당신이 다우존스 지수를 거래하고 있다고 상상해보십시오. 유사한 색인은 합성 지느러미입니다. 특정 알고리즘에 따라 교환에 의해 가격이 형성되는 상품. 이 합성 지느러미. 도구는 실제 지느러미 세트입니다. 각각의 다른 수량을 가진 도구.
저것들. 지수를 거래하거나 거래소 대신 직접 지수를 계산하여 금융 상품 세트를 거래할 수 있습니다.
거래소는 몇 개의 지수만 거래할 수 있도록 하며, 같은 원칙에 따라 원하는 만큼 지수를 생성할 수 있습니다. 또한 이러한 지수를 포트폴리오라고 합니다.
포트폴리오 예시:
포트폴리오에는 +100,000 EURUSD, -200,000 GBPUSD 및 +500,000 AUDUSD 가 포함됩니다. 그러한 포트폴리오의 가격 변화를 어떻게 볼 수 있습니까? 단지:
100,000 EURUSD 매수 , 200,000 GBPUSD 매도 및 500,000 AUDUSD 매수 . 이제 주식 (현재 이익)에 해당하는 BP (시계열)는 포트폴리오의 가격 BP 입니다.
스프레드 거래(쌍 거래)란 무엇입니까?
포트폴리오는 두 개의 핀으로 구성됩니다. 각각 다른 수의 도구. 지느러미. 도구와 각 도구의 양이 선택되어 포트폴리오 가격이 항상 0 부근에서 "걸어갑니다" - 공적분 . 그러한 포트폴리오를 거래하는 것은 매우 간단합니다. 가격이 항상 0 부근을 유지하기 때문에 RMS (표준편차)와 같은 경계에서 채널 내부의 포트폴리오를 거래해야 합니다.
공적분을 얻기 위해 가장 자주 상관관계가 높은 지느러미를 취합니다. 악기. 상관관계가 높을수록 공적분(수치 측정이 아님)이 더 좋습니다.
예를 들어 EURUSD 와 GBPUSD 사이에 항상 높은 상관관계가 있는 경우 EURGBP 는 항상 평평합니다. 채널 경계에서 안쪽으로 거래될 수 있는 것. 그러나 EURUSD 와 GBPUSD 사이에는 높은 안정적인 상관관계가 없습니다. 게다가 매우 빈약한 공적분. 이는 추세를 보여주는 EURGBP 가격 차트에서 볼 수 있습니다.
"재발" - 이것은 공적분입니다.
페어 트레이딩의 일반적인 사례는 통계적 차익거래입니다. 가격의 "수익률"이 높은 그러한 포트폴리오를 만드는 것이 필요합니다.
이러한 포트폴리오는 두 개의 핀으로 구성될 필요가 없습니다. 여러 개의 핀으로 구성될 수 있습니다. 도구. 또한, 각 지느러미의 들어오는 양. 도구는 다를 수 있으며 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다. 이러한 포트폴리오를 시장 중립 이라고 합니다. 위에서 설명한 것과 똑같은 방식으로 거래됩니다.
시장 중립적 포트폴리오를 만들기 위해서는 가용한 모든 금융 자산을 탐색해야 합니다. 관계에 대한 도구를 사용하고 관계의 속성을 분석합니다.
....... 포트폴리오의 가격이 항상 0 부근을 "걷도록" - 공적분 . 그러한 포트폴리오를 거래하는 것은 매우 간단합니다. 가격이 항상 0 부근을 유지하기 때문에 RMS (표준편차)와 같은 경계에서 채널 내부의 포트폴리오를 거래해야 합니다.
공적분을 얻기 위해 가장 자주 상관관계가 높은 지느러미를 취합니다. 악기. 상관관계가 높을수록 공적분(수치 측정이 아님)이 더 좋습니다... .
잘 알려진 영어로 추가하겠습니다. MRSI 웹사이트 - 주소
http://www.mrci.com/special/correl.htm무료 액세스유용하다현재 테이블세계 시장의 거의 모든 거래 상품의 상관 관계! 이 "매트릭스"의 작은 부분이 아래 그림에 나와 있습니다. 악기의 상관관계는 녹색으로 강조 표시되며,그 값이 90% 이상입니다.
그러나 상관관계가 있는 도구 쌍의 선택은 다음과 같은 관점에서 접근해야 합니다.상식. 예를 들어 높은 전류 상관관계(93%)에 대해 매우 주의해야 합니다.CTZ 10 면 및 SIZ10 은으로 된 완전히 "관련 없는" 악기의 12월 계약. 여기에는 근본적인 연결이 있을 수 있지만 쌍 거래를 위해 이러한 도구를 "탠덤"으로 결합하는 위험을 감수하지 않겠습니다! 비슷하게,12월 계약을 보자커피 KCZ 10-미국 가치종이 TYZ 10, - 90% 상관관계. 여기도 분명히 흔적이 없다.눈에 보이는 커뮤니케이션과 이 "탠덤"은 중재에 거의 적합하지 않습니다!
http://www.mrci.com/special/correl.htm무료 액세스유용하다현재 테이블세계 시장의 거의 모든 거래 상품의 상관 관계! 이 "매트릭스"의 작은 부분이 아래 그림에 나와 있습니다. 악기의 상관관계는 녹색으로 강조 표시되며,그 값이 90% 이상입니다.
스타비트리지의 경우 중요한 것은 상관관계가 아니라 공적분입니다. 통합된 도구는 여전히 Kalman에 의해 필터링되어야 하며 구성된 확산 프로세스는 정상성을 확인해야 합니다. 이 보드는 그냥 놀기 위한 것입니다.
... 두 개의 FI를 찾는 데 매달릴 필요가 없습니다. 전 세계가 그렇게 합니다. 한 번에 많은 지느러미를 형성하는 "반환" 규칙성을 찾기 위해 보물을 뒤집니다. 도구.
당신이 다우존스 지수를 거래하고 있다고 상상해보십시오. 유사한 색인은 합성 지느러미입니다. 특정 알고리즘에 따라 교환에 의해 가격이 형성되는 상품. 이 합성 지느러미. 도구는 실제 지느러미 세트입니다. 각각의 다른 수량을 가진 도구.
저것들. 지수를 거래하거나 거래소 대신 직접 지수를 계산하여 금융 상품 세트를 거래할 수 있습니다.
거래소는 몇 개의 지수만 거래할 수 있도록 하며, 같은 원칙에 따라 원하는 만큼 지수를 생성할 수 있습니다. 또한 이러한 지수를 포트폴리오라고 합니다.
포트폴리오 예시:
스프레드 거래(쌍 거래)란 무엇입니까?
"재발" - 이것은 공적분입니다.
페어 트레이딩의 일반적인 사례는 통계적 차익거래입니다. 가격의 "수익률"이 높은 그러한 포트폴리오를 만드는 것이 필요합니다.
이러한 포트폴리오는 두 개의 핀으로 구성될 필요가 없습니다. 여러 개의 핀으로 구성될 수 있습니다. 도구. 또한, 각 지느러미의 들어오는 양. 도구는 다를 수 있으며 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다. 이러한 포트폴리오를 시장 중립 이라고 합니다. 위에서 설명한 것과 똑같은 방식으로 거래됩니다.
시장 중립적 포트폴리오를 만들기 위해서는 가용한 모든 금융 자산을 탐색해야 합니다. 관계에 대한 도구를 사용하고 관계의 속성을 분석합니다.
간단히 말해서 더 자세히 설명할 수 없습니다. 더 많은 정보가 여기 에 있습니다.
Leonid, *Ind_2 표시기에서 가상 트랜잭션의 작은 블록을 만들어 보세요. 분기 및 수렴에서 얻은 포인트와 같은 포인트가 거기에서 계산되도록...
예를 들어 13,000개의 막대에 대해 15분 안에 결과를 보는 것은 흥미로울 것입니다. 그리고 각 수렴 결과의 히스토그램... MM을 계산하기 위해 :)
그런데. 저는 전문 프로그래머가 아닙니다. 그리고 그러한 작업은 나에게 달려 있지 않습니다.
내가 틀리지 않았다면 비슷한 것이 이 스레드의 중간 어딘가에 시연되었습니다.
....... 포트폴리오의 가격이 항상 0 부근을 "걷도록" - 공적분 . 그러한 포트폴리오를 거래하는 것은 매우 간단합니다. 가격이 항상 0 부근을 유지하기 때문에 RMS (표준편차)와 같은 경계에서 채널 내부의 포트폴리오를 거래해야 합니다.
잘 알려진 영어로 추가하겠습니다. MRSI 웹사이트 - 주소
http://www.mrci.com/special/correl.htm 무료 액세스 유용하다 현재 테이블 세계 시장의 거의 모든 거래 상품의 상관 관계! 이 "매트릭스"의 작은 부분이 아래 그림에 나와 있습니다. 악기의 상관관계는 녹색으로 강조 표시되며, 그 값이 90% 이상입니다.
그러나 상관관계가 있는 도구 쌍의 선택은 다음과 같은 관점에서 접근해야 합니다. 상식. 예를 들어 높은 전류 상관관계(93%)에 대해 매우 주의해야 합니다. CTZ 10 면 및 SIZ 10 은으로 된 완전히 "관련 없는" 악기의 12월 계약. 여기에는 근본적인 연결이 있을 수 있지만 쌍 거래를 위해 이러한 도구를 "탠덤"으로 결합하는 위험을 감수하지 않겠습니다! 비슷하게, 12월 계약을 보자 커피 KCZ 10 - 미국 가치 종이 TYZ 10, - 90% 상관관계. 여기도 분명히 흔적이 없다. 눈에 보이는 커뮤니케이션과 이 "탠덤"은 중재에 거의 적합하지 않습니다!
이러한 테이블을 만들고 결과를 QK 오름차순으로 정렬하는 도구가 있습니다. 동시에 CC 계산 기간은 나머지에 묶이지 않고 스스로 설정할 수 있습니다.
QC의 증언과 그 분석 방법에 대한 적절한 해석의 문제는 여기 에 간략하게 설명되어 있습니다.
잘 알려진 영어로 추가하겠습니다. MRSI 웹사이트 - 주소
http://www.mrci.com/special/correl.htm 무료 액세스 유용하다 현재 테이블 세계 시장의 거의 모든 거래 상품의 상관 관계! 이 "매트릭스"의 작은 부분이 아래 그림에 나와 있습니다. 악기의 상관관계는 녹색으로 강조 표시되며, 그 값이 90% 이상입니다.
스타비트리지의 경우 중요한 것은 상관관계가 아니라 공적분입니다. 통합된 기기는 여전히 필터링이 필요합니다....
이것은 잘 알려져 있으며 여기에서 여러 번 반복되었습니다.
어렵지 않다면 구체적인 예와 당신의 말을 명확하게 보여주는 그래프를 제시하는 것이 좋습니다.
이것은 잘 알려져 있으며 여기에서 여러 번 반복되었습니다.
어렵지 않다면 구체적인 예와 당신의 말을 명확하게 보여주는 그래프를 제시하는 것이 좋습니다.
... 간략하게 설명하면 더 자세히 설명할 수 없습니다.
hrenfx , 관심을 가져주셔서 감사합니다 :)
"요약"은 과정을 이해하기에 충분합니다. 세부 사항과 미묘함은 탐구하고 독립적 인 연구를 추구하는 사람들에게 열려 있지만 여전히 질문을 하나 더 드릴 수 있습니다. :)
의 말을하자
귀하의 의견으로는 이러한 "다른 수"의 도구가 어떻게 선택(계산)되었으며 시계열의 어떤 통계가 결정적입니까?
귀하의 의견으로는 이러한 "다른 수"의 도구가 어떻게 선택(계산)되었으며 시계열의 어떤 통계가 결정적입니까?
상품의 "다른 수" - 포트폴리오에서 가중 계수가 0이 아닌 상품의 수.
처음에는 모든 지느러미. 포트폴리오 도구. 그리고 그 중 패턴을 찾는 작업이 진행되고 있습니다. 결과적으로 일부 Fin. 도구는 "폐기"됩니다 - 0 가중치 요소가 할당됩니다.
포트폴리오는 구성 기간 외에 "반환 가능성" 속성을 유지할 때만 유효합니다.
그러한 포트폴리오 를 구축하는 원시적인 비전은 CodeBase의 작업 중 하나에서 제공되었습니다. 동시에 옵션의 속성은 전혀 고려되지 않습니다.
제 관점에서 잘 알려진 포트폴리오 이론을 접하는 것은 매우 해롭습니다. 왜냐하면 그들은 무의식적으로 잘못된 접근을 강요합니다.