Mathemat : До сих пор не понимаю, почему тут обсуждаются только точки входа. А что, точки выхода не важны, что ли? Или тут рассматриваются только переворотные системы?
전환점이 있다면 그 안에서 롤오버하면 됩니다. 그리고 당신은 매우 행복할 것입니다. 반전 TS - 출력 매개변수를 제외하여 최적화 매개변수를 각각 감소시켜 피팅 확률을 감소시킵니다.
LeoV : 그 차이는 매우 중요합니다. 추세 변화 포인트보다 반전 포인트가 훨씬 더 많기 때문에 검색이 단순화되고 "올바른" 포인트를 찾을 확률이 높아집니다.
권리. 추세의 경우 "추측"할 확률이 훨씬 높습니다. 그러나 진입점 수가 감소하면 이익이 감소합니다. 물론 큰 베팅을 하지 않는 한, 제가 말했듯이 큰 손실로 이어지는 작은 베팅으로 빈번한 진입에서는 발생하지 않습니다. 우리는 트렌드와 채널과 같은 다양한 유형의 전략에 대해 이야기하고 있습니다.
그리고 이제 우리가 귀하의 접근 방식을 기본으로 취했다고 상상해보십시오. 우리는 추세와 거래하지만 모든 것을 한 번에 넣지 않고 조금씩 ... 가격이 방향으로 돌 때 모든 것이 추세와 일치합니다. 경향. 손실은 적고 이익은 더 크며 위험은 적습니다. 합리적이라고 생각합니다.
andreybs : 맞아. 추세의 경우 "추측"할 확률이 훨씬 높습니다. 그러나 진입점 수가 감소하면 이익이 감소합니다. 물론 큰 베팅을 하지 않는 한, 제가 말했듯이 큰 손실로 이어지는 작은 베팅으로 빈번한 진입에서는 발생하지 않습니다. 우리는 트렌드와 채널과 같은 다양한 유형의 전략에 대해 이야기하고 있습니다.
동의한다. 그러나 경험과 일부 데이터에 따르면 손실 감소는 분명히 이익 감소로 이어집니다. 즉, 수익성이 없는 진입점의 감소는 수익성 있는 진입점의 감소로 이어집니다. 이익이 나거나 수익성이 없는 거래의 종류를 미리 알 수 없기 때문에 수익성이 있는 모든 지점과 수익성이 없는 모든 지점을 필터링하기 때문입니다. 드로다운 감소는 MM의 문제입니다. 물론 보수적인 전략으로 이동하면 손실액이 감소할 뿐만 아니라 이익도 감소합니다. 그러나 그것은 탐욕의 문제입니다. 얼마를 벌고 싶습니까?
어려움은 우리가 이러한 반대 세력(수준에서 곰과 황소의 힘)을 알지 못한다는 사실에만 있습니다. 따라서 각 수준에서 사건의 전개에 대비해야 합니다.
맞아요. 따라서 단순히 가격을 따르는 것만으로는 충분하지 않습니다. 시장은 주기적이며 이러한 사이클은 다음을 포함하여 나타납니다. 그리고 짧은 간격으로. 비선형 필터링(디지털 신호 처리, 고속 푸리에 변환 등)에는 여러 가지 방법이 있으며, 이를 통해 미래의 가격 행동에 대한 단기 예측을 할 수 있습니다. 이를 통해 반전 지점만 표시하는 비선형 필터를 구축할 수 있습니다. 그것들은 실제로 지지 및 저항 수준과 연관될 수 있습니다. 진입점을 계산하기 위해 결과 피벗점에 대한 필터로 이러한 수준을 사용하는 것이 좋습니다. 나는 확실히 그것을 확인하려고 노력할 것입니다. 고맙습니다.
추신: 지지 저항 수준에 대한 좋은 지표를 제안할 수 있습니까? 내가 확인하는 것이 더 쉬울 것입니다 ... 그렇지 않으면 눈으로 필터를 확인할 수 없습니다 ...)
LeoV : 동의한다. 그러나 경험과 일부 데이터에 따르면 손실 감소는 분명히 이익 감소로 이어집니다. 즉, 수익성이 없는 진입점의 감소는 수익성 있는 진입점의 감소로 이어집니다. 이익이 나거나 수익성이 없는 거래의 종류를 미리 알 수 없기 때문에 수익성이 있는 모든 지점과 수익성이 없는 모든 지점을 필터링하기 때문입니다. 드로다운 감소는 MM의 문제입니다. 물론 보수적인 전략으로 이동하면 손실액이 감소할 뿐만 아니라 이익도 감소합니다. 그러나 그것은 탐욕의 문제입니다. 얼마를 벌고 싶습니까?
얼마나 벌고 싶은지 말하는 것이 아니라 꾸준히 벌고 있는 MTS를 지원하는 데 시간을 얼마나 쓸 준비가 되었는지 말하는 것이 더 정확합니다(저는 수동으로 거래하지 않습니다). 그래서 일주일에 최대 1시간이 소요되는 MTS를 만들고 싶습니다. 동시에 지속적으로 수익성이 있어야 합니다. 알다시피, 나는 로봇이 많은 양을 거래하는 것을 믿지 않을 것이므로 추세를 파악하는 것이 꼭 필요한 것은 아닙니다.
손실 거래와 시장 진입 수 사이의 관계는 자연스럽게 서로 비례합니다(선형이 아닐 수도 있음). 그러나 손실을 줄이는 많은 방법이 있습니다(손절매, 후행, 정확한 출구점...). 모두 사용하겠습니다. MTS가 챔피언십에서 어떻게 작동하는지 보았습니다. 누군가가 그러한 성공을 이룰 수 있다면 나도 할 수 있다고 확신합니다. 시간문제야... )
andreybs : В чем вы видите разницу в поиске точек разворота тренда и поиске локальных точек разворота цены? Ведь разницы нет.
Mathemat : До сих пор не понимаю, почему тут обсуждаются только точки входа. А что, точки выхода не важны, что ли? Или тут рассматриваются только переворотные системы?
전환점이 있다면 그 안에서 롤오버하면 됩니다. 그리고 당신은 매우 행복할 것입니다. 반전 TS - 출력 매개변수를 제외하여 최적화 매개변수를 각각 감소시켜 피팅 확률을 감소시킵니다.
그 차이는 매우 중요합니다. 추세 변화 포인트보다 반전 포인트가 훨씬 더 많기 때문에 검색이 단순화되고 "올바른" 포인트를 찾을 확률이 높아집니다.
권리. 추세의 경우 "추측"할 확률이 훨씬 높습니다. 그러나 진입점 수가 감소하면 이익이 감소합니다. 물론 큰 베팅을 하지 않는 한, 제가 말했듯이 큰 손실로 이어지는 작은 베팅으로 빈번한 진입에서는 발생하지 않습니다. 우리는 트렌드와 채널과 같은 다양한 유형의 전략에 대해 이야기하고 있습니다.
그리고 이제 우리가 귀하의 접근 방식을 기본으로 취했다고 상상해보십시오. 우리는 추세와 거래하지만 모든 것을 한 번에 넣지 않고 조금씩 ... 가격이 방향으로 돌 때 모든 것이 추세와 일치합니다. 경향. 손실은 적고 이익은 더 크며 위험은 적습니다. 합리적이라고 생각합니다.
내가 이 방법에 익숙하지 않다고 생각하는 이유는 무엇입니까? 저는 그냥 채널형 TS를 사용하는데 위의 방법은 저에게 맞지 않습니다.
피봇 포인트는 대부분의 경우 저항/지지 수준에 있는 것으로 알려져 있습니다.
어려움은 우리가 이러한 반대 세력(수준에서 곰과 황소의 힘)을 알지 못한다는 사실에 있습니다. 따라서 각 수준에서 우리는 사건의 발전에 대비해야 합니다.
피봇 포인트는 대부분의 경우 저항/지지 수준에 있는 것으로 알려져 있습니다.
어려움은 우리가 이러한 반대 세력(수준에서 곰과 황소의 힘)을 알지 못한다는 사실에만 있습니다. 따라서 각 수준에서 사건의 전개에 대비해야 합니다.
맞아요. 따라서 단순히 가격을 따르는 것만으로는 충분하지 않습니다. 시장은 주기적이며 이러한 사이클은 다음을 포함하여 나타납니다. 그리고 짧은 간격으로. 비선형 필터링(디지털 신호 처리, 고속 푸리에 변환 등)에는 여러 가지 방법이 있으며, 이를 통해 미래의 가격 행동에 대한 단기 예측을 할 수 있습니다. 이를 통해 반전 지점만 표시하는 비선형 필터를 구축할 수 있습니다. 그것들은 실제로 지지 및 저항 수준과 연관될 수 있습니다. 진입점을 계산하기 위해 결과 피벗점에 대한 필터로 이러한 수준을 사용하는 것이 좋습니다. 나는 확실히 그것을 확인하려고 노력할 것입니다. 고맙습니다.
추신: 지지 저항 수준에 대한 좋은 지표를 제안할 수 있습니까? 내가 확인하는 것이 더 쉬울 것입니다 ... 그렇지 않으면 눈으로 필터를 확인할 수 없습니다 ...)
플랫이 있는 상태에서 수평이 되는 추세 지표는 한 번도 본 적이 없습니다. 문제는 추세 계산 기간이 항상 플랫 기간보다 길다는 것입니다.
그렇다면 그러한 지표를 볼 기회를 줄 것입니다. 녹색 선은 강세 추세이지만 빨간색 선은 약세입니다. 규제 수준 위는 추세이고 플랫 아래는 추세입니다.
동의한다. 그러나 경험과 일부 데이터에 따르면 손실 감소는 분명히 이익 감소로 이어집니다. 즉, 수익성이 없는 진입점의 감소는 수익성 있는 진입점의 감소로 이어집니다. 이익이 나거나 수익성이 없는 거래의 종류를 미리 알 수 없기 때문에 수익성이 있는 모든 지점과 수익성이 없는 모든 지점을 필터링하기 때문입니다. 드로다운 감소는 MM의 문제입니다. 물론 보수적인 전략으로 이동하면 손실액이 감소할 뿐만 아니라 이익도 감소합니다. 그러나 그것은 탐욕의 문제입니다. 얼마를 벌고 싶습니까?
얼마나 벌고 싶은지 말하는 것이 아니라 꾸준히 벌고 있는 MTS를 지원하는 데 시간을 얼마나 쓸 준비가 되었는지 말하는 것이 더 정확합니다(저는 수동으로 거래하지 않습니다). 그래서 일주일에 최대 1시간이 소요되는 MTS를 만들고 싶습니다. 동시에 지속적으로 수익성이 있어야 합니다. 알다시피, 나는 로봇이 많은 양을 거래하는 것을 믿지 않을 것이므로 추세를 파악하는 것이 꼭 필요한 것은 아닙니다.
손실 거래와 시장 진입 수 사이의 관계는 자연스럽게 서로 비례합니다(선형이 아닐 수도 있음). 그러나 손실을 줄이는 많은 방법이 있습니다(손절매, 후행, 정확한 출구점...). 모두 사용하겠습니다. MTS가 챔피언십에서 어떻게 작동하는지 보았습니다. 누군가가 그러한 성공을 이룰 수 있다면 나도 할 수 있다고 확신합니다. 시간문제야... )
규제 수준 위는 추세이고 플랫 아래는 추세입니다.
당신이 인용한 사례(차트)의 경우, 이곳은 플랫이 아니라 곰과 황소가 맞붙는 곳(저항 수준)입니다. 이것이 어떻게 끝날지 우리는 모릅니다. 가격은 계속 하락할 수도 있고, 반등할 수도 있습니다.
우리는 차트에서 약간 높은 수준(1.6100)을 볼 수 있습니다. 이 수준에서는 곰이 첫 번째 시도에서 돌파할 수 없었습니다.
그렇다면 그러한 지표를 볼 기회를 줄 것입니다. 녹색 선은 강세 추세이지만 빨간색 선은 약세입니다. 규제 수준 위는 추세이고 플랫 아래는 추세입니다.
한 장의 사진으로 지표를 판단하기는 어렵습니다. 조정 가능한 수준 외에 어떤 매개변수가 있습니까? 인터넷에서 USI 표시기를 찾지 못했습니다. 이것이 귀하의 디자인입니까?
문제는 플랫이 스케일(연구 기간)과 연결되어야 한다는 것입니다. 즉, 주어진 기간 내에 전체 가격 움직임은 0이 되는 경향이 있습니다.
그러나 위의 지표를 통해 추세의 강도를 평가할 수 있지만 플랫의 존재는 평가할 수 없습니다. 봐, 평평한 표시기가 있어야 할 곳이 조정 가능한 수준의 경계를 넘어섰습니다.