우리가 확실히 알았더라면. 가격이 어떻게 움직이는지...
이 법칙을 팔고 행성의 절반을 살 수 있습니다. 그리고 전략에 신경 쓰지 마십시오.
그런 다음 작업은 일반적인 관리 작업으로 바뀝니다... 더 최적입니다: 더 자주, 그러나 덜 자주, 덜 자주, 그러나 더 많이...
비유를 위해 창고에 상품을 보관하는 비용과 각 배치의 배송 비용을 고려하여 창고로의 최적의 상품 배송 문제의 솔루션을 취하십시오.
Sergey Akhtershev "최대 및 최소 작업"
p.73 (일종의...)
확률 밀도 함수에 대한 지식은 가격 이동의 법칙에 대한 지식을 의미하지 않습니다.
"질문은 실제로 다소 수사학적입니다." - 대답할 필요가 없기 때문이 아니라 완전히 틀렸기 때문입니다.
추신 아마 최근에 terver를 읽기 시작하셨나요?
일반적으로 나 자신은 내가 원하는 것이 무엇인지 잘 모르기 때문에 까다로운 용어를 사용하지 않고 공식화하려고합니다.
예를 들어 컴퓨터에서 생성된 견적과 같은 완전히 추상적인 시장에서 거래한다고 가정해 보겠습니다. 우리는 가격 차이의 분포가 두꺼운 꼬리와 고전적인 가우스가 아닌 종 모양이 아니라 예를 들어 삼각형 또는 일종의 안장 모양의 모든 매개 변수가 있다는 것을 확실히 알고 있습니다.
우리는 그러한 시장에서 거래할 것이며 일반적으로 우리가 원하는 것은 가능한 한 많은 돈을 버는 것입니다. 이러한 인공 시장은 내일 열리고 N 틱 동안 지속됩니다. 따라서 그에 대한 이야기는 없습니다.
도전 과제는 가격 분배 기능과 사용 가능한 이력에 대한 선험적 지식을 기반으로 거래 전략을 개발하여 N 틱 후에 우리 예금의 기대 가치를 극대화하는 것입니다.
질문은 실제로 다소 수사학적이지만 여전히 그렇습니다.
그러나 가격 이동의 법칙을 정확히 안다면 어떻게 될까요(차이/증가 의 확률 밀도 분포에 대한 정확한 공식을 알고 있다고 가정해 봅시다). 주어진 유통 법칙에 대해 우리가 제공한 몇 가지 기준에 따라 최적의 거래 전략을 어떻게 계산할 수 있습니까?