-Aleksey- : 나는 테스트가 언급된 매개변수의 다양한 값으로 통과된 후에만 이것을 가정할 것입니다. 다른 법률도 준수를 위해 작동할 가능성이 있습니다(물론 확인 대상에 포함되는 경우지만 그렇지 않다면?). 이게 문제 야.
예, 이것은 문제가 아닙니다. 원래 도구가 0.00001의 유의 수준에서 지수 분포 테스트를 통과했다는 것뿐입니다. 1000분의 1퍼센트. 합성을 형성하면 이 분포의 맨 위만 흐려집니다. 작은 편차는 시장 소음과 더 일치하며, 여기에서 도구가 서로 최대의 독립성을 갖기 때문에 CLT를 적용할 수 있고 0에 가까운 제한된 영역에서 합성 물질이 정상 법칙이고 초기 FI의 수가 많을수록 더 가깝습니다. 그러나 꼬리 부분에서는 상황이 역전됩니다. 광범위한 시장 움직임은 서로 다른 FI 간에 매우 강한 상관 관계가 있습니다. 일반적으로 근본적인 원인에 의해 발생합니다. 결과적으로 편차가 큰 영역에서는 독립 조건이 충족되지 않고 CLT가 작동하지 않습니다. 지수 꼬리는 그대로 유지됩니다.
따라서 합성 분포를 알려진 분포 중 하나로 식별하려고 시도하면 거의 아무 것도 나오지 않을 것입니다. 그것은 오히려 두 가지 다른 법칙의 혼합입니다.
그러나 hrenfx 에 대한 제 요청은 개별 PHI와 상당히 다른 특성을 갖는 것으로 간주되는 합성 기기의 예를 제공하기 위한 것입니다. 순전히 연구 목적으로, 성능 향상이 실제로 존재하는지 아니면 가짜인지 확인하기 위한 것입니다.
예, 이것은 문제가 아닙니다. 원래 도구가 0.00001의 유의 수준에서 지수 분포 테스트를 통과했다는 것뿐입니다. 1000분의 1퍼센트. 합성을 형성하면 이 분포의 맨 위만 흐려집니다. 작은 편차는 시장 소음과 더 일치하며, 여기에서 도구가 서로 최대의 독립성을 갖기 때문에 CLT를 적용할 수 있고 0에 가까운 제한된 영역에서 합성 물질이 정상 법칙이고 초기 FI의 수가 많을수록 더 가깝습니다. 그러나 꼬리 부분에서는 상황이 역전됩니다. 광범위한 시장 움직임은 서로 다른 FI 간에 매우 강한 상관 관계가 있습니다. 일반적으로 근본적인 원인에 의해 발생합니다. 결과적으로 편차가 큰 영역에서는 독립 조건이 충족되지 않고 CLT가 작동하지 않습니다. 지수 꼬리는 그대로 유지됩니다.
따라서 합성 분포를 알려진 분포 중 하나로 식별하려고 시도하면 거의 아무 것도 나오지 않을 것입니다. 그것은 오히려 두 가지 다른 법칙의 혼합입니다.
그러나 hrenfx에 대한 제 요청은 여전히 유효 합니다. 독립형 PHI와 상당히 다른 특성을 가져야 하는 합성 도구의 예를 제공하기 위한 것입니다 . 순전히 연구 목적으로, 성능 향상이 실제로 존재하는지 아니면 가짜인지 확인하기 위한 것입니다.
예, 이것은 문제가 아닙니다. 합성에 포함된 기기에 대한 동적 계수 를 선택 하는 것으로 충분하며 모든 모양의 BP를 생성할 수 있습니다. 문제는 "pick up"이라는 단어가 피팅을 의미하고 hrenfx에서 제공하는 합성 BP 차트가 정확히 그러한 동적 계수를 갖는 것처럼 보인다 는 것입니다. 이제 그가 동적 계수 없이 WTI와 CRB를 교차하여 동일한 수익 또는 자기상관 에 대해 근본적으로 다른 그림을 얻을 수 있다면 훌륭할 것입니다.
아마도 더 큰 관심을 끄는 것은 중립적인 TS일 것입니다. 이 분포의 집합은 일반 배포판과 크게 다르지만 분명히 이것은 다른 스레드의 주제입니다.
Z.Y. 예, 모든 것이 그렇게 간단하다면 모두가 예를 들어 계절 스프레드를 거래하고 행복할 것입니다.
Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ . Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.
FGBMH1 - 반대(FGBLH1+GFBSH1)
나는 테스트가 언급된 매개변수의 다양한 값으로 통과된 후에만 이것을 가정할 것입니다. 다른 법률도 준수를 위해 작동할 가능성이 있습니다(물론 확인 대상에 포함되는 경우지만 그렇지 않다면?). 이게 문제 야.
예, 이것은 문제가 아닙니다. 원래 도구가 0.00001의 유의 수준에서 지수 분포 테스트를 통과했다는 것뿐입니다. 1000분의 1퍼센트. 합성을 형성하면 이 분포의 맨 위만 흐려집니다. 작은 편차는 시장 소음과 더 일치하며, 여기에서 도구가 서로 최대의 독립성을 갖기 때문에 CLT를 적용할 수 있고 0에 가까운 제한된 영역에서 합성 물질이 정상 법칙이고 초기 FI의 수가 많을수록 더 가깝습니다. 그러나 꼬리 부분에서는 상황이 역전됩니다. 광범위한 시장 움직임은 서로 다른 FI 간에 매우 강한 상관 관계가 있습니다. 일반적으로 근본적인 원인에 의해 발생합니다. 결과적으로 편차가 큰 영역에서는 독립 조건이 충족되지 않고 CLT가 작동하지 않습니다. 지수 꼬리는 그대로 유지됩니다.
따라서 합성 분포를 알려진 분포 중 하나로 식별하려고 시도하면 거의 아무 것도 나오지 않을 것입니다. 그것은 오히려 두 가지 다른 법칙의 혼합입니다.
그러나 hrenfx 에 대한 제 요청은 개별 PHI와 상당히 다른 특성을 갖는 것으로 간주되는 합성 기기의 예를 제공하기 위한 것입니다. 순전히 연구 목적으로, 성능 향상이 실제로 존재하는지 아니면 가짜인지 확인하기 위한 것입니다.
그러나 hrenfx 에 대한 제 요청은 개별 PHI와 상당히 다른 특성을 갖는 것으로 간주되는 합성 기기의 예를 제공하기 위한 것입니다. 순전히 연구 목적으로, 성능 향상이 실제로 존재하는지 아니면 가짜인지 확인하기 위한 것입니다.
그는 또한 예를 들었다 . 사실, 역사의 짧은 부분에서 그렇습니다. =)
예, 이것은 문제가 아닙니다. 원래 도구가 0.00001의 유의 수준에서 지수 분포 테스트를 통과했다는 것뿐입니다. 1000분의 1퍼센트. 합성을 형성하면 이 분포의 맨 위만 흐려집니다. 작은 편차는 시장 소음과 더 일치하며, 여기에서 도구가 서로 최대의 독립성을 갖기 때문에 CLT를 적용할 수 있고 0에 가까운 제한된 영역에서 합성 물질이 정상 법칙이고 초기 FI의 수가 많을수록 더 가깝습니다. 그러나 꼬리 부분에서는 상황이 역전됩니다. 광범위한 시장 움직임은 서로 다른 FI 간에 매우 강한 상관 관계가 있습니다. 일반적으로 근본적인 원인에 의해 발생합니다. 결과적으로 편차가 큰 영역에서는 독립 조건이 충족되지 않고 CLT가 작동하지 않습니다. 지수 꼬리는 그대로 유지됩니다.
따라서 합성 분포를 알려진 분포 중 하나로 식별하려고 시도하면 거의 아무 것도 나오지 않을 것입니다. 그것은 오히려 두 가지 다른 법칙의 혼합입니다.
그러나 hrenfx에 대한 제 요청은 여전히 유효 합니다. 독립형 PHI와 상당히 다른 특성을 가져야 하는 합성 도구의 예를 제공하기 위한 것입니다 . 순전히 연구 목적으로, 성능 향상이 실제로 존재하는지 아니면 가짜인지 확인하기 위한 것입니다.
예, 이것은 문제가 아닙니다. 합성에 포함된 기기에 대한 동적 계수 를 선택 하는 것으로 충분하며 모든 모양의 BP를 생성할 수 있습니다. 문제는 "pick up"이라는 단어가 피팅을 의미하고 hrenfx에서 제공하는 합성 BP 차트가 정확히 그러한 동적 계수를 갖는 것처럼 보인다 는 것입니다. 이제 그가 동적 계수 없이 WTI와 CRB를 교차하여 동일한 수익 또는 자기상관 에 대해 근본적으로 다른 그림을 얻을 수 있다면 훌륭할 것입니다.
아마도 더 큰 관심을 끄는 것은 중립적인 TS일 것입니다. 이 분포의 집합은 일반 배포판과 크게 다르지만 분명히 이것은 다른 스레드의 주제입니다.
Z.Y. 예, 모든 것이 그렇게 간단하다면 모두가 예를 들어 계절 스프레드를 거래하고 행복할 것입니다.
이제 그가 동적 계수 없이 CRB와 WTI를 교차하고 동일한 수익 또는 자기 상관에 대해 근본적으로 다른 그림을 얻을 수 있다면 훌륭할 것입니다.
위는 고정 합성물의 예입니다.
일반적으로 계수가 동적이기 때문에 고정성이 필요하지 않습니다.
이제 절대적으로 의미없는 공식에 따라 계산된다는 것이 분명합니다.
USDLFX = ((USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)
추신: 이 버전의 인덱스에서도 더 합리적입니다(도 = 1/6).
일곱 번째 뿌리가 맞습니다. 여섯째 - 아닙니다.
사실은 암시적으로 지수를 계산할 때 모든 요소에 1을 더 곱한다는 것입니다 = USD / USD
저것들. 전체 공식은 다음과 같습니다. USDLFX = (( USDUSD *USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7 )
그리고 맞습니다.
이중 통화 바구니에서 차익 거래 측면에서 "추출"할 수 있습니까?
비록 예측의 관점에서 아무 것도 없다고 생각하지만 (((
Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ . Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.
요청은 여전히 유효합니다. 토픽 스타터의 설득력 있는 사례를 기다리고 있습니다.