포지션 거래량 = 위험 * 자기자본 / (상품 수 * 로트 가치) - 오픈 포지션의 총 거래량
여기서, 0 < 위험 <= 1 - 계수.
위치 볼륨이 양수 이고 최소 허용 볼륨을 초과하는 경우 해당 볼륨의 새 위치를 추가합니다. 위치 볼륨이 음수 이면 해당 볼륨의 위치를 닫습니다.
이 공식은 각 상품에 대해 동일한 부분의 펀드를 할당합니다. 이 공식을 다음과 같이 다시 작성해야 한다고 생각합니다.
포지션 거래량 = 위험 * (자본 / 상품 수 + 이익) / 로트 가치 - 열린 포지션의 총 거래량
어디서, 이익 - 악기에서 이익.
따라서 추세에 따라 포지션이 열려 있는 상품에 새로운 포지션이 추가되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
생각하는 것은 한 가지이며 수학적으로 입증하는 것은 완전히 다릅니다.
1. 공식에서 이익은 두 번 계산됩니다. 첫 번째는 지분의 일부로, 두 번째는 별도로. 이러한 복식 부기는 나쁜 결과를 초래할 수 있습니다. 수익성 있는 악기를 위한 마진이 충분하지 않다는 사실로 이어질 수 있으며 초과 마진 요구 사항이 없도록 탬버린을 사용한 추가 댄스가 필요할 것입니다.
2. 실제 이전 수익을 더하여 다양한 MM을 연구한 결과 비효율적이라는 결론에 도달했습니다. 추세는 선형이 아니라 진동 운동을 나타냅니다. 연속적인 충동과 수정. 이러한 이유로 MM은 이전 이익 후에 어리석게도 많은 단점을 가지고 있습니다.
- 측면에서 배수
- 추세 수정 병합
- 추세의 시작 부분에서 수정 후 로트의 볼륨이 감소하여 시스템이 감소된 볼륨(즉, 충분하지 않음)으로 추세에 진입하고 주요 초기 추세 임펄스 이후에만 종료되면 누적 이전 이익에 따라 충전되기 시작합니다. 저것들. 추세 움직임이 이미 (극단적으로) 약화되고 조정을 준비하는 순간에 거의.
- 추세 수정 전에(심지어 더 나쁜 경우 추세 반전 전에) 열린 위치의 최대 볼륨에 도달하기 때문에 이러한 동일한 수정의 후속 배수도 최대가 됩니다.
등. 등.
이런 이유로 내 공식의 분모에 로트 볼륨이 계산되는 기기의 RMS 값( iStdDev() 표시기 )을 추가하기 시작했습니다. 이는 플랫과 추세 모두에서 결과를 다소 개선했지만 추세 반전에서는 악화되었습니다.
1. 공식에서 이익은 두 번 계산됩니다. 첫 번째는 지분의 일부로, 두 번째는 별도로. 이러한 복식 부기는 나쁜 결과를 초래할 수 있습니다. 수익성 있는 악기를 위한 마진이 충분하지 않다는 사실로 이어질 수 있으며 초과 마진 요구 사항이 없도록 탬버린을 사용한 추가 댄스가 필요할 것입니다.
2. 실제 이전 수익을 더하여 다양한 MM을 연구한 결과 비효율적이라는 결론에 도달했습니다. 추세는 선형이 아니라 진동 운동을 나타냅니다. 연속적인 충동과 수정. 이러한 이유로 MM은 이전 이익 후에 어리석게도 많은 단점을 가지고 있습니다.
- 측면에서 배수
- 추세 수정 병합
- 추세의 시작 부분에서 수정 후 로트의 볼륨이 감소하여 시스템이 감소된 볼륨(즉, 충분하지 않음)으로 추세에 진입하고 주요 초기 추세 임펄스 이후에만 끝나면 이전에 얻은 이익에 따라 충전하기 시작합니다. 저것들. 추세 움직임이 이미 (극단적으로) 약화되고 조정을 준비하는 순간에 거의.
- 추세 수정 전에(심지어 더 나쁜 경우 추세 반전 전에) 열린 위치의 최대 볼륨에 도달하기 때문에 이러한 동일한 수정의 후속 배수도 최대가 됩니다.
등. 등.
이런 이유로 로트의 부피가 계산되는 기기의 RMS 값(iStdDev() 표시기)을 내 공식의 분모에 추가하기 시작했습니다. 이는 플랫과 추세 모두에서 결과를 다소 개선했지만 추세 반전에서는 악화되었습니다.
의미 있는 응답을 위해 Spb.
1. 수식에 오류가 있습니다. 나는 한 가지를 생각했습니다. 나는 다른 것을 썼습니다. :)
포트폴리오의 한 상품에 대한 거래를 위해 잔액의 일부가 할당됩니다.
포지션 거래량 = 위험 * (잔액 / 상품 수 + 이익) / 로트 가치 - 열린 포지션 의 총 거래량
여기서, 이익 - 상품의 이익, 잔액 - 위험을 감수하는 자금(잔액, 잔액의 일부, 잔액 비율).
잔액 / 상품 수 + 이익 - 특정 상품의 자본입니다. 각 상품의 총 포지션 볼륨은 Profit summand의 부호에 따라 변경됩니다.
다시 한번 어깨 사이즈의 중요성을 강조하고 싶습니다. 레버리지는 1:10 - 1:50 이내여야 합니다.
2. 내 버전에서는 지표 수준별로 모든 포트폴리오 상품에 대한 추가 포지션의 동시 개설을 제안했습니다. 포트폴리오 평균. 최대 그리드 너비 또는 최대 수정(포인트), 그리드 단계 또는 지표 수준 사이의 거리(포인트), 위험에 처한 자금의 가치를 설정합니다. 포트폴리오의 각 상품에 대한 포지션 볼륨을 계산하기 위한 모든 데이터가 있습니다.
이것은 이미 더 정확하기 때문입니다. 실제로 악기의 현재 상태를 반영합니다. 용어상의 오해를 피하기 위해 잔액 은 초기 예치금 + 모든 상품의 마감된 모든 포지션에 대한 총 이익이고 이익 은 해당 상품의 모든 오픈 포지션 에 대한 현재 이익이라는 점만 명확히 하면 됩니다. 계산이 수행됩니다.
적어도 이중 이익 발생의 형태로 회계 부정확성은 없습니다. 저것들. 마진 요구 사항의 초과 지출이 없어야 하며 마진 수준은 동일한 수준으로 고정됩니다.
이것은 이미 더 정확하기 때문입니다. 실제로 악기의 현재 상태를 반영합니다. 용어상의 오해를 피하기 위해 잔액 은 초기 예치금 + 모든 상품의 마감된 모든 포지션에 대한 총 이익이고 이익 은 해당 상품의 모든 오픈 포지션에 대한 현재 이익이라는 점만 명확히 하면 됩니다. 계산이 수행됩니다.
원칙적으로 잔액은 AccountBalance() 함수의 값임이 분명합니다. 간단히 말해서, 나는 항상 작업을 가장 정확하게 공식화하려고 노력합니다. 왜냐하면. 올바른 공식은 거의 문제의 해결책입니다. 또한, 우리는 다중 통화 거래 플랫폼에 대해 이야기하고 있으며 여기서 기병 공격으로 해결할 수 있는 것은 없습니다. 자금이 어디서, 어디서, 어떤 역할을 하는지에 대한 정확한 지식이 필요합니다. 따라서 나중에 실제로 어떤 일이 이론상 예상대로 되지 않는다면 그 이유를 이해할 수 있을 것입니다.
현재 예비 테스트에 따르면 귀하의 합리화 제안은 아직 개선되지 않았습니다. 저것들. 오래된 공식을 사용하는 EA는 수정된 공식보다 더 안정적입니다. 그 이유는 추세가 비선형적이기 때문에 가장 "성공적인" 장비에 대한 로트 재충전이 상당한 지연과 롤백 후 캐스팅으로 발생하기 때문입니다. 포함 합리화에 대한 전망은 아직 관찰되지 않았습니다. 옆으로, 수정된 Expert Advisors는 이전 수정되지 않은 것보다 훨씬 더 나쁘게 작동합니다. 일반적으로 무작위로 거래합니다. 비싸게 사고 페니에 판매합니다.
원칙적으로 잔액은 AccountBalance() 함수의 값임이 분명합니다. 간단히 말해서, 나는 항상 작업을 가장 정확하게 공식화하려고 노력합니다. 왜냐하면. 올바른 공식은 거의 문제의 해결책입니다. 또한, 우리는 다중 통화 거래 플랫폼에 대해 이야기하고 있으며 여기서 기병 공격으로 해결할 수 있는 것은 없습니다. 자금이 어디서, 어디서, 어떤 역할을 하는지에 대한 정확한 지식이 필요합니다. 따라서 나중에 실제로 어떤 일이 이론상 예상대로 되지 않는다면 그 이유를 이해할 수 있을 것입니다.
현재 예비 테스트에 따르면 귀하의 합리화 제안은 아직 개선되지 않았습니다. 저것들. 오래된 공식을 사용하는 EA는 수정된 공식보다 더 안정적입니다. 그 이유는 정확히 추세가 비선형적이기 때문에 가장 "성공적인" 기기에 대한 로트의 리필이 상당한 지연과 롤백 후에 발생하기 때문입니다. 포함 합리화에 대한 전망은 아직 관찰되지 않았습니다. 옆으로, 수정된 Expert Advisors는 이전 수정되지 않은 것보다 훨씬 더 나쁘게 작동합니다. 일반적으로 무작위로 거래합니다. 비싸게 사고 페니에 판매합니다.
현재 예비 테스트에 따르면 귀하의 합리화 제안은 아직 개선되지 않았습니다. 저것들. 오래된 공식을 사용하는 EA는 수정된 공식보다 더 안정적입니다. 그 이유는 추세가 비선형적이기 때문에 가장 "성공적인" 기기에 대한 로트의 재충전이 상당한 지연과 롤백 후에 발생하기 때문입니다. 포함 합리화에 대한 전망은 아직 관찰되지 않았습니다.
그 이유는 각 포트폴리오 상품의 포지션 볼륨을 계산하는 공식이 스프레드의 영향을 고려하지 않기 때문입니다. 따라서 다시 작성해야 합니다.
포지션 거래량 = 위험 * (잔액 / 상품 수 + 이익 + 스프레드 비용) / 로트 비용 - 오픈 포지션 의 총 거래량
귀하의 지표에서 구매 및 판매 기호가 동일한 볼륨으로 만들어 졌다고 말합니까? 순 포인트?
나는 당신의 모든 게시물을 읽었습니다. 당신은 이미 훌륭한 일을했습니다! 고문을 작성하는 것만 남아 있습니다. 관객들에게 또 무엇을 바라는가? 자금 관리 시스템?
네, 제발 - 자기자본 라인을 바로잡기 위해 드로우다운 으로 시장에 진입하고 정상에서 엑시트하십시오!
kharko :
하나의 기기에 대한 위치 볼륨을 계산하기 위한 Reshetov의 공식:
포지션 거래량 = 위험 * 자기자본 / (상품 수 * 로트 가치) - 오픈 포지션의 총 거래량
여기서, 0 < 위험 <= 1 - 계수.
위치 볼륨이 양수 이고 최소 허용 볼륨을 초과하는 경우 해당 볼륨의 새 위치를 추가합니다. 위치 볼륨이 음수 이면 해당 볼륨의 위치를 닫습니다.
이 공식은 각 상품에 대해 동일한 부분의 펀드를 할당합니다. 이 공식을 다음과 같이 다시 작성해야 한다고 생각합니다.
포지션 거래량 = 위험 * (자본 / 상품 수 + 이익) / 로트 가치 - 열린 포지션의 총 거래량
어디서, 이익 - 악기에서 이익.
따라서 추세에 따라 포지션이 열려 있는 상품에 새로운 포지션이 추가되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
생각하는 것은 한 가지이며 수학적으로 입증하는 것은 완전히 다릅니다.
1. 공식에서 이익은 두 번 계산됩니다. 첫 번째는 지분의 일부로, 두 번째는 별도로. 이러한 복식 부기는 나쁜 결과를 초래할 수 있습니다. 수익성 있는 악기를 위한 마진이 충분하지 않다는 사실로 이어질 수 있으며 초과 마진 요구 사항이 없도록 탬버린을 사용한 추가 댄스가 필요할 것입니다.
2. 실제 이전 수익을 더하여 다양한 MM을 연구한 결과 비효율적이라는 결론에 도달했습니다. 추세는 선형이 아니라 진동 운동을 나타냅니다. 연속적인 충동과 수정. 이러한 이유로 MM은 이전 이익 후에 어리석게도 많은 단점을 가지고 있습니다.
- 측면에서 배수
- 추세 수정 병합
- 추세의 시작 부분에서 수정 후 로트의 볼륨이 감소하여 시스템이 감소된 볼륨(즉, 충분하지 않음)으로 추세에 진입하고 주요 초기 추세 임펄스 이후에만 종료되면 누적 이전 이익에 따라 충전되기 시작합니다. 저것들. 추세 움직임이 이미 (극단적으로) 약화되고 조정을 준비하는 순간에 거의.
- 추세 수정 전에(심지어 더 나쁜 경우 추세 반전 전에) 열린 위치의 최대 볼륨에 도달하기 때문에 이러한 동일한 수정의 후속 배수도 최대가 됩니다.
등. 등.
이런 이유로 내 공식의 분모에 로트 볼륨이 계산되는 기기의 RMS 값( iStdDev() 표시기 )을 추가하기 시작했습니다. 이는 플랫과 추세 모두에서 결과를 다소 개선했지만 추세 반전에서는 악화되었습니다.
생각하는 것과 수학적으로 입증하는 것은 완전히 다릅니다.
1. 공식에서 이익은 두 번 계산됩니다. 첫 번째는 지분의 일부로, 두 번째는 별도로. 이러한 복식 부기는 나쁜 결과를 초래할 수 있습니다. 수익성 있는 악기를 위한 마진이 충분하지 않다는 사실로 이어질 수 있으며 초과 마진 요구 사항이 없도록 탬버린을 사용한 추가 댄스가 필요할 것입니다.
2. 실제 이전 수익을 더하여 다양한 MM을 연구한 결과 비효율적이라는 결론에 도달했습니다. 추세는 선형이 아니라 진동 운동을 나타냅니다. 연속적인 충동과 수정. 이러한 이유로 MM은 이전 이익 후에 어리석게도 많은 단점을 가지고 있습니다.
- 측면에서 배수
- 추세 수정 병합
- 추세의 시작 부분에서 수정 후 로트의 볼륨이 감소하여 시스템이 감소된 볼륨(즉, 충분하지 않음)으로 추세에 진입하고 주요 초기 추세 임펄스 이후에만 끝나면 이전에 얻은 이익에 따라 충전하기 시작합니다. 저것들. 추세 움직임이 이미 (극단적으로) 약화되고 조정을 준비하는 순간에 거의.
- 추세 수정 전에(심지어 더 나쁜 경우 추세 반전 전에) 열린 위치의 최대 볼륨에 도달하기 때문에 이러한 동일한 수정의 후속 배수도 최대가 됩니다.
등. 등.
이런 이유로 로트의 부피가 계산되는 기기의 RMS 값(iStdDev() 표시기)을 내 공식의 분모에 추가하기 시작했습니다. 이는 플랫과 추세 모두에서 결과를 다소 개선했지만 추세 반전에서는 악화되었습니다.
의미 있는 응답을 위해 Spb.
1. 수식에 오류가 있습니다. 나는 한 가지를 생각했습니다. 나는 다른 것을 썼습니다. :)
포트폴리오의 한 상품에 대한 거래를 위해 잔액의 일부가 할당됩니다.
포지션 거래량 = 위험 * (잔액 / 상품 수 + 이익) / 로트 가치 - 열린 포지션 의 총 거래량
여기서, 이익 - 상품의 이익, 잔액 - 위험을 감수하는 자금(잔액, 잔액의 일부, 잔액 비율).
잔액 / 상품 수 + 이익 - 특정 상품의 자본입니다. 각 상품의 총 포지션 볼륨은 Profit summand의 부호에 따라 변경됩니다.
다시 한번 어깨 사이즈의 중요성을 강조하고 싶습니다. 레버리지는 1:10 - 1:50 이내여야 합니다.
2. 내 버전에서는 지표 수준별로 모든 포트폴리오 상품에 대한 추가 포지션의 동시 개설을 제안했습니다. 포트폴리오 평균. 최대 그리드 너비 또는 최대 수정(포인트), 그리드 단계 또는 지표 수준 사이의 거리(포인트), 위험에 처한 자금의 가치를 설정합니다. 포트폴리오의 각 상품에 대한 포지션 볼륨을 계산하기 위한 모든 데이터가 있습니다.
이 옵션은 위험합니다. 설정된 최대 보정 값을 초과할 가능성이 있습니다.
잔액 / 상품 수 + 이익 - 특정 상품의 자본입니다.
이것은 이미 더 정확하기 때문입니다. 실제로 악기의 현재 상태를 반영합니다. 용어상의 오해를 피하기 위해 잔액 은 초기 예치금 + 모든 상품의 마감된 모든 포지션에 대한 총 이익이고 이익 은 해당 상품의 모든 오픈 포지션 에 대한 현재 이익이라는 점만 명확히 하면 됩니다. 계산이 수행됩니다.
적어도 이중 이익 발생의 형태로 회계 부정확성은 없습니다. 저것들. 마진 요구 사항의 초과 지출이 없어야 하며 마진 수준은 동일한 수준으로 고정됩니다.
고맙습니다! 우리가해볼 게요.
이것은 이미 더 정확하기 때문입니다. 실제로 악기의 현재 상태를 반영합니다. 용어상의 오해를 피하기 위해 잔액 은 초기 예치금 + 모든 상품의 마감된 모든 포지션에 대한 총 이익이고 이익 은 해당 상품의 모든 오픈 포지션에 대한 현재 이익이라는 점만 명확히 하면 됩니다. 계산이 수행됩니다.
적어도 이중 이익 발생의 형태로 회계 부정확성은 없습니다.
고맙습니다! 우리가해볼 게요.
위의 괄호 안에 "균형"이라는 용어가 의미하는 바를 명확히 했습니다.
잔액 - 잔액의 현재 상태입니다.
잔액의 일부 - 거래를 위해 할당하는 자금의 일정한 가치.
잔고 백분율 - 잔고의 현재 상태 백분율.
위의 괄호 안에 "균형"이라는 용어가 의미하는 바를 명확히 했습니다.
잔액 - 잔액의 현재 상태입니다.
잔액의 일부 - 거래를 위해 할당하는 자금의 일정한 가치.
잔고 백분율 - 잔고의 현재 상태 백분율.
원칙적으로 잔액은 AccountBalance() 함수의 값임이 분명합니다. 간단히 말해서, 나는 항상 작업을 가장 정확하게 공식화하려고 노력합니다. 왜냐하면. 올바른 공식은 거의 문제의 해결책입니다. 또한, 우리는 다중 통화 거래 플랫폼에 대해 이야기하고 있으며 여기서 기병 공격으로 해결할 수 있는 것은 없습니다. 자금이 어디서, 어디서, 어떤 역할을 하는지에 대한 정확한 지식이 필요합니다. 따라서 나중에 실제로 어떤 일이 이론상 예상대로 되지 않는다면 그 이유를 이해할 수 있을 것입니다.
현재 예비 테스트에 따르면 귀하의 합리화 제안은 아직 개선되지 않았습니다. 저것들. 오래된 공식을 사용하는 EA는 수정된 공식보다 더 안정적입니다. 그 이유는 추세가 비선형적이기 때문에 가장 "성공적인" 장비에 대한 로트 재충전이 상당한 지연과 롤백 후 캐스팅으로 발생하기 때문입니다. 포함 합리화에 대한 전망은 아직 관찰되지 않았습니다. 옆으로, 수정된 Expert Advisors는 이전 수정되지 않은 것보다 훨씬 더 나쁘게 작동합니다. 일반적으로 무작위로 거래합니다. 비싸게 사고 페니에 판매합니다.
원칙적으로 잔액은 AccountBalance() 함수의 값임이 분명합니다. 간단히 말해서, 나는 항상 작업을 가장 정확하게 공식화하려고 노력합니다. 왜냐하면. 올바른 공식은 거의 문제의 해결책입니다. 또한, 우리는 다중 통화 거래 플랫폼에 대해 이야기하고 있으며 여기서 기병 공격으로 해결할 수 있는 것은 없습니다. 자금이 어디서, 어디서, 어떤 역할을 하는지에 대한 정확한 지식이 필요합니다. 따라서 나중에 실제로 어떤 일이 이론상 예상대로 되지 않는다면 그 이유를 이해할 수 있을 것입니다.
현재 예비 테스트에 따르면 귀하의 합리화 제안은 아직 개선되지 않았습니다. 저것들. 오래된 공식을 사용하는 EA는 수정된 공식보다 더 안정적입니다. 그 이유는 정확히 추세가 비선형적이기 때문에 가장 "성공적인" 기기에 대한 로트의 리필이 상당한 지연과 롤백 후에 발생하기 때문입니다. 포함 합리화에 대한 전망은 아직 관찰되지 않았습니다. 옆으로, 수정된 Expert Advisors는 이전 수정되지 않은 것보다 훨씬 더 나쁘게 작동합니다. 일반적으로 무작위로 거래합니다. 비싸게 사고 페니에 판매합니다.
어떤 어깨 사이즈 를 사용하고 있습니까?
각 포트폴리오 상품에 대한 거래 방향을 어떻게 선택합니까?
나는 "균형"이라는 용어를 3가지 용도로 사용했습니다. 일정한 값을 저울로 취하면 원칙적으로 결과가 있어야 합니다.
Reshetov :
현재 예비 테스트에 따르면 귀하의 합리화 제안은 아직 개선되지 않았습니다. 저것들. 오래된 공식을 사용하는 EA는 수정된 공식보다 더 안정적입니다. 그 이유는 추세가 비선형적이기 때문에 가장 "성공적인" 기기에 대한 로트의 재충전이 상당한 지연과 롤백 후에 발생하기 때문입니다. 포함 합리화에 대한 전망은 아직 관찰되지 않았습니다.
그 이유는 각 포트폴리오 상품의 포지션 볼륨을 계산하는 공식이 스프레드의 영향을 고려하지 않기 때문입니다. 따라서 다시 작성해야 합니다.
포지션 거래량 = 위험 * (잔액 / 상품 수 + 이익 + 스프레드 비용) / 로트 비용 - 오픈 포지션 의 총 거래량
어디서, 이익 - 악기에서 이익,
잔액 - 위험을 감수하는 자금(잔액, 잔액의 일부, 잔액 비율),
스프레드 비용 = 열린 포지션의 총량 * 스프레드 * 포인트 비용.
저것. 포지션을 열거나 닫을 기회를 인위적으로 균등화합니다.