우리는 통화 스프레드를 거래합니다. 스프레더 2 - 페이지 11

 

내 설명에서 각 기호에 대한 tickvalue 변수는 다르며 함수와 같은 의미입니다.

MarketInfo(symbol, MODE_TICKVALUE) 
 
Reshetov >> :

사실은 양의 상관 관계가 있는 두 쌍을 취한다는 것입니다. 따라서 X0와 Y0의 부호는 동일합니다. 쌍 중 하나는 뒤집혀서 쌍 중 하나는 선두이고 다른 하나는 헤징입니다. 우리는 음의 상관관계를 얻습니다. 따라서 X0와 Y0의 부호가 달라집니다. 한 쌍이 이익이면 두 번째 쌍이 병합됩니다. 어느 것이 선두가 되고 어떤 것이 헤지를 할 것인지 알아내기 위해 결과의 부호, 즉 이익.

이익의 부호가 양수이면 X0 성장의 쌍은 길고 Y0의 쌍은 짧습니다. 저것들. X0*lot1 > Y0*lot2

이익의 부호가 음수이면 X0 성장의 쌍은 짧고 Y0의 쌍은 길어집니다. 저것들. X0*lot1 < Y0*lot2

저것들. 우리에게 가장 중요한 것은 이익의 신호가 긍정적이 되도록 하는 것입니다.

X0와 Y0의 부호가 같으면 시장이 같은 통화에 대해 반대 방향으로 움직인다는 의미입니다. 예를 들어 EUR/USD 및 GBP/USD 쌍의 경우 이 통화는 USD입니다. 뭐하는거야? 추세에 따라 USD를 구매/판매하는 대신 실제로 교차 거래를 합니다.

동일한 거래량으로 EUR/USD 및 GBP/USD 쌍에 대해 USD를 매수/매도한다고 가정해 보겠습니다. 트렌드 변화에 따른 위험을 줄이고자 합니다. EUR/GBP 크로스에서 포지션을 엽니다. 얼마나 그리고 어떤 방향으로? 십자가의 추세에 대한 방향. 볼륨은 크로스 포인트 값과 메인 페어 포인트 값에 비례하여 계산됩니다...

 
mydone >> :
У меня такое ощущение что цель товарищей Риск и иже с ним просто захаять Решетова . Заткнуть хлебало конечно рекомендовать им не буду т.к разговаривать с ними не хочу но было бы неплохо. Решетов не слушай их. Нормальные люди вообще делами доказывают что почем т.е взял написал и выложил а не блаблабла


Reshetov는 사랑하지 않을 수 없습니다.

그는 이 주제에 대해 무례하거나 화를 내더라도 모든 일에 성실합니다.

그러나 Reshetov는 Reshetov이고 "Mowgli"에서 누군가를 생각 나게합니다.

 
EvgeTrofi писал(а) >>

로트를 설정해야 합니다. lot = 906.4 $ / (tickvalue*5.8) = 906.4 $ / (15.69*5.8) = 9.96

뒤늦게 깨달았다는 사실을 잊읍시다.

이제 이 세 로트에 대해 현재 "이익"이 얼마인지 계산하십시오.

모든 것이 매우 간단하지만 하나가 있습니다. 그러나 !!!! eurusd 및 gbpusd 쌍이 통과할 포인트를 추측해야 합니다.

이것이 연설의 내용입니다. "합성 십자가"의 판매는 "주요 제품"의 구매/판매와 동일하지 않습니다.

그리고 "verbiage"가 정현파를 발명하기 시작했다는 사실, 이것이 편협한 개인의 본성입니다 :(

 
볼륨있는 게임 때문에 어쨌든 화제가되지 않습니다
 
Mischek писал(а) >>
볼륨있는 게임 때문에 어쨌든 화제가되지 않습니다

중지.

수익성을 말하는 것이 아닙니다.

등반 p .... 볼, 모두를 깨웠다 ...

그리고 "스프레드 거래"가 있다는 사실, 쌍 거래는 사실입니다.

 
SergNF >> :

중지.

수익성을 말하는 것이 아닙니다.

등반 p .... 볼, 모두를 깨웠다 ...

그리고 "스프레드 거래"가 있다는 사실, 쌍 거래는 사실입니다.


이것은 분명하다

모두 자)

 

여기에 관심이 있는 사람이 있습니다.

아이디어는 주식 하락으로의 강한 움직임의 경우 EURGBP의 총 손실을 헤지하는 것이지만 끝까지 어떻게 해야 하는지 이해하지 못했습니다. 손실을 보장할 수는 있지만 EURGBP의 손실이 모든 것을 추측한 경우 초기 상품의 이익을 차단하지 않도록 살펴봐야 합니다. 이상적으로 EURGBP의 로트는 총 포지션 청산 시 손실이 이익을 초과하지 않는 것이어야 합니다.

......다 말도 안되는 소리일지 모르지만.

어떻게 생각하나요?

뭔가 수정이 필요하지 않을까요?

파일:
spreader_v3.mq4  11 kb
 
PLUT писал(а) >>

글쎄, 나도 그 차이를 이해하지 못하는 것처럼 언뜻보기에 교차 거래와 이익을 기다리고 있습니다. 언뜻보기에 만일의 경우를 대비하여 예제와 같은 쌍으로 시작했습니다.

유일한 차이점은 조건부 정현파를 로트로 "균형"하고 (이상적으로는) 수평 정현파로 바꾸는 것입니다. 물론 이것은 "불쾌한"것으로부터 우리를 보호하지 않습니다! :-)