가격 움직임 패턴: 1부. 가격 방향 - 페이지 8

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tara :


가장 먼저 할 일은 채널이 무엇인지 결정하는 것입니다. 또한 모든 것이 간단합니다. :)


코드에서 이해했듯이 초기 및 최종 막대와 가격 기울기를 설정하고 이 기울기에서 최대 거리의 가격을 찾습니다. 이것은 물론 가장 쉬운 옵션입니다. 내 정의에 따르면 가격이 (교차 없이) 3번 이상 닿은 직선을 찾을 수 있는 경우 채널이 존재합니다. 왜 정확히 3번인가? 2번의 터치는 중요하지 않기 때문입니다(언제든지 2개의 점을 지나는 직선을 그릴 수 있습니다). 이 선은 지지선 (가격 상승) 또는 저항선(가격 하락)일 수 있습니다. 경사는 무엇이든 될 수 있습니다.
  
// Поиск ближайшей точки пробоя линии
void fBreakPoint( string Name                 // Имя пробоя
                , int Bar1, double Price1       // Начать поиск
                , double Speed                 // Наклон линии
                , int Bar2                     // Закончить поиск
                , int & Bar, double & Price) {   // Пробой линии
   Bar=LastBar- 1 ;
   Price= 0 ;
   datetime Time1=Time[Bar1],
            Time2=Time[Bar2];
   if ( Bar1<LastBar || Bar2<LastBar || Price1<Zero ) {
       if ( РежимОтладки ) Print ( "***   " +Name+ " - параметры пробоя: "
                    + DoubleToStr (Price1, Digits )+ " (" +Bar1+ "/" + TimeToStr (Time1)
                                            + ")...(" +Bar2+ "/" + TimeToStr (Time2)+ ")" );
       return ;
   }
   int Step;
   double H, L, P;
   if ( Bar2>Bar1 ) Step= 1 ; else Step=- 1 ;
   if ( High[Bar1]-Price1>Zero
    && Price1-Low[Bar1]>Zero ) {             // Первый бар
      Bar=Bar1;
      Price=Price1;
       return ;
   }
   while ( Bar1!=Bar2 ) {
      H=High[Bar1];                           // Предыдущий бар
      L=Low[Bar1];
      P=Price1;
      Price1-=Step*Speed;                     // Текущий бар
      Bar1+=Step;
       if ( ( High[Bar1]-Price1>Zero && P-L>Zero )
       || ( Price1-Low[Bar1]> Zero && H-P>Zero ) ) {
         Bar=Bar1;
         Price=Price1;
         return ;
   }  }
   return ;
}

채널의 시작과 끝 결정:

 
gpwr :

코드에서 이해했듯이 초기 및 최종 막대와 가격 기울기를 설정하고 이 기울기에서 최대 거리의 가격을 찾습니다. 이것은 물론 가장 쉬운 옵션입니다. 내 정의에 따르면 가격이 (교차 없이) 3번 이상 닿은 직선을 찾을 수 있는 경우 채널이 존재합니다. 왜 정확히 3번인가? 2번의 터치는 중요하지 않기 때문입니다(언제든지 2개의 점을 지나는 직선을 그릴 수 있습니다). 이 선은 지지선(가격 상승) 또는 저항선(가격 하락)일 수 있습니다. 경사는 무엇이든 될 수 있습니다.

나는 패턴에 관해서 특정한 숫자를 좋아하지 않는다.

내 주요 도구는 접선입니다. 우리의 경우 두 가지 포인트만 얻습니다.

 
잠이 사라졌다. 벌써 자정이 넘었어요 :)
 
alsu :

대부분 그렇지 않을 것입니다. 열역학 제2법칙은 닫힌 계의 엔트로피는 감소할 수 없다고 말합니다. 그리고 이것은 모든 실제 프로세스에 대해 시간의 앞뒤 방향 사이의 불균형을 항상 관찰해야 함을 의미합니다.

실용적인 측면에서 두 번째 법칙을 조금 다르게 볼 수 있습니다. 특정 시점에서 엔트로피 감소를 계속 수정하면(예: 이 경우와 같이 축적이 보일 때) 이는 다음을 의미합니다. 시스템이 외부 영향을 받고 있다는 것입니다. 어떤 방향으로 가는지 최대한 빨리 알아낼 수 있을 것입니다 - 상을 드립니다)


변동성 효과 없이 계열을 생성하면 무작위입니다. 그리고 변동성을 유지하면서 실제 시리즈에서 임의의 시리즈를 얻으면 원래 시리즈와 동일합니다. 저것들. 확률이 0.5인 각 막대에 대해 변경하지 않고 그대로 두거나 미러링합니다.
 
Avals :

변동성 효과 없이 계열을 생성하면 무작위입니다. 그리고 변동성을 유지하면서 실제 시리즈에서 임의의 시리즈를 얻으면 원래 시리즈와 동일합니다. 저것들. 확률이 0.5인 각 막대에 대해 변경하지 않고 그대로 두거나 미러링합니다.


무작위 인용(0.5의 확률로 막대의 미러 이미지)을 계산하도록 첫 번째 게시물의 스크립트를 수정했습니다. 또한 내부 및 외부 개수의 비율은 1보다 크지만 실제 막대보다 일관되게 작습니다.

스크립트에서 실수를 한 것일 수 있습니다.

 // Скрипт для подсчёта доли внешних и внутренних бар //
#property  copyright "Copyright © Svinotavr-2000"
#property  link       "DmitriyN"

int start()
 {
   MathSrand ( TimeLocal ());
   double n;                 // Количество бар всего, шт
   double KolVneshBar;       // Количество внешних бар, шт
   double KolVnutrBar;       // Количество внутренних бар, шт
   double ProcentVneshBar;   // Процент внешних бар, %
   double ProcentVnutrBar;   // Процент внутренних бар, %
   double OtnoshVnutKVnesh; // Отношение числа внутренних бар к числу внешних бар, раз
   double H,L,pH,pL;
   // Берём число бар на единицу меньшее, чем всего
   n= Bars - 1 ; 
   double lastCl=Close[ Bars ];
   // Цикл по всем барам
         for ( int j = n; j > 0 ; j--)
        {      
               int rnd= MathRand ();
               if (rnd>= 16384 ) bool zerk=true; else zerk=false;
              pH=H;
              pL=L;
               if (!zerk){
                H=lastCl+(High[j]-Close[j+ 1 ]);
                L=lastCl+(Low[j]-Close[j+ 1 ]);
                lastCl=lastCl+(Close[j]-Close[j+ 1 ]);
              } else {
                H=lastCl-(Low[j]-Close[j+ 1 ]);
                L=lastCl-(High[j]-Close[j+ 1 ]);
                lastCl=lastCl-(Close[j]-Close[j+ 1 ]);
              }
               // Считаем количество внутренних бар
               if ((H < pH) && (L > pL))
               {
               KolVnutrBar=KolVnutrBar+ 1 ;
               }  
               // Считаем количество внешних бар               
               if ((H > pH) && (L < pL))
               {
               KolVneshBar=KolVneshBar+ 1 ;
               
               }      
         }
   // Считаем отношение числа внутренних бар к числу внешних бар
  OtnoshVnutKVnesh=KolVnutrBar/KolVneshBar;
   // Переводим в проценты
  ProcentVneshBar=KolVneshBar/n* 100 ;
  ProcentVnutrBar=KolVnutrBar/n* 100 ;
   // Формируем строки для печати
   string S0 = "\n" + "=============== Результаты расчётов ===============" + "\n" + "\n" ;  
   string S1 = "Исследовано бар = " + DoubleToStr (n, 0 )+ " шт" + "\n" ; 
   string S2 = "Процент внешних бар = " + DoubleToStr (ProcentVneshBar, 3 ) + " %" + "\n" ; 
   string S3 = "Процент внутренних бар = " + DoubleToStr (ProcentVnutrBar, 3 )+ " %" + "\n" ;
   string S4 = "Отношение числа внутренних бар к числу внешних бар = " + DoubleToStr (OtnoshVnutKVnesh, 2 );
   // Выводим на экран     
   Comment (S0, S1, S2, S3, S4);          
 }
 

이 주제의 모든 참가자는 과거만 볼 수 있는 동일한 종탑에 있습니다. 모든 내부 및 외부 막대를지나십시오. 문제는 과거의 막대를 인식하는 것이 아니라 미래를 예측하는 것입니다.

막대 유형에 대한 판단을 내릴 수 있는 충분한 자료가 있으면 거래 의미에서 기차는 이미 떠난 것입니다. 오른쪽 가장자리 너머에 나타나는 다음 막대는 인식한 것과 아무 관련이 없는 새 패턴의 시작일 가능성이 높습니다.

주요 질문은 귀하의 그림에 어떤 예측 속성이 있는지입니다. 예를 들어 머리와 어깨는 순전히 예측 가능한 수치입니다. 오른쪽 어깨를 뚫으면 더 멀리 이동합니다(대부분 가능성이 있으며 이 "가능성이 더 높음"의 확률은 알려져 있지 않음).

이 사이트에서 우리 는 예측에만 관심 이 있습니다. 다른 모든 것은 순전히 스포츠적인 관심입니다.

 
faa1947 :

이 주제의 모든 참가자는 과거만 볼 수 있는 동일한 종탑에 있습니다. 모든 내부 및 외부 막대를지나십시오. 문제는 과거의 막대를 인식하는 것이 아니라 미래를 예측하는 것입니다.

막대 유형에 대한 판단을 내릴 수 있는 충분한 자료가 있으면 거래 의미에서 기차는 이미 떠난 것입니다. 오른쪽 가장자리 너머에 나타나는 다음 막대는 인식한 것과 아무 관련이 없는 새 패턴의 시작일 가능성이 높습니다.

주요 질문은 귀하의 그림에 어떤 예측 속성이 있는지입니다. 예를 들어 머리와 어깨는 순전히 예측 가능한 수치입니다. 오른쪽 어깨를 뚫으면 더 멀리 이동합니다(대부분 가능성이 있으며 이 "가능성이 더 높음"의 확률은 알려져 있지 않음).

이 사이트에서 우리 는 예측에만 관심 이 있습니다. 다른 모든 것은 순전히 스포츠적인 관심입니다.


그리고 다음에 무엇을 할 것인지 어떻게 확신할 수 있습니까? 분 수백만 터미널?
 
faa1947 : 이 사이트에서 우리 는 예측에만 관심 이 있습니다. 다른 모든 것은 순전히 스포츠에 대한 관심입니다.

그런 다음 센터로 이동해야합니다 ... 수력계 ... 예측이 제공됩니다 ... 또는 여기에 :


여전히 크지만 그는 동화를 믿습니다 :-)

 

정규 분포 SB에서 결과를 테스트했습니다. 놀랍게도 이 경우 두 결과의 확률은 동일합니다! 분석된 시리즈를 여러 개의 독립적인 하위 기간으로 특별히 나누었습니다. 모든 하위 기간은 단일 값으로 놀라운 수렴을 보여줍니다.

범위 확장: 89274(9.55%)
범위 감소: 89494(9.58%)

범위 확장: 5416(9.44%)
범위 축소: 5550(9.67%)

범위 확장: 21299(9.6%)
범위 축소: 21362(9.63%)

범위 확장: 12519(9.55%)
범위 축소: 12423(9.48%)

범위 확장: 21098(9.51%)
범위 축소: 21193(9.56%)

범위 확장: 16863(9.52%)
범위 축소: 16974(9.58%)

Avals :

이것은 변동성의 패턴입니다. 서지 후 느린 감쇠와 결과적으로 여러 내부 막대가 형성됩니다. 빠른 성장 - 종종 하나의 막대에 대해 따라서 하나의 외부 막대가 형성됩니다.


네, 남아있는 유일한 설명은 안정적인 Pareto 분포에서 변동성의 클러스터링입니다. 그러나 대체로 이 경우 시간의 화살표는 앞뒤로 향할 수도 있습니다. 결국, 날카로운 점프 전에 작은 범위의 막대가 형성되는 것을 누가 막습니까? 그러나 훨씬 적기 때문에 무언가가 방해하고 있다는 것이 분명합니까?

다음은 RTS 시장에 대한 동일한 알고리즘입니다.

범위 확장: 10597( 7.67% )
범위 감소: 18714( 13.55% )

12345678910111213
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