조언자를 작성해야 합니다. 나는 아이디어가. - 페이지 3

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lascu.roman писал(а) >>

원래는 당일치기로 이용하려고 했는데

 

동일한 매개변수를 가진 H4

[삭제]  
dimasik >> :

원래 당일치기로 이용하려고 했는데

보류 중인 주문을 열 수 있습니다. 거기에만 있어도 TP와 SL이 동시에 필요합니까? 또는 어떻게?

 

H1

 
lascu.roman писал(а) >>

보류 중인 주문을 열 수 있습니다. 거기에만 있어도 TP와 SL이 동시에 필요합니까? 또는 어떻게?

예, 연기하면 Losey와 Profey를 즉시 설치할 수 있습니다.

[삭제]  
dimasik >> :

예, 연기하면 Elks와 Propheus를 즉시 설치할 수 있습니다.

원한다면 내일 할 수 있습니다. 지금 당장 가야 해요. ;-)

 
lascu.roman писал(а) >>

원한다면 내일 모든 것을 할 수 있습니다. 지금 당장 가야 해요. ;-)

의심의 여지가 없습니다. 대단히 감사합니다. 수익을 내면 확실히 감사하겠습니다 ...

 

독일 DAX

전략 테스트 보고서
부서지다
BroCo-San-Francisco(빌드 220)


상징 FDAXH9 (DAX(eurex) (08:00 - 22:00) Exp 20/03/2009)
기간 1시간(H1) 2008.07.07 16:00 - 2009.01.13 21:00 (2007.12.01 - 2009.01.14)
모델 모든 틱(가용 가능한 모든 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
옵션 TP_e=150; SL_e=50; 고장_e=15; BreakUp_e=15; 후행=35; 로트=0.01;
역사의 바 1770 시뮬레이션된 진드기 210146 시뮬레이션 품질 해당 없음
그래프 불일치 오류 602
초기 보증금 200.00
순이익 1567.39 총 이윤 2945.95 총 손실 -1378.56
수익성 2.14 우승 기대 1.01
절대 드로다운 2.46 최대 드로다운 26.18 (1.46%) 상대적인 하락 4.65% (12.01)
총 거래 1547 숏포지션(%원) 796 (48.87%) 롱포지션(%원) 751 (44.47%)
수익성 있는 거래(전체의 %) 723 (46.74%) 거래 손실(전체의 %) 824 (53.26%)
가장 큰 수익성 있는 거래 4.83 무역 손실 -1.74
중간 수익성 있는 거래 4.07 무역 손실 -1.67
최대 금액 연속 우승(이익) 9 (40.35) 연속 손실(손실) 14 (-24.36)
최고 연속 이익 (승수) 40.35 (9) 연속 손실(손실 수) -24.36 (14)
평균 연속 이득 2 지속적인 손실 2

 

다음은 지연 버전입니다.

 //+------------------------------------------------------------------+
//| exp_Higt-Low.mq4
//| meta-trader
//| http://mql.mega-project.biz = Тысячи советников и индикаторов бесплатно скачать
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "meta-trader"
#property link      "http://mql.mega-project.biz = Тысячи советников и индикаторов бесплатно скачать"

extern bool limit = true ; // если ТРУЕ ТО ставятся стоп-ордера, а если ФАЛСЕ то ставятся лимитники
//extern int Dist = 10;
extern int BuyDist = 10 ;
extern int SellDist = 10 ;

extern int TakeProfit = 1000 ; // тэйкпрофит
extern int Stoploss = 40 ; // стоплосс      
extern int TrailingStop = 200 ; // тралинг
extern bool mini_forex = true ; // Если Ваш брокер допускает лоты типа 0,0X то 'mini_forex=true'
extern int Metod_lot = 0 ; // Выбор лота Metod_lot=0 - фиксированный Metod_lot=1 - процент от депозита
extern double Lot = 0.1 ; // Фиксированный размер лота   
extern double LotsPercent = 5 ; // Процент от депозита
extern int MAGIC = 1987088 ; // Магическое число ордера
extern int Slippage = 3 ; // Проскальзывание
extern string comment = "exp_Higt-Low" ; // Коментарий поз
static int prevtime = 0 ;
int start ( )
  {
//----
if ( OrdersTotal ( ) > 0 & &  TrailingStop ! = 0 )  Trailingstoplossi ( ) ;
double iH = iHigh ( NULL , 0 , 1 ) ;
double iL = iLow ( NULL , 0 , 1 ) ;
if ( Time [ 0 ] = = prevtime ) return ( 0 ) ; prevtime = Time [ 0 ] ;  /*Orders_delet();*/ Orders_open ( iH , iL ) ;
//----
   return ( 0 ) ;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Orders_open ( double zH , double zL )
{
int ticket , err ;
double tp = 0 , sl = 0 ;
/*int BuyDist = Dist;
int SellDist = Dist;*/
RefreshRates ( ) ;
if ( limit = = true )
{
if ( TakeProfit ! = 0 ) tp = NormalizeDouble ( ( zH + BuyDist * Point + TakeProfit * Point ) , Digits ) ;
if ( Stoploss ! = 0 ) sl = NormalizeDouble ( ( zH + BuyDist * Point - Stoploss * Point ) , Digits ) ;
OrderSend ( Symbol ( ) , OP_BUYSTOP , Lotsi ( ) , NormalizeDouble ( zH + BuyDist * Point , Digits ) , Slippage , sl , tp , comment , MAGIC , 0 , Green ) ;
if ( TakeProfit ! = 0 ) tp = NormalizeDouble ( ( zL - SellDist * Point - TakeProfit * Point ) , Digits ) ;
if ( Stoploss ! = 0 ) sl = NormalizeDouble ( ( zL - SellDist * Point + Stoploss * Point ) , Digits ) ;
OrderSend ( Symbol ( ) , OP_SELLSTOP , Lotsi ( ) , NormalizeDouble ( zL - SellDist * Point , Digits ) , Slippage , sl , tp , comment , MAGIC , 0 , Green ) ;
}
else {
if ( TakeProfit ! = 0 ) tp = NormalizeDouble ( ( zL - BuyDist * Point + TakeProfit * Point ) , Digits ) ;
if ( Stoploss ! = 0 ) sl = NormalizeDouble ( ( zL - BuyDist * Point - Stoploss * Point ) , Digits ) ;
OrderSend ( Symbol ( ) , OP_BUYLIMIT , Lotsi ( ) , zL - NormalizeDouble ( BuyDist * Point , Digits ) , Slippage , sl , tp , comment , MAGIC , 0 , Green ) ;
if ( TakeProfit ! = 0 ) tp = NormalizeDouble ( ( zH + SellDist * Point - TakeProfit * Point ) , Digits ) ;
if ( Stoploss ! = 0 ) sl = NormalizeDouble ( ( zH + SellDist * Point + Stoploss * Point ) , Digits ) ;
OrderSend ( Symbol ( ) , OP_SELLLIMIT , Lotsi ( ) , zH + NormalizeDouble ( SellDist * Point , Digits ) , Slippage , sl , tp , comment , MAGIC , 0 , Green ) ;
}
return ( 0 ) ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
double Lotsi ( ) { int rock = 1 ; double Lots ;
if ( Metod_lot = = 0 ) Lots = Lot ;
if ( Metod_lot = = 1 ) Lots = MathCeil ( AccountBalance ( ) * LotsPercent ) / 100000 ;
if ( Lots > MarketInfo ( Symbol ( ) , MODE_MAXLOT ) ) Lots = MarketInfo ( Symbol ( ) , MODE_MAXLOT ) ;
if ( Lots < MarketInfo ( Symbol ( ) , MODE_MINLOT ) ) Lots = MarketInfo ( Symbol ( ) , MODE_MINLOT ) ;
if ( mini_forex = = true ) rock = 2 ; Lots = NormalizeDouble ( Lots , rock ) ; return ( Lots ) ; }
//+------------------------------------------------------------------+
void Trailingstoplossi ( ) { int cnt , total ; total = OrdersTotal ( ) ;
    for ( cnt = 0 ; cnt < total ; cnt + + ) {
      OrderSelect ( cnt , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) ;
      if ( OrderType ( ) < = OP_SELL & & OrderSymbol ( ) = = Symbol ( ) & & OrderMagicNumber ( ) = = MAGIC ) {
         if ( OrderType ( ) = = OP_BUY ) { RefreshRates ( ) ;
               if ( NormalizeDouble ( Bid - OrderOpenPrice ( ) , Digits ) > NormalizeDouble ( Point * TrailingStop , Digits ) ) {
                  if ( OrderStopLoss ( ) < NormalizeDouble ( Bid - Point * TrailingStop , Digits ) ) {
                     OrderModify ( OrderTicket ( ) , OrderOpenPrice ( ) , NormalizeDouble ( ( Bid - Point * TrailingStop ) , Digits ) , OrderTakeProfit ( ) , 0 , Green ) ;
                    /*return(0);*/ } } }
         else { RefreshRates ( ) ;
               if ( NormalizeDouble ( ( OrderOpenPrice ( ) - Ask ) , Digits ) > NormalizeDouble ( ( Point * TrailingStop ) , Digits ) ) {
                  if ( ( NormalizeDouble ( OrderStopLoss ( ) , Digits ) > NormalizeDouble ( ( Ask + Point * TrailingStop ) , Digits ) ) | | ( OrderStopLoss ( ) = = 0 ) ) {
                     OrderModify ( OrderTicket ( ) , OrderOpenPrice ( ) , NormalizeDouble ( ( Ask + Point * TrailingStop ) , Digits ) , OrderTakeProfit ( ) , 0 , Red ) ;
                    /*return(0);*/ } } } } }
   /*return(0);*/
}
//+------------------------------------------------------------------+

디마식 , 이야기를 펌핑하는 것이 좋습니다. 48%의 시뮬레이션 품질은 테스트를 신뢰하기에는 너무 낮습니다.

[Deleted]  

나는 2008년에 파운드의 원래 버전을 실행했습니다. 결과는 H4에 1.0로트가 있는 10,000개 중 좋은 결과입니다. 결과는 80,000개입니다(-144, 무스 -55, 후행 -34). 그러나 12월과 14.01.09까지 병합됩니다. 그리고 고가 위/아래에 있는 모든 양초에 배치하지 않고 20/80 원칙을 적용한다면. 시가가 막대의 상위 20%에 있고 종가가 막대의 하위 20%에 있으면 매도를 저점 아래에 놓습니다.

구매 - 미러 이미지.

따라서 단기적일지라도 추세는 결정됩니다. 당연히 거래 횟수 는 줄어들겠지만 수익성 있는 거래 횟수는 늘어나고 손실액은 줄어들 것이다. 나는 H1의 큰 차트에서 훌륭한 결과가 있을 것이라고 생각합니다.

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