전 세계의 고문 - 페이지 97

 
sllawa3 : 한 쌍의 테스터에서 10번째부터 테스트하는 것도 나쁘지 않습니다.. 그래서 당신은 더 적은 랏으로 eurogbp 쌍을 열 수 있습니다.
데모에 넣어? :) - 그가 거기에서 무언가를 자르게하십시오 ... :)
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sllawa3 :
테스터에서 한 쌍의 테스터에서 10일부터 테스트하는 것은 나쁘지 않습니다. 그래서 eurogbp 쌍 헤지는 더 작은 로트로 열릴 수 있습니다 .. 하역 및 보험(9일과 같은 경우) depa .. 모든 경우 ..

우리도 처음부터 마찬가지였다. 여기서는 차트에서 우리에게 극도로 불리한 상황을 시뮬레이션하고 있습니다. 그리고 창고 바닥의 단점! 단점을 없애고 자본을 더 수익성있게 사용하는 것이 좋습니다.

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여기 아름다운 곳이 있습니다. 여기에 토핑 없이 성공적인 불일치가 있습니다. 보시다시피, 이것은 거의 발생하지 않습니다. 충전하지 않고. 사람들이 무언가가 작동하지 않는다고 불평하는 것은 당연합니다.

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나는 지금 같은 로트를 채우지 않고 정상적으로 마감했습니다. 오래만 기다리세요

그리고 다시 한 번 - 트롤에서. 트롤은 정상적으로 작동합니다. 변경 0.1-->0.2 방금 정박

가장 중요한 것은 그를 방해하지 않는 것입니다. 데모에서 그는 충전에 손을 댔기 때문에 여전히 수익을 낼 수 없습니다. 벌써 반나절이 지났다

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아닙니다. 여기 Dolivki는 전혀 도움이되지 않습니다. 거래를 열고 닫는 과정을 분석하면 떠난 곳에서 다시 돌아와야한다는 것이 밝혀졌습니다. 전체 손실은 거의 없을 것입니다. 이것은 사실이자 큰 장점입니다. 여기서는 저장소의 10%만 작동합니다. 따라서 5번마다 한 번씩 테스트해야 합니다. 더 많은 것이 가능한 것 같습니다.

 

충전할 시스템과 위치에 따라 다릅니다. :)

(그리고 일반적으로 - 거래를 시작하기 전에 올바른 도구를 선택하면 :) 확장 프로그램에 거의 걸리지 않을 수 있습니다.

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Aleksander :
충전할 시스템과 위치에 따라 다릅니다. :)


하지만 한 가지 더 있습니다. 우리는 시간이 지나면 스스로 제안하는 것처럼 보이는 거래를 두 개만 더 엽니다. 처음부터 강해질 때. 그런 다음 두 개의 마을 중 하나와 두 개의 베이 중 하나가 검은색이면 해당 마을을 닫습니다. 결과적으로 우리는 추세에 따라 초기 비율에서 점차적으로 이동하여 나머지 트랜잭션의 비율을 점차적으로 밀어냅니다. 또는 종합적으로 - 매도 + 이익 매수(4건 중 2건) 동시에 2건의 거래가 남아 있어야 합니다. 그리고 연장조건에 따라 다시 2개의 딜을 오픈합니다. 저것들. 두 개가 아니라 네 개의 트랜잭션이 동시에 작동해야 합니다.

그리고 가격이 거래 가격 사이 어딘가에 떨어지면 나머지는 닫힙니다.

전체 손실을 망치지 않도록 닫는 것이 훨씬 더 정확합니다.

 
다시 한 번 반복합니다. 1~2년에 걸쳐 스프레드의 역학을 구축하고 분석해야 합니다. - 표를 작성하십시오. - 어떻게, 무엇이 이동했는지, 어떤 범위에서 이동했는지 확인하십시오. 수준) 다리 중 하나에 채우기, 양쪽 모두 평균, 열기 , 뒤집기 또는 스프레드를 확장할 때 수행할 다른 작업 ....... 추측할 필요가 없습니다. 분석을 수행해야 합니다 ....
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Aleksander :
다시 한 번 반복합니다. 1~2년에 걸쳐 스프레드의 역학을 구축하고 분석해야 합니다. - 표를 작성하십시오. - 어떻게, 무엇이 이동했는지, 어떤 범위에서 이동했는지 확인하십시오. 수준) 다리 중 하나에 채우기, 양쪽 모두 평균, 열기 , 뒤집기 또는 스프레드를 확장할 때 수행할 다른 작업 ....... 추측할 필요가 없습니다. 분석을 수행해야 합니다 ....


이거 설명이 안되나요? 저것들.:

교차 비율 공식은 어떻게 생겼습니까? 일반적으로 다음과 같습니다.

통화 1/USD*USD/통화 2 = 통화 1/통화 2

예를 들어, 첫 번째 통화가 유로이고 두 번째 통화가 일본 엔인 경우 교차 환율 공식은 다음과 같습니다.

EUR/USD*USD/JPY= EUR/JPY

또한 통화 쌍의 비율이 다음 값을 갖는다고 가정해 보겠습니다.

EUR/USD - 1.2900;

USD/JPY - 106.05;

EUR/JPY - 136.70;

위의 통화 쌍 값을 공식에 대입하면 다음을 얻습니다.

1.2900*106.05 = 136.80;

여기에서 우리가 받은 유로-엔 통화 쌍의 비율이 실제보다 10핍 높다는 것을 분명히 알 수 있습니다.

첫 번째 차익 거래 옵션에서는 유로-엔 쌍에 대해 하나의 포지션만 개설되었으며 이는 10핍의 이익을 기반으로 이루어졌습니다. 이 옵션에서는 3개의 포지션이 열릴 것입니다. 목표는 간단합니다. 위험 최소화 . 유로-달러 쌍의 롱 포지션, 유로-엔의 롱 포지션, 달러-엔 쌍의 숏 포지션과 같습니다.

그것은 무엇을 제공합니까?

어떤 시나리오에서든 이익을 가져다주는 위치에 들어갈 수 있다는 사실. 그러나 이것이 가능하려면 한 가지 조건이 충족되어야 합니다. 즉, 교차율의 계산된 가치와 실제 가치의 차이는 세 쌍의 스프레드 비용보다 커야 합니다. 위의 예에서 차이는 10핍입니다. 그리고 스프레드는 15입니다. 그리고 이 전략을 따르면 너무 위험하기 때문에 이 상황에서 열 수 없다는 것이 분명해집니다.
시장 이탈은 십자가 비용의 차이가 0인 순간에 이루어져야 합니다.

이제 이 옵션을 고수한다면 외환 시장에서 차익 거래가 어떻게 보이는지 요약해 보겠습니다.

  • EUR/USD*USD/JPY <= EUR/JPY;

EUR/USD => 매도;
USD/JPY => 구매;
EUR/JPY => 매도;

  • EUR/USD*USD/JPY => EUR/JPY;

EUR/USD => 구매;
USD/JPY => 매도;
EUR/JPY => 매수;

출력은 이미 언급했듯이 차이가 0일 때입니다. 또는 0에 매우 가깝습니다.

 

더 높은 것은 쓰레기


... :) 그리고 우리의 방법이 아닙니다 :) 포트폴리오 조정과 재투자에 대해 이야기하고 있습니다 :)

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나는 내 방법을 설명하지 않을 것입니다 ..... 나는 이미 모든 것을 앞서 논의했습니다 .... - 내가 모든 것을 말하면 그것은 내 방법의 사본이 될 것입니다 ... 다른 것을 생각해 내십시오 ....