논리적으로 모든 것이 정확합니다!) 이것은 중지를 위한 선택입니다(두 옵션 중 가장 작은 것이 선택됨)
여전히 최소 구매)
imho 첫 번째 막대에서 트롤하는 것이 더 낫습니다. 논리가 다릅니다 :)
StopLevel과 함께.
당신은 변경할 수 있습니다 입력
void UpTrend (){if(iOpen(NULL,PERIOD_H4,1)-iClose(NULL,PERIOD_H4,1)<=0&&iOpen(NULL,PERIOD_H4,2)-iClose(NULL,PERIOD_H4,2)>0){
DellAllOrders ();
Enter =iHigh(NULL,PERIOD_H4,1)+(Ask-Bid)+10*Point;if( Enter -Ask< StopLevel ) Enter =Ask+ StopLevel ;OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,0.1, Enter ,0,0, Enter + Profit ,0,0,0,Green);}}
또는 즉시 주문을 엽니다.
void UpTrend (){if(iOpen(NULL,PERIOD_H4,1)-iClose(NULL,PERIOD_H4,1)<=0&&iOpen(NULL,PERIOD_H4,2)-iClose(NULL,PERIOD_H4,2)>0){
DellAllOrders ();
Enter =iHigh(NULL,PERIOD_H4,1)+(Ask-Bid)+10*Point;if( Enter -Ask< StopLevel )OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,0,0,Ask+ Profit ,0,0,0,Green);elseOrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,0.1, Enter ,0,0, Enter + Profit ,0,0,0,Green);}}
항상 오류 130.
StopLoss 및 Enter에 대해 StopLevel을 확인해야 합니다.
그리고 이초
가장 큰 것을 선택해야 합니까?
-130 지연 설정 시도로 인해 가격이 오르거나 낮음) 코드에 Marketlevel로 주석 처리된 줄이 있습니다.. 이것은 미래의 가격 추적이므로 이 오류가 발생하지 않습니다)
- Stop에 대한 OrderOpenPrice의 가장 작은 저가 또는 고가) 구매하면 0 양초와 1 양초의 가장 작은 저가 H4 ... 및 마을에 대한 가장 큰 고가 .. 일반적으로 스톱에 대한 가장 작은 저가/고가
-130 지연 설정 시도로 인해 가격이 오르거나 낮음) 코드에 Marketlevel로 주석 처리된 줄이 있습니다.. 이것은 미래의 가격 추적이므로 이 오류가 발생하지 않습니다)
- Stop에 대한 OrderOpenPrice의 가장 작은 저가 또는 고가) 구매하면 0 양초와 1 양초의 가장 작은 저가 H4 ... 및 마을에 대한 가장 큰 고가 .. 일반적으로 스톱에 대한 가장 작은 저가/고가
정확합니다. 이제 가장 높은 저점이 매수에 선택되고 가장 낮은 고가가 매도에 선택됩니다.
그 쯤
정확합니다. 이제 가장 높은 저점이 매수에 선택되고 가장 낮은 고가가 매도에 선택됩니다.
논리적으로 모든 것이 정확합니다!) 이것은 중지를 위한 선택입니다(두 옵션 중 가장 작은 것이 선택됨)
예시:

하지만 당신의 버전은 더 좋고 간단합니다 ... 나는 그것을 고칠 것입니다. 반대의 경우) Senks.5페이지의 코드를 수정했습니다.
논리적으로 모든 것이 정확합니다!) 이것은 중지를 위한 선택입니다(두 옵션 중 가장 작은 것이 선택됨)
여전히 최소 구매)
imho 첫 번째 막대에서 트롤하는 것이 더 낫습니다. 논리가 다릅니다 :)
StopLevel과 함께.
당신은 변경할 수 있습니다 입력
또는 즉시 주문을 엽니다.
또는 생각할 다른 것)
여전히 최소 구매)
imho 첫 번째 막대에서 트롤하는 것이 더 낫습니다. 논리가 다릅니다 :)
StopLevel과 함께.
당신은 변경할 수 있습니다 입력
또는 즉시 주문을 엽니다.
또는 생각할 다른 것)
시작 가격은 Bid 또는 Ask에서 더 멀리 스탑 레벨이어야 합니다. 시작 가격에서 테이크 및 스톱을 계산합니다. 이 역시 스탑 레벨보다 가깝지 않아야 합니다. 그들에게는 이익이나 손실을 위해 폐쇄 블록을 만들 수 있지만
...imho 첫 번째 막대에서 트롤하는 것이 더 낫습니다. 논리가 다릅니다. :)
나도 그랬는데.. 현재 정류장에서 테스트 결과가 더 좋다)
스톱레벨을 수정했습니다...
...또는 즉시 주문 열기
미루고 다 같이 들어가는게 더 믿음직스럽습니다) 안그러면 DC에서 발급해주거나 농장이 아닌곳에서 많이 열어주겠죠..))
*수정된 코드
스톱레벨을 수정했습니다...
미루고 다 같이 들어가는게 더 믿음직스럽습니다.) 안그러면 DC가 뭔가를 주거나 농장이 아닌곳에서 많이 열어줄꺼에요..))
*수정된 코드
오래된 버그 수정, 새로운 버그 추가 :D
역시 수정)
오래된 버그를 수정하고 새로운 버그를 추가하세요 :D
무엇을 위해?
그리고 MarketInfo()는 어쨌든 이중 유형을 반환합니다. 왜 Point로 변환해야 할까요?..
이것도 ... 두 가지 조건 ..
내가 알아 차린 모든 것 .. 물론 무엇을 위해 변경되었는지 설명하는 것이 좋습니다. 그래서 나는 미래를 위해 기억합니다)
이것은 무엇을 위한 것입니까? 모르겠어요..)
그리고 MarketInfo()는 어쨌든 이중 유형을 반환합니다. 왜 Point로 변환해야 할까요?..
이것도...
0.5*포인트 - 델타, 0.7도 가능합니다 :)
실수 비교를 참조하십시오.
아마 그것 없이는 올바르게 작동할 것입니다. 대부분의 경우에)
실수는
핍으로 값을 반환합니다. 포인트로 곱합니다.
그것은
true StopLoss에 새 값이 할당된 경우
그렇지 않으면 순서가 수정됩니다.
틀릴건 없지만 나다 아니면 십자가를 떼거나 바지를 입는다)