉽고 명확하게 재계산됩니다. "무엇"(Bid, Ask, 볼륨 가중 평균 밴드 가격, 마지막 가격 등)은 처음에는 중요하지 않습니다. 정의가 성공적으로 (정보적으로) 공식화되면 위의 모든 사항에 적합합니다.
더 좋은 아이디어로 오세요. 당신은 똑똑하고 수완이 있습니다. 나는 확실히 알고 있습니다. )
이 상태에서 지적인 도덕성과 죄의 개념 은 완전히 부재하지만, 단순히 시스템적으로 비효율적인(죄?) 행동이 일어나지 않습니다.
그런 다음 쌍별 분석을 통해 상호 맥락화할 수 있습니다. 동시에 샘플의 "통계성"은 반복할 때마다 절반으로 줄어듭니다.
이것은 문제의 차원과 관련이 있고 두 번이 아니라 제곱이기 때문에 지금까지 가장 이해할 수 없습니다.
정의에 따르면 --- 시스템의 효율성은 시스템의 품질을 특성화하는 숫자 지표입니다.
그리고 효율성의 개념을 시장에 짜기 전에 먼저 기능의 품질을 결정하는 방법을 배워야 합니다. 입력 및 출력 스트림에 대한 지식과 변환 연산자가 필요합니다. 이것이 없으면 시장의 효율성 / 비효율에 대한 이야기는 공허합니다.
의미(목적)를 정의하지 않고 품질을 정의하는 것은 불가능합니다. 시장의 목적은 무엇입니까?
당신은 "효과적인"이라는 단어를 일상적인 의미로만 매우 좁게 해석합니다. 과학에서 이 단어를 "연기", "실제"의 동의어로 사용하는 것도 일반적입니다. 예를 들어 "유효상수"라는 개념을 알고 계십니까?
러시아어로 말하면 모든 것이 다음과 같은 동등한 진술로 요약됩니다.
시장이 비효율적입니다. <=> 인접 호가의 상호 정보가 0이 아닙니다. <=> 인접 호가가 통계적으로 독립적이지 않습니다.
상호 정보에 대한 주제에서 이 의존성 중 가장 큰 비중을 차지하는 것이 변동성의 일일 의존성이라는 사실이 밝혀졌습니다. 이 의존성으로부터 많은 이익을 얻는 방법을 배운 사람은 아무도 없는 것 같습니다. 이 주제들 중 내가 참여한 주제가 한 번 있었습니다(아직 검색에서 찾을 수 없고 완전히 잊어버렸습니다. 아마도 이것은 유료 정보가 아니라 비슷한 것입니다). 거기에서 나는 이 구성 요소를 걸러내고 그 후에도 남아 있는 것이 있는지 확인하는 방법을 제안했습니다. 하지만 그때는 아무도 하지 않았습니다.
추신 : 나는 그것을 찾지 못했다고 쓰고 즉시 찾았습니다 :), 여기 있습니다
시장은 비효율적입니다 -> 당신은 벌 수 있습니다. 비효율적일수록 돈을 버는 방법을 찾기가 더 쉽습니다.
시장의 효율성을 평가하는 것은 음... 유토피아입니다. 평균 스프레드를 측정할 수 있지만 :)
수익성은 거의 쓸모없는 지표입니다.
가격 변동률을 계산하는 커뮤니티에 묻고 싶었습니다.
기본적으로 이것은 뉴스 촛불입니다.
그 적용 중 하나는 단기간에 강한 가격변동을 보이는 어드바이저의 행동이다.
예: 강력한 뉴스가 나오면 테이크를 아예 제거한 다음 상황에 따라 새 테이크를 설정하거나 충분한 거리를 두고 테이크를 푸시하는 것이 매우 합리적입니다.
20-30 100 핍을 얻은 다음 가격이 다른 5 10 또는 20 테이크 거리를 만드는 것을 보는 것은 수치 스럽기 때문입니다.
친애하는 plz, plz는 사진으로 더 나은 질문을 지정합니다. 그리고 그 전문가는 그런 폭력적인 환상을 가지고 있어서 저는 거의 제 뇌가 탈구될 뻔했습니다.
시장은 비효율적입니다 -> 당신은 벌 수 있습니다. 비효율적일수록 돈을 버는 방법을 찾기가 더 쉽습니다.
시장의 효율성을 평가하는 것은 음... 유토피아입니다. 평균 스프레드를 측정할 수 있지만 :)
수익성은 거의 쓸모없는 지표입니다.
이제 그 "중단된" 방법에 따르면 가장 강력하지만 명백히 쓸모가 없는( 성배의 의미에서 ) 매일 의존성을 배제한 후 가장 강한 의존성(내 검증되지 않은 가정에 따르면)은 반복될 것입니다. 나는 확산 / 커미션에 의해 살해당한 것이 그녀라고 생각합니다. 보다 정확하게는 돈을 벌 기회를 죽입니다. 그리고 이것은 매우 고귀한 것입니다 :))), 왜냐하면 재발이 없다면 코스가 있는 완전한 혼돈은 일정할 것이고 가끔은 그렇지 않을 것이기 때문입니다 :).
추신: 수익성에 관해서는 그것을 어떻게 준비하느냐가 아마도 중요할 것입니다. 우리가 "자연스러운" 지그재그(HZZ를 의미함)를 취하고 브레이크아웃(또는 브레이크아웃) 전략을 위한 시간 대비 수익성을 어리석게도 플롯팅한다고 가정해 보겠습니다. 결과는 거의 0(스프레드 없음)이 될 것이지만 변동이 있을 것입니다. 정의에 따르면 이는 H-변동성의 변동일 뿐입니다. 그리고 무작위성 - 비무작위성의 경우 이러한 변동은 이미 분석될 수 있습니다.
정의에 따르면 이는 H-변동성의 변동일 뿐입니다. 그리고 무작위성의 경우 - 무작위성이 아닌 경우 이러한 변동은 이미 분석될 수 있습니다.
상호 정보에 대한 주제에서 이 의존성 중 가장 큰 비중을 차지하는 것이 변동성의 일일 의존성이라는 사실이 밝혀졌습니다. 이 의존성으로부터 많은 이익을 얻는 방법을 배운 사람은 아무도 없는 것 같습니다. 이 주제들 중 내가 참여한 주제가 한 번 있었습니다(아직 검색에서 찾을 수 없고 완전히 잊어버렸습니다. 아마도 이것은 유료 정보가 아니라 비슷한 것입니다). 거기에서 나는 이 구성 요소를 걸러내고 그 후에도 남아 있는 것이 있는지 확인하는 방법을 제안했습니다. 그러나 그때는 아무도 하지 않았습니다.
추신 : 나는 그것을 찾지 못했다고 쓰고 즉시 찾았습니다 :), 여기 있습니다
읽었던 기억이 나네요.
사실 "이 의존성 중 가장 큰 부분은 변동성의 일일 의존성"이라는 사실이 바로 인접한 막대와 관련이 있다는 것입니다. 일종의 *ARCH 효과인데, 이는 전체 시세 흐름이 일괄 분석된다는 사실 때문에 통계에서 다른 모든 것을 막습니다. . 방향의 종속성을 식별하려면 더 미묘한 분석이 필요합니다. 내 깊은 확신에 따르면 첫 번째 단계는 흐름을 상호 정보가 있는 부분과 없는 부분으로 나누는 것입니다. 비효율적인 영역을 식별한다고 말할 수 있습니다.
의미(목적)를 정의하지 않고 품질을 정의하는 것은 불가능합니다. 시장의 목적은 무엇입니까?
당신은 "효과적인"이라는 단어를 일상적인 의미로만 매우 좁게 해석합니다. 과학에서 이 단어를 "연기", "실제"의 동의어로 사용하는 것도 일반적입니다. 예를 들어 "유효상수"라는 개념을 알고 계십니까?
물론 한 쌍의 효율성 품질에는 목표의 존재가 암시됩니다. 그리고 그것은 매일의 "좋은-나쁜"에 관한 것이 아닙니다. 그리고 아주 과학적인 "대응 - 비대응". 그리고 이것은 이미 특정 그라데이션을 도입합니다. 그러나 너무 광범위한 해석은 "시장 효율성 / 비효율성"이라는 문구 자체의 의미를 박탈합니다.))