과거 데이터에 대한 아름다운 증가 차트를 보여주기 위해 Expert Advisor를 최적화 합니까? 아니면 몇 가지 "기본" 고려 사항에 따라 Expert Advisor의 "우수" 매개변수를 선택합니까?
나는 당신에게 조금 경고하고 싶습니다. 과거 데이터에 대한 전략을 최적화할 때(지난 1~2년 동안) 전략이 매우 성공적인 "우승" 매개변수를 결정했다고 가정해 보겠습니다. 전략에 사용자 정의 가능한 매개변수가 많이 있으면 항상 환상적인 수익을 낼 수 있는 매개변수를 찾을 수 있습니다. 그러나 동일한 매개변수로 1~2년 내에 성공할 것이라고 자신 있게 말할 수 있습니까? 전략에 대해 유사한 연구를 수행했습니까? 아니면 1999-2013년 한 기간 동안만 전략의 가능성을 탐색했습니까?
예를 들어 2005년에 대한 과거 데이터에 대한 전략을 최적화하고 2006년 데이터에 대해 획득한 "우승" 매개변수를 사용하여 시스템 테스트를 실행하는 것이 좋습니다. 귀하의 시스템이 2006년에 2005년에 얻은 것과 동일한 용이성으로 "병합"된다는 것이 갑자기 밝혀지면 귀하를 화나게 할 수 있습니다. 귀하의 시스템은 "성배"가 아니며 1999-2013년 기간의 성공은 오직 아직 알 수 없는 기간 동안 미래에 대해 분석적으로 결정할 수 없을 가능성이 가장 높은 "성공적으로" 적합된 매개변수의 결과입니다.
과거 데이터에 대한 아름다운 증가 차트를 보여주기 위해 Expert Advisor를 최적화합니까? 아니면 몇 가지 "기본" 고려 사항에 따라 Expert Advisor의 "우수" 매개변수를 선택합니까?
나는 당신에게 조금 경고하고 싶습니다. 과거 데이터에 대한 전략을 최적화할 때(지난 1~2년 동안) 전략이 매우 성공적인 "우승" 매개변수를 결정했다고 가정해 보겠습니다. 전략에 사용자 정의 가능한 매개변수가 많이 있으면 항상 환상적인 수익을 낼 수 있는 매개변수를 찾을 수 있습니다. 그러나 동일한 매개변수로 1~2년 내에 성공할 것이라고 자신 있게 말할 수 있습니까? 전략에 대해 유사한 연구를 수행했습니까? 아니면 1999-2013년 한 기간 동안만 전략의 가능성을 탐색했습니까?
예를 들어 2005년에 대한 과거 데이터에 대한 전략을 최적화하고 2006년 데이터에 대해 획득한 "우승" 매개변수를 사용하여 시스템 테스트를 실행하는 것이 좋습니다. 귀하의 시스템이 2006년에 2005년에 얻은 것과 동일한 용이성으로 "병합"된다는 것이 갑자기 밝혀지면 귀하를 화나게 할 수 있습니다. 귀하의 시스템은 "성배"가 아니며 1999-2013년 기간의 성공은 오직 아직 알 수 없는 기간 동안 미래에 대해 분석적으로 결정할 수 없을 가능성이 가장 높은 "성공적으로" 적합된 매개변수의 결과입니다.
martin EA에 들어가기 전에 다양한 지표를 사용하여 다양한 TS를 시도했습니다. 그리고 그것들을 확인할 때 항상 최적화 기간을 벗어난 간격으로 작동 할 수 없다는 것이 밝혀졌으며 일반적으로 병합됩니다. 그러나 Martin의 Expert Advisors는 이 점에서 훨씬 더 나은 행동을 보입니다. 그리고 때로는 몇 개월 간격으로 최적화하면 고문이 몇 년 간격으로 수익성 있게 작업할 수 있는 매개변수를 제공하는 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 최근 몇 년 동안 마틴을 사용하여 어드바이저와만 거래했습니다. 표시기를 사용하여 진입 신호를 생성하고 때로는 출구 지점을 결정하는 데 사용합니다. 주요 임무는 고문이 역사상 가장 긴 무반동 추세를 여유롭게 극복해야 하는 매개변수를 찾는 것입니다. 물론 이것이 배수구로부터의 보증을 제공하지는 않습니다. 그러나 최소한 희귀한 매실이 있음에도 불구하고 일반적으로 수익성이 상당히 높을 수 있으므로 돈을 벌 수 있습니다.
khorosh : martin EA에 들어가기 전에 다양한 지표를 사용하여 다양한 TS를 시도했습니다. 그리고 그것들을 확인할 때 항상 최적화 기간을 벗어난 간격으로 작동 할 수 없다는 것이 밝혀졌으며 일반적으로 병합됩니다. 그러나 Martin의 Expert Advisors는 이 점에서 훨씬 더 나은 행동을 보입니다. 그리고 때로는 몇 개월 간격으로 최적화하면 고문이 몇 년 간격으로 수익성 있게 작업할 수 있는 매개변수를 제공하는 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 최근 몇 년 동안 마틴을 사용하여 어드바이저와만 거래했습니다. 표시기를 사용하여 진입 신호를 생성하고 때로는 출구 지점을 결정하는 데 사용합니다. 주요 임무는 고문이 역사상 가장 긴 무반동 추세를 여유롭게 극복해야 하는 매개변수를 찾는 것입니다. 물론 이것이 배수구로부터의 보증을 제공하지는 않습니다. 그러나 최소한 희귀한 매실이 있음에도 불구하고 일반적으로 수익성이 상당히 높을 수 있으므로 돈을 벌 수 있습니다.
여기 사람들이 헛되이 농담을하고 있습니다 .... khorosh 는 연구를 수행하고 컷을 배치했지만 여전히 정상입니다. 건설적인 순간도 볼 수 있습니다. Martin은 또한 유연할 수 있습니다. 위험은 크게 다를 수 있습니다. 또한 저자는 언급하지 않은 보상 명령을 사용합니다. 감소 또는 일시적인 "휴식"을 줄이기 위한 조치를 적용합니다. 그래서 그의 일은 헛되지 않을 것입니다. 다양한 방식으로 거래할 수 있지만 로봇이 예상치 못한 시장 변화에 저항하는 알고리즘을 찾는 것이 더 어렵기 때문에 최대 드로다운 제한을 조건으로 직렬로 작동하는 것이 유망한 것으로 보입니다.
khorosh : martin EA에 들어가기 전에 다양한 지표를 사용하여 다양한 TS를 시도했습니다. 그리고 그것들을 확인할 때 항상 최적화 기간을 벗어난 간격으로 작동 할 수 없다는 것이 밝혀졌으며 일반적으로 병합됩니다. 그러나 Martin의 Expert Advisors는 이 점에서 훨씬 더 나은 행동을 보입니다. 그리고 때로는 몇 개월 간격으로 최적화하면 고문이 몇 년 간격으로 수익성 있게 작업할 수 있는 매개변수를 제공하는 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 최근 몇 년 동안 마틴을 사용하여 어드바이저와만 거래했습니다. 표시기를 사용하여 진입 신호를 생성하고 때로는 출구 지점을 결정하는 데 사용합니다. 주요 임무는 고문이 역사상 가장 긴 무반동 추세를 여유롭게 극복해야 하는 매개변수를 찾는 것입니다. 물론 이것이 배수구로부터의 보증을 제공하지는 않습니다. 그러나 최소한 희귀한 매실이 있음에도 불구하고 일반적으로 수익성이 상당히 높을 수 있으므로 돈을 벌 수 있습니다.
나는 대답에서 이해하지 못했습니다. 특히, 이 Expert Advisor는 예를 들어 2005년에 최적화된 매개 변수를 사용하여 더 성공적으로 작동할 수 있다고 자랑할 수 있습니다(적어도 2006년에는)? 결과를 보는 것은 흥미로울 것입니다.
그리고 이 Expert Advisor에 대해 이미 그러한 연구를 수행했습니까?
나는 "어드바이저가 가장 긴 비반동 추세를 극복해야 한다"는 매개변수가 아마도 "정상 반등" 추세의 조건에서 역겹게 작동할 것이라는 점에 주목하고 싶습니다. 그렇게 생각하지 않아? 이것은 고문의 수익성있는 작업을 위해 "우승"매개 변수를 지속적으로 올바르게 선택해야한다는 사실이 의미하는 것입니다. 물론 이것은 사전에 분석적으로 결정할 수 없습니다. 그들이 말했듯이, 나는 환매를 알았다면 소치에 살았을 것입니다.
인용문: "하지만 최소한 희귀한 매실이 있음에도 불구하고 일반적으로 수익성이 상당히 높을 수 있으므로 돈을 벌 수 있습니다." LTCM의 제작자도 아마 같은 생각을 했을 것입니다. ;)
이유를 묻는 것입니다. 비슷한 마틴게일(FAPTurbo로 기억하는 한)을 연구하고 정확히 다음과 같은 결론에 도달한 적이 있습니다. 이것은 근시안적인 비즈니스 프로그래머의 작업 결과입니다.
khorosh : martin EA에 들어가기 전에 다양한 지표를 사용하여 다양한 TS를 시도했습니다. 그리고 그것들을 확인할 때 항상 최적화 기간을 벗어난 간격으로 작동 할 수 없다는 것이 밝혀졌으며 일반적으로 병합됩니다. 그러나 Martin의 Expert Advisors는 이 점에서 훨씬 더 나은 행동을 보입니다. 그리고 때로는 몇 개월 간격으로 최적화하면 고문이 몇 년 간격으로 수익성 있게 작업할 수 있는 매개변수를 제공하는 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 최근 몇 년 동안 마틴을 사용하여 어드바이저와만 거래했습니다. 표시기를 사용하여 진입 신호를 생성하고 때로는 출구 지점을 결정하는 데 사용합니다. 주요 임무는 고문이 역사상 가장 긴 무반동 추세를 여유롭게 극복해야 하는 매개변수를 찾는 것입니다. 물론 이것이 배수구로부터의 보증을 제공하지는 않습니다. 그러나 최소한 희귀한 매실이 있음에도 불구하고 일반적으로 수익성이 상당히 높을 수 있으므로 돈을 벌 수 있습니다.
기록에서 롤백 없음이 더 많이 관찰될수록 Expert Advisor의 수익성은 낮아집니다. 제가 제대로 이해한건가요?
moskitman : 기록에서 롤백 없음이 더 많이 관찰될수록 Expert Advisor의 수익성은 낮아집니다. 제가 제대로 이해한건가요?
이 페이지의 대차 대조표를 보십시오. 잔액이 단계를 밟으면 추세 반전 또는 수정 후 마감 주문이 있습니다. 이전의 롤백 없는 추세에서 많은 주문이 누적되었다는 사실로 인해 단계가 획득됩니다. 따라서 반대로 노롤백 추세 이후에 성공적으로 극복되면 항상 보증금이 크게 증가합니다. 그러나 무반동 추세의 하락이 임계값을 초과하지 않도록 하는 조치를 취하고 해당 매개변수 설정을 취해야 합니다. 최소 50% 미만인 것이 바람직하며, 물론 더 적은 것이 더 좋지만, 어떻게 될지.
나는 대답에서 이해하지 못했습니다. 특히, 이 Expert Advisor는 예를 들어 2005년에 최적화된 매개 변수를 사용하여 더 성공적으로 작동할 수 있다고 자랑할 수 있습니다(적어도 2006년에는)? 결과를 보는 것은 흥미로울 것입니다.
그리고 이 Expert Advisor에 대해 이미 그러한 연구를 수행했습니까?
나는 "어드바이저가 가장 긴 비반동 추세를 극복해야 한다"는 매개변수가 아마도 "정상 반등" 추세의 조건에서 역겹게 작동할 것이라는 점에 주목하고 싶습니다. 그렇게 생각하지 않아? 이것은 고문의 수익성있는 작업을 위해 "우승"매개 변수를 지속적으로 올바르게 선택해야 함을 의미합니다. 물론 이것은 사전에 분석적으로 결정할 수 없습니다. 그들이 말했듯이, 나는 환매를 알았다면 소치에 살았을 것입니다.
인용문: "하지만 최소한 희귀한 매실이 있음에도 불구하고 일반적으로 수익성이 상당히 높을 수 있으므로 돈을 벌 수 있습니다." LTCM의 제작자도 아마 같은 생각을 했을 것입니다. ;)
이유를 묻는 것입니다. 비슷한 마틴게일(FAPTurbo로 기억하는 한)을 연구하고 정확히 다음과 같은 결론에 도달한 적이 있습니다. 이것은 근시안적인 프로그래머의 작업 결과입니다.
나는 당신의 질문에 충분히 대답했다고 생각합니다. 실험에 관해서는 언제, 어떻게 하는 지는 제가 결정하겠습니다. 나는 이미 2006년부터 그것들을 완전히 해왔습니다. 제가 말할 수 있는 한 가지는 당신이 말하는 수표 없이는 어떤 전문가도 진짜에 두지 않는다는 것입니다.
moskitman : 기록에서 롤백 없음이 더 많이 관찰될수록 Expert Advisor의 수익성은 낮아집니다. 제가 제대로 이해한건가요?
나는 또한 내 의견을 표현할 것입니다. 이것은 완전히 사실이 아닙니다. 적절한 매개변수 와 충분한 계정 규모로 어드바이저는 원칙적으로 어떠한 손실도 극복할 수 있으며 이러한 경우에도 이익을 증가시킬 수 있습니다(결국 보상 거래의 규모가 증가하고 그에 따라 가능한 이익) . 어려움은 보편적인 매개변수가 존재하는 경우 이를 결정하는 데 있습니다.
khorosh : 이 페이지의 대차 대조표를 보십시오. 잔액이 단계를 밟으면 반전 또는 추세 수정 중에 마감 주문이 있습니다. 이전의 롤백 없는 추세에서 많은 주문이 누적되었다는 사실로 인해 단계가 획득됩니다. 따라서 반대로 노롤백 추세 이후에 성공적으로 극복되면 항상 보증금이 크게 증가합니다. 그러나 무반동 추세의 하락이 임계값을 초과하지 않도록 하는 조치를 취하고 해당 매개변수 설정을 취해야 합니다. 최소 50% 미만인 것이 바람직하며, 물론 더 적은 것이 더 좋지만, 어떻게 될지.
지분이 보이시나요? 대차 대조표는 많은 것을 말하지 않습니다. 자기자본 수준이 거의 "임계 가치"에 가깝다고 확신합니다.
그리고 그것은 단계에 관한 것이 아니라 올빼미가 극복할 수 있는 반동이 없는 정도에 관한 것이었습니다. 따라서 이 값은 수익성에 반비례합니다.
그러나 좋은 것은 아닙니다. (하지만 피에 굶주림)
추신: "이것" 또는 "저것"이 일어나지 않기를 비밀리에 희망하면서 거래 시스템을 구축하는 방법을 이해하지 못합니다. 또는 저장소가 두 배가 될 때까지 발생하지 않습니다. 아니면 다른 일이 있을 때까지 일어나지 않을 것입니다.
PPS 롤백이 없으면 그러한 올빼미는 플러스로 약간 점프하자마자 위치를 닫고 다가오는 올빼미와 완전히 병합됩니다. 저도 전략가입니다.
테마 작가 khorosh에게 질문이 있습니다.
과거 데이터에 대한 아름다운 증가 차트를 보여주기 위해 Expert Advisor를 최적화 합니까? 아니면 몇 가지 "기본" 고려 사항에 따라 Expert Advisor의 "우수" 매개변수를 선택합니까?
나는 당신에게 조금 경고하고 싶습니다. 과거 데이터에 대한 전략을 최적화할 때(지난 1~2년 동안) 전략이 매우 성공적인 "우승" 매개변수를 결정했다고 가정해 보겠습니다. 전략에 사용자 정의 가능한 매개변수가 많이 있으면 항상 환상적인 수익을 낼 수 있는 매개변수를 찾을 수 있습니다. 그러나 동일한 매개변수로 1~2년 내에 성공할 것이라고 자신 있게 말할 수 있습니까? 전략에 대해 유사한 연구를 수행했습니까? 아니면 1999-2013년 한 기간 동안만 전략의 가능성을 탐색했습니까?
예를 들어 2005년에 대한 과거 데이터에 대한 전략을 최적화하고 2006년 데이터에 대해 획득한 "우승" 매개변수를 사용하여 시스템 테스트를 실행하는 것이 좋습니다. 귀하의 시스템이 2006년에 2005년에 얻은 것과 동일한 용이성으로 "병합"된다는 것이 갑자기 밝혀지면 귀하를 화나게 할 수 있습니다. 귀하의 시스템은 "성배"가 아니며 1999-2013년 기간의 성공은 오직 아직 알 수 없는 기간 동안 미래에 대해 분석적으로 결정할 수 없을 가능성이 가장 높은 "성공적으로" 적합된 매개변수의 결과입니다.
테마 작가 khorosh에게 질문이 있습니다.
과거 데이터에 대한 아름다운 증가 차트를 보여주기 위해 Expert Advisor를 최적화합니까? 아니면 몇 가지 "기본" 고려 사항에 따라 Expert Advisor의 "우수" 매개변수를 선택합니까?
나는 당신에게 조금 경고하고 싶습니다. 과거 데이터에 대한 전략을 최적화할 때(지난 1~2년 동안) 전략이 매우 성공적인 "우승" 매개변수를 결정했다고 가정해 보겠습니다. 전략에 사용자 정의 가능한 매개변수가 많이 있으면 항상 환상적인 수익을 낼 수 있는 매개변수를 찾을 수 있습니다. 그러나 동일한 매개변수로 1~2년 내에 성공할 것이라고 자신 있게 말할 수 있습니까? 전략에 대해 유사한 연구를 수행했습니까? 아니면 1999-2013년 한 기간 동안만 전략의 가능성을 탐색했습니까?
예를 들어 2005년에 대한 과거 데이터에 대한 전략을 최적화하고 2006년 데이터에 대해 획득한 "우승" 매개변수를 사용하여 시스템 테스트를 실행하는 것이 좋습니다. 귀하의 시스템이 2006년에 2005년에 얻은 것과 동일한 용이성으로 "병합"된다는 것이 갑자기 밝혀지면 귀하를 화나게 할 수 있습니다. 귀하의 시스템은 "성배"가 아니며 1999-2013년 기간의 성공은 오직 아직 알 수 없는 기간 동안 미래에 대해 분석적으로 결정할 수 없을 가능성이 가장 높은 "성공적으로" 적합된 매개변수의 결과입니다.
martin EA에 들어가기 전에 다양한 지표를 사용하여 다양한 TS를 시도했습니다. 그리고 그것들을 확인할 때 항상 최적화 기간을 벗어난 간격으로 작동 할 수 없다는 것이 밝혀졌으며 일반적으로 병합됩니다. 그러나 Martin의 Expert Advisors는 이 점에서 훨씬 더 나은 행동을 보입니다. 그리고 때로는 몇 개월 간격으로 최적화하면 고문이 몇 년 간격으로 수익성 있게 작업할 수 있는 매개변수를 제공하는 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 최근 몇 년 동안 마틴을 사용하여 어드바이저와만 거래했습니다. 표시기를 사용하여 진입 신호를 생성하고 때로는 출구 지점을 결정하는 데 사용합니다. 주요 임무는 고문이 역사상 가장 긴 무반동 추세를 여유롭게 극복해야 하는 매개변수를 찾는 것입니다. 물론 이것이 배수구로부터의 보증을 제공하지는 않습니다. 그러나 최소한 희귀한 매실이 있음에도 불구하고 일반적으로 수익성이 상당히 높을 수 있으므로 돈을 벌 수 있습니다.
martin EA에 들어가기 전에 다양한 지표를 사용하여 다양한 TS를 시도했습니다. 그리고 그것들을 확인할 때 항상 최적화 기간을 벗어난 간격으로 작동 할 수 없다는 것이 밝혀졌으며 일반적으로 병합됩니다. 그러나 Martin의 Expert Advisors는 이 점에서 훨씬 더 나은 행동을 보입니다. 그리고 때로는 몇 개월 간격으로 최적화하면 고문이 몇 년 간격으로 수익성 있게 작업할 수 있는 매개변수를 제공하는 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 최근 몇 년 동안 마틴을 사용하여 어드바이저와만 거래했습니다. 표시기를 사용하여 진입 신호를 생성하고 때로는 출구 지점을 결정하는 데 사용합니다. 주요 임무는 고문이 역사상 가장 긴 무반동 추세를 여유롭게 극복해야 하는 매개변수를 찾는 것입니다. 물론 이것이 배수구로부터의 보증을 제공하지는 않습니다. 그러나 최소한 희귀한 매실이 있음에도 불구하고 일반적으로 수익성이 상당히 높을 수 있으므로 돈을 벌 수 있습니다.
나는 대답에서 이해하지 못했습니다. 특히, 이 Expert Advisor는 예를 들어 2005년에 최적화된 매개 변수를 사용하여 더 성공적으로 작동할 수 있다고 자랑할 수 있습니다(적어도 2006년에는)? 결과를 보는 것은 흥미로울 것입니다.
그리고 이 Expert Advisor에 대해 이미 그러한 연구를 수행했습니까?
나는 "어드바이저가 가장 긴 비반동 추세를 극복해야 한다"는 매개변수가 아마도 "정상 반등" 추세의 조건에서 역겹게 작동할 것이라는 점에 주목하고 싶습니다. 그렇게 생각하지 않아? 이것은 고문의 수익성있는 작업을 위해 "우승"매개 변수를 지속적으로 올바르게 선택해야한다는 사실이 의미하는 것입니다. 물론 이것은 사전에 분석적으로 결정할 수 없습니다. 그들이 말했듯이, 나는 환매를 알았다면 소치에 살았을 것입니다.
인용문: "하지만 최소한 희귀한 매실이 있음에도 불구하고 일반적으로 수익성이 상당히 높을 수 있으므로 돈을 벌 수 있습니다." LTCM의 제작자도 아마 같은 생각을 했을 것입니다. ;)
이유를 묻는 것입니다. 비슷한 마틴게일(FAPTurbo로 기억하는 한)을 연구하고 정확히 다음과 같은 결론에 도달한 적이 있습니다. 이것은 근시안적인 비즈니스 프로그래머의 작업 결과입니다.
martin EA에 들어가기 전에 다양한 지표를 사용하여 다양한 TS를 시도했습니다. 그리고 그것들을 확인할 때 항상 최적화 기간을 벗어난 간격으로 작동 할 수 없다는 것이 밝혀졌으며 일반적으로 병합됩니다. 그러나 Martin의 Expert Advisors는 이 점에서 훨씬 더 나은 행동을 보입니다. 그리고 때로는 몇 개월 간격으로 최적화하면 고문이 몇 년 간격으로 수익성 있게 작업할 수 있는 매개변수를 제공하는 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 최근 몇 년 동안 마틴을 사용하여 어드바이저와만 거래했습니다. 표시기를 사용하여 진입 신호를 생성하고 때로는 출구 지점을 결정하는 데 사용합니다. 주요 임무는 고문이 역사상 가장 긴 무반동 추세를 여유롭게 극복해야 하는 매개변수를 찾는 것입니다. 물론 이것이 배수구로부터의 보증을 제공하지는 않습니다. 그러나 최소한 희귀한 매실이 있음에도 불구하고 일반적으로 수익성이 상당히 높을 수 있으므로 돈을 벌 수 있습니다.
기록에서 롤백 없음이 더 많이 관찰될수록 Expert Advisor의 수익성은 낮아집니다. 제가 제대로 이해한건가요?
나는 대답에서 이해하지 못했습니다. 특히, 이 Expert Advisor는 예를 들어 2005년에 최적화된 매개 변수를 사용하여 더 성공적으로 작동할 수 있다고 자랑할 수 있습니다(적어도 2006년에는)? 결과를 보는 것은 흥미로울 것입니다.
그리고 이 Expert Advisor에 대해 이미 그러한 연구를 수행했습니까?
나는 "어드바이저가 가장 긴 비반동 추세를 극복해야 한다"는 매개변수가 아마도 "정상 반등" 추세의 조건에서 역겹게 작동할 것이라는 점에 주목하고 싶습니다. 그렇게 생각하지 않아? 이것은 고문의 수익성있는 작업을 위해 "우승"매개 변수를 지속적으로 올바르게 선택해야 함을 의미합니다. 물론 이것은 사전에 분석적으로 결정할 수 없습니다. 그들이 말했듯이, 나는 환매를 알았다면 소치에 살았을 것입니다.
인용문: "하지만 최소한 희귀한 매실이 있음에도 불구하고 일반적으로 수익성이 상당히 높을 수 있으므로 돈을 벌 수 있습니다." LTCM의 제작자도 아마 같은 생각을 했을 것입니다. ;)
이유를 묻는 것입니다. 비슷한 마틴게일(FAPTurbo로 기억하는 한)을 연구하고 정확히 다음과 같은 결론에 도달한 적이 있습니다. 이것은 근시안적인 프로그래머의 작업 결과입니다.
기록에서 롤백 없음이 더 많이 관찰될수록 Expert Advisor의 수익성은 낮아집니다. 제가 제대로 이해한건가요?
나는 또한 내 의견을 표현할 것입니다. 이것은 완전히 사실이 아닙니다. 적절한 매개변수 와 충분한 계정 규모로 어드바이저는 원칙적으로 어떠한 손실도 극복할 수 있으며 이러한 경우에도 이익을 증가시킬 수 있습니다(결국 보상 거래의 규모가 증가하고 그에 따라 가능한 이익) . 어려움은 보편적인 매개변수가 존재하는 경우 이를 결정하는 데 있습니다.
이 페이지의 대차 대조표를 보십시오. 잔액이 단계를 밟으면 반전 또는 추세 수정 중에 마감 주문이 있습니다. 이전의 롤백 없는 추세에서 많은 주문이 누적되었다는 사실로 인해 단계가 획득됩니다. 따라서 반대로 노롤백 추세 이후에 성공적으로 극복되면 항상 보증금이 크게 증가합니다. 그러나 무반동 추세의 하락이 임계값을 초과하지 않도록 하는 조치를 취하고 해당 매개변수 설정을 취해야 합니다. 최소 50% 미만인 것이 바람직하며, 물론 더 적은 것이 더 좋지만, 어떻게 될지.
지분이 보이시나요? 대차 대조표는 많은 것을 말하지 않습니다. 자기자본 수준이 거의 "임계 가치"에 가깝다고 확신합니다.
그리고 그것은 단계에 관한 것이 아니라 올빼미가 극복할 수 있는 반동이 없는 정도에 관한 것이었습니다. 따라서 이 값은 수익성에 반비례합니다.