결국, 어떻게 든 예기치 않게 빨리 자유 시간이 끝나고 실제로 아무 것도 할 시간이 없었습니다. "지금" 순간에 내가 할 수 있었던 일을 간략하게 설명하겠습니다. 예비 결론은 다음과 같습니다. Markov 체인은 이 작업에 전혀 적합하지 않지만 하나의 도구에 대해 시도할 수 있습니다. 선형 계획법은 작동합니다 - "하지만 어떻게 ..."(C). :에 대한)
첫 번째 반복에서는 LP를 사용하기 위해 모델을 더욱 단순화했습니다(나는 여전히 배우는 중입니다. 로트 자체를 계산하기 쉽고 1포인트의 비용은 상수로 간주되었으며 스프레드는 일반적으로 고려되지 않았습니다. 첫 번째 반복에서 그는 위험에 대한 제한을 포기하고 세그먼트의 존재 시간을 고려했습니다.
계산을 위해 다음 소프트웨어를 사용했습니다(예: 변수 3개와 제한 5개에 대한 예가 표시됩니다. 사실, 이것들은 모델이고 모든 것이 그런 것에 "밀어 넣어야" 함):
물론 MathCAD , MathLAB , Excel 및 모든 것이 있지만 초기 단계에서는 이것으로 충분합니다. 또한 표기법을 도입하면 다음과 같습니다.
피- 시가와 종가의 차액 - (T P 일)
엑스- 거래를 하기 위한 알 수 없는 입금액
그런 다음 목적 함수는 다음과 같은 방식으로 취했습니다.
모델의 한계를 받아들였다
-보유 위치에 대한 제한(값 SL )
- 최대 로트 크기 제한
-전체 보증금의 크기에 대한 제한(각 상품에 제공된 현재 보증금의 모든 "부분"의 합계는 전체 보증금의 가치를 초과해서는 안 됨)
예상대로 - 작동합니다. 최적의 로트 크기를 계산합니다. 하지만,- 그러나 SL 이 합리적인 범위 내에서 설정되면 간단한 작업과 " if " 문을 사용하여 소수의 미지수에 대해 최적의 크기를 얻을 수 있습니다. 이러한 단순한 모델의 경우 LM을 사용하는 것은 의미가 없습니다.
그러나 - 그러나 다음 반복은 이미 거래 기간과 위험에 대한 회계를 포함합니다. 지속 시간의 경우 아이디어는 간단합니다. 시장은 매우 역동적이며 열린 포지션으로 오랫동안 "앉아" 있습니다(특히Forex)는 안전하지 않으므로 시간 추정을 포함하는 것이 바람직합니다. 여기에 가장 흥미로운 것이 있습니다. 경험적 의존성을 도입하면기하급수적이라고 말하면 실제로 공식이 얻어집니다. 시간이 입력됩니다. 기기에 대한 "최적" 값이 얻어집니다. 거래된 상품의 수 - 거래 환경 및 현재 상황을 고려하지 않고 받은 거래 작업에 대한 너무 많은 "최적" 예치금. 그런 다음 작업이 약간 변경됩니다. 사실 이미 선택 사항입니다. 그리고 리스크는 별개의 문제인데, '리스크가 적을수록 더 많이 번다'라는 공식을 생각하면서 왠지 마음의 평화에 더 가깝습니다.
추신 : 모든 것이 이제 시작입니다. 곧 계속될 것이라고 생각합니다.
바람을 피우다
А что уважаемое сообщество думает о книге Ральфа Винса "Новый подход к управлению капиталом.
다른 투자 상품 간의 자산 배분 구조"?
반드시 읽어야 합니다. 어디에서 찾을 수 있습니까?
코어 , 중성자
조만간 연구실에 가서 자세히 살펴봐야겠습니다. :에 대한))))
아누비스 에게
마찬가지로 알고리즘도 공부합니다.
닫힌 섹션이란 무엇입니까? 평범한 "필사자"가 거기에 갈 수 있습니까? =)
이것은 폐쇄된 클럽입니다. 그렇지 않으면 모든 요점을 잃게 됩니다. o) 농담입니다. 제가 초대받았습니다.
이그노벨상을 위한 특권 - 줄서서, 당신은 나를 쫓을 것입니다. 그리고 대기열을 제어 할 수 있도록 손바닥에 숫자 " 2 "를 쓰는 것을 잊지 마십시오. 그러나 심각하게 Prival - 거래 기간을 고려하고 위험을 고려하여(일반적으로 전체 이론임) 고려하여 비용이 모든 지점에 대해 일정하지 않다는 사실을 고려하여 조건에 추가합니다. 파도의 완료가 항상 일치하는 것은 아니라는 사실, 보유 위치에 대한 완전한 설명. 그리고 무엇이든 무엇이든 곱하려고 다시 시도하십시오.
추신 : Prival , 난 그냥 이해가 안 돼요 - 난 정말 나쁜 "사전"을 가지고 있고 당신, 자기 - 내가 쓰는 것을 이해하지 못합니까? 명확하게 썼습니다. 저는 LP를 공부하고 있습니다. 어떻게 작동하는지 이해하기 위해 5가지 간단한 모델을 만들었습니다. 다음 반복에서는 모델을 복잡하게 만들고 모든 것을 추가할 것입니다. 나는 첫 번째 게시물에서 내 시스템의 다이어그램을 그렸고, 갑자기 누군가가 나와 함께 토론하고 싶은 내용을 설명했습니다. 그리고 여기 있습니다. "오래된" "좋은" 상대가 기관차보다 멍청하고 예측의 정확성이 중요하다는 것을 이해하지 못한다고 정말로 생각합니까?
.... 그러나 진지하게 Prival - 위험을 고려하여 거래 기간을 고려하여 비용이 모든 포인트에 대해 일정하지 않다는 사실을 고려하여 조건에 추가하십시오(일반적으로 이것은 전체 이론임) , 파도의 완료가 항상 일치하지 않는다는 사실을 고려하여 보유 위치에 대한 완전한 설명. 그리고 무엇이든 무엇이든 곱하려고 다시 시도하십시오 ....
이것은 예측이 없으면 모두 올라갑니다. STOU(통계적 최적 통제 이론) 이론이 있으므로 예측이나 통제의 종점(end point of control)이 없으면 어디에도 없습니다.
모델을 선택할 때 나는 주로 단순함과 명료성을 기준으로 삼았고, 포럼의 커뮤니케이션 수준에 충분한 논리적 투명성과 일관성을 통해 주요 아이디어를 전달하려고 했습니다. 실제로는 정확히 지적했듯이 포트폴리오에 포함된 상품과 TS 간의 상관관계, 각 TS에 대한 뇌물 분배 기능의 특성(가능한 위험을 결정함)을 포함하여 보다 복잡한 구성을 적용할 필요가 있습니다. . 이것은 투자자가 최적의 포트폴리오를 구성할 때 해결해야 하는 작업의 범위입니다. 이러한 공식의 정확한 솔루션은 어렵습니다. 특정 가정을 통해서만 접근할 수 있습니다. 이것은 지식을 곱한 창의성입니다. 주제의 저자가 설정 한 작업의 규모에 놀랐다는 것은 우연이 아닙니다. 완전히 해결되었습니다. 이것은 실제로 보편적 인 인정을받을 가치가있는 작업입니다.
결국, 어떻게 든 예기치 않게 빨리 자유 시간이 끝나고 실제로 아무 것도 할 시간이 없었습니다. "지금" 순간에 내가 할 수 있었던 일을 간략하게 설명하겠습니다. 예비 결론은 다음과 같습니다. Markov 체인은 이 작업에 전혀 적합하지 않지만 하나의 도구에 대해 시도할 수 있습니다. 선형 계획법은 작동합니다 - "하지만 어떻게 ..."(C). :에 대한)
첫 번째 반복에서는 LP를 사용하기 위해 모델을 더욱 단순화했습니다(나는 여전히 배우는 중입니다. 로트 자체를 계산하기 쉽고 1포인트의 비용은 상수로 간주되었으며 스프레드는 일반적으로 고려되지 않았습니다. 첫 번째 반복에서 그는 위험에 대한 제한을 포기하고 세그먼트의 존재 시간을 고려했습니다.
계산을 위해 다음 소프트웨어를 사용했습니다(예: 변수 3개와 제한 5개에 대한 예가 표시됩니다. 사실, 이것들은 모델이고 모든 것이 그런 것에 "밀어 넣어야" 함):
http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm (이론도 있습니다)
물론 MathCAD , MathLAB , Excel 및 모든 것이 있지만 초기 단계에서는 이것으로 충분합니다. 또한 표기법을 도입하면 다음과 같습니다.
피 - 시가와 종가의 차액 - (T P 일)
엑스 - 거래를 하기 위한 알 수 없는 입금액
그런 다음 목적 함수는 다음과 같은 방식으로 취했습니다.
모델의 한계를 받아들였다
-보유 위치에 대한 제한(값 SL )
- 최대 로트 크기 제한
-전체 보증금의 크기에 대한 제한(각 상품에 제공된 현재 보증금의 모든 "부분"의 합계는 전체 보증금의 가치를 초과해서는 안 됨)
예상대로 - 작동합니다. 최적의 로트 크기를 계산합니다. 하지만, - 그러나 SL 이 합리적인 범위 내에서 설정되면 간단한 작업과 " if " 문을 사용하여 소수의 미지수에 대해 최적의 크기를 얻을 수 있습니다. 이러한 단순한 모델의 경우 LM을 사용하는 것은 의미가 없습니다.
그러나 - 그러나 다음 반복은 이미 거래 기간과 위험에 대한 회계를 포함합니다. 지속 시간의 경우 아이디어는 간단합니다. 시장은 매우 역동적이며 열린 포지션으로 오랫동안 "앉아" 있습니다(특히 Forex)는 안전하지 않으므로 시간 추정을 포함하는 것이 바람직합니다. 여기에 가장 흥미로운 것이 있습니다. 경험적 의존성을 도입하면 기하급수적이라고 말하면 실제로 공식이 얻어집니다. 시간이 입력됩니다. 기기에 대한 "최적" 값이 얻어집니다. 거래된 상품의 수 - 거래 환경 및 현재 상황을 고려하지 않고 받은 거래 작업에 대한 너무 많은 "최적" 예치금. 그런 다음 작업이 약간 변경됩니다. 사실 이미 선택 사항입니다. 그리고 리스크는 별개의 문제인데, '리스크가 적을수록 더 많이 번다'라는 공식을 생각하면서 왠지 마음의 평화에 더 가깝습니다.
추신 : 모든 것이 이제 시작입니다. 곧 계속될 것이라고 생각합니다.
바람을 피우다
А что уважаемое сообщество думает о книге Ральфа Винса "Новый подход к управлению капиталом.
다른 투자 상품 간의 자산 배분 구조"?
반드시 읽어야 합니다. 어디에서 찾을 수 있습니까?
코어 , 중성자
조만간 연구실에 가서 자세히 살펴봐야겠습니다. :에 대한))))
아누비스 에게
마찬가지로 알고리즘도 공부합니다.
닫힌 섹션이란 무엇입니까? 평범한 "필사자"가 거기에 갈 수 있습니까? =)
이것은 폐쇄된 클럽입니다. 그렇지 않으면 모든 요점을 잃게 됩니다. o) 농담입니다. 제가 초대받았습니다.
글쎄, 당신은 선형 프로그래밍을 제공합니다 :-) 모든 것이 5 kopeck만큼 간단합니다.
결과:
이그노벨상을 위한 특권 - 줄서서, 당신은 나를 쫓을 것입니다. 그리고 대기열을 제어 할 수 있도록 손바닥에 숫자 " 2 "를 쓰는 것을 잊지 마십시오. 그러나 심각하게 Prival - 거래 기간을 고려하고 위험을 고려하여(일반적으로 전체 이론임) 고려하여 비용이 모든 지점에 대해 일정하지 않다는 사실을 고려하여 조건에 추가합니다. 파도의 완료가 항상 일치하는 것은 아니라는 사실, 보유 위치에 대한 완전한 설명. 그리고 무엇이든 무엇이든 곱하려고 다시 시도하십시오.
추신 : Prival , 난 그냥 이해가 안 돼요 - 난 정말 나쁜 "사전"을 가지고 있고 당신, 자기 - 내가 쓰는 것을 이해하지 못합니까? 명확하게 썼습니다. 저는 LP를 공부하고 있습니다. 어떻게 작동하는지 이해하기 위해 5가지 간단한 모델을 만들었습니다. 다음 반복에서는 모델을 복잡하게 만들고 모든 것을 추가할 것입니다. 나는 첫 번째 게시물에서 내 시스템의 다이어그램을 그렸고, 갑자기 누군가가 나와 함께 토론하고 싶은 내용을 설명했습니다. 그리고 여기 있습니다. "오래된" "좋은" 상대가 기관차보다 멍청하고 예측의 정확성이 중요하다는 것을 이해하지 못한다고 정말로 생각합니까?
.... 그러나 진지하게 Prival - 위험을 고려하여 거래 기간을 고려하여 비용이 모든 포인트에 대해 일정하지 않다는 사실을 고려하여 조건에 추가하십시오(일반적으로 이것은 전체 이론임) , 파도의 완료가 항상 일치하지 않는다는 사실을 고려하여 보유 위치에 대한 완전한 설명. 그리고 무엇이든 무엇이든 곱하려고 다시 시도하십시오 ....
이것은 예측이 없으면 모두 올라갑니다. STOU(통계적 최적 통제 이론) 이론이 있으므로 예측이나 통제의 종점(end point of control)이 없으면 어디에도 없습니다.
"친절한" 상대가 되려고 해요 :-)
바람을 피우다
반드시 읽어야 합니다. 어디에서 찾을 수 있습니까?
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
이것은 예측이 없으면 모두 올라갑니다. 그런 STOU(통계적 최적 통제 이론) 이론이 있고, 예측이나 소위 통제 종점(end point of control) 없이는 어디에도 없습니다.
"친절한" 상대가 되려고 해요 :-)
Prival, 네, 많은 것들이 있습니다 ... 나올 수있는 .... : o)))
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
Senks, 우리는 존경합니다 ...
그렇지 않니?
제가 보기에는 그렇지 않은 것 같습니다.
이유를 설명하겠습니다.
1. 다양한 상품을 포트폴리오에 포함합니다. 통화 상품은 본질적으로 혼돈입니다. 때때로 그들은 행동한다
상관 관계가 없으며 때로는 강한 상관 관계가 있습니다. 따라서 완전히 상관없는 도구를 사용할 수 없습니다.
2. 앞의 문단에 따르면 완전히 똑같은 개발이 불가능하다는 것은 아주 명백하다.
다양한 도구에 대한 전략.
3. 도구 및 거래 전략 선택에 실패하면 결과를 얻을 수 있습니다.
도구의 상관 관계로 인해 전략이 개별 도구보다 더 큰 총 손실을 줄 때.
4. 보증금은 무한하지 않으므로 작업을 위한 100개 또는 10개 도구에 대해 이야기할 수 없는 경우가 가장 많습니다.
이것들은 가장 간단한 주장입니다.
이러한 상황에서 거래자의 임무는 최대 이익을 보장하는 것이 아니라 임계 이익 이하로 하락을 허용하지 않는 것입니다.
이를 위해 선택한 도구에 대한 전략을 연구하여 최대 손실액을 설정하는 것이 필요합니다.
우리는 셀 수 있습니다. 그리고 어떤 시점에서 최대 손실액이 연구의 결과로 얻은 손실액을 초과하는 경우
역사에서 우리는 거래를 중단하고 전략과 포트폴리오를 수정하거나 기다려야 합니다.
시장이 선택한 전략에 필요한 방향으로 진입할 때까지.
따라서, 당신의 가정은 역사의 제한된 부분에 대해서만 유효할 수 있습니다.
다른 사람에게는 작동하지 않을 수 있습니다. 더욱이 우리는 어느 부분이 앞서게 될지 미리 알지 못합니다.
S&P500과 같은 주가 지수의 상태는 내 가정을 확인시켜주는 것 같습니다.
거기에서도 상관관계가 없는 포트폴리오와 전략이 선택되지만 경제적인 경우
위기는 모두 무너집니다(높은 상관 관계가 됨).
피 - 시가와 종가의 차액 - (T P 일)
엑스 - 거래를 하기 위한 알 수 없는 입금액
그런 다음 목적 함수는 다음과 같은 방식으로 취했습니다.
합 {x*p}->최대
Seryoga, 목적 함수의 차원, 벅스 제곱은 무엇입니까? 당신은 상대적 가치를 취합니다 - 더 이해하기 쉽습니다. 그렇지 않으면 DC의 현금 데스크와 함께 갈 곳에서이 제곱 달러를 얻을 것입니다 :-)
핵심 으로
아닌 것 같습니다.
모델을 선택할 때 나는 주로 단순함과 명료성을 기준으로 삼았고, 포럼의 커뮤니케이션 수준에 충분한 논리적 투명성과 일관성을 통해 주요 아이디어를 전달하려고 했습니다. 실제로는 정확히 지적했듯이 포트폴리오에 포함된 상품과 TS 간의 상관관계, 각 TS에 대한 뇌물 분배 기능의 특성(가능한 위험을 결정함)을 포함하여 보다 복잡한 구성을 적용할 필요가 있습니다. . 이것은 투자자가 최적의 포트폴리오를 구성할 때 해결해야 하는 작업의 범위입니다. 이러한 공식의 정확한 솔루션은 어렵습니다. 특정 가정을 통해서만 접근할 수 있습니다. 이것은 지식을 곱한 창의성입니다. 주제의 저자가 설정 한 작업의 규모에 놀랐다는 것은 우연이 아닙니다. 완전히 해결되었습니다. 이것은 실제로 보편적 인 인정을받을 가치가있는 작업입니다.
그래서 잘못된 것은 없다고 생각합니다.
Seryoga, 목적 함수의 차원, 벅스 제곱은 무엇입니까? 당신은 상대적 가치를 취합니다 - 더 이해하기 쉽습니다. 그렇지 않으면 DC의 현금 데스크와 함께 갈 곳에서이 제곱 달러를 얻을 것입니다 :-)
Seryoga, 무슨 일 있어? 그래도 맞다! 오랫동안 거래하지 않았음을 즉시 알 수 있습니다 :o)))))))))) MathCad에서만 작업합니다 :o)))) 수익은 다음과 같이 계산됩니다.
손익 = (계약 * ClosePrice) - (Contract * OpenPrice)
p 는 ClosePrice-OpenPrice입니다. - (시가와 종가의 차이-(T P 가 작동함)), 추가- 어- 반대로 "글쎄, 너희들이 나를 이해했다"(C): o)))
x는 계약( - 거래를 하기 위한 알 수 없는 입금액)
자세한 내용은 여기: http://www.alpari.ru/ru/help/168.html
추신: 포인트의 가치에서 셀 수 있지만 시간이 지남에 따라 가치가 변하기 때문에 그다지 편리하지 않습니다. 사실 리스크를 감안해서 이미 LP로 그런 모델을 만든 적이 있다. 하지만 포스팅하기엔 너무 이르다 :o)