성배가 아니라 그냥 평범한 것 - Bablokos !!! - 페이지 587

새 코멘트
 
Renat Akhtyamov :

3주, 단 3주...

신호 강도 아이콘 누락

아하하하하

예, 위험 노출이 다시 초과된 것뿐입니다(펀드 곡선에서 큰 지그재그가 시작되는 것으로 볼 수 있음)

 
transcendreamer :


하지만 여전히 신호를 보고 있죠, 그렇죠? ) 조만간 Tolik은 디포 과부하를 멈추고 이익은 짓밟힐 것입니다)

 
Aleksandr Volotko :

하지만 여전히 신호를 보고 있죠, 그렇죠? ) 조만간 Tolik은 디포 과부하를 멈추고 이익은 짓밟힐 것입니다)  

예, 오늘만 공장에서 시계에서 돌아왔습니다 ... 나는 ... 그리고 거기에 ...

일반적으로 배수가 되지 않는 시스템(평균적으로 양의 MO, 고치가 위쪽으로 기울어짐)의 경우 방정식 y=k*xs의 솔루션을 기반으로 주어진 확률 수준으로 최대 드로우다운을 추정할 수 있습니다. *n*sqrt(x) --> min, 여기서 k는 기대 수익률이고 s - 수익률 스프레드(RMS), n - 선택한 확률 수준에 해당하는 시그마 수(대략 가우스를 사용하여 시작할 수 있음) 또는 최소한 300개 이상의 충분한 거래가 있어야 합니다. 임의의 부트스트랩(예: 100,000개 궤적)을 실행하고 이 최대 하락 깊이를 시각적으로 평가하여 최소한 대략적인 위험 계획을 세우고 거래가 적절한지 여부를 이해하십시오...

동시에 모든 것을 망칠 수 있는 4가지 미묘함이 있습니다. (1) 일부 거래 시스템의 경우 수집된 거래가 다른 시장의 변동성을 충분히 반영하지 못하는 것으로 판명될 수 있습니다. (2) 가정 MO가 평균적으로 양수라는 것도 큰 가정입니다. 왜냐하면 실제로는 떠 있기 때문입니다. (3) 일정한 하중 수준이 필요하고 하중이 증가해서는 안 됩니다. 이는 가능한 궤적의 고치의 분산을 분명히 증가시키기 때문입니다. (4 ) 거래 설정 선택의 엄격함이 변경되면 분산도 증가할 수 있습니다. 특히 변동성이 국부적으로 하락하고 거래자가 감소된 변동성에 익숙해지면 ...

큰 분산으로 거래하면 일반적으로 적합하다는 것을 깨닫지 않고 적절한 거래 방법조차도 단순히 버릴 수 있습니다.이 예금에는 수익성의 스프레드가 너무 치명적이었습니다 ... 그리고 분석은 거의 항상 평균 수익성보다 높습니다 , 그런 세계적인 부패 ...

 
드리머, 뻔한 글 쓰는 게 강점?))
추세 동안에는 추세 시스템을 거래해야 하고 평평하고 평평한 동안에는 거래해야 한다고 덧붙이는 것을 잊었습니다.))

변동성을 예측할 수 없으므로 수익률의 스프레드도 예측할 수 없습니다.
주야간 변동성의 예측 가능한 변동도 쓸모가 없습니다. 모든 비효율성은 확산과 커미션에 의해 제거될 것입니다.
 
Макс :
드리머, 뻔한 글 쓰는 게 강점?))
추세 동안에는 추세 시스템을 거래해야 하고 평평하고 평평한 동안에는 거래해야 한다고 덧붙이는 것을 잊었습니다.))

변동성을 예측할 수 없으므로 수익률의 스프레드도 예측할 수 없습니다.
주야간 변동성의 예측 가능한 변동도 쓸모가 없습니다. 모든 비효율성은 확산과 커미션에 의해 제거될 것입니다.

저는 이것을 이렇게 표현합니다: 거래에서 가장 중요한 것은 큰 손실을 가져올 거래를 입력하지 않는 것입니다. 이것이 아마도 가장 중요한 것입니다.

 
Макс :
드리머, 뻔한 글 쓰는 게 강점?))
추세 동안에는 추세 시스템을 거래해야 하고 평평하고 평평한 동안에는 거래해야 한다고 덧붙이는 것을 잊었습니다.))

변동성을 예측할 수 없으므로 수익률의 스프레드도 예측할 수 없습니다.
주야간 변동성의 예측 가능한 변동도 쓸모가 없습니다. 모든 비효율성은 확산과 커미션에 의해 제거될 것입니다.

물론 수익성의 확산도 MO처럼 떠 다니지만 여기에서 메시지는 최소한 초기 평가를 하기 위한 것입니다. 평가는 우리 예금을 주식 곡선의 추정 변동성과 비교하는 것으로 구성됩니다.

 
Макс :
드리머, 뻔한 글 쓰는 게 강점?))
추세 동안에는 추세 시스템을 거래해야 하고 평평하고 평평한 동안에는 거래해야 한다고 덧붙이는 것을 잊었습니다.))

변동성을 예측할 수 없으므로 수익률의 스프레드도 예측할 수 없습니다.
주야간 변동성의 예측 가능한 변동도 쓸모가 없습니다. 모든 비효율성은 확산과 커미션에 의해 제거될 것입니다.
변동성은 예측할 수 있을 뿐이며 제대로 작동하지 않습니다.
2개의 실수, 첫 번째 금속은 포인트 비용으로 인해 계정에 대해 여전히 변동성이 더 커서 결국 큰 거래를 하게 되었습니다.
두 번째 실수 - 다시, 금속에서 나는 전체 커틀릿으로 위험을 과대 평가했습니다.
그러나 일반적으로 100달러(센트)는 실제로 그러한 다중 통화 거래 를 위한 저장소가 너무 작습니다. 뭐, 상관없어요, 1달러로 100만 벌겠습니다.
 

변동성을 예측하는 것보다?

 
Anatolii Zainchkovskii :

변동성을 예측하는 것보다?

EURCHF, H1, 2020.07.25, RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real

맙소사. 뭐야?

 
multiplicator :

맙소사. 뭐야?

최고의 혼돈
1...580581582583584585586587588589590591592593594...650
새 코멘트
사유: